| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 100.00 | 103.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP32D | Valor Tecnico | 102.14 | Semana TIR | 33.51% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.14% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.40% | Semestre TIR | 187.59% |
| País | Argentina | TIR | 7.65% | 1ero Enero TIR | 88.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.10 | Año TIR | 35.59% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.02 | Semana Precio | -1.86% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 13:38:07 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 1.46% |
| Volumen | 2296 | Convexidad | 2.03 | Semestre Precio | -6.51% |
| Precio | 100.50 | Int. Corrido | 2.14 | 1ero Enero Precio | -3.37% |
| Variación | -0.45% | Cupon | 3.01 | Año Precio | -2.43% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.55 | 10.00% | -1.26 | -116.52% |
| 109.55 | 9.00% | -0.44 | -105.80% |
| 108.54 | 8.00% | 0.39 | -94.89% |
| 107.53 | 7.00% | 1.24 | -83.78% |
| 106.53 | 6.00% | 2.11 | -72.47% |
| 105.53 | 5.00% | 2.99 | -60.94% |
| 104.52 | 4.00% | 3.89 | -49.21% |
| 103.52 | 3.00% | 4.80 | -37.25% |
| 102.51 | 2.00% | 5.73 | -25.08% |
| 101.50 | 1.00% | 6.68 | -12.67% |
| 100.50 | 0.00% | 7.65 | 0.00% |
| 99.50 | -1.00% | 8.64 | 12.90% |
| 98.49 | -2.00% | 9.64 | 26.04% |
| 97.48 | -3.00% | 10.67 | 39.46% |
| 96.48 | -4.00% | 11.72 | 53.15% |
| 95.47 | -5.00% | 12.78 | 67.12% |
| 94.47 | -6.00% | 13.88 | 81.38% |
| 93.47 | -7.00% | 14.99 | 95.93% |
| 92.46 | -8.00% | 16.13 | 110.80% |
| 91.45 | -9.00% | 17.29 | 125.97% |
| 90.45 | -10.00% | 18.47 | 141.49% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.34 | 9.00% | 99.80 | -0.70% |
| 8.26 | 8.00% | 99.87 | -0.62% |
| 8.19 | 7.00% | 99.95 | -0.55% |
| 8.11 | 6.00% | 100.03 | -0.47% |
| 8.03 | 5.00% | 100.11 | -0.39% |
| 7.96 | 4.00% | 100.18 | -0.31% |
| 7.88 | 3.00% | 100.26 | -0.24% |
| 7.80 | 2.00% | 100.34 | -0.16% |
| 7.73 | 1.00% | 100.42 | -0.08% |
| 7.65 | 0.00% | 100.50 | 0.00% |
| 7.57 | -1.00% | 100.58 | 0.08% |
| 7.50 | -2.00% | 100.66 | 0.16% |
| 7.42 | -3.00% | 100.74 | 0.23% |
| 7.34 | -4.00% | 100.81 | 0.31% |
| 7.27 | -5.00% | 100.89 | 0.39% |
| 7.19 | -6.00% | 100.97 | 0.47% |
| 7.11 | -7.00% | 101.05 | 0.55% |
| 7.04 | -8.00% | 101.13 | 0.63% |
| 6.96 | -9.00% | 101.21 | 0.71% |
| Desarrollo TIR 7.65% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(53/365)] | 2.98 | i |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(235/365)] | 2.85 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)] | 2.76 | i |
| 2025-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)] | 91.90 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (130/183) | 2.14 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (53 / 365) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(53/365)] | 2.98 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (235 / 365) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(235/365)] | 2.85 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (418 / 365) | 1.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)] | 94.67 | 0.94 | 1.08 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.10 | 1.10 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.10)/(1 + 7.65/100) | 1.02 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.42 - 100.58 )/( 2 x 100.5 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (53 / 365) ^ 2 + (53 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(53/365)] | 2.98 | 0.49 | i |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (235 / 365) ^ 2 + (235 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(235/365)] | 2.85 | 3.02 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (418 / 365) ^ 2 + (418 / 365) | 2.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.65)^(418/365)] | 94.67 | 232.58 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.5 x ((1 + 7.6486875000001) ^ 2)]] x 236.09] | 2.03 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 32 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32 | ||
| Interes | 6,00% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2023, 9 de junio de 2024, 9 de diciembre de 2024, 9 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32, es decir, el 9 de diciembre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 32 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses de la Clase 32 será el Día Hábil inmediatamente siguiente | ||
| ISIN | ARCGCO5600X1 |