| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 100.00 | 103.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP32D | Valor Tecnico | 102.71 | Semana TIR | -37.68% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -10.32% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.25% | Semestre TIR | -14.64% |
| País | Argentina | TIR | 4.78% | 1ero Enero TIR | 17.73% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.01 | Año TIR | -41.35% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.96 | Semana Precio | 2.92% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:57:28 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | 0.97% |
| Volumen | 1 | Convexidad | 1.87 | Semestre Precio | 0.58% |
| Precio | 104.00 | Int. Corrido | 2.71 | 1ero Enero Precio | 0.00% |
| Variación | 1.96% | Cupon | 3.01 | Año Precio | 5.05% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 114.40 | 10.00% | -4.67 | -168.52% |
| 113.36 | 9.00% | -3.81 | -155.81% |
| 112.32 | 8.00% | -2.92 | -142.87% |
| 111.28 | 7.00% | -2.02 | -129.68% |
| 110.24 | 6.00% | -1.11 | -116.24% |
| 109.20 | 5.00% | -0.17 | -102.55% |
| 108.16 | 4.00% | 0.78 | -88.59% |
| 107.12 | 3.00% | 1.75 | -74.34% |
| 106.08 | 2.00% | 2.74 | -59.83% |
| 105.04 | 1.00% | 3.75 | -45.00% |
| 104.00 | 0.00% | 4.78 | 0.00% |
| 102.96 | -1.00% | 5.83 | -14.47% |
| 101.92 | -2.00% | 6.91 | 1.27% |
| 100.88 | -3.00% | 8.00 | 17.34% |
| 99.84 | -4.00% | 9.12 | 33.75% |
| 98.80 | -5.00% | 10.26 | 50.50% |
| 97.76 | -6.00% | 11.43 | 67.64% |
| 96.72 | -7.00% | 12.63 | 85.13% |
| 95.68 | -8.00% | 13.85 | 103.02% |
| 94.64 | -9.00% | 15.09 | 121.30% |
| 93.60 | -10.00% | 16.37 | 139.99% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.43 | 9.00% | 101.42 | -2.48% |
| 7.37 | 8.00% | 101.48 | -2.42% |
| 7.30 | 7.00% | 101.55 | -2.36% |
| 7.23 | 6.00% | 101.61 | -2.30% |
| 7.16 | 5.00% | 101.68 | -2.23% |
| 7.09 | 4.00% | 101.74 | -2.17% |
| 7.02 | 3.00% | 101.81 | -2.11% |
| 6.96 | 2.00% | 101.87 | -2.05% |
| 6.89 | 1.00% | 101.94 | -1.98% |
| 6.75 | -1.00% | 102.07 | -1.86% |
| 6.68 | -2.00% | 102.13 | -1.79% |
| 6.62 | -3.00% | 102.20 | -1.73% |
| 6.55 | -4.00% | 102.27 | -1.67% |
| 6.48 | -5.00% | 102.33 | -1.60% |
| 6.41 | -6.00% | 102.40 | -1.54% |
| 6.34 | -7.00% | 102.46 | -1.48% |
| 6.27 | -8.00% | 102.53 | -1.41% |
| 6.21 | -9.00% | 102.60 | -1.35% |
| 6.82 | 0.00% | 104.00 | 0.00% |
| Desarrollo TIR 4.78% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(18/365)] | 3.00 | i |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(200/365)] | 2.92 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)] | 2.86 | i |
| 2025-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)] | 95.22 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (165/183) | 2.71 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(18/365)] | 3.00 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(200/365)] | 2.92 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 365) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)] | 98.08 | 0.94 | 0.99 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.01 | 1.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.01)/(1 + 4.78/100) | 0.96 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103.95 - 104.05 )/( 2 x 104 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 365) ^ 2 + (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(18/365)] | 3.00 | 0.16 | i |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 365) ^ 2 + (200 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(200/365)] | 2.92 | 2.47 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 365) ^ 2 + (383 / 365) | 2.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.78)^(383/365)] | 98.08 | 210.91 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104 x ((1 + 4.7805625) ^ 2)]] x 213.54] | 1.87 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 32 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32 | ||
| Interes | 6,00% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2023, 9 de junio de 2024, 9 de diciembre de 2024, 9 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32, es decir, el 9 de diciembre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 32 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses de la Clase 32 será el Día Hábil inmediatamente siguiente | ||
| ISIN | ARCGCO5600X1 |