| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 98930.00 | 2976.03 | 0.00 | 2976.03 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 128028.00 | 3851.36 | 0.00 | 3851.36 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 107582.00 | 3236.30 | 0.00 | 3236.30 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 107582.00 | 3218.62 | 0.00 | 3218.62 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3236.30 | 107582.00 | 110818.30 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP32O | Valor Tecnico | 110499.98 | Semana TIR | -91.81% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -96.12% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.88% | Semestre TIR | -97.12% |
| País | Argentina | TIR | 0.23% | 1ero Enero TIR | -97.84% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.01 | Año TIR | -98.07% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.01 | Semana Precio | -0.01% |
| Fecha/Hora | 2024-11-19 11:00:03 | Effective Dur. | 0.00 | Mes Precio | -2.01% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.05 | Semestre Precio | 3.59% |
| Precio | 117000.00 | Int. Corrido | 2917.98 | 1ero Enero Precio | 28.49% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3236.30 | Año Precio | 39.12% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 128700.00 | 10.00% | -8.80 | -3925.63% |
| 127530.00 | 9.00% | -7.97 | -3565.82% |
| 126360.00 | 8.00% | -7.13 | -3199.05% |
| 125190.00 | 7.00% | -6.27 | -2825.33% |
| 124020.00 | 6.00% | -5.39 | -2444.65% |
| 122850.00 | 5.00% | -4.50 | -2057.01% |
| 121680.00 | 4.00% | -3.59 | -1661.11% |
| 120510.00 | 3.00% | -2.66 | -1257.83% |
| 119340.00 | 2.00% | -1.72 | -846.71% |
| 118170.00 | 1.00% | -0.75 | -426.90% |
| 117000.00 | 0.00% | 0.23 | 0.00% |
| 115830.00 | -1.00% | 1.24 | 437.64% |
| 114660.00 | -2.00% | 2.26 | 883.53% |
| 113490.00 | -3.00% | 3.31 | 1338.56% |
| 112320.00 | -4.00% | 4.38 | 1803.59% |
| 111150.00 | -5.00% | 5.47 | 2278.18% |
| 109980.00 | -6.00% | 6.59 | 2763.21% |
| 108810.00 | -7.00% | 7.72 | 3258.67% |
| 107640.00 | -8.00% | 8.89 | 3765.00% |
| 106470.00 | -9.00% | 10.08 | 4282.77% |
| 105300.00 | -10.00% | 11.30 | 4812.28% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 0.25 | 9.00% | 116977.63 | -0.02% |
| 0.25 | 8.00% | 116980.34 | -0.02% |
| 0.25 | 7.00% | 116983.04 | -0.01% |
| 0.24 | 6.00% | 116985.75 | -0.01% |
| 0.24 | 5.00% | 116988.46 | -0.01% |
| 0.24 | 4.00% | 116991.16 | -0.01% |
| 0.24 | 3.00% | 116993.87 | -0.01% |
| 0.23 | 2.00% | 116996.57 | 0.00% |
| 0.23 | 1.00% | 116999.28 | 0.00% |
| 0.23 | 0.00% | 117000.00 | 0.00% |
| 0.23 | -1.00% | 117004.69 | 0.00% |
| 0.23 | -2.00% | 117007.40 | 0.01% |
| 0.22 | -3.00% | 117010.10 | 0.01% |
| 0.22 | -4.00% | 117012.81 | 0.01% |
| 0.22 | -5.00% | 117015.52 | 0.01% |
| 0.22 | -6.00% | 117018.22 | 0.02% |
| 0.21 | -7.00% | 117020.93 | 0.02% |
| 0.21 | -8.00% | 117023.64 | 0.02% |
| 0.21 | -9.00% | 117026.34 | 0.02% |
| Desarrollo TIR 0.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(18/365)] | 3235.94 | i |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(200/365)] | 3214.57 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)] | 3228.51 | i |
| 2025-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)] | 107322.97 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (165/183) | 2917.98 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(18/365)] | 3235.93 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(200/365)] | 3214.53 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 365) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)] | 110549.16 | 0.94 | 0.99 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.01 | 1.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.01)/(1 + 0.23/100) | 1.01 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (116996.90 - 117002.36 )/( 2 x 117000 x 0.01) | 0.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 365) ^ 2 + (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(18/365)] | 3235.93 | 167.45 | i |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 365) ^ 2 + (200 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(200/365)] | 3214.53 | 2726.53 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 365) ^ 2 + (383 / 365) | 2.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+0.23)^(383/365)] | 110549.16 | 237722.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117000 x ((1 + 0.232) ^ 2)]] x 240616.38] | 2.05 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 32 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32 | ||
| Interes | 6,00% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2023, 9 de junio de 2024, 9 de diciembre de 2024, 9 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32, es decir, el 9 de diciembre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 32 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses de la Clase 32 será el Día Hábil inmediatamente siguiente | ||
| ISIN | ARCGCO5600X1 |