| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 98930.00 | 2976.03 | 0.00 | 2976.03 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 128028.00 | 3851.36 | 0.00 | 3851.36 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 124449.00 | 3743.70 | 0.00 | 3743.70 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 124449.00 | 3723.24 | 0.00 | 3723.24 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3743.70 | 124449.00 | 128192.70 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP32O | Valor Tecnico | 126290.16 | Semana TIR | 46.88% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -41.59% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.97% | Semestre TIR | 1125.98% |
| País | Argentina | TIR | 6.11% | 1ero Enero TIR | -42.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.21 | Año TIR | -8.44% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.14 | Semana Precio | -5.00% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:16:40 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -0.82% |
| Volumen | 4446 | Convexidad | 2.41 | Semestre Precio | 14.88% |
| Precio | 126250.00 | Int. Corrido | 1841.16 | 1ero Enero Precio | 38.64% |
| Variación | 0.12% | Cupon | 3743.70 | Año Precio | 82.97% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 138875.00 | 10.00% | -1.91 | -131.27% |
| 137612.50 | 9.00% | -1.17 | -119.16% |
| 136350.00 | 8.00% | -0.42 | -106.83% |
| 135087.50 | 7.00% | 0.35 | -94.29% |
| 133825.00 | 6.00% | 1.13 | -81.52% |
| 132562.50 | 5.00% | 1.92 | -68.53% |
| 131300.00 | 4.00% | 2.73 | -55.31% |
| 130037.50 | 3.00% | 3.55 | -41.87% |
| 128775.00 | 2.00% | 4.39 | -28.17% |
| 127512.50 | 1.00% | 5.24 | -14.22% |
| 126250.00 | 0.00% | 6.11 | 0.00% |
| 124987.50 | -1.00% | 6.99 | 14.44% |
| 123725.00 | -2.00% | 7.89 | 29.19% |
| 122462.50 | -3.00% | 8.81 | 44.22% |
| 121200.00 | -4.00% | 9.75 | 59.53% |
| 119937.50 | -5.00% | 10.70 | 75.13% |
| 118675.00 | -6.00% | 11.67 | 91.06% |
| 117412.50 | -7.00% | 12.67 | 107.28% |
| 116150.00 | -8.00% | 13.68 | 123.84% |
| 114887.50 | -9.00% | 14.71 | 140.74% |
| 113625.00 | -10.00% | 15.76 | 157.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.66 | 9.00% | 125459.37 | -0.63% |
| 6.60 | 8.00% | 125546.48 | -0.56% |
| 6.54 | 7.00% | 125633.70 | -0.49% |
| 6.48 | 6.00% | 125721.03 | -0.42% |
| 6.42 | 5.00% | 125808.48 | -0.35% |
| 6.35 | 4.00% | 125896.03 | -0.28% |
| 6.29 | 3.00% | 125983.70 | -0.21% |
| 6.23 | 2.00% | 126071.49 | -0.14% |
| 6.17 | 1.00% | 126159.38 | -0.07% |
| 6.11 | 0.00% | 126250.00 | 0.00% |
| 6.05 | -1.00% | 126335.52 | 0.07% |
| 5.99 | -2.00% | 126423.75 | 0.14% |
| 5.93 | -3.00% | 126512.10 | 0.21% |
| 5.87 | -4.00% | 126600.57 | 0.28% |
| 5.80 | -5.00% | 126689.15 | 0.35% |
| 5.74 | -6.00% | 126777.84 | 0.42% |
| 5.68 | -7.00% | 126866.65 | 0.49% |
| 5.62 | -8.00% | 126955.58 | 0.56% |
| 5.56 | -9.00% | 127044.62 | 0.63% |
| Desarrollo TIR 6.11% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(93/365)] | 3687.55 | i |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(275/365)] | 3560.54 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)] | 3475.22 | i |
| 2025-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)] | 115524.08 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (90/183) | 1841.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (93 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(93/365)] | 3687.57 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (275 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(275/365)] | 3560.57 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (458 / 365) | 1.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)] | 119001.15 | 0.94 | 1.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.21 | 1.21 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.21)/(1 + 6.11/100) | 1.14 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (126161.29 - 126337.39 )/( 2 x 126250 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (93 / 365) ^ 2 + (93 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(93/365)] | 3687.57 | 1178.97 | i |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (275 / 365) ^ 2 + (275 / 365) | 1.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(275/365)] | 3560.57 | 4703.78 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (458 / 365) ^ 2 + (458 / 365) | 2.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.11)^(458/365)] | 119001.15 | 336690.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [126250 x ((1 + 6.1086875000001) ^ 2)]] x 342573.15] | 2.41 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 32 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32 | ||
| Interes | 6,00% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2023, 9 de junio de 2024, 9 de diciembre de 2024, 9 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32, es decir, el 9 de diciembre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 32 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses de la Clase 32 será el Día Hábil inmediatamente siguiente | ||
| ISIN | ARCGCO5600X1 |