| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 98930.00 | 2976.03 | 0.00 | 2976.03 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 128028.00 | 3851.36 | 0.00 | 3851.36 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 104935.00 | 3156.67 | 0.00 | 3156.67 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 114581.00 | 3428.01 | 0.00 | 3428.01 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 3446.85 | 114581.00 | 118027.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP32O | Valor Tecnico | 117443.96 | Semana TIR | 12.73% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -42.59% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.07% | Semestre TIR | 227.22% |
| País | Argentina | TIR | 11.78% | 1ero Enero TIR | 114.57% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.57 | Año TIR | 20.08% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.51 | Semana Precio | -3.39% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:52:32 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -10.81% |
| Volumen | 7975 | Convexidad | 0.72 | Semestre Precio | -4.12% |
| Precio | 114000.00 | Int. Corrido | 2862.96 | 1ero Enero Precio | -3.35% |
| Variación | 0.26% | Cupon | 3428.01 | Año Precio | 13.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125400.00 | 10.00% | -5.46 | -146.31% |
| 124260.00 | 9.00% | -3.93 | -133.34% |
| 123120.00 | 8.00% | -2.36 | -120.04% |
| 121980.00 | 7.00% | -0.75 | -106.39% |
| 120840.00 | 6.00% | 0.90 | -92.38% |
| 119700.00 | 5.00% | 2.59 | -78.00% |
| 118560.00 | 4.00% | 4.33 | -63.23% |
| 117420.00 | 3.00% | 6.12 | -48.07% |
| 116280.00 | 2.00% | 7.95 | -32.49% |
| 115140.00 | 1.00% | 9.84 | -16.48% |
| 114000.00 | 0.00% | 11.78 | 0.00% |
| 112860.00 | -1.00% | 13.77 | 16.90% |
| 111720.00 | -2.00% | 15.82 | 34.31% |
| 110580.00 | -3.00% | 17.93 | 52.21% |
| 109440.00 | -4.00% | 20.10 | 70.64% |
| 108300.00 | -5.00% | 22.34 | 89.61% |
| 107160.00 | -6.00% | 24.64 | 109.14% |
| 106020.00 | -7.00% | 27.01 | 129.27% |
| 104880.00 | -8.00% | 29.45 | 149.99% |
| 103740.00 | -9.00% | 31.97 | 171.37% |
| 102600.00 | -10.00% | 34.56 | 193.40% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.84 | 9.00% | 113388.04 | -0.54% |
| 12.72 | 8.00% | 113455.40 | -0.48% |
| 12.60 | 7.00% | 113522.87 | -0.42% |
| 12.49 | 6.00% | 113590.45 | -0.36% |
| 12.37 | 5.00% | 113658.14 | -0.30% |
| 12.25 | 4.00% | 113725.94 | -0.24% |
| 12.13 | 3.00% | 113793.86 | -0.18% |
| 12.02 | 2.00% | 113861.89 | -0.12% |
| 11.90 | 1.00% | 113930.03 | -0.06% |
| 11.78 | 0.00% | 114000.00 | 0.00% |
| 11.66 | -1.00% | 114066.66 | 0.06% |
| 11.54 | -2.00% | 114135.14 | 0.12% |
| 11.43 | -3.00% | 114203.74 | 0.18% |
| 11.31 | -4.00% | 114272.45 | 0.24% |
| 11.19 | -5.00% | 114341.28 | 0.30% |
| 11.07 | -6.00% | 114410.23 | 0.36% |
| 10.96 | -7.00% | 114479.29 | 0.42% |
| 10.84 | -8.00% | 114548.46 | 0.48% |
| 10.72 | -9.00% | 114617.75 | 0.54% |
| Desarrollo TIR 11.78% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(30/365)] | 3396.78 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)] | 3229.97 | i |
| 2025-12-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)] | 107371.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (152/182) | 2862.96 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (30 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(30/365)] | 3396.78 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (213 / 365) | 0.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)] | 110602.84 | 0.97 | 0.57 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.57 | 0.57 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.57)/(1 + 11.78/100) | 0.51 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113931.38 - 114067.99 )/( 2 x 114000 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (30 / 365) ^ 2 + (30 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(30/365)] | 3396.78 | 302.13 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (213 / 365) ^ 2 + (213 / 365) | 0.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.78)^(213/365)] | 110602.84 | 102208.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [114000 x ((1 + 11.7776875) ^ 2)]] x 102510.87] | 0.72 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 32 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32 | ||
| Interes | 6,00% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2023, 9 de junio de 2024, 9 de diciembre de 2024, 9 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 32, es decir, el 9 de diciembre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 32 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses de la Clase 32 será el Día Hábil inmediatamente siguiente | ||
| ISIN | ARCGCO5600X1 |