| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 100.00 | 102418.00 | 2567.46 | 0.00 | 2567.46 |
| 2024-06-13 | 100.00 | 123977.00 | 3107.92 | 0.00 | 3107.92 |
| 2024-12-13 | 100.00 | 107582.00 | 2696.92 | 0.00 | 2696.92 |
| 2025-06-13 | 100.00 | 107582.00 | 2682.18 | 0.00 | 2682.18 |
| 2025-12-13 | 100.00 | 107582.00 | 2696.92 | 0.00 | 2696.92 |
| 2026-02-13 | 0.00 | 0.00 | 913.71 | 107582.00 | 108495.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCQO | Valor Tecnico | 109954.70 | Semana TIR | 27.91% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.95% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.77% | Semestre TIR | 12.13% |
| País | Argentina | TIR | 5.27% | 1ero Enero TIR | -31.75% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.18 | Año TIR | 11.56% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | -3.77% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:56:45 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -7.19% |
| Volumen | 413455 | Convexidad | 2.36 | Semestre Precio | -5.42% |
| Precio | 109700.00 | Int. Corrido | 2372.70 | 1ero Enero Precio | 17.33% |
| Variación | -0.77% | Cupon | 2696.92 | Año Precio | 17.58% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120670.00 | 10.00% | -2.87 | -154.55% |
| 119573.00 | 9.00% | -2.12 | -140.29% |
| 118476.00 | 8.00% | -1.36 | -125.79% |
| 117379.00 | 7.00% | -0.58 | -111.02% |
| 116282.00 | 6.00% | 0.21 | -96.00% |
| 115185.00 | 5.00% | 1.02 | -80.70% |
| 114088.00 | 4.00% | 1.84 | -65.15% |
| 112991.00 | 3.00% | 2.67 | -49.29% |
| 111894.00 | 2.00% | 3.52 | -33.15% |
| 110797.00 | 1.00% | 4.39 | -16.71% |
| 109700.00 | 0.00% | 5.27 | 0.00% |
| 108603.00 | -1.00% | 6.17 | 17.10% |
| 107506.00 | -2.00% | 7.09 | 34.51% |
| 106409.00 | -3.00% | 8.02 | 52.23% |
| 105312.00 | -4.00% | 8.98 | 70.30% |
| 104215.00 | -5.00% | 9.95 | 88.73% |
| 103118.00 | -6.00% | 10.94 | 107.55% |
| 102021.00 | -7.00% | 11.95 | 126.72% |
| 100924.00 | -8.00% | 12.98 | 146.30% |
| 99827.00 | -9.00% | 14.03 | 166.27% |
| 98730.00 | -10.00% | 15.11 | 186.68% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.74 | 9.00% | 109120.98 | -0.53% |
| 5.69 | 8.00% | 109185.27 | -0.47% |
| 5.64 | 7.00% | 109249.62 | -0.41% |
| 5.59 | 6.00% | 109314.04 | -0.35% |
| 5.53 | 5.00% | 109378.54 | -0.29% |
| 5.48 | 4.00% | 109443.11 | -0.23% |
| 5.43 | 3.00% | 109507.74 | -0.18% |
| 5.38 | 2.00% | 109572.45 | -0.12% |
| 5.32 | 1.00% | 109637.24 | -0.06% |
| 5.27 | 0.00% | 109700.00 | 0.00% |
| 5.22 | -1.00% | 109767.02 | 0.06% |
| 5.16 | -2.00% | 109832.02 | 0.12% |
| 5.11 | -3.00% | 109897.09 | 0.18% |
| 5.06 | -4.00% | 109962.23 | 0.24% |
| 5.01 | -5.00% | 110027.44 | 0.30% |
| 4.95 | -6.00% | 110092.73 | 0.36% |
| 4.90 | -7.00% | 110158.09 | 0.42% |
| 4.85 | -8.00% | 110223.53 | 0.48% |
| 4.80 | -9.00% | 110289.03 | 0.54% |
| Desarrollo TIR 5.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(22/365)] | 2688.58 | i |
| 2025-06-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(204/365)] | 2606.29 | i |
| 2025-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(387/365)] | 2553.99 | i |
| 2026-02-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)] | 857.77 | i |
| 2026-02-13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)] | 100995.46 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (161/183) | 2372.70 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (22 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(22/365)] | 2688.58 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (204 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(204/365)] | 2606.26 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (387 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(387/365)] | 2553.94 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-02-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (449 / 365) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)] | 101850.85 | 0.93 | 1.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.18 | 1.18 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.18)/(1 + 5.27/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109634.75 - 109764.58 )/( 2 x 109700 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (22 / 365) ^ 2 + (22 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(22/365)] | 2688.58 | 171.82 | i |
| 2025-06-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (204 / 365) ^ 2 + (204 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(204/365)] | 2606.26 | 2270.77 | i |
| 2025-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (387 / 365) ^ 2 + (387 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(387/365)] | 2553.94 | 5578.96 | i |
| 2026-02-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (449 / 365) ^ 2 + (449 / 365) | 2.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.27)^(449/365)] | 101850.85 | 279414.98 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109700 x ((1 + 5.272) ^ 2)]] x 287436.54] | 2.36 |
| F. de Emision | 2023-06-13 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-13 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXV. | ||
| Interes | Devengara una tasa de interes del 5,00% (cinco por ciento) anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de junio de 2025, 13 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 13 de febrero de 2026. | ||
| ISIN | ARYPFS5601W0 |