| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2025-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2025-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 100.00 | 100.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCQD | Valor Tecnico | 101.18 | Semana TIR | -1.77% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -27.00% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.95% | Semestre TIR | 0.91% |
| País | Argentina | TIR | 6.65% | 1ero Enero TIR | 6.91% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.39 | Año TIR | -16.71% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.30 | Semana Precio | 0.30% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:50:38 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 3.99% |
| Volumen | 359830 | Convexidad | 2.95 | Semestre Precio | 0.61% |
| Precio | 99.10 | Int. Corrido | 1.18 | 1ero Enero Precio | 1.12% |
| Variación | -0.10% | Cupon | 2.51 | Año Precio | 4.32% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.01 | 10.00% | -0.43 | -106.49% |
| 108.02 | 9.00% | 0.23 | -96.61% |
| 107.03 | 8.00% | 0.89 | -86.58% |
| 106.04 | 7.00% | 1.57 | -76.38% |
| 105.05 | 6.00% | 2.26 | -66.01% |
| 104.05 | 5.00% | 2.96 | -55.48% |
| 103.06 | 4.00% | 3.67 | -44.77% |
| 102.07 | 3.00% | 4.40 | -33.88% |
| 101.08 | 2.00% | 5.13 | -22.79% |
| 100.09 | 1.00% | 5.88 | -11.53% |
| 99.10 | 0.00% | 6.65 | 0.00% |
| 98.11 | -1.00% | 7.42 | 11.61% |
| 97.12 | -2.00% | 8.21 | 23.48% |
| 96.13 | -3.00% | 9.02 | 35.57% |
| 95.14 | -4.00% | 9.83 | 47.88% |
| 94.14 | -5.00% | 10.67 | 60.42% |
| 93.15 | -6.00% | 11.52 | 73.18% |
| 92.16 | -7.00% | 12.38 | 86.19% |
| 91.17 | -8.00% | 13.26 | 99.44% |
| 90.18 | -9.00% | 14.16 | 112.95% |
| 89.19 | -10.00% | 15.08 | 126.71% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.25 | 9.00% | 98.33 | -0.78% |
| 7.18 | 8.00% | 98.41 | -0.69% |
| 7.12 | 7.00% | 98.50 | -0.61% |
| 7.05 | 6.00% | 98.58 | -0.52% |
| 6.98 | 5.00% | 98.67 | -0.44% |
| 6.92 | 4.00% | 98.75 | -0.35% |
| 6.85 | 3.00% | 98.84 | -0.26% |
| 6.78 | 2.00% | 98.92 | -0.18% |
| 6.72 | 1.00% | 99.01 | -0.09% |
| 6.65 | 0.00% | 99.10 | 0.00% |
| 6.58 | -1.00% | 99.18 | 0.08% |
| 6.52 | -2.00% | 99.27 | 0.17% |
| 6.45 | -3.00% | 99.35 | 0.25% |
| 6.38 | -4.00% | 99.44 | 0.34% |
| 6.32 | -5.00% | 99.52 | 0.43% |
| 6.25 | -6.00% | 99.61 | 0.52% |
| 6.18 | -7.00% | 99.70 | 0.60% |
| 6.12 | -8.00% | 99.78 | 0.69% |
| 6.05 | -9.00% | 99.87 | 0.78% |
| Desarrollo TIR 6.65% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(97/365)] | 2.46 | i |
| 2025-06-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(279/365)] | 2.37 | i |
| 2025-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(462/365)] | 2.31 | i |
| 2026-02-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)] | 0.77 | i |
| 2026-02-13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)] | 91.17 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (86/183) | 1.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (97 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(97/365)] | 2.46 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-06-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (279 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(279/365)] | 2.37 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2025-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (462 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(462/365)] | 2.31 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-02-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (524 / 365) | 1.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)] | 91.95 | 0.93 | 1.33 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.39 | 1.39 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.39)/(1 + 6.65/100) | 1.30 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.01 - 99.19 )/( 2 x 99.1 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (97 / 365) ^ 2 + (97 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(97/365)] | 2.46 | 0.83 | i |
| 2025-06-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (279 / 365) ^ 2 + (279 / 365) | 1.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(279/365)] | 2.37 | 3.20 | i |
| 2025-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (462 / 365) ^ 2 + (462 / 365) | 2.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(462/365)] | 2.31 | 6.63 | i |
| 2026-02-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (524 / 365) ^ 2 + (524 / 365) | 3.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.65)^(524/365)] | 91.95 | 321.52 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.1 x ((1 + 6.6456875000001) ^ 2)]] x 332.17] | 2.95 |
| F. de Emision | 2023-06-13 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-13 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXV. | ||
| Interes | Devengara una tasa de interes del 5,00% (cinco por ciento) anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de junio de 2025, 13 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 13 de febrero de 2026. | ||
| ISIN | ARYPFS5601W0 |