| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2025-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2025-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 100.00 | 100.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCQD | Valor Tecnico | 102.03 | Semana TIR | 1.47% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.51% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.19% | Semestre TIR | 46.35% |
| País | Argentina | TIR | 6.22% | 1ero Enero TIR | 54.34% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.74 | Año TIR | -22.44% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.70 | Semana Precio | 0.10% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:43:23 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | 0.20% |
| Volumen | 196972 | Convexidad | 1.16 | Semestre Precio | -1.75% |
| Precio | 101.20 | Int. Corrido | 2.03 | 1ero Enero Precio | -0.15% |
| Variación | 0.20% | Cupon | 2.49 | Año Precio | 3.90% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.32 | 10.00% | -6.54 | -205.15% |
| 110.31 | 9.00% | -5.39 | -186.63% |
| 109.30 | 8.00% | -4.21 | -167.69% |
| 108.28 | 7.00% | -3.01 | -148.34% |
| 107.27 | 6.00% | -1.78 | -128.57% |
| 106.26 | 5.00% | -0.52 | -108.34% |
| 105.25 | 4.00% | 0.77 | -87.64% |
| 104.24 | 3.00% | 2.08 | -66.48% |
| 103.22 | 2.00% | 3.43 | -44.82% |
| 102.21 | 1.00% | 4.81 | -22.66% |
| 101.20 | 0.00% | 6.22 | 0.00% |
| 100.19 | -1.00% | 7.67 | 23.27% |
| 99.18 | -2.00% | 9.15 | 47.06% |
| 98.16 | -3.00% | 10.66 | 71.42% |
| 97.15 | -4.00% | 12.22 | 96.41% |
| 96.14 | -5.00% | 13.81 | 122.01% |
| 95.13 | -6.00% | 15.44 | 148.26% |
| 94.12 | -7.00% | 17.12 | 175.16% |
| 93.10 | -8.00% | 18.83 | 202.78% |
| 92.09 | -9.00% | 20.59 | 231.10% |
| 91.08 | -10.00% | 22.40 | 260.18% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.78 | 9.00% | 100.81 | -0.39% |
| 6.72 | 8.00% | 100.85 | -0.35% |
| 6.66 | 7.00% | 100.89 | -0.30% |
| 6.59 | 6.00% | 100.94 | -0.26% |
| 6.53 | 5.00% | 100.98 | -0.22% |
| 6.47 | 4.00% | 101.03 | -0.17% |
| 6.41 | 3.00% | 101.07 | -0.13% |
| 6.34 | 2.00% | 101.11 | -0.09% |
| 6.28 | 1.00% | 101.16 | -0.04% |
| 6.22 | 0.00% | 101.20 | 0.00% |
| 6.16 | -1.00% | 101.25 | 0.04% |
| 6.10 | -2.00% | 101.29 | 0.09% |
| 6.03 | -3.00% | 101.33 | 0.13% |
| 5.97 | -4.00% | 101.38 | 0.18% |
| 5.91 | -5.00% | 101.42 | 0.22% |
| 5.85 | -6.00% | 101.47 | 0.26% |
| 5.78 | -7.00% | 101.51 | 0.31% |
| 5.72 | -8.00% | 101.56 | 0.35% |
| 5.66 | -9.00% | 101.60 | 0.39% |
| Desarrollo TIR 6.22% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(34/365)] | 2.48 | i |
| 2025-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(217/365)] | 2.42 | i |
| 2026-02-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)] | 0.81 | i |
| 2026-02-13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)] | 95.49 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (148/182) | 2.03 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (34 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(34/365)] | 2.48 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (217 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(217/365)] | 2.42 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (279 / 365) | 0.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)] | 96.30 | 0.95 | 0.73 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.74 | 0.74 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.74)/(1 + 6.22/100) | 0.70 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.16 - 101.24 )/( 2 x 101.2 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (34 / 365) ^ 2 + (34 / 365) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(34/365)] | 2.48 | 0.25 | i |
| 2025-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (217 / 365) ^ 2 + (217 / 365) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(217/365)] | 2.42 | 2.29 | i |
| 2026-02-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (279 / 365) ^ 2 + (279 / 365) | 1.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.22)^(279/365)] | 96.30 | 129.88 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.2 x ((1 + 6.222) ^ 2)]] x 132.42] | 1.16 |
| F. de Emision | 2023-06-13 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-13 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXV. | ||
| Interes | Devengara una tasa de interes del 5,00% (cinco por ciento) anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de junio de 2025, 13 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 13 de febrero de 2026. | ||
| ISIN | ARYPFS5601W0 |