| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2024-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2025-06-13 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2025-12-13 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 100.00 | 100.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCQD | Valor Tecnico | 102.21 | Semana TIR | 30.98% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.34% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.85% | Semestre TIR | -15.31% |
| País | Argentina | TIR | 5.20% | 1ero Enero TIR | -16.40% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.18 | Año TIR | 11.11% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | -1.31% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:57 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 0.05% |
| Volumen | 258766 | Convexidad | 2.37 | Semestre Precio | 1.54% |
| Precio | 102.05 | Int. Corrido | 2.21 | 1ero Enero Precio | 4.13% |
| Variación | -0.68% | Cupon | 2.51 | Año Precio | -0.92% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.25 | 10.00% | -2.94 | -156.55% |
| 111.23 | 9.00% | -2.19 | -142.10% |
| 110.21 | 8.00% | -1.43 | -127.41% |
| 109.19 | 7.00% | -0.65 | -112.46% |
| 108.17 | 6.00% | 0.14 | -97.24% |
| 107.15 | 5.00% | 0.95 | -81.75% |
| 106.13 | 4.00% | 1.77 | -65.99% |
| 105.11 | 3.00% | 2.60 | -49.94% |
| 104.09 | 2.00% | 3.45 | -33.60% |
| 103.07 | 1.00% | 4.32 | -16.93% |
| 102.05 | 0.00% | 5.20 | 0.00% |
| 101.03 | -1.00% | 6.10 | 17.31% |
| 100.01 | -2.00% | 7.02 | 34.91% |
| 98.99 | -3.00% | 7.95 | 52.88% |
| 97.97 | -4.00% | 8.90 | 71.19% |
| 96.95 | -5.00% | 9.87 | 89.85% |
| 95.93 | -6.00% | 10.86 | 108.90% |
| 94.91 | -7.00% | 11.87 | 128.31% |
| 93.89 | -8.00% | 12.90 | 148.15% |
| 92.87 | -9.00% | 13.96 | 168.37% |
| 91.84 | -10.00% | 15.03 | 189.04% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.67 | 9.00% | 101.52 | -0.52% |
| 5.62 | 8.00% | 101.58 | -0.46% |
| 5.56 | 7.00% | 101.64 | -0.41% |
| 5.51 | 6.00% | 101.69 | -0.35% |
| 5.46 | 5.00% | 101.75 | -0.29% |
| 5.41 | 4.00% | 101.81 | -0.23% |
| 5.36 | 3.00% | 101.87 | -0.17% |
| 5.30 | 2.00% | 101.93 | -0.12% |
| 5.25 | 1.00% | 101.99 | -0.06% |
| 5.20 | 0.00% | 102.05 | 0.00% |
| 5.15 | -1.00% | 102.11 | 0.06% |
| 5.10 | -2.00% | 102.17 | 0.12% |
| 5.04 | -3.00% | 102.23 | 0.18% |
| 4.99 | -4.00% | 102.29 | 0.23% |
| 4.94 | -5.00% | 102.35 | 0.29% |
| 4.89 | -6.00% | 102.41 | 0.35% |
| 4.84 | -7.00% | 102.47 | 0.41% |
| 4.78 | -8.00% | 102.53 | 0.47% |
| 4.73 | -9.00% | 102.59 | 0.53% |
| Desarrollo TIR 5.20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(22/365)] | 2.50 | i |
| 2025-06-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(204/365)] | 2.42 | i |
| 2025-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(387/365)] | 2.38 | i |
| 2026-02-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)] | 0.80 | i |
| 2026-02-13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)] | 93.95 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (161/183) | 2.21 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (22 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(22/365)] | 2.50 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (204 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(204/365)] | 2.42 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (387 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(387/365)] | 2.38 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-02-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (449 / 365) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)] | 94.75 | 0.93 | 1.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.18 | 1.18 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.18)/(1 + 5.20/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.99 - 102.11 )/( 2 x 102.05 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (22 / 365) ^ 2 + (22 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(22/365)] | 2.50 | 0.16 | i |
| 2025-06-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (204 / 365) ^ 2 + (204 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(204/365)] | 2.42 | 2.11 | i |
| 2025-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (387 / 365) ^ 2 + (387 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(387/365)] | 2.38 | 5.19 | i |
| 2026-02-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (449 / 365) ^ 2 + (449 / 365) | 2.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)]+[(0.05 x (62/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.20)^(449/365)] | 94.75 | 259.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102.05 x ((1 + 5.201) ^ 2)]] x 267.40] | 2.37 |
| F. de Emision | 2023-06-13 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-13 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXV. | ||
| Interes | Devengara una tasa de interes del 5,00% (cinco por ciento) anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de junio de 2025, 13 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 13 de febrero de 2026. | ||
| ISIN | ARYPFS5601W0 |