| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 100.00 | 35003.00 | 88.23 | 0.00 | 88.23 |
| 2024-01-10 | 100.00 | 81435.00 | 205.26 | 0.00 | 205.26 |
| 2024-04-10 | 100.00 | 86525.00 | 215.72 | 0.00 | 215.72 |
| 2024-07-10 | 100.00 | 91983.00 | 229.33 | 0.00 | 229.33 |
| 2024-10-10 | 100.00 | 95717.00 | 241.26 | 0.00 | 241.26 |
| 2025-01-10 | 100.00 | 95717.00 | 241.26 | 0.00 | 241.26 |
| 2025-04-10 | 100.00 | 95717.00 | 236.01 | 0.00 | 236.01 |
| 2025-07-10 | 100.00 | 95717.00 | 238.64 | 0.00 | 238.64 |
| 2025-10-10 | 100.00 | 95717.00 | 241.26 | 0.00 | 241.26 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 241.26 | 95717.00 | 95958.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCMO | Valor Tecnico | 95871.72 | Semana TIR | 6.77% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 203.65% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.46% | Semestre TIR | -75.08% |
| País | Argentina | TIR | 1.42% | 1ero Enero TIR | -60.49% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.33 | Año TIR | 150.15% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.31 | Semana Precio | 0.37% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:50:32 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | -1.70% |
| Volumen | 1625215 | Convexidad | 3.03 | Semestre Precio | 22.24% |
| Precio | 95350.00 | Int. Corrido | 154.72 | 1ero Enero Precio | 23.83% |
| Variación | 0.35% | Cupon | 241.26 | Año Precio | 148.65% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 104885.00 | 10.00% | -5.58 | -492.80% |
| 103931.50 | 9.00% | -4.93 | -447.15% |
| 102978.00 | 8.00% | -4.27 | -400.73% |
| 102024.50 | 7.00% | -3.60 | -353.53% |
| 101071.00 | 6.00% | -2.92 | -305.55% |
| 100117.50 | 5.00% | -2.23 | -256.73% |
| 99164.00 | 4.00% | -1.52 | -207.13% |
| 98210.50 | 3.00% | -0.81 | -156.69% |
| 97257.00 | 2.00% | -0.08 | -105.41% |
| 96303.50 | 1.00% | 0.66 | -53.21% |
| 95350.00 | 0.00% | 1.42 | 0.00% |
| 94396.50 | -1.00% | 2.19 | 53.94% |
| 93443.00 | -2.00% | 2.97 | 108.93% |
| 92489.50 | -3.00% | 3.76 | 165.01% |
| 91536.00 | -4.00% | 4.57 | 222.00% |
| 90582.50 | -5.00% | 5.40 | 280.11% |
| 89629.00 | -6.00% | 6.24 | 339.29% |
| 88675.50 | -7.00% | 7.09 | 399.59% |
| 87722.00 | -8.00% | 7.97 | 461.01% |
| 86768.50 | -9.00% | 8.86 | 523.64% |
| 85815.00 | -10.00% | 9.76 | 587.46% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 1.55 | 9.00% | 95187.55 | -0.17% |
| 1.53 | 8.00% | 95205.30 | -0.15% |
| 1.52 | 7.00% | 95223.05 | -0.13% |
| 1.51 | 6.00% | 95240.81 | -0.11% |
| 1.49 | 5.00% | 95258.57 | -0.10% |
| 1.48 | 4.00% | 95276.34 | -0.08% |
| 1.46 | 3.00% | 95294.12 | -0.06% |
| 1.45 | 2.00% | 95311.90 | -0.04% |
| 1.43 | 1.00% | 95329.68 | -0.02% |
| 1.42 | 0.00% | 95350.00 | 0.00% |
| 1.41 | -1.00% | 95365.28 | 0.02% |
| 1.39 | -2.00% | 95383.08 | 0.03% |
| 1.38 | -3.00% | 95400.89 | 0.05% |
| 1.36 | -4.00% | 95418.71 | 0.07% |
| 1.35 | -5.00% | 95436.53 | 0.09% |
| 1.33 | -6.00% | 95454.36 | 0.11% |
| 1.32 | -7.00% | 95472.19 | 0.13% |
| 1.31 | -8.00% | 95490.03 | 0.15% |
| 1.29 | -9.00% | 95507.88 | 0.17% |
| Desarrollo TIR 1.42% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(33/365)] | 240.95 | i |
| 2025-01-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(125/365)] | 240.10 | i |
| 2025-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(215/365)] | 234.06 | i |
| 2025-07-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(306/365)] | 235.83 | i |
| 2025-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(398/365)] | 237.58 | i |
| 2026-01-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)] | 236.74 | i |
| 2026-01-10 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)] | 93922.22 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (92/365)) x 957.17 x 1 x 100.00 x (59/92) | 154.72 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (33 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(33/365)] | 240.95 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-01-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (125 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(125/365)] | 240.10 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (215 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(215/365)] | 234.06 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-07-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (306 / 365) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(306/365)] | 235.84 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (398 / 365) | 1.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(398/365)] | 237.58 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-01-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (490 / 365) | 1.34 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)] | 94160.59 | 0.99 | 1.33 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.33 | 1.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.33)/(1 + 1.42/100) | 1.31 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (95331.34 - 95366.91 )/( 2 x 95350 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (33 / 365) ^ 2 + (33 / 365) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(33/365)] | 240.95 | 23.75 | i |
| 2025-01-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (125 / 365) ^ 2 + (125 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(125/365)] | 240.10 | 110.38 | i |
| 2025-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (215 / 365) ^ 2 + (215 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(215/365)] | 234.06 | 219.09 | i |
| 2025-07-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (306 / 365) ^ 2 + (306 / 365) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(306/365)] | 235.84 | 363.47 | i |
| 2025-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (398 / 365) ^ 2 + (398 / 365) | 2.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(398/365)] | 237.58 | 541.55 | i |
| 2026-01-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (490 / 365) ^ 2 + (490 / 365) | 3.14 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+1.42)^(490/365)] | 94160.59 | 296104.93 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [95350 x ((1 + 1.4186875) ^ 2)]] x 297363.17] | 3.03 |
| F. de Emision | 2023-01-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-01-10 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXI será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa nominal Anual 1.00%. Dolar Linked. | ||
| Frecuencia | Serán el 10 de abril de 2023, 10 de julio de 2023, 1 O de octubre de 2023, 1 O de enero de 2024, 1 O de abri I de 2024, 1 O de julio de 2024, 1 O de octubre de 2024, 10 de enero de 2025, 1 0 de abril de 2025, 10 de julio de 2025, 10 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARYPFS5601S8 |