| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 100.00 | 68125.00 | 3576.56 | 0.00 | 3576.56 |
| 2024-03-30 | 100.00 | 101535.00 | 3553.73 | 0.00 | 3553.73 |
| 2024-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2025-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2025-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2026-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2026-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2027-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2027-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2028-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2028-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2029-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2029-09-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2030-03-30 | 100.00 | 124449.00 | 4355.72 | 0.00 | 4355.72 |
| 2030-09-30 | 75.00 | 93336.75 | 4355.72 | 31112.25 | 35467.96 |
| 2031-03-30 | 75.00 | 93336.75 | 3266.79 | 0.00 | 3266.79 |
| 2031-09-30 | 50.00 | 62224.50 | 3266.79 | 31112.25 | 34379.04 |
| 2032-03-30 | 50.00 | 62224.50 | 2177.86 | 0.00 | 2177.86 |
| 2032-09-30 | 25.00 | 31112.25 | 2177.86 | 31112.25 | 33290.11 |
| 2033-03-30 | 25.00 | 31112.25 | 1088.93 | 0.00 | 1088.93 |
| 2033-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1088.93 | 31112.25 | 32201.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCJO | Valor Tecnico | 128248.15 | Semana TIR | -3.27% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -11.53% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.52% | Semestre TIR | -12.75% |
| País | Argentina | TIR | 7.98% | 1ero Enero TIR | -20.03% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.74 | Año TIR | -21.92% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.32 | Semana Precio | -1.37% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:04 | Effective Dur. | 0.42 | Mes Precio | -0.33% |
| Volumen | 549650 | Convexidad | 39.28 | Semestre Precio | 34.47% |
| Precio | 122500.00 | Int. Corrido | 3799.15 | 1ero Enero Precio | 44.30% |
| Variación | -1.34% | Cupon | 4355.72 | Año Precio | 102.31% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 134750.00 | 10.00% | 6.22 | -22.10% |
| 133525.00 | 9.00% | 6.38 | -20.01% |
| 132300.00 | 8.00% | 6.55 | -17.92% |
| 131075.00 | 7.00% | 6.72 | -15.78% |
| 129850.00 | 6.00% | 6.89 | -13.62% |
| 128625.00 | 5.00% | 7.07 | -11.44% |
| 127400.00 | 4.00% | 7.24 | -9.22% |
| 126175.00 | 3.00% | 7.42 | -6.97% |
| 124950.00 | 2.00% | 7.61 | -4.69% |
| 123725.00 | 1.00% | 7.79 | -2.39% |
| 122500.00 | 0.00% | 7.98 | 0.00% |
| 121275.00 | -1.00% | 8.17 | 2.33% |
| 120050.00 | -2.00% | 8.36 | 4.74% |
| 118825.00 | -3.00% | 8.55 | 7.18% |
| 117600.00 | -4.00% | 8.75 | 9.65% |
| 116375.00 | -5.00% | 8.95 | 12.16% |
| 115150.00 | -6.00% | 9.15 | 14.72% |
| 113925.00 | -7.00% | 9.36 | 17.31% |
| 112700.00 | -8.00% | 9.57 | 19.93% |
| 111475.00 | -9.00% | 9.78 | 22.60% |
| 110250.00 | -10.00% | 10.00 | 25.32% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.70 | 9.00% | 117919.25 | -3.74% |
| 8.62 | 8.00% | 118413.60 | -3.34% |
| 8.54 | 7.00% | 118910.86 | -2.93% |
| 8.46 | 6.00% | 119411.03 | -2.52% |
| 8.38 | 5.00% | 119914.14 | -2.11% |
| 8.30 | 4.00% | 120420.21 | -1.70% |
| 8.22 | 3.00% | 120929.27 | -1.28% |
| 8.14 | 2.00% | 121441.32 | -0.86% |
| 8.06 | 1.00% | 121956.39 | -0.44% |
| 7.98 | 0.00% | 122500.00 | 0.00% |
| 7.90 | -1.00% | 122995.69 | 0.40% |
| 7.82 | -2.00% | 123519.95 | 0.83% |
| 7.74 | -3.00% | 124047.32 | 1.26% |
| 7.66 | -4.00% | 124577.82 | 1.70% |
| 7.58 | -5.00% | 125111.47 | 2.13% |
| 7.50 | -6.00% | 125648.29 | 2.57% |
| 7.42 | -7.00% | 126188.31 | 3.01% |
| 7.34 | -8.00% | 126731.54 | 3.45% |
| 7.26 | -9.00% | 127278.01 | 3.90% |
| Desarrollo TIR 7.98% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(23/360)] | 4334.40 | i |
| 2025-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(203/360)] | 4171.17 | i |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(383/360)] | 4014.08 | i |
| 2026-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(563/360)] | 3862.91 | i |
| 2026-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(743/360)] | 3717.43 | i |
| 2027-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(923/360)] | 3577.43 | i |
| 2027-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1103/360)] | 3442.70 | i |
| 2028-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1283/360)] | 3313.05 | i |
| 2028-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1463/360)] | 3188.28 | i |
| 2029-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1643/360)] | 3068.20 | i |
| 2029-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1823/360)] | 2952.65 | i |
| 2030-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2003/360)] | 2841.46 | i |
| 2030-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)] | 2734.45 | i |
| 2030-09-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)] | 19531.75 | k |
| 2031-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2363/360)] | 1973.60 | i |
| 2031-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)] | 1899.27 | i |
| 2031-09-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)] | 18088.31 | k |
| 2032-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2723/360)] | 1218.50 | i |
| 2032-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)] | 1172.61 | i |
| 2032-09-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)] | 16751.53 | k |
| 2033-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3083/360)] | 564.22 | i |
| 2033-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)] | 542.97 | i |
| 2033-09-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)] | 15513.55 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (157/180) | 3799.15 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (23 / 360) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(23/360)] | 4334.41 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (203 / 360) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(203/360)] | 4171.24 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 360) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(383/360)] | 4014.21 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (563 / 360) | 1.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(563/360)] | 3863.09 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2026-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (743 / 360) | 2.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(743/360)] | 3717.66 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (923 / 360) | 2.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(923/360)] | 3577.71 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1103 / 360) | 3.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1103/360)] | 3443.02 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1283 / 360) | 3.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1283/360)] | 3313.41 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1463 / 360) | 4.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1463/360)] | 3188.67 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1643 / 360) | 4.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1643/360)] | 3068.63 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1823 / 360) | 5.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1823/360)] | 2953.11 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2003 / 360) | 5.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2003/360)] | 2841.94 | 0.02 | 0.13 | i | |
| 2030-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2183 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)] | 22270.34 | 0.18 | 1.10 | ki | |
| 2031-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2363 / 360) | 6.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2363/360)] | 1974.00 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2543 / 360) | 7.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)] | 19991.91 | 0.16 | 1.15 | ki | |
| 2032-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2723 / 360) | 7.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2723/360)] | 1218.78 | 0.01 | 0.08 | i | |
| 2032-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2903 / 360) | 8.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)] | 17928.58 | 0.15 | 1.18 | ki | |
| 2033-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3083 / 360) | 8.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3083/360)] | 564.37 | 0.00 | 0.04 | i | |
| 2033-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3263 / 360) | 9.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)] | 16060.99 | 0.13 | 1.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.74 | 5.74 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.74)/(1 + 7.98/100) | 5.32 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (121978.05 - 123017.17 )/( 2 x 122500 x 0.01) | 0.42 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (23 / 360) ^ 2 + (23 / 360) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(23/360)] | 4334.41 | 294.61 | i |
| 2025-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (203 / 360) ^ 2 + (203 / 360) | 0.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(203/360)] | 4171.24 | 3678.45 | i |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 360) ^ 2 + (383 / 360) | 2.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(383/360)] | 4014.21 | 8814.19 | i |
| 2026-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (563 / 360) ^ 2 + (563 / 360) | 4.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(563/360)] | 3863.09 | 15489.60 | i |
| 2026-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (743 / 360) ^ 2 + (743 / 360) | 6.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(743/360)] | 3717.66 | 23508.74 | i |
| 2027-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (923 / 360) ^ 2 + (923 / 360) | 9.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(923/360)] | 3577.71 | 32691.01 | i |
| 2027-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1103 / 360) ^ 2 + (1103 / 360) | 12.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1103/360)] | 3443.02 | 42870.14 | i |
| 2028-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1283 / 360) ^ 2 + (1283 / 360) | 16.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1283/360)] | 3313.41 | 53893.24 | i |
| 2028-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1463 / 360) ^ 2 + (1463 / 360) | 20.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1463/360)] | 3188.67 | 65619.97 | i |
| 2029-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1643 / 360) ^ 2 + (1643 / 360) | 25.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1643/360)] | 3068.63 | 77921.72 | i |
| 2029-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1823 / 360) ^ 2 + (1823 / 360) | 30.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(1823/360)] | 2953.11 | 90680.82 | i |
| 2030-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2003 / 360) ^ 2 + (2003 / 360) | 36.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2003/360)] | 2841.94 | 103789.81 | i |
| 2030-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2183 / 360) ^ 2 + (2183 / 360) | 42.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2183/360)] | 22270.34 | 953941.95 | ki |
| 2031-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2363 / 360) ^ 2 + (2363 / 360) | 49.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2363/360)] | 1974.00 | 98006.00 | i |
| 2031-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2543 / 360) ^ 2 + (2543 / 360) | 56.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2543/360)] | 19991.91 | 1138787.46 | ki |
| 2032-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2723 / 360) ^ 2 + (2723 / 360) | 64.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2723/360)] | 1218.78 | 78948.01 | i |
| 2032-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2903 / 360) ^ 2 + (2903 / 360) | 73.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(2903/360)] | 17928.58 | 1310403.03 | ki |
| 2033-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3083 / 360) ^ 2 + (3083 / 360) | 81.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3083/360)] | 564.37 | 46224.33 | i |
| 2033-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3263 / 360) ^ 2 + (3263 / 360) | 91.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.98)^(3263/360)] | 16060.99 | 1465051.05 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [122500 x ((1 + 7.9766875000001) ^ 2)]] x 5610614.13] | 39.28 |
| F. de Emision | 2021-02-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2033-09-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | no | ||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XVIII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas anuales, es decir el 30 de septiembre de 2030, 30 de septiembre de 2031, 30 de septiembre de 2032 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII. | ||
| Interes | Las Obligaciones Negociables Clase XVIII devengarán intereses a una tasa fija de 1,500% nominal anual desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente devengarán intereses a una tasa fija de 7,000% nominal anual hasta la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII. Para los intereses correspondientes al Período de Intereses que finaliza el 30 de marzo de 2023 las Obligaciones Negociables Clase XVIII devengarán intereses (i) a una tasa fija de 1,500% nominal anual hasta e incluyendo 31 de diciembre de 2022 y (b) a una tasa fija de 7,000% nominal anual desde e incluyendo el 1 de enero de 2023 hasta y excluyendo el 30 de marzo de 2023. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se pagarán a los tenedores a partir de la fecha que sea un día anterior a la correspondiente Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII (sea o no dicha fecha un Día Hábil) | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se pagarán en forma semestral, por período vencido, es decir el 30 de marzo y el 30 de septiembre de cada año comenzando el 30 de marzo de 2021, hasta que el monto de pago de capital de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se haya repagado en su totalidad o hasta la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII | ||
| ISIN | USP989MJBT72 |