Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 100.00 | 166.49 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
2024-06-13 | 100.00 | 388.19 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
2024-12-13 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 448.12 | 457.65 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | T5X4 | Valor Tecnico | 452.57 | Semana TIR | -116.94% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -102.94% |
Tipo | Soberano | Paridad | 101.18% | Semestre TIR | 98.96% |
País | Argentina | TIR | -0.21% | 1ero Enero TIR | 99.46% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.27 | Año TIR | -106.16% |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.27 | Semana Precio | 1.69% |
Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:22 | Effective Dur. | -0.00 | Mes Precio | 7.31% |
Volumen | 473087826 | Convexidad | 0.34 | Semestre Precio | 43.90% |
Precio | 457.90 | Int. Corrido | 4.44 | 1ero Enero Precio | 58.99% |
Variación | 0.68% | Cupon | 457.65 | Año Precio | 270.02% |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
503.69 | 10.00% | -30.20 | 14279.37% |
499.11 | 9.00% | -27.76 | 13121.25% |
494.53 | 8.00% | -25.22 | 11911.55% |
489.95 | 7.00% | -22.57 | 10647.56% |
485.37 | 6.00% | -19.79 | 9325.80% |
480.79 | 5.00% | -16.89 | 7944.05% |
476.22 | 4.00% | -13.86 | 6497.86% |
471.64 | 3.00% | -10.68 | 4984.38% |
467.06 | 2.00% | -7.35 | 3399.32% |
462.48 | 1.00% | -3.86 | 1739.02% |
457.90 | 0.00% | -0.21 | 0.00% |
453.32 | -1.00% | 3.63 | -1826.64% |
448.74 | -2.00% | 7.65 | -3741.52% |
444.16 | -3.00% | 11.87 | -5751.31% |
439.58 | -4.00% | 16.30 | -7862.20% |
435.00 | -5.00% | 20.96 | -10080.39% |
430.43 | -6.00% | 25.85 | -12411.73% |
425.85 | -7.00% | 31.01 | -14864.64% |
421.27 | -8.00% | 36.43 | -17445.33% |
416.69 | -9.00% | 42.13 | -20163.45% |
412.11 | -10.00% | 48.15 | -23026.96% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
-0.19 | -9.00% | 457.88 | 0.00% |
-0.19 | -8.00% | 457.88 | 0.00% |
-0.20 | -7.00% | 457.89 | 0.00% |
-0.20 | -6.00% | 457.89 | 0.00% |
-0.20 | -5.00% | 457.89 | 0.00% |
-0.20 | -4.00% | 457.89 | 0.00% |
-0.20 | -3.00% | 457.90 | 0.00% |
-0.21 | -2.00% | 457.90 | 0.00% |
-0.21 | 0.00% | 457.90 | 0.00% |
-0.21 | -1.00% | 457.90 | 0.00% |
-0.21 | 1.00% | 457.91 | 0.00% |
-0.21 | 2.00% | 457.91 | 0.00% |
-0.22 | 3.00% | 457.91 | 0.00% |
-0.22 | 4.00% | 457.91 | 0.00% |
-0.22 | 5.00% | 457.92 | 0.00% |
-0.22 | 6.00% | 457.92 | 0.00% |
-0.22 | 7.00% | 457.92 | 0.00% |
-0.23 | 8.00% | 457.92 | 0.01% |
-0.23 | 9.00% | 457.93 | 0.01% |
Desarrollo TIR -0.21% | ||||
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Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0425 x (180/360)) x 4.4812 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)] | 9.53 | i |
2024-12-13 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.4812 x 1 x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)] | 448.38 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0425 x (180/360)) x 4.48 x 1 x 100.00 x (84/180) | 4.44 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (96 / 360) | 0.27 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.4812 x 1 x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)]+[(0.0425 x (180/360)) x 4.4812 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)] | 457.90 | 1.00 | 0.27 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
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Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 0.27 | 0.27 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.27)/(1 + -0.21/100) | 0.27 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (457.90 - 457.90 )/( 2 x 457.9 x 0.01) | -0.00 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
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Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (96 / 360) ^ 2 + (96 / 360) | 0.34 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.4812 x 1 x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)]+[(0.0425 x (180/360)) x 4.4812 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.21)^(96/360)] | 457.90 | 154.67 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [457.9 x ((1 + -0.207) ^ 2)]] x 154.67] | 0.34 |
Desarrollo CER | ||
---|---|---|
Fecha | CER | |
2023-05-30 | 100.0369 | |
2024-08-26 | 448.2893 | |
    | ||
CER Final/ CER Inicial | 4.4812 |
F. de Emision | 2023-06-13 | ||
F. de Vencimiento | 2024-12-13 | ||
Ajuste | CER | ||
Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
Capital | Integra al Vencimiento. El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
Interes | Devengará intereses a la tasa del 4,25% nominal anual, los que serán pagaderos los días 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024 y el 13 de diciembre de 2024 y serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). | ||
Frecuencia | 13 de Junio y 13 de Diciembre. | ||
ISIN | ARARGE320DV0 |