| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 100.00 | 166.49 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 2024-06-13 | 100.00 | 388.19 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 2024-12-13 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 491.29 | 501.73 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | T5X4 | Valor Tecnico | 500.46 | Semana TIR | 83.82% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -108.40% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 100.27% | Semestre TIR | 99.06% |
| País | Argentina | TIR | -0.22% | 1ero Enero TIR | 99.43% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.06 | Año TIR | -101.52% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.06 | Semana Precio | 0.68% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:54:17 | Effective Dur. | -0.00 | Mes Precio | 4.12% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.07 | Semestre Precio | 14.59% |
| Precio | 501.80 | Int. Corrido | 9.16 | 1ero Enero Precio | 74.24% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 501.73 | Año Precio | 248.47% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 551.98 | 10.00% | -79.02 | 35820.03% |
| 546.96 | 9.00% | -75.64 | 34283.30% |
| 541.94 | 8.00% | -71.68 | 32481.32% |
| 536.93 | 7.00% | -67.02 | 30364.78% |
| 531.91 | 6.00% | -61.55 | 27875.10% |
| 526.89 | 5.00% | -55.09 | 24942.61% |
| 521.87 | 4.00% | -47.48 | 21482.07% |
| 516.85 | 3.00% | -38.48 | 17393.13% |
| 511.84 | 2.00% | -27.84 | 12553.49% |
| 506.82 | 1.00% | -15.21 | 6815.17% |
| 501.80 | 0.00% | -0.22 | 0.00% |
| 496.78 | -1.00% | 17.62 | -8107.02% |
| 491.76 | -2.00% | 38.87 | -17769.18% |
| 486.75 | -3.00% | 64.25 | -29304.32% |
| 481.73 | -4.00% | 94.60 | -43100.88% |
| 476.71 | -5.00% | 130.97 | -59633.66% |
| 471.69 | -6.00% | 174.64 | -79482.61% |
| 466.67 | -7.00% | 227.17 | -103359.32% |
| 461.66 | -8.00% | 290.48 | -132138.07% |
| 456.64 | -9.00% | 366.95 | -166895.88% |
| 451.62 | -10.00% | 459.50 | -208962.61% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -0.20 | -9.00% | 501.79 | 0.00% |
| -0.20 | -8.00% | 501.79 | 0.00% |
| -0.20 | -7.00% | 501.79 | 0.00% |
| -0.21 | -6.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.21 | -5.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.21 | -4.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.21 | -3.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.22 | -2.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.22 | -1.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.22 | 0.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.22 | 1.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.22 | 2.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.23 | 3.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.23 | 4.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.23 | 5.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.23 | 6.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.24 | 7.00% | 501.80 | 0.00% |
| -0.24 | 8.00% | 501.81 | 0.00% |
| -0.24 | 9.00% | 501.81 | 0.00% |
| Desarrollo TIR -0.22% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0425 x (180/360)) x 4.9129 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)] | 10.44 | i |
| 2024-12-13 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.9129 x 1 x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)] | 491.36 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0425 x (180/360)) x 4.91 x 1 x 100.00 x (158/180) | 9.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-13 | (Dias para cupon / Dias Año) | (22 / 360) | 0.06 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.9129 x 1 x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)]+[(0.0425 x (180/360)) x 4.9129 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)] | 501.80 | 1.00 | 0.06 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.06 | 0.06 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.06)/(1 + -0.22/100) | 0.06 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (501.80 - 501.80 )/( 2 x 501.8 x 0.01) | -0.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-13 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (22 / 360) ^ 2 + (22 / 360) | 0.06 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [4.9129 x 1 x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)]+[(0.0425 x (180/360)) x 4.9129 x 100.00% x 100.00]/[(1+-0.22)^(22/360)] | 501.80 | 32.54 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [501.8 x ((1 + -0.2203125) ^ 2)]] x 32.54] | 0.07 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2023-05-30 | 100.0369 | |
| 2024-11-07 | 491.4735 | |
| CER Final/ CER Inicial | 4.9129 | |
| F. de Emision | 2023-06-13 | ||
| F. de Vencimiento | 2024-12-13 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al Vencimiento. El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengará intereses a la tasa del 4,25% nominal anual, los que serán pagaderos los días 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024 y el 13 de diciembre de 2024 y serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). | ||
| Frecuencia | 13 de Junio y 13 de Diciembre. | ||
| ISIN | ARARGE320DV0 |