| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 96.43 | 1.75 | 3.57 | 5.32 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 92.86 | 1.69 | 3.57 | 5.26 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 89.29 | 1.63 | 3.57 | 5.20 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 85.71 | 1.56 | 3.57 | 5.13 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 82.14 | 2.09 | 3.57 | 5.66 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 78.57 | 2.00 | 3.57 | 5.57 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 75.00 | 1.92 | 3.57 | 5.49 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 71.43 | 1.83 | 3.57 | 5.40 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 67.86 | 1.74 | 3.57 | 5.31 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 64.29 | 1.66 | 3.57 | 5.23 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 60.71 | 1.57 | 3.57 | 5.14 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 57.14 | 1.48 | 3.57 | 5.05 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 53.57 | 1.39 | 3.57 | 4.96 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.31 | 3.57 | 4.88 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 46.43 | 1.22 | 3.57 | 4.79 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 42.86 | 1.13 | 3.57 | 4.70 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 39.29 | 1.05 | 3.57 | 4.62 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 35.71 | 0.96 | 3.57 | 4.53 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 32.14 | 0.87 | 3.57 | 4.44 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 28.57 | 0.78 | 3.57 | 4.35 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.00 | 0.70 | 3.57 | 4.27 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 21.43 | 0.61 | 3.57 | 4.18 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 17.86 | 0.52 | 3.57 | 4.09 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.29 | 0.44 | 3.57 | 4.01 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.72 | 0.35 | 3.57 | 3.92 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.14 | 0.26 | 3.57 | 3.83 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.57 | 0.17 | 3.57 | 3.74 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.57 | 3.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD41C | Valor Tecnico | 101.18 | Semana TIR | -0.79% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.89% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 62.74% | Semestre TIR | -10.48% |
| País | Argentina | TIR | 11.27% | 1ero Enero TIR | 4.55% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.60 | Año TIR | -35.38% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.93 | Semana Precio | 0.84% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:31:14 | Effective Dur. | 0.67 | Mes Precio | 15.23% |
| Volumen | 53914 | Convexidad | 53.39 | Semestre Precio | 11.23% |
| Precio | 63.48 | Int. Corrido | 1.18 | 1ero Enero Precio | -1.92% |
| Variación | -0.41% | Cupon | 1.75 | Año Precio | 51.14% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 69.83 | 10.00% | 9.70 | -13.92% |
| 69.19 | 9.00% | 9.85 | -12.62% |
| 68.56 | 8.00% | 10.00 | -11.29% |
| 67.92 | 7.00% | 10.15 | -9.95% |
| 67.29 | 6.00% | 10.30 | -8.59% |
| 66.65 | 5.00% | 10.46 | -7.21% |
| 66.02 | 4.00% | 10.62 | -5.81% |
| 65.38 | 3.00% | 10.77 | -4.39% |
| 64.75 | 2.00% | 10.94 | -2.95% |
| 64.11 | 1.00% | 11.10 | -1.49% |
| 63.48 | 0.00% | 11.27 | 0.00% |
| 62.85 | -1.00% | 11.44 | 1.51% |
| 62.21 | -2.00% | 11.61 | 3.03% |
| 61.58 | -3.00% | 11.79 | 4.59% |
| 60.94 | -4.00% | 11.96 | 6.17% |
| 60.31 | -5.00% | 12.15 | 7.77% |
| 59.67 | -6.00% | 12.33 | 9.41% |
| 59.04 | -7.00% | 12.52 | 11.06% |
| 58.40 | -8.00% | 12.71 | 12.75% |
| 57.77 | -9.00% | 12.90 | 14.46% |
| 57.13 | -10.00% | 13.10 | 16.21% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.28 | 9.00% | 59.83 | -5.76% |
| 12.17 | 8.00% | 60.22 | -5.14% |
| 12.06 | 7.00% | 60.61 | -4.52% |
| 11.95 | 6.00% | 61.01 | -3.90% |
| 11.83 | 5.00% | 61.41 | -3.26% |
| 11.72 | 4.00% | 61.81 | -2.62% |
| 11.61 | 3.00% | 62.22 | -1.98% |
| 11.50 | 2.00% | 62.64 | -1.33% |
| 11.38 | 1.00% | 63.05 | -0.67% |
| 11.27 | 0.00% | 63.48 | 0.00% |
| 11.16 | -1.00% | 63.90 | 0.67% |
| 11.04 | -2.00% | 64.33 | 1.35% |
| 10.93 | -3.00% | 64.77 | 2.03% |
| 10.82 | -4.00% | 65.21 | 2.72% |
| 10.71 | -5.00% | 65.65 | 3.42% |
| 10.59 | -6.00% | 66.10 | 4.13% |
| 10.48 | -7.00% | 66.56 | 4.85% |
| 10.37 | -8.00% | 67.01 | 5.57% |
| 10.26 | -9.00% | 67.48 | 6.30% |
| Desarrollo TIR 11.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(59/360)] | 1.72 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(239/360)] | 1.63 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(419/360)] | 1.55 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(599/360)] | 1.47 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(779/360)] | 1.39 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)] | 1.32 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)] | 2.69 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)] | 1.20 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)] | 2.55 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)] | 1.10 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)] | 2.41 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)] | 1.00 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)] | 2.29 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)] | 1.27 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)] | 2.17 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)] | 1.15 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)] | 2.06 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)] | 1.05 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)] | 1.95 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)] | 0.95 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)] | 1.85 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)] | 0.86 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)] | 1.75 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)] | 0.77 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)] | 1.66 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)] | 0.69 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)] | 1.57 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)] | 0.62 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)] | 1.49 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)] | 0.55 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)] | 1.42 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)] | 0.49 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)] | 1.34 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)] | 0.43 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)] | 1.27 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)] | 0.38 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)] | 1.21 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)] | 0.33 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)] | 1.14 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)] | 0.29 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)] | 1.08 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)] | 0.25 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)] | 1.03 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)] | 0.21 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)] | 0.97 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)] | 0.18 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)] | 0.92 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)] | 0.15 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)] | 0.88 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)] | 0.12 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)] | 0.83 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)] | 0.10 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)] | 0.79 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)] | 0.07 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)] | 0.75 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)] | 0.05 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)] | 0.71 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)] | 0.67 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)] | 0.02 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)] | 0.64 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (121/180) | 1.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(59/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(239/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(419/360)] | 1.55 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(599/360)] | 1.47 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(779/360)] | 1.39 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)] | 4.00 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)] | 3.75 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)] | 3.51 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)] | 3.29 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)] | 3.44 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)] | 3.21 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)] | 3.00 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)] | 2.80 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)] | 2.61 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)] | 2.43 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)] | 2.27 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)] | 1.97 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)] | 1.83 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)] | 1.71 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)] | 1.59 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3839 / 360) | 10.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)] | 1.48 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4019 / 360) | 11.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)] | 1.37 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4199 / 360) | 11.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)] | 1.28 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4379 / 360) | 12.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)] | 1.19 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4559 / 360) | 12.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)] | 1.10 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4739 / 360) | 13.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)] | 1.02 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4919 / 360) | 13.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)] | 0.95 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5099 / 360) | 14.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)] | 0.88 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5279 / 360) | 14.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)] | 0.82 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5459 / 360) | 15.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)] | 0.76 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5639 / 360) | 15.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)] | 0.70 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5819 / 360) | 16.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)] | 0.65 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.60 | 6.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.60)/(1 + 11.27/100) | 5.93 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (63.06 - 63.90 )/( 2 x 63.48 x 0.01) | 0.67 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(59/360)] | 1.72 | 0.33 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(239/360)] | 1.63 | 1.80 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(419/360)] | 1.55 | 3.89 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(599/360)] | 1.47 | 6.49 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(779/360)] | 1.39 | 9.51 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(959/360)] | 4.00 | 39.07 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(1139/360)] | 3.75 | 49.40 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(1319/360)] | 3.51 | 60.03 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(1499/360)] | 3.29 | 70.75 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(1679/360)] | 3.44 | 90.88 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(1859/360)] | 3.21 | 102.22 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(2039/360)] | 3.00 | 113.11 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(2219/360)] | 2.80 | 123.46 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(2399/360)] | 2.61 | 133.19 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(2579/360)] | 2.43 | 142.22 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(2759/360)] | 2.27 | 150.52 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(2939/360)] | 2.11 | 158.04 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(3119/360)] | 1.97 | 164.78 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(3299/360)] | 1.83 | 170.73 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(3479/360)] | 1.71 | 175.88 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(3659/360)] | 1.59 | 180.25 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3839 / 360) ^ 2 + (3839 / 360) | 124.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(3839/360)] | 1.48 | 183.84 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4019 / 360) ^ 2 + (4019 / 360) | 135.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(4019/360)] | 1.37 | 186.69 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4199 / 360) ^ 2 + (4199 / 360) | 147.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.27)^(4199/360)] | 1.28 | 188.79 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4379 / 360) ^ 2 + (4379 / 360) | 160.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(4379/360)] | 1.19 | 190.21 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4559 / 360) ^ 2 + (4559 / 360) | 173.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(4559/360)] | 1.10 | 190.97 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4739 / 360) ^ 2 + (4739 / 360) | 186.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.27)^(4739/360)] | 1.02 | 191.09 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4919 / 360) ^ 2 + (4919 / 360) | 200.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.27)^(4919/360)] | 0.95 | 190.62 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5099 / 360) ^ 2 + (5099 / 360) | 214.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.27)^(5099/360)] | 0.88 | 189.58 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5279 / 360) ^ 2 + (5279 / 360) | 229.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.27)^(5279/360)] | 0.82 | 188.03 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5459 / 360) ^ 2 + (5459 / 360) | 245.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.27)^(5459/360)] | 0.76 | 185.99 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5639 / 360) ^ 2 + (5639 / 360) | 261.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.27)^(5639/360)] | 0.70 | 183.48 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5819 / 360) ^ 2 + (5819 / 360) | 277.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.27)^(5819/360)] | 0.65 | 180.58 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [63.48 x ((1 + 11.2696875) ^ 2)]] x 4196.43] | 53.39 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HV54 |