| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 96.43 | 1.75 | 3.57 | 5.32 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 92.86 | 1.69 | 3.57 | 5.26 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 89.29 | 1.63 | 3.57 | 5.20 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 85.71 | 1.56 | 3.57 | 5.13 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 82.14 | 2.09 | 3.57 | 5.66 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 78.57 | 2.00 | 3.57 | 5.57 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 75.00 | 1.92 | 3.57 | 5.49 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 71.43 | 1.83 | 3.57 | 5.40 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 67.86 | 1.74 | 3.57 | 5.31 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 64.29 | 1.66 | 3.57 | 5.23 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 60.71 | 1.57 | 3.57 | 5.14 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 57.14 | 1.48 | 3.57 | 5.05 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 53.57 | 1.39 | 3.57 | 4.96 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.31 | 3.57 | 4.88 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 46.43 | 1.22 | 3.57 | 4.79 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 42.86 | 1.13 | 3.57 | 4.70 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 39.29 | 1.05 | 3.57 | 4.62 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 35.71 | 0.96 | 3.57 | 4.53 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 32.14 | 0.87 | 3.57 | 4.44 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 28.57 | 0.78 | 3.57 | 4.35 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.00 | 0.70 | 3.57 | 4.27 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 21.43 | 0.61 | 3.57 | 4.18 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 17.86 | 0.52 | 3.57 | 4.09 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.29 | 0.44 | 3.57 | 4.01 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.72 | 0.35 | 3.57 | 3.92 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.14 | 0.26 | 3.57 | 3.83 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.57 | 0.17 | 3.57 | 3.74 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.57 | 3.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD41C | Valor Tecnico | 101.29 | Semana TIR | -1.95% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.56% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 60.22% | Semestre TIR | -34.04% |
| País | Argentina | TIR | 11.57% | 1ero Enero TIR | -50.19% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.83 | Año TIR | -49.19% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 6.12 | Semana Precio | 1.67% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:47:05 | Effective Dur. | 0.71 | Mes Precio | 23.13% |
| Volumen | 24891 | Convexidad | 56.39 | Semestre Precio | 45.24% |
| Precio | 61.00 | Int. Corrido | 1.29 | 1ero Enero Precio | 96.77% |
| Variación | 0.59% | Cupon | 1.75 | Año Precio | 96.77% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 67.10 | 10.00% | 10.04 | -13.18% |
| 66.49 | 9.00% | 10.19 | -11.95% |
| 65.88 | 8.00% | 10.33 | -10.70% |
| 65.27 | 7.00% | 10.48 | -9.43% |
| 64.66 | 6.00% | 10.63 | -8.14% |
| 64.05 | 5.00% | 10.78 | -6.84% |
| 63.44 | 4.00% | 10.93 | -5.52% |
| 62.83 | 3.00% | 11.09 | -4.18% |
| 62.22 | 2.00% | 11.24 | -2.82% |
| 61.61 | 1.00% | 11.40 | -1.44% |
| 61.00 | 0.00% | 11.57 | 0.00% |
| 60.39 | -1.00% | 11.73 | 1.38% |
| 59.78 | -2.00% | 11.90 | 2.83% |
| 59.17 | -3.00% | 12.07 | 4.30% |
| 58.56 | -4.00% | 12.24 | 5.78% |
| 57.95 | -5.00% | 12.41 | 7.30% |
| 57.34 | -6.00% | 12.59 | 8.84% |
| 56.73 | -7.00% | 12.77 | 10.40% |
| 56.12 | -8.00% | 12.96 | 11.99% |
| 55.51 | -9.00% | 13.14 | 13.60% |
| 54.90 | -10.00% | 13.33 | 15.25% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.61 | 9.00% | 57.27 | -6.11% |
| 12.50 | 8.00% | 57.67 | -5.46% |
| 12.38 | 7.00% | 58.07 | -4.81% |
| 12.26 | 6.00% | 58.47 | -4.15% |
| 12.15 | 5.00% | 58.88 | -3.48% |
| 12.03 | 4.00% | 59.29 | -2.80% |
| 11.92 | 3.00% | 59.71 | -2.12% |
| 11.80 | 2.00% | 60.13 | -1.43% |
| 11.69 | 1.00% | 60.55 | -0.73% |
| 11.57 | 0.00% | 61.00 | 0.00% |
| 11.45 | -1.00% | 61.42 | 0.68% |
| 11.34 | -2.00% | 61.85 | 1.40% |
| 11.22 | -3.00% | 62.30 | 2.13% |
| 11.11 | -4.00% | 62.75 | 2.86% |
| 10.99 | -5.00% | 63.20 | 3.61% |
| 10.88 | -6.00% | 63.66 | 4.36% |
| 10.76 | -7.00% | 64.12 | 5.12% |
| 10.64 | -8.00% | 64.59 | 5.88% |
| 10.53 | -9.00% | 65.06 | 6.66% |
| Desarrollo TIR 11.57% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(47/360)] | 1.73 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(227/360)] | 1.63 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(407/360)] | 1.55 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(587/360)] | 1.46 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(767/360)] | 1.39 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(947/360)] | 1.31 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)] | 1.24 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)] | 2.53 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)] | 1.13 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)] | 2.40 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)] | 1.03 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)] | 2.27 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)] | 0.94 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)] | 2.15 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)] | 1.19 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)] | 2.04 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)] | 1.08 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)] | 1.93 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)] | 0.98 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)] | 1.82 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)] | 0.89 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)] | 1.73 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)] | 0.80 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)] | 1.64 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)] | 0.72 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)] | 1.55 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)] | 0.64 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)] | 1.47 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)] | 0.58 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)] | 1.39 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)] | 0.51 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)] | 1.31 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)] | 0.46 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)] | 1.24 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)] | 0.40 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)] | 1.18 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)] | 0.35 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)] | 1.11 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)] | 0.31 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)] | 1.06 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)] | 0.27 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)] | 1.00 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)] | 0.23 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)] | 0.95 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)] | 0.20 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)] | 0.90 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)] | 0.17 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)] | 0.85 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)] | 0.14 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)] | 0.80 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)] | 0.11 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)] | 0.76 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)] | 0.09 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)] | 0.72 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)] | 0.07 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)] | 0.68 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)] | 0.05 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)] | 0.64 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)] | 0.61 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)] | 0.01 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)] | 0.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (133/180) | 1.29 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(47/360)] | 1.73 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(227/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(407/360)] | 1.55 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(587/360)] | 1.46 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(767/360)] | 1.39 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(947/360)] | 1.31 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)] | 3.78 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)] | 3.53 | 0.06 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)] | 3.31 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)] | 3.09 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)] | 3.23 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)] | 3.01 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2207 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)] | 2.81 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2387 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)] | 2.61 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2567 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)] | 2.43 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2747 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)] | 2.27 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2927 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3107 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)] | 1.96 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3287 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)] | 1.83 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3467 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)] | 1.70 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3647 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)] | 1.58 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3827 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)] | 1.47 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4007 / 360) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)] | 1.37 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4187 / 360) | 11.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)] | 1.27 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4367 / 360) | 12.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)] | 1.18 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4547 / 360) | 12.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)] | 1.09 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4727 / 360) | 13.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)] | 1.01 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4907 / 360) | 13.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)] | 0.94 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5087 / 360) | 14.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)] | 0.87 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5267 / 360) | 14.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)] | 0.81 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5447 / 360) | 15.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)] | 0.75 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5627 / 360) | 15.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)] | 0.69 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5807 / 360) | 16.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)] | 0.64 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5987 / 360) | 16.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)] | 0.59 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.83 | 6.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.83)/(1 + 11.57/100) | 6.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (60.57 - 61.43 )/( 2 x 61 x 0.01) | 0.71 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(47/360)] | 1.73 | 0.25 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(227/360)] | 1.63 | 1.68 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(407/360)] | 1.55 | 3.72 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(587/360)] | 1.46 | 6.28 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(767/360)] | 1.39 | 9.24 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(947/360)] | 1.31 | 12.53 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(1127/360)] | 3.78 | 48.84 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(1307/360)] | 3.53 | 59.41 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(1487/360)] | 3.31 | 70.05 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(1667/360)] | 3.09 | 80.62 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(1847/360)] | 3.23 | 101.56 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(2027/360)] | 3.01 | 112.37 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2207 / 360) ^ 2 + (2207 / 360) | 43.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(2207/360)] | 2.81 | 122.62 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2387 / 360) ^ 2 + (2387 / 360) | 50.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(2387/360)] | 2.61 | 132.23 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2567 / 360) ^ 2 + (2567 / 360) | 57.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(2567/360)] | 2.43 | 141.14 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2747 / 360) ^ 2 + (2747 / 360) | 65.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(2747/360)] | 2.27 | 149.30 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2927 / 360) ^ 2 + (2927 / 360) | 74.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(2927/360)] | 2.11 | 156.68 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3107 / 360) ^ 2 + (3107 / 360) | 83.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(3107/360)] | 1.96 | 163.26 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3287 / 360) ^ 2 + (3287 / 360) | 92.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(3287/360)] | 1.83 | 169.04 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3467 / 360) ^ 2 + (3467 / 360) | 102.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(3467/360)] | 1.70 | 174.03 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3647 / 360) ^ 2 + (3647 / 360) | 112.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(3647/360)] | 1.58 | 178.23 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3827 / 360) ^ 2 + (3827 / 360) | 123.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(3827/360)] | 1.47 | 181.65 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4007 / 360) ^ 2 + (4007 / 360) | 135.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(4007/360)] | 1.37 | 184.33 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4187 / 360) ^ 2 + (4187 / 360) | 146.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(4187/360)] | 1.27 | 186.29 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4367 / 360) ^ 2 + (4367 / 360) | 159.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+11.57)^(4367/360)] | 1.18 | 187.54 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4547 / 360) ^ 2 + (4547 / 360) | 172.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(4547/360)] | 1.09 | 188.15 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4727 / 360) ^ 2 + (4727 / 360) | 185.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(4727/360)] | 1.01 | 188.14 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4907 / 360) ^ 2 + (4907 / 360) | 199.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+11.57)^(4907/360)] | 0.94 | 187.53 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5087 / 360) ^ 2 + (5087 / 360) | 213.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+11.57)^(5087/360)] | 0.87 | 186.38 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5267 / 360) ^ 2 + (5267 / 360) | 228.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+11.57)^(5267/360)] | 0.81 | 184.72 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5447 / 360) ^ 2 + (5447 / 360) | 244.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+11.57)^(5447/360)] | 0.75 | 182.59 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5627 / 360) ^ 2 + (5627 / 360) | 259.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+11.57)^(5627/360)] | 0.69 | 180.02 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5807 / 360) ^ 2 + (5807 / 360) | 276.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+11.57)^(5807/360)] | 0.64 | 177.05 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5987 / 360) ^ 2 + (5987 / 360) | 293.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+11.57)^(5987/360)] | 0.59 | 173.72 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [61 x ((1 + 11.5656875) ^ 2)]] x 4281.23] | 56.39 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HV54 |