| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 212.69 | 0.00 | 212.69 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 296.98 | 0.00 | 296.98 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 656.03 | 0.00 | 656.03 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 967.30 | 0.00 | 967.30 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2515.32 | 0.00 | 2515.32 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2935.69 | 0.00 | 2935.69 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 110894.00 | 2772.35 | 0.00 | 2772.35 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 110894.00 | 2772.35 | 0.00 | 2772.35 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 110894.00 | 2772.35 | 0.00 | 2772.35 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 110894.00 | 2772.35 | 0.00 | 2772.35 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 110894.00 | 2772.35 | 0.00 | 2772.35 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 105848.32 | 2772.35 | 5045.68 | 7818.03 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 100813.74 | 2646.21 | 5045.68 | 7691.89 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 95768.06 | 2520.34 | 5045.68 | 7566.02 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 90733.47 | 2394.20 | 5045.68 | 7439.88 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 85687.79 | 2268.34 | 5045.68 | 7314.01 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 80653.21 | 2142.19 | 5045.68 | 7187.87 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 75607.53 | 2016.33 | 5045.68 | 7062.01 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 70572.94 | 1890.19 | 5045.68 | 6935.87 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 65527.26 | 1764.32 | 5045.68 | 6810.00 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 60492.68 | 1638.18 | 5045.68 | 6683.86 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 55447.00 | 1512.32 | 5045.68 | 6557.99 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 50412.41 | 1386.18 | 5045.68 | 6431.85 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 45366.74 | 1260.31 | 5045.68 | 6305.99 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 40321.06 | 1134.17 | 5045.68 | 6179.85 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 35286.47 | 1008.03 | 5045.68 | 6053.70 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 30240.79 | 882.16 | 5045.68 | 5927.84 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 25206.21 | 756.02 | 5045.68 | 5801.70 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 20160.53 | 630.16 | 5045.68 | 5675.83 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 15125.94 | 504.01 | 5045.68 | 5549.69 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 10080.26 | 378.15 | 5045.68 | 5423.83 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 5045.68 | 252.01 | 5045.68 | 5297.68 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 126.14 | 5045.68 | 5171.82 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38 | Valor Tecnico | 112927.06 | Semana TIR | -2.98% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.88% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 68.32% | Semestre TIR | -33.13% |
| País | Argentina | TIR | 12.03% | 1ero Enero TIR | -42.88% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.58 | Año TIR | -52.10% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.98 | Semana Precio | -1.03% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:29:34 | Effective Dur. | 0.60 | Mes Precio | 10.37% |
| Volumen | 106409 | Convexidad | 38.17 | Semestre Precio | 31.01% |
| Precio | 77150.00 | Int. Corrido | 2033.06 | 1ero Enero Precio | 87.03% |
| Variación | 0.35% | Cupon | 2772.35 | Año Precio | 134.36% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 84865.00 | 10.00% | 10.16 | -15.55% |
| 84093.50 | 9.00% | 10.33 | -14.10% |
| 83322.00 | 8.00% | 10.51 | -12.62% |
| 82550.50 | 7.00% | 10.69 | -11.13% |
| 81779.00 | 6.00% | 10.87 | -9.61% |
| 81007.50 | 5.00% | 11.06 | -8.08% |
| 80236.00 | 4.00% | 11.25 | -6.51% |
| 79464.50 | 3.00% | 11.44 | -4.93% |
| 78693.00 | 2.00% | 11.63 | -3.32% |
| 77921.50 | 1.00% | 11.83 | -1.69% |
| 77150.00 | 0.00% | 12.03 | 0.00% |
| 76378.50 | -1.00% | 12.23 | 1.66% |
| 75607.00 | -2.00% | 12.43 | 3.36% |
| 74835.50 | -3.00% | 12.64 | 5.10% |
| 74064.00 | -4.00% | 12.86 | 6.87% |
| 73292.50 | -5.00% | 13.07 | 8.66% |
| 72521.00 | -6.00% | 13.29 | 10.48% |
| 71749.50 | -7.00% | 13.51 | 12.34% |
| 70978.00 | -8.00% | 13.74 | 14.22% |
| 70206.50 | -9.00% | 13.97 | 16.13% |
| 69435.00 | -10.00% | 14.21 | 18.09% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.11 | 9.00% | 73145.12 | -5.19% |
| 12.99 | 8.00% | 73572.39 | -4.64% |
| 12.87 | 7.00% | 74003.54 | -4.08% |
| 12.75 | 6.00% | 74438.62 | -3.51% |
| 12.63 | 5.00% | 74877.68 | -2.95% |
| 12.51 | 4.00% | 75320.76 | -2.37% |
| 12.39 | 3.00% | 75767.91 | -1.79% |
| 12.27 | 2.00% | 76219.17 | -1.21% |
| 12.15 | 1.00% | 76674.60 | -0.62% |
| 12.03 | 0.00% | 77150.00 | 0.00% |
| 11.91 | -1.00% | 77598.14 | 0.58% |
| 11.79 | -2.00% | 78066.35 | 1.19% |
| 11.67 | -3.00% | 78538.93 | 1.80% |
| 11.55 | -4.00% | 79015.91 | 2.42% |
| 11.43 | -5.00% | 79497.36 | 3.04% |
| 11.31 | -6.00% | 79983.32 | 3.67% |
| 11.19 | -7.00% | 80473.85 | 4.31% |
| 11.07 | -8.00% | 80969.01 | 4.95% |
| 10.95 | -9.00% | 81468.84 | 5.60% |
| Desarrollo TIR 12.03% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(48/360)] | 2730.68 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(228/360)] | 2579.90 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(408/360)] | 2437.45 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(588/360)] | 2302.87 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(768/360)] | 2175.71 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)] | 2055.58 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)] | 3741.15 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)] | 1853.72 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)] | 3534.59 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)] | 1668.06 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)] | 3339.42 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)] | 1497.08 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)] | 3155.04 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)] | 1340.06 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)] | 2980.83 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)] | 1195.66 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)] | 2816.24 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)] | 1063.27 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)] | 2660.74 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)] | 941.72 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)] | 2513.83 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)] | 830.48 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)] | 2375.03 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)] | 728.52 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)] | 2243.89 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)] | 635.41 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)] | 2119.99 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)] | 550.26 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)] | 2002.93 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)] | 472.67 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)] | 1892.34 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)] | 401.87 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)] | 1787.86 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)] | 337.46 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)] | 1689.14 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)] | 279.01 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)] | 1595.87 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)] | 225.91 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)] | 1507.76 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)] | 177.91 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)] | 1424.50 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)] | 134.44 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)] | 1345.85 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)] | 95.30 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)] | 1271.54 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)] | 60.00 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)] | 1201.33 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)] | 28.37 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)] | 1135.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1108.94 x (132/180) | 2033.06 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (48 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(48/360)] | 2730.69 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(228/360)] | 2579.95 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (408 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(408/360)] | 2437.53 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (588 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(588/360)] | 2302.98 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (768 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(768/360)] | 2175.85 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (948 / 360) | 2.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)] | 5797.19 | 0.08 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1128 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)] | 5388.80 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1308 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)] | 5008.02 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1488 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)] | 4652.69 | 0.06 | 0.25 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1668 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)] | 4321.48 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1848 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)] | 4012.51 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2028 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)] | 3724.64 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2208 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)] | 3456.17 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2388 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)] | 3206.13 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2568 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)] | 2973.04 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2748 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)] | 2756.03 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2928 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)] | 2553.81 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3108 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)] | 2365.62 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3288 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)] | 2190.32 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3468 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)] | 2027.17 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3648 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)] | 1875.45 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3828 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)] | 1734.22 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4008 / 360) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)] | 1602.94 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4188 / 360) | 11.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)] | 1480.80 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4368 / 360) | 12.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)] | 1367.32 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4548 / 360) | 12.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)] | 1261.80 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4728 / 360) | 13.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)] | 1163.83 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.58 | 5.58 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.58)/(1 + 12.03/100) | 4.98 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (76687.33 - 77610.85 )/( 2 x 77150 x 0.01) | 0.60 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (48 / 360) ^ 2 + (48 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(48/360)] | 2730.69 | 412.64 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 360) ^ 2 + (228 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(228/360)] | 2579.95 | 2668.81 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (408 / 360) ^ 2 + (408 / 360) | 2.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(408/360)] | 2437.53 | 5893.41 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (588 / 360) ^ 2 + (588 / 360) | 4.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(588/360)] | 2302.98 | 9905.36 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (768 / 360) ^ 2 + (768 / 360) | 6.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(768/360)] | 2175.85 | 14544.35 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (948 / 360) ^ 2 + (948 / 360) | 9.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(948/360)] | 5797.19 | 55466.19 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1128 / 360) ^ 2 + (1128 / 360) | 12.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1128/360)] | 5388.80 | 69790.95 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1308 / 360) ^ 2 + (1308 / 360) | 16.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1308/360)] | 5008.02 | 84307.24 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1488 / 360) ^ 2 + (1488 / 360) | 21.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1488/360)] | 4652.69 | 98719.64 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1668 / 360) ^ 2 + (1668 / 360) | 26.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1668/360)] | 4321.48 | 112795.52 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1848 / 360) ^ 2 + (1848 / 360) | 31.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(1848/360)] | 4012.51 | 126331.80 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2028 / 360) ^ 2 + (2028 / 360) | 37.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2028/360)] | 3724.64 | 139181.34 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2208 / 360) ^ 2 + (2208 / 360) | 43.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2208/360)] | 3456.17 | 151211.41 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2388 / 360) ^ 2 + (2388 / 360) | 50.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2388/360)] | 3206.13 | 162340.65 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2568 / 360) ^ 2 + (2568 / 360) | 58.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2568/360)] | 2973.04 | 172489.11 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2748 / 360) ^ 2 + (2748 / 360) | 65.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2748/360)] | 2756.03 | 181625.30 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2928 / 360) ^ 2 + (2928 / 360) | 74.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(2928/360)] | 2553.81 | 189708.05 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3108 / 360) ^ 2 + (3108 / 360) | 83.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3108/360)] | 2365.62 | 196743.00 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3288 / 360) ^ 2 + (3288 / 360) | 92.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3288/360)] | 2190.32 | 202716.73 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3468 / 360) ^ 2 + (3468 / 360) | 102.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3468/360)] | 2027.17 | 207652.31 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3648 / 360) ^ 2 + (3648 / 360) | 112.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3648/360)] | 1875.45 | 211583.98 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3828 / 360) ^ 2 + (3828 / 360) | 123.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(3828/360)] | 1734.22 | 214524.42 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4008 / 360) ^ 2 + (4008 / 360) | 135.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4008/360)] | 1602.94 | 216532.08 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4188 / 360) ^ 2 + (4188 / 360) | 146.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4188/360)] | 1480.80 | 217629.36 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4368 / 360) ^ 2 + (4368 / 360) | 159.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4368/360)] | 1367.32 | 217884.67 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4548 / 360) ^ 2 + (4548 / 360) | 172.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4548/360)] | 1261.80 | 217325.73 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4728 / 360) ^ 2 + (4728 / 360) | 185.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1108.94]/[(1+12.03)^(4728/360)] | 1163.83 | 216026.61 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [77150 x ((1 + 12.0266875) ^ 2)]] x 3696010.65] | 38.17 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |