| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 212.69 | 0.00 | 212.69 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 296.98 | 0.00 | 296.98 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 656.03 | 0.00 | 656.03 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 967.30 | 0.00 | 967.30 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2515.32 | 0.00 | 2515.32 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2935.69 | 0.00 | 2935.69 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 118135.00 | 2953.38 | 0.00 | 2953.38 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 110668.55 | 2898.60 | 5275.45 | 8174.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 105404.69 | 2766.71 | 5275.45 | 8042.17 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 100129.24 | 2635.12 | 5275.45 | 7910.57 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 94865.38 | 2503.23 | 5275.45 | 7778.68 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 89589.93 | 2371.63 | 5275.45 | 7647.09 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 84326.07 | 2239.75 | 5275.45 | 7515.20 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 79050.62 | 2108.15 | 5275.45 | 7383.60 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 73786.76 | 1976.27 | 5275.45 | 7251.72 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 68511.31 | 1844.67 | 5275.45 | 7120.12 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 63247.45 | 1712.78 | 5275.45 | 6988.23 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 57972.00 | 1581.19 | 5275.45 | 6856.64 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 52708.14 | 1449.30 | 5275.45 | 6724.75 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 47432.69 | 1317.70 | 5275.45 | 6593.16 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 42157.24 | 1185.82 | 5275.45 | 6461.27 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 36893.38 | 1053.93 | 5275.45 | 6329.38 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 31617.93 | 922.33 | 5275.45 | 6197.79 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 26354.07 | 790.45 | 5275.45 | 6065.90 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 21078.62 | 658.85 | 5275.45 | 5934.30 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 15814.76 | 526.97 | 5275.45 | 5802.42 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 10539.31 | 395.37 | 5275.45 | 5670.82 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 5275.45 | 263.48 | 5275.45 | 5538.93 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 131.89 | 5275.45 | 5407.34 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38 | Valor Tecnico | 117892.50 | Semana TIR | -2.14% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.67% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 71.68% | Semestre TIR | -12.77% |
| País | Argentina | TIR | 11.41% | 1ero Enero TIR | 0.71% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.36 | Año TIR | -34.69% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.81 | Semana Precio | -1.74% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:41 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | -2.59% |
| Volumen | 3082935 | Convexidad | 36.05 | Semestre Precio | 11.02% |
| Precio | 84500.00 | Int. Corrido | 1948.50 | 1ero Enero Precio | -2.31% |
| Variación | 0.72% | Cupon | 2898.60 | Año Precio | 51.95% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 92950.00 | 10.00% | 9.49 | -16.87% |
| 92105.00 | 9.00% | 9.67 | -15.28% |
| 91260.00 | 8.00% | 9.85 | -13.68% |
| 90415.00 | 7.00% | 10.04 | -12.05% |
| 89570.00 | 6.00% | 10.22 | -10.40% |
| 88725.00 | 5.00% | 10.42 | -8.72% |
| 87880.00 | 4.00% | 10.61 | -7.02% |
| 87035.00 | 3.00% | 10.81 | -5.29% |
| 86190.00 | 2.00% | 11.01 | -3.54% |
| 85345.00 | 1.00% | 11.21 | -1.77% |
| 84500.00 | 0.00% | 11.41 | 0.00% |
| 83655.00 | -1.00% | 11.62 | 1.88% |
| 82810.00 | -2.00% | 11.84 | 3.74% |
| 81965.00 | -3.00% | 12.05 | 5.63% |
| 81120.00 | -4.00% | 12.27 | 7.56% |
| 80275.00 | -5.00% | 12.50 | 9.51% |
| 79430.00 | -6.00% | 12.72 | 11.51% |
| 78585.00 | -7.00% | 12.95 | 13.52% |
| 77740.00 | -8.00% | 13.19 | 15.59% |
| 76895.00 | -9.00% | 13.43 | 17.68% |
| 76050.00 | -10.00% | 13.67 | 19.81% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.44 | 9.00% | 80495.30 | -4.74% |
| 12.32 | 8.00% | 80927.36 | -4.23% |
| 12.21 | 7.00% | 81363.06 | -3.71% |
| 12.09 | 6.00% | 81802.44 | -3.19% |
| 11.98 | 5.00% | 82245.55 | -2.67% |
| 11.87 | 4.00% | 82692.42 | -2.14% |
| 11.75 | 3.00% | 83143.08 | -1.61% |
| 11.64 | 2.00% | 83597.59 | -1.07% |
| 11.52 | 1.00% | 84055.99 | -0.53% |
| 11.41 | 0.00% | 84500.00 | 0.00% |
| 11.30 | -1.00% | 84984.59 | 0.57% |
| 11.18 | -2.00% | 85454.89 | 1.13% |
| 11.07 | -3.00% | 85929.25 | 1.69% |
| 10.95 | -4.00% | 86407.70 | 2.26% |
| 10.84 | -5.00% | 86890.29 | 2.83% |
| 10.73 | -6.00% | 87377.08 | 3.40% |
| 10.61 | -7.00% | 87868.09 | 3.99% |
| 10.50 | -8.00% | 88363.39 | 4.57% |
| 10.38 | -9.00% | 88863.02 | 5.16% |
| Desarrollo TIR 11.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(59/360)] | 2847.72 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(239/360)] | 2697.96 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(419/360)] | 2556.08 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(599/360)] | 2421.65 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)] | 2294.30 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)] | 4175.62 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)] | 2074.74 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)] | 3956.02 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)] | 1872.13 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)] | 3747.98 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)] | 1684.91 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)] | 3550.87 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)] | 1512.38 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)] | 3364.13 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)] | 1353.16 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)] | 3187.21 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)] | 1206.68 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)] | 3019.59 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)] | 1071.70 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)] | 2860.79 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)] | 947.73 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)] | 2710.34 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)] | 833.69 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)] | 2567.81 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)] | 729.16 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)] | 2432.76 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)] | 633.19 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)] | 2304.83 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)] | 545.42 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)] | 2183.61 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)] | 465.02 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)] | 2068.78 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)] | 391.57 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)] | 1959.98 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)] | 324.65 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)] | 1856.90 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)] | 263.60 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)] | 1759.25 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)] | 208.16 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)] | 1666.73 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)] | 157.73 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)] | 1579.08 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)] | 112.12 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)] | 1496.03 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)] | 70.79 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)] | 1417.36 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)] | 33.57 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)] | 1342.82 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (121/180) | 1948.50 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(59/360)] | 2847.70 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(239/360)] | 2697.88 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(419/360)] | 2555.94 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(599/360)] | 2421.47 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)] | 6469.29 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)] | 6030.04 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)] | 5619.31 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)] | 5234.92 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)] | 4875.60 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)] | 4539.42 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)] | 4225.29 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)] | 3931.49 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)] | 3657.06 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)] | 3400.48 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)] | 3160.91 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)] | 2937.01 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)] | 2728.04 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)] | 2532.81 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)] | 2350.58 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)] | 2180.61 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)] | 2021.93 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3839 / 360) | 10.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)] | 1873.99 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4019 / 360) | 11.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)] | 1735.94 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4199 / 360) | 11.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)] | 1607.31 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4379 / 360) | 12.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)] | 1487.33 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4559 / 360) | 12.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)] | 1375.61 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.36 | 5.36 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.36)/(1 + 11.41/100) | 4.81 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (84035.62 - 84964.28 )/( 2 x 84500 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(59/360)] | 2847.70 | 543.20 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(239/360)] | 2697.88 | 2980.18 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(419/360)] | 2555.94 | 6437.21 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(599/360)] | 2421.47 | 10732.96 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(779/360)] | 6469.29 | 44290.72 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(959/360)] | 6030.04 | 58854.37 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1139/360)] | 5619.31 | 74029.28 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1319/360)] | 5234.92 | 89454.09 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1499/360)] | 4875.60 | 104834.40 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1679/360)] | 4539.42 | 119912.22 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(1859/360)] | 4225.29 | 134489.45 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2039/360)] | 3931.49 | 148388.30 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2219/360)] | 3657.06 | 161486.23 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2399/360)] | 3400.48 | 173666.91 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2579/360)] | 3160.91 | 184866.39 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2759/360)] | 2937.01 | 195014.69 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(2939/360)] | 2728.04 | 204092.65 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3119/360)] | 2532.81 | 212064.49 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3299/360)] | 2350.58 | 218934.68 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3479/360)] | 2180.61 | 224722.10 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3659/360)] | 2021.93 | 229424.87 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3839 / 360) ^ 2 + (3839 / 360) | 124.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(3839/360)] | 1873.99 | 233091.66 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4019 / 360) ^ 2 + (4019 / 360) | 135.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4019/360)] | 1735.94 | 235734.46 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4199 / 360) ^ 2 + (4199 / 360) | 147.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4199/360)] | 1607.31 | 237416.40 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4379 / 360) ^ 2 + (4379 / 360) | 160.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4379/360)] | 1487.33 | 238158.11 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4559 / 360) ^ 2 + (4559 / 360) | 173.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.41)^(4559/360)] | 1375.61 | 238032.14 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [84500 x ((1 + 11.415) ^ 2)]] x 3781652.14] | 36.05 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |