| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.45 | 2.50 | 4.55 | 7.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 90.91 | 2.39 | 4.55 | 6.94 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.36 | 2.27 | 4.55 | 6.82 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 81.82 | 2.16 | 4.55 | 6.71 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.27 | 2.05 | 4.55 | 6.60 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 72.73 | 1.93 | 4.55 | 6.48 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.18 | 1.82 | 4.55 | 6.37 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.64 | 1.70 | 4.55 | 6.25 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.09 | 1.59 | 4.55 | 6.14 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.55 | 1.48 | 4.55 | 6.03 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.36 | 4.55 | 5.91 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.46 | 1.25 | 4.55 | 5.80 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.91 | 1.14 | 4.55 | 5.69 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.36 | 1.02 | 4.55 | 5.57 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.82 | 0.91 | 4.55 | 5.46 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.27 | 0.80 | 4.55 | 5.35 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.73 | 0.68 | 4.55 | 5.23 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.18 | 0.57 | 4.55 | 5.12 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.64 | 0.45 | 4.55 | 5.00 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.09 | 0.34 | 4.55 | 4.89 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.55 | 0.23 | 4.55 | 4.78 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38C | Valor Tecnico | 100.81 | Semana TIR | -10.06% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.83% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 48.98% | Semestre TIR | -11.39% |
| País | Argentina | TIR | 18.78% | 1ero Enero TIR | -30.03% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.15 | Año TIR | -24.85% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.34 | Semana Precio | 9.71% |
| Fecha/Hora | 2024-09-05 16:43:15 | Effective Dur. | 0.81 | Mes Precio | 9.71% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 29.69 | Semestre Precio | 16.16% |
| Precio | 49.37 | Int. Corrido | 0.81 | 1ero Enero Precio | 43.10% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 43.10% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 54.31 | 10.00% | 16.64 | -11.39% |
| 53.81 | 9.00% | 16.84 | -10.33% |
| 53.32 | 8.00% | 17.04 | -9.25% |
| 52.83 | 7.00% | 17.25 | -8.15% |
| 52.33 | 6.00% | 17.46 | -7.04% |
| 51.84 | 5.00% | 17.67 | -5.91% |
| 51.34 | 4.00% | 17.89 | -4.76% |
| 50.85 | 3.00% | 18.10 | -3.61% |
| 50.36 | 2.00% | 18.33 | -2.42% |
| 49.86 | 1.00% | 18.55 | -1.22% |
| 49.37 | 0.00% | 18.78 | 0.00% |
| 48.88 | -1.00% | 19.01 | 1.23% |
| 48.38 | -2.00% | 19.25 | 2.49% |
| 47.89 | -3.00% | 19.49 | 3.76% |
| 47.40 | -4.00% | 19.73 | 5.07% |
| 46.90 | -5.00% | 19.98 | 6.39% |
| 46.41 | -6.00% | 20.23 | 7.73% |
| 45.91 | -7.00% | 20.49 | 9.10% |
| 45.42 | -8.00% | 20.75 | 10.48% |
| 44.93 | -9.00% | 21.01 | 11.89% |
| 44.43 | -10.00% | 21.28 | 13.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 20.47 | 9.00% | 45.95 | -6.93% |
| 20.28 | 8.00% | 46.31 | -6.20% |
| 20.09 | 7.00% | 46.67 | -5.46% |
| 19.91 | 6.00% | 47.04 | -4.71% |
| 19.72 | 5.00% | 47.42 | -3.95% |
| 19.53 | 4.00% | 47.80 | -3.18% |
| 19.34 | 3.00% | 48.18 | -2.40% |
| 19.16 | 2.00% | 48.57 | -1.62% |
| 18.97 | 1.00% | 48.97 | -0.82% |
| 18.78 | 0.00% | 49.37 | 0.00% |
| 18.59 | -1.00% | 49.77 | 0.81% |
| 18.40 | -2.00% | 50.18 | 1.64% |
| 18.22 | -3.00% | 50.60 | 2.48% |
| 18.03 | -4.00% | 51.02 | 3.34% |
| 17.84 | -5.00% | 51.44 | 4.20% |
| 17.65 | -6.00% | 51.88 | 5.08% |
| 17.47 | -7.00% | 52.31 | 5.96% |
| 17.28 | -8.00% | 52.76 | 6.86% |
| 17.09 | -9.00% | 53.21 | 7.77% |
| Desarrollo TIR 18.78% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(122/360)] | 2.36 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(302/360)] | 2.16 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(482/360)] | 1.99 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(662/360)] | 1.82 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(842/360)] | 1.67 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)] | 1.53 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)] | 2.79 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)] | 1.34 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)] | 2.56 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)] | 1.17 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)] | 2.35 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)] | 1.02 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)] | 2.16 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)] | 0.89 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)] | 1.98 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)] | 0.77 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)] | 1.82 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)] | 0.67 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)] | 1.67 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)] | 0.57 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)] | 1.53 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)] | 0.49 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)] | 1.40 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)] | 0.42 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)] | 1.29 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)] | 0.35 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)] | 1.18 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)] | 0.30 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)] | 1.08 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)] | 0.25 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)] | 0.99 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)] | 0.20 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)] | 0.91 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)] | 0.17 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)] | 0.84 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)] | 0.13 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)] | 0.77 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)] | 0.11 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)] | 0.70 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)] | 0.08 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)] | 0.65 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)] | 0.06 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)] | 0.59 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)] | 0.04 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)] | 0.54 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)] | 0.02 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)] | 0.50 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)] | 0.01 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)] | 0.46 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (58/180) | 0.81 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(122/360)] | 2.36 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(302/360)] | 2.16 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(482/360)] | 1.99 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(662/360)] | 1.82 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(842/360)] | 1.67 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)] | 4.33 | 0.09 | 0.25 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)] | 3.90 | 0.08 | 0.26 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)] | 3.52 | 0.07 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)] | 3.18 | 0.06 | 0.28 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)] | 2.87 | 0.06 | 0.28 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)] | 2.59 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)] | 2.33 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2282 / 360) | 6.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)] | 2.10 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2462 / 360) | 6.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)] | 1.89 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2642 / 360) | 7.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)] | 1.70 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2822 / 360) | 7.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)] | 1.53 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3002 / 360) | 8.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)] | 1.38 | 0.03 | 0.23 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3182 / 360) | 8.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)] | 1.24 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3362 / 360) | 9.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)] | 1.12 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3542 / 360) | 9.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)] | 1.00 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3722 / 360) | 10.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)] | 0.90 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3902 / 360) | 10.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)] | 0.81 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4082 / 360) | 11.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)] | 0.73 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4262 / 360) | 11.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)] | 0.65 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4442 / 360) | 12.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)] | 0.59 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4622 / 360) | 12.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)] | 0.52 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4802 / 360) | 13.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)] | 0.47 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.15 | 5.15 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.15)/(1 + 18.78/100) | 4.34 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (48.97 - 49.77 )/( 2 x 49.37 x 0.01) | 0.81 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(122/360)] | 2.36 | 1.07 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(302/360)] | 2.16 | 3.34 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(482/360)] | 1.99 | 6.22 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(662/360)] | 1.82 | 9.51 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(842/360)] | 1.67 | 13.05 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(1022/360)] | 4.33 | 47.14 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+18.78)^(1202/360)] | 3.90 | 56.57 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(1382/360)] | 3.52 | 65.46 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(1562/360)] | 3.18 | 73.66 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(1742/360)] | 2.87 | 81.03 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(1922/360)] | 2.59 | 87.53 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(2102/360)] | 2.33 | 93.10 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2282 / 360) ^ 2 + (2282 / 360) | 46.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(2282/360)] | 2.10 | 97.74 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2462 / 360) ^ 2 + (2462 / 360) | 53.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(2462/360)] | 1.89 | 101.47 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2642 / 360) ^ 2 + (2642 / 360) | 61.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(2642/360)] | 1.70 | 104.32 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2822 / 360) ^ 2 + (2822 / 360) | 69.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(2822/360)] | 1.53 | 106.33 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3002 / 360) ^ 2 + (3002 / 360) | 77.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+18.78)^(3002/360)] | 1.38 | 107.55 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3182 / 360) ^ 2 + (3182 / 360) | 86.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+18.78)^(3182/360)] | 1.24 | 108.04 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3362 / 360) ^ 2 + (3362 / 360) | 96.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+18.78)^(3362/360)] | 1.12 | 107.86 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3542 / 360) ^ 2 + (3542 / 360) | 106.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+18.78)^(3542/360)] | 1.00 | 107.08 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3722 / 360) ^ 2 + (3722 / 360) | 117.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+18.78)^(3722/360)] | 0.90 | 105.76 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3902 / 360) ^ 2 + (3902 / 360) | 128.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+18.78)^(3902/360)] | 0.81 | 103.96 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4082 / 360) ^ 2 + (4082 / 360) | 139.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+18.78)^(4082/360)] | 0.73 | 101.75 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4262 / 360) ^ 2 + (4262 / 360) | 152.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+18.78)^(4262/360)] | 0.65 | 99.17 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4442 / 360) ^ 2 + (4442 / 360) | 164.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+18.78)^(4442/360)] | 0.59 | 96.29 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4622 / 360) ^ 2 + (4622 / 360) | 177.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+18.78)^(4622/360)] | 0.52 | 93.16 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4802 / 360) ^ 2 + (4802 / 360) | 191.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+18.78)^(4802/360)] | 0.47 | 89.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [49.37 x ((1 + 18.7786875) ^ 2)]] x 2067.98] | 29.69 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |