| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.45 | 2.50 | 4.55 | 7.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 90.91 | 2.39 | 4.55 | 6.94 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.36 | 2.27 | 4.55 | 6.82 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 81.82 | 2.16 | 4.55 | 6.71 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.27 | 2.05 | 4.55 | 6.60 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 72.73 | 1.93 | 4.55 | 6.48 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.18 | 1.82 | 4.55 | 6.37 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.64 | 1.70 | 4.55 | 6.25 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.09 | 1.59 | 4.55 | 6.14 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.55 | 1.48 | 4.55 | 6.03 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.36 | 4.55 | 5.91 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.46 | 1.25 | 4.55 | 5.80 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.91 | 1.14 | 4.55 | 5.69 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.36 | 1.02 | 4.55 | 5.57 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.82 | 0.91 | 4.55 | 5.46 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.27 | 0.80 | 4.55 | 5.35 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.73 | 0.68 | 4.55 | 5.23 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.18 | 0.57 | 4.55 | 5.12 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.64 | 0.45 | 4.55 | 5.00 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.09 | 0.34 | 4.55 | 4.89 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.55 | 0.23 | 4.55 | 4.78 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38C | Valor Tecnico | 102.00 | Semana TIR | 0.57% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -12.66% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.62% | Semestre TIR | -36.67% |
| País | Argentina | TIR | 12.28% | 1ero Enero TIR | -54.25% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.52 | Año TIR | -53.39% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.91 | Semana Precio | -0.13% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 15:42:36 | Effective Dur. | 0.60 | Mes Precio | 10.18% |
| Volumen | 38637 | Convexidad | 37.41 | Semestre Precio | 43.69% |
| Precio | 68.97 | Int. Corrido | 2.00 | 1ero Enero Precio | 99.91% |
| Variación | -0.81% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 99.91% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 75.87 | 10.00% | 10.39 | -15.40% |
| 75.18 | 9.00% | 10.57 | -13.96% |
| 74.49 | 8.00% | 10.75 | -12.50% |
| 73.80 | 7.00% | 10.93 | -11.01% |
| 73.11 | 6.00% | 11.11 | -9.51% |
| 72.42 | 5.00% | 11.30 | -7.99% |
| 71.73 | 4.00% | 11.49 | -6.44% |
| 71.04 | 3.00% | 11.68 | -4.86% |
| 70.35 | 2.00% | 11.88 | -3.27% |
| 69.66 | 1.00% | 12.08 | -1.65% |
| 68.97 | 0.00% | 12.28 | 0.00% |
| 68.28 | -1.00% | 12.48 | 1.66% |
| 67.59 | -2.00% | 12.69 | 3.36% |
| 66.90 | -3.00% | 12.90 | 5.08% |
| 66.21 | -4.00% | 13.12 | 6.83% |
| 65.52 | -5.00% | 13.34 | 8.61% |
| 64.83 | -6.00% | 13.56 | 10.42% |
| 64.14 | -7.00% | 13.79 | 12.27% |
| 63.45 | -8.00% | 14.02 | 14.14% |
| 62.76 | -9.00% | 14.25 | 16.04% |
| 62.07 | -10.00% | 14.49 | 17.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.39 | 9.00% | 65.37 | -5.22% |
| 13.26 | 8.00% | 65.76 | -4.66% |
| 13.14 | 7.00% | 66.15 | -4.10% |
| 13.02 | 6.00% | 66.54 | -3.53% |
| 12.89 | 5.00% | 66.93 | -2.95% |
| 12.77 | 4.00% | 67.33 | -2.38% |
| 12.65 | 3.00% | 67.73 | -1.79% |
| 12.53 | 2.00% | 68.14 | -1.20% |
| 12.40 | 1.00% | 68.55 | -0.61% |
| 12.28 | 0.00% | 68.97 | 0.00% |
| 12.16 | -1.00% | 69.38 | 0.60% |
| 12.03 | -2.00% | 69.81 | 1.21% |
| 11.91 | -3.00% | 70.23 | 1.83% |
| 11.79 | -4.00% | 70.66 | 2.45% |
| 11.67 | -5.00% | 71.10 | 3.08% |
| 11.54 | -6.00% | 71.53 | 3.72% |
| 11.42 | -7.00% | 71.98 | 4.36% |
| 11.30 | -8.00% | 72.42 | 5.01% |
| 11.17 | -9.00% | 72.87 | 5.66% |
| Desarrollo TIR 12.28% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(36/360)] | 2.47 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(216/360)] | 2.33 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(396/360)] | 2.20 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(576/360)] | 2.08 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(756/360)] | 1.96 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)] | 1.85 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)] | 3.37 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)] | 1.67 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)] | 3.18 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)] | 1.50 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)] | 3.00 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)] | 1.34 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)] | 2.83 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)] | 1.20 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)] | 2.67 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)] | 1.07 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)] | 2.52 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)] | 0.95 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)] | 2.38 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)] | 0.84 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)] | 2.24 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)] | 0.74 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)] | 2.12 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)] | 0.65 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)] | 2.00 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)] | 0.57 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)] | 1.89 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)] | 0.49 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)] | 1.78 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)] | 0.42 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)] | 1.68 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)] | 0.36 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)] | 1.59 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)] | 0.30 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)] | 1.50 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)] | 0.25 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)] | 1.41 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)] | 0.20 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)] | 1.33 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)] | 0.16 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)] | 1.26 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)] | 0.12 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)] | 1.19 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)] | 0.08 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)] | 1.12 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)] | 0.05 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)] | 1.06 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)] | 0.02 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)] | 1.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (144/180) | 2.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (36 / 360) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(36/360)] | 2.47 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (216 / 360) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(216/360)] | 2.33 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (396 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(396/360)] | 2.20 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (576 / 360) | 1.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(576/360)] | 2.08 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (756 / 360) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(756/360)] | 1.96 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (936 / 360) | 2.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)] | 5.22 | 0.08 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1116 / 360) | 3.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)] | 4.84 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1296 / 360) | 3.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)] | 4.50 | 0.07 | 0.23 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1476 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)] | 4.17 | 0.06 | 0.25 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1656 / 360) | 4.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)] | 3.87 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1836 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)] | 3.59 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2016 / 360) | 5.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)] | 3.33 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2196 / 360) | 6.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)] | 3.09 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2376 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)] | 2.86 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2556 / 360) | 7.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)] | 2.65 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2736 / 360) | 7.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)] | 2.45 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2916 / 360) | 8.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)] | 2.27 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3096 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)] | 2.10 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3276 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)] | 1.94 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3456 / 360) | 9.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)] | 1.80 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3636 / 360) | 10.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)] | 1.66 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3816 / 360) | 10.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3996 / 360) | 11.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)] | 1.42 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4176 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)] | 1.31 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4356 / 360) | 12.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)] | 1.20 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4536 / 360) | 12.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)] | 1.11 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4716 / 360) | 13.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)] | 1.02 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.52 | 5.52 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.52)/(1 + 12.28/100) | 4.91 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (68.56 - 69.39 )/( 2 x 68.97 x 0.01) | 0.60 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (36 / 360) ^ 2 + (36 / 360) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(36/360)] | 2.47 | 0.27 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (216 / 360) ^ 2 + (216 / 360) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(216/360)] | 2.33 | 2.24 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (396 / 360) ^ 2 + (396 / 360) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(396/360)] | 2.20 | 5.08 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (576 / 360) ^ 2 + (576 / 360) | 4.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(576/360)] | 2.08 | 8.64 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (756 / 360) ^ 2 + (756 / 360) | 6.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(756/360)] | 1.96 | 12.76 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (936 / 360) ^ 2 + (936 / 360) | 9.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(936/360)] | 5.22 | 48.83 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1116 / 360) ^ 2 + (1116 / 360) | 12.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.28)^(1116/360)] | 4.84 | 61.57 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1296 / 360) ^ 2 + (1296 / 360) | 16.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(1296/360)] | 4.50 | 74.46 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1476 / 360) ^ 2 + (1476 / 360) | 20.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(1476/360)] | 4.17 | 87.26 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1656 / 360) ^ 2 + (1656 / 360) | 25.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(1656/360)] | 3.87 | 99.73 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1836 / 360) ^ 2 + (1836 / 360) | 31.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(1836/360)] | 3.59 | 111.71 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2016 / 360) ^ 2 + (2016 / 360) | 36.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(2016/360)] | 3.33 | 123.05 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2196 / 360) ^ 2 + (2196 / 360) | 43.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(2196/360)] | 3.09 | 133.65 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2376 / 360) ^ 2 + (2376 / 360) | 50.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(2376/360)] | 2.86 | 143.43 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2556 / 360) ^ 2 + (2556 / 360) | 57.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(2556/360)] | 2.65 | 152.32 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2736 / 360) ^ 2 + (2736 / 360) | 65.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(2736/360)] | 2.45 | 160.29 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2916 / 360) ^ 2 + (2916 / 360) | 73.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.28)^(2916/360)] | 2.27 | 167.32 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3096 / 360) ^ 2 + (3096 / 360) | 82.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.28)^(3096/360)] | 2.10 | 173.40 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3276 / 360) ^ 2 + (3276 / 360) | 91.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.28)^(3276/360)] | 1.94 | 178.54 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3456 / 360) ^ 2 + (3456 / 360) | 101.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.28)^(3456/360)] | 1.80 | 182.74 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3636 / 360) ^ 2 + (3636 / 360) | 112.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.28)^(3636/360)] | 1.66 | 186.05 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3816 / 360) ^ 2 + (3816 / 360) | 122.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.28)^(3816/360)] | 1.53 | 188.48 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3996 / 360) ^ 2 + (3996 / 360) | 134.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.28)^(3996/360)] | 1.42 | 190.08 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4176 / 360) ^ 2 + (4176 / 360) | 146.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.28)^(4176/360)] | 1.31 | 190.87 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4356 / 360) ^ 2 + (4356 / 360) | 158.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.28)^(4356/360)] | 1.20 | 190.92 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4536 / 360) ^ 2 + (4536 / 360) | 171.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.28)^(4536/360)] | 1.11 | 190.26 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4716 / 360) ^ 2 + (4716 / 360) | 184.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.28)^(4716/360)] | 1.02 | 188.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [68.97 x ((1 + 12.2786875) ^ 2)]] x 3252.89] | 37.41 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |