| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 119.64 | 0.00 | 119.64 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 167.05 | 0.00 | 167.05 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 253.62 | 0.00 | 253.62 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 373.96 | 0.00 | 373.96 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2145.42 | 0.00 | 2145.42 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2503.97 | 0.00 | 2503.97 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2293.75 | 0.00 | 2293.75 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2641.28 | 0.00 | 2641.28 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2641.28 | 0.00 | 2641.28 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2780.30 | 0.00 | 2780.30 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2780.30 | 0.00 | 2780.30 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 111212.00 | 2780.30 | 0.00 | 2780.30 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 111212.00 | 2780.30 | 0.00 | 2780.30 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 100090.80 | 2780.30 | 11121.20 | 13901.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 88969.60 | 2502.27 | 11121.20 | 13623.47 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 77848.40 | 2224.24 | 11121.20 | 13345.44 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 66727.20 | 1946.21 | 11121.20 | 13067.41 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 55606.00 | 1668.18 | 11121.20 | 12789.38 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 44484.80 | 1390.15 | 11121.20 | 12511.35 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 33363.60 | 1112.12 | 11121.20 | 12233.32 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 22242.40 | 834.09 | 11121.20 | 11955.29 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 11121.20 | 556.06 | 11121.20 | 11677.26 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 278.03 | 11121.20 | 11399.23 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35 | Valor Tecnico | 112906.82 | Semana TIR | -1.31% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.98% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 63.52% | Semestre TIR | -30.59% |
| País | Argentina | TIR | 12.05% | 1ero Enero TIR | -43.13% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.42 | Año TIR | -49.45% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.73 | Semana Precio | -1.14% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 17:00:20 | Effective Dur. | 0.69 | Mes Precio | 12.54% |
| Volumen | 26775396 | Convexidad | 44.68 | Semestre Precio | 29.93% |
| Precio | 71720.00 | Int. Corrido | 1694.82 | 1ero Enero Precio | 102.89% |
| Variación | -0.47% | Cupon | 2293.75 | Año Precio | 128.41% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 78892.00 | 10.00% | 10.42 | -13.55% |
| 78174.80 | 9.00% | 10.57 | -12.27% |
| 77457.60 | 8.00% | 10.73 | -10.98% |
| 76740.40 | 7.00% | 10.88 | -9.67% |
| 76023.20 | 6.00% | 11.05 | -8.34% |
| 75306.00 | 5.00% | 11.21 | -6.99% |
| 74588.80 | 4.00% | 11.37 | -5.63% |
| 73871.60 | 3.00% | 11.54 | -4.25% |
| 73154.40 | 2.00% | 11.71 | -2.84% |
| 72437.20 | 1.00% | 11.88 | -1.42% |
| 71720.00 | 0.00% | 12.05 | 0.00% |
| 71002.80 | -1.00% | 12.23 | 1.47% |
| 70285.60 | -2.00% | 12.40 | 2.95% |
| 69568.40 | -3.00% | 12.59 | 4.45% |
| 68851.20 | -4.00% | 12.77 | 5.97% |
| 68134.00 | -5.00% | 12.95 | 7.51% |
| 67416.80 | -6.00% | 13.14 | 9.07% |
| 66699.60 | -7.00% | 13.33 | 10.66% |
| 65982.40 | -8.00% | 13.53 | 12.27% |
| 65265.20 | -9.00% | 13.73 | 13.90% |
| 64548.00 | -10.00% | 13.93 | 15.57% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.13 | 9.00% | 67447.36 | -5.96% |
| 13.01 | 8.00% | 67905.04 | -5.32% |
| 12.89 | 7.00% | 68366.98 | -4.68% |
| 12.77 | 6.00% | 68833.24 | -4.03% |
| 12.65 | 5.00% | 69303.85 | -3.37% |
| 12.53 | 4.00% | 69778.87 | -2.71% |
| 12.41 | 3.00% | 70258.34 | -2.04% |
| 12.29 | 2.00% | 70742.32 | -1.36% |
| 12.17 | 1.00% | 71230.84 | -0.68% |
| 12.05 | 0.00% | 71720.00 | 0.00% |
| 11.93 | -1.00% | 72221.76 | 0.70% |
| 11.81 | -2.00% | 72724.24 | 1.40% |
| 11.69 | -3.00% | 73231.49 | 2.11% |
| 11.57 | -4.00% | 73743.55 | 2.82% |
| 11.45 | -5.00% | 74260.47 | 3.54% |
| 11.33 | -6.00% | 74782.30 | 4.27% |
| 11.21 | -7.00% | 75309.11 | 5.00% |
| 11.09 | -8.00% | 75840.95 | 5.75% |
| 10.97 | -9.00% | 76377.87 | 6.49% |
| Desarrollo TIR 12.05% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(47/360)] | 2259.93 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(227/360)] | 2134.95 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(407/360)] | 2016.89 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(587/360)] | 1905.36 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(767/360)] | 1799.99 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(947/360)] | 1700.45 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1127/360)] | 1849.82 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1307/360)] | 1747.52 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1487/360)] | 1737.77 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1667/360)] | 1641.68 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1847/360)] | 1550.89 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2027/360)] | 1465.13 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)] | 1384.11 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)] | 5536.43 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)] | 1176.81 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)] | 5230.26 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)] | 988.21 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)] | 4941.03 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)] | 816.86 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)] | 4667.79 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)] | 661.45 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)] | 4409.67 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)] | 520.73 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)] | 4165.81 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)] | 393.54 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)] | 3935.45 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)] | 278.84 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)] | 3717.82 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)] | 175.61 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)] | 3512.22 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)] | 82.95 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)] | 3318.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1112.12 x (133/180) | 1694.82 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(47/360)] | 2259.93 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(227/360)] | 2134.94 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(407/360)] | 2016.87 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(587/360)] | 1905.33 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(767/360)] | 1799.96 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(947/360)] | 1700.41 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1127/360)] | 1849.76 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1307/360)] | 1747.47 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1487/360)] | 1737.71 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1667/360)] | 1641.61 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1847/360)] | 1550.82 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2027/360)] | 1465.05 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2207 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)] | 6920.15 | 0.10 | 0.59 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2387 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)] | 6406.69 | 0.09 | 0.59 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2567 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)] | 5928.86 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2747 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)] | 5484.28 | 0.08 | 0.58 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2927 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)] | 5070.75 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3107 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)] | 4686.18 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3287 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)] | 4328.64 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3467 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)] | 3996.31 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3647 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)] | 3687.50 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3827 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)] | 3400.63 | 0.05 | 0.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.42 | 6.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.42)/(1 + 12.05/100) | 5.73 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (71226.73 - 72217.65 )/( 2 x 71720 x 0.01) | 0.69 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(47/360)] | 2259.93 | 333.57 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(227/360)] | 2134.94 | 2195.05 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(407/360)] | 2016.87 | 4858.06 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(587/360)] | 1905.33 | 8172.47 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(767/360)] | 1799.96 | 12005.41 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(947/360)] | 1700.41 | 16239.60 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1127/360)] | 1849.76 | 23919.19 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1307/360)] | 1747.47 | 29377.50 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1487/360)] | 1737.71 | 36825.62 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1667/360)] | 1641.61 | 42800.98 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(1847/360)] | 1550.82 | 48778.19 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2027/360)] | 1465.05 | 54695.90 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2207 / 360) ^ 2 + (2207 / 360) | 43.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2207/360)] | 6920.15 | 302509.45 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2387 / 360) ^ 2 + (2387 / 360) | 50.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2387/360)] | 6406.69 | 324145.52 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2567 / 360) ^ 2 + (2567 / 360) | 57.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2567/360)] | 5928.86 | 343727.94 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2747 / 360) ^ 2 + (2747 / 360) | 65.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2747/360)] | 5484.28 | 361172.69 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2927 / 360) ^ 2 + (2927 / 360) | 74.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(2927/360)] | 5070.75 | 376434.59 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3107 / 360) ^ 2 + (3107 / 360) | 83.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3107/360)] | 4686.18 | 389501.38 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3287 / 360) ^ 2 + (3287 / 360) | 92.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3287/360)] | 4328.64 | 400388.57 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3467 / 360) ^ 2 + (3467 / 360) | 102.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3467/360)] | 3996.31 | 409134.80 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3647 / 360) ^ 2 + (3647 / 360) | 112.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3647/360)] | 3687.50 | 415797.80 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3827 / 360) ^ 2 + (3827 / 360) | 123.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+12.05)^(3827/360)] | 3400.63 | 420450.82 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [71720 x ((1 + 12.051) ^ 2)]] x 4023465.11] | 44.68 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |