| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 119.64 | 0.00 | 119.64 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 167.05 | 0.00 | 167.05 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 253.62 | 0.00 | 253.62 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 373.96 | 0.00 | 373.96 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2145.42 | 0.00 | 2145.42 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2503.97 | 0.00 | 2503.97 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 118135.00 | 2436.53 | 0.00 | 2436.53 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2391.35 | 0.00 | 2391.35 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2391.35 | 0.00 | 2391.35 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2391.35 | 0.00 | 2391.35 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2391.35 | 0.00 | 2391.35 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2391.35 | 0.00 | 2391.35 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2753.67 | 0.00 | 2753.67 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2753.67 | 0.00 | 2753.67 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 115944.00 | 2898.60 | 0.00 | 2898.60 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 104349.60 | 2898.60 | 11594.40 | 14493.00 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 92755.20 | 2608.74 | 11594.40 | 14203.14 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 81160.80 | 2318.88 | 11594.40 | 13913.28 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 69566.40 | 2029.02 | 11594.40 | 13623.42 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 57972.00 | 1739.16 | 11594.40 | 13333.56 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 46377.60 | 1449.30 | 11594.40 | 13043.70 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 34783.20 | 1159.44 | 11594.40 | 12753.84 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 23188.80 | 869.58 | 11594.40 | 12463.98 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 11594.40 | 579.72 | 11594.40 | 12174.12 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 289.86 | 11594.40 | 11884.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35 | Valor Tecnico | 117551.52 | Semana TIR | -0.26% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -14.99% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 66.95% | Semestre TIR | -11.05% |
| País | Argentina | TIR | 11.51% | 1ero Enero TIR | 3.69% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.20 | Año TIR | -32.33% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.56 | Semana Precio | -2.71% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:15 | Effective Dur. | 0.64 | Mes Precio | -3.66% |
| Volumen | 18934014 | Convexidad | 41.74 | Semestre Precio | 11.44% |
| Precio | 78700.00 | Int. Corrido | 1607.52 | 1ero Enero Precio | -3.79% |
| Variación | -0.73% | Cupon | 2391.34 | Año Precio | 55.53% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 86570.00 | 10.00% | 9.82 | -14.69% |
| 85783.00 | 9.00% | 9.98 | -13.30% |
| 84996.00 | 8.00% | 10.14 | -11.90% |
| 84209.00 | 7.00% | 10.30 | -10.48% |
| 83422.00 | 6.00% | 10.47 | -9.05% |
| 82635.00 | 5.00% | 10.64 | -7.59% |
| 81848.00 | 4.00% | 10.81 | -6.12% |
| 81061.00 | 3.00% | 10.98 | -4.62% |
| 80274.00 | 2.00% | 11.15 | -3.12% |
| 79487.00 | 1.00% | 11.33 | -1.59% |
| 78700.00 | 0.00% | 11.51 | 0.00% |
| 77913.00 | -1.00% | 11.69 | 1.55% |
| 77126.00 | -2.00% | 11.87 | 3.14% |
| 76339.00 | -3.00% | 12.06 | 4.76% |
| 75552.00 | -4.00% | 12.25 | 6.39% |
| 74765.00 | -5.00% | 12.44 | 8.06% |
| 73978.00 | -6.00% | 12.63 | 9.75% |
| 73191.00 | -7.00% | 12.83 | 11.46% |
| 72404.00 | -8.00% | 13.03 | 13.20% |
| 71617.00 | -9.00% | 13.23 | 14.96% |
| 70830.00 | -10.00% | 13.44 | 16.75% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.55 | 9.00% | 74324.23 | -5.56% |
| 12.43 | 8.00% | 74792.08 | -4.97% |
| 12.32 | 7.00% | 75263.93 | -4.37% |
| 12.20 | 6.00% | 75739.84 | -3.76% |
| 12.09 | 5.00% | 76219.85 | -3.15% |
| 11.97 | 4.00% | 76703.99 | -2.54% |
| 11.86 | 3.00% | 77192.31 | -1.92% |
| 11.74 | 2.00% | 77684.85 | -1.29% |
| 11.63 | 1.00% | 78181.65 | -0.66% |
| 11.51 | 0.00% | 78700.00 | 0.00% |
| 11.39 | -1.00% | 79188.22 | 0.62% |
| 11.28 | -2.00% | 79698.08 | 1.27% |
| 11.16 | -3.00% | 80212.38 | 1.92% |
| 11.05 | -4.00% | 80731.16 | 2.58% |
| 10.93 | -5.00% | 81254.47 | 3.25% |
| 10.82 | -6.00% | 81782.36 | 3.92% |
| 10.70 | -7.00% | 82314.88 | 4.59% |
| 10.59 | -8.00% | 82852.07 | 5.28% |
| 10.47 | -9.00% | 83393.98 | 5.96% |
| Desarrollo TIR 11.51% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(59/360)] | 2349.03 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(239/360)] | 2224.49 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(419/360)] | 2106.56 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(599/360)] | 1994.88 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(779/360)] | 1889.12 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(959/360)] | 2060.03 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 1950.82 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 1944.62 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 1841.53 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1679/360)] | 1743.90 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1859/360)] | 1651.45 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)] | 1563.90 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)] | 6255.59 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)] | 1332.89 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)] | 5923.95 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)] | 1121.98 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)] | 5609.89 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)] | 929.68 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)] | 5312.48 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)] | 754.63 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)] | 5030.84 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)] | 595.52 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)] | 4764.13 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)] | 451.16 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)] | 4511.56 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)] | 320.43 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)] | 4272.38 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)] | 202.29 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)] | 4045.88 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)] | 95.78 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)] | 3831.39 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (121/180) | 1607.52 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(59/360)] | 2349.04 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(239/360)] | 2224.54 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(419/360)] | 2106.63 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(599/360)] | 1994.98 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(779/360)] | 1889.25 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(959/360)] | 2060.19 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 1951.00 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 1944.84 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 1841.76 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1679/360)] | 1744.14 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1859/360)] | 1651.70 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)] | 7820.80 | 0.10 | 0.56 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)] | 7258.16 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)] | 6733.20 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)] | 6243.49 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)] | 5786.78 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)] | 5360.95 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)] | 4963.99 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)] | 4594.06 | 0.06 | 0.53 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)] | 4249.39 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)] | 3928.36 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.20 | 6.20 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.20)/(1 + 11.51/100) | 5.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78196.16 - 79202.69 )/( 2 x 78700 x 0.01) | 0.64 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(59/360)] | 2349.04 | 448.08 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(239/360)] | 2224.54 | 2457.31 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(419/360)] | 2106.63 | 5305.61 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(599/360)] | 1994.98 | 8842.58 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(779/360)] | 1889.25 | 12934.35 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(959/360)] | 2060.19 | 20107.86 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 1951.00 | 25702.62 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 1944.84 | 33233.30 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 1841.76 | 39601.22 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1679/360)] | 1744.14 | 46072.84 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(1859/360)] | 1651.70 | 52573.07 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2039/360)] | 7820.80 | 295184.56 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2219/360)] | 7258.16 | 320501.77 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2399/360)] | 6733.20 | 343873.28 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2579/360)] | 6243.49 | 365151.91 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2759/360)] | 5786.78 | 384237.05 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(2939/360)] | 5360.95 | 401068.26 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3119/360)] | 4963.99 | 415619.48 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3299/360)] | 4594.06 | 427893.95 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3479/360)] | 4249.39 | 437919.55 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+11.51)^(3659/360)] | 3928.36 | 445744.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [78700 x ((1 + 11.5066875) ^ 2)]] x 4084473.48] | 41.74 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |