| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 119.64 | 0.00 | 119.64 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 167.05 | 0.00 | 167.05 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 253.62 | 0.00 | 253.62 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 373.96 | 0.00 | 373.96 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2145.42 | 0.00 | 2145.42 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2503.97 | 0.00 | 2503.97 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 2580.08 | 0.00 | 2580.08 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 2971.01 | 0.00 | 2971.01 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 2971.01 | 0.00 | 2971.01 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 3127.38 | 0.00 | 3127.38 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 3127.38 | 0.00 | 3127.38 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 125095.00 | 3127.38 | 0.00 | 3127.38 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 125095.00 | 3127.38 | 0.00 | 3127.38 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 112585.50 | 3127.38 | 12509.50 | 15636.88 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 100076.00 | 2814.64 | 12509.50 | 15324.14 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 87566.50 | 2501.90 | 12509.50 | 15011.40 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 75057.00 | 2189.16 | 12509.50 | 14698.66 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 62547.50 | 1876.43 | 12509.50 | 14385.92 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 50038.00 | 1563.69 | 12509.50 | 14073.19 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 37528.50 | 1250.95 | 12509.50 | 13760.45 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 25019.00 | 938.21 | 12509.50 | 13447.71 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 12509.50 | 625.48 | 12509.50 | 13134.98 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 312.74 | 12509.50 | 12822.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35 | Valor Tecnico | 125926.36 | Semana TIR | 0.66% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.06% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 44.45% | Semestre TIR | -7.75% |
| País | Argentina | TIR | 18.20% | 1ero Enero TIR | -14.10% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.16 | Año TIR | -27.57% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.21 | Semana Precio | -4.57% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:29 | Effective Dur. | 0.95 | Mes Precio | 1.34% |
| Volumen | 23553771 | Convexidad | 38.15 | Semestre Precio | 38.44% |
| Precio | 55980.00 | Int. Corrido | 831.36 | 1ero Enero Precio | 58.36% |
| Variación | -2.42% | Cupon | 2580.08 | Año Precio | 151.60% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 61578.00 | 10.00% | 16.40 | -9.88% |
| 61018.20 | 9.00% | 16.57 | -8.95% |
| 60458.40 | 8.00% | 16.74 | -8.00% |
| 59898.60 | 7.00% | 16.92 | -7.05% |
| 59338.80 | 6.00% | 17.09 | -6.09% |
| 58779.00 | 5.00% | 17.27 | -5.11% |
| 58219.20 | 4.00% | 17.45 | -4.12% |
| 57659.40 | 3.00% | 17.63 | -3.12% |
| 57099.60 | 2.00% | 17.82 | -2.10% |
| 56539.80 | 1.00% | 18.01 | -1.06% |
| 55980.00 | 0.00% | 18.20 | 0.00% |
| 55420.20 | -1.00% | 18.39 | 1.04% |
| 54860.40 | -2.00% | 18.59 | 2.12% |
| 54300.60 | -3.00% | 18.78 | 3.21% |
| 53740.80 | -4.00% | 18.99 | 4.32% |
| 53181.00 | -5.00% | 19.19 | 5.45% |
| 52621.20 | -6.00% | 19.40 | 6.59% |
| 52061.40 | -7.00% | 19.61 | 7.75% |
| 51501.60 | -8.00% | 19.82 | 8.92% |
| 50941.80 | -9.00% | 20.04 | 10.12% |
| 50382.00 | -10.00% | 20.26 | 11.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.84 | 9.00% | 51464.40 | -8.07% |
| 19.66 | 8.00% | 51939.06 | -7.22% |
| 19.47 | 7.00% | 52419.96 | -6.36% |
| 19.29 | 6.00% | 52907.21 | -5.49% |
| 19.11 | 5.00% | 53400.89 | -4.61% |
| 18.93 | 4.00% | 53901.11 | -3.71% |
| 18.75 | 3.00% | 54407.97 | -2.81% |
| 18.56 | 2.00% | 54921.58 | -1.89% |
| 18.38 | 1.00% | 55442.04 | -0.96% |
| 18.20 | 0.00% | 55980.00 | 0.00% |
| 18.02 | -1.00% | 56503.96 | 0.94% |
| 17.84 | -2.00% | 57045.64 | 1.90% |
| 17.65 | -3.00% | 57594.61 | 2.88% |
| 17.47 | -4.00% | 58151.01 | 3.88% |
| 17.29 | -5.00% | 58714.93 | 4.89% |
| 17.11 | -6.00% | 59286.51 | 5.91% |
| 16.93 | -7.00% | 59865.87 | 6.94% |
| 16.74 | -8.00% | 60453.13 | 7.99% |
| 16.56 | -9.00% | 61048.42 | 9.05% |
| Desarrollo TIR 18.20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(122/360)] | 2437.95 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(302/360)] | 2242.41 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(482/360)] | 2062.56 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(662/360)] | 1897.14 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(842/360)] | 1744.98 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1022/360)] | 1605.02 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1202/360)] | 1699.97 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1382/360)] | 1563.63 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1562/360)] | 1513.91 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1742/360)] | 1392.49 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1922/360)] | 1280.81 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2102/360)] | 1178.08 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)] | 1083.59 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)] | 4334.37 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)] | 897.01 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)] | 3986.73 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)] | 733.40 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)] | 3666.98 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)] | 590.25 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)] | 3372.87 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)] | 465.35 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)] | 3102.35 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)] | 356.69 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)] | 2853.53 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)] | 262.47 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)] | 2624.66 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)] | 181.06 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)] | 2414.15 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)] | 111.03 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)] | 2220.53 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)] | 51.06 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)] | 2042.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1250.95 x (58/180) | 831.36 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(122/360)] | 2437.97 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(302/360)] | 2242.47 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(482/360)] | 2062.64 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(662/360)] | 1897.23 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(842/360)] | 1745.09 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1022/360)] | 1605.15 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1202/360)] | 1700.13 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1382/360)] | 1563.80 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1562/360)] | 1514.10 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1742/360)] | 1392.68 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1922/360)] | 1281.00 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2102/360)] | 1178.27 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2282 / 360) | 6.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)] | 5418.92 | 0.10 | 0.61 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2462 / 360) | 6.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)] | 4884.68 | 0.09 | 0.60 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2642 / 360) | 7.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)] | 4401.28 | 0.08 | 0.58 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2822 / 360) | 7.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)] | 3963.99 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3002 / 360) | 8.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)] | 3568.54 | 0.06 | 0.53 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3182 / 360) | 8.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)] | 3211.01 | 0.06 | 0.51 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3362 / 360) | 9.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)] | 2887.88 | 0.05 | 0.48 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3542 / 360) | 9.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)] | 2595.93 | 0.05 | 0.46 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3722 / 360) | 10.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)] | 2332.23 | 0.04 | 0.43 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3902 / 360) | 10.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)] | 2094.13 | 0.04 | 0.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.16 | 6.16 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.16)/(1 + 18.20/100) | 5.21 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (55451.67 - 56513.65 )/( 2 x 55980 x 0.01) | 0.95 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(122/360)] | 2437.97 | 1106.19 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(302/360)] | 2242.47 | 3459.28 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(482/360)] | 2062.64 | 6459.18 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(662/360)] | 1897.23 | 9904.32 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(842/360)] | 1745.09 | 13627.92 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1022/360)] | 1605.15 | 17493.21 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1202/360)] | 1700.13 | 24629.92 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1382/360)] | 1563.80 | 29048.99 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1562/360)] | 1514.10 | 35073.82 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1742/360)] | 1392.68 | 39348.38 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(1922/360)] | 1281.00 | 43352.32 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2102/360)] | 1178.27 | 47050.19 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2282 / 360) ^ 2 + (2282 / 360) | 46.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2282/360)] | 5418.92 | 252090.48 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2462 / 360) ^ 2 + (2462 / 360) | 53.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2462/360)] | 4884.68 | 261864.41 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2642 / 360) ^ 2 + (2642 / 360) | 61.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2642/360)] | 4401.28 | 269350.28 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2822 / 360) ^ 2 + (2822 / 360) | 69.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(2822/360)] | 3963.99 | 274653.46 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3002 / 360) ^ 2 + (3002 / 360) | 77.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3002/360)] | 3568.54 | 277903.24 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3182 / 360) ^ 2 + (3182 / 360) | 86.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3182/360)] | 3211.01 | 279245.37 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3362 / 360) ^ 2 + (3362 / 360) | 96.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3362/360)] | 2887.88 | 278835.99 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3542 / 360) ^ 2 + (3542 / 360) | 106.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3542/360)] | 2595.93 | 276836.72 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3722 / 360) ^ 2 + (3722 / 360) | 117.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3722/360)] | 2332.23 | 273410.65 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3902 / 360) ^ 2 + (3902 / 360) | 128.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+18.20)^(3902/360)] | 2094.13 | 268719.19 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [55980 x ((1 + 18.1966875) ^ 2)]] x 2983463.53] | 38.15 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |