| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.00 | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.00 | 2.25 | 10.00 | 12.25 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.00 | 1.75 | 10.00 | 11.75 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 11.50 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 11.25 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.75 | 10.00 | 10.75 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35C | Valor Tecnico | 101.51 | Semana TIR | -4.07% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.50% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 64.47% | Semestre TIR | -29.49% |
| País | Argentina | TIR | 11.79% | 1ero Enero TIR | -44.91% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.45 | Año TIR | -57.02% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.77 | Semana Precio | 3.17% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:29 | Effective Dur. | 0.68 | Mes Precio | 21.14% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 45.11 | Semestre Precio | 36.35% |
| Precio | 65.45 | Int. Corrido | 1.51 | 1ero Enero Precio | 78.10% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.06 | Año Precio | 140.98% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 72.00 | 10.00% | 10.16 | -13.80% |
| 71.34 | 9.00% | 10.32 | -12.49% |
| 70.69 | 8.00% | 10.47 | -11.18% |
| 70.03 | 7.00% | 10.63 | -9.84% |
| 69.38 | 6.00% | 10.79 | -8.49% |
| 68.72 | 5.00% | 10.95 | -7.12% |
| 68.07 | 4.00% | 11.11 | -5.74% |
| 67.41 | 3.00% | 11.28 | -4.34% |
| 66.76 | 2.00% | 11.45 | -2.91% |
| 66.10 | 1.00% | 11.62 | -1.47% |
| 65.45 | 0.00% | 11.79 | 0.00% |
| 64.80 | -1.00% | 11.96 | 1.47% |
| 64.14 | -2.00% | 12.14 | 2.98% |
| 63.49 | -3.00% | 12.32 | 4.50% |
| 62.83 | -4.00% | 12.50 | 6.04% |
| 62.18 | -5.00% | 12.69 | 7.61% |
| 61.52 | -6.00% | 12.87 | 9.19% |
| 60.87 | -7.00% | 13.06 | 10.81% |
| 60.21 | -8.00% | 13.26 | 12.44% |
| 59.56 | -9.00% | 13.45 | 14.11% |
| 58.91 | -10.00% | 13.65 | 15.79% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.85 | 9.00% | 61.60 | -5.88% |
| 12.73 | 8.00% | 62.01 | -5.25% |
| 12.62 | 7.00% | 62.43 | -4.62% |
| 12.50 | 6.00% | 62.85 | -3.98% |
| 12.38 | 5.00% | 63.27 | -3.33% |
| 12.26 | 4.00% | 63.70 | -2.68% |
| 12.14 | 3.00% | 64.13 | -2.02% |
| 12.03 | 2.00% | 64.56 | -1.36% |
| 11.91 | 1.00% | 65.00 | -0.69% |
| 11.79 | 0.00% | 65.45 | 0.00% |
| 11.67 | -1.00% | 65.89 | 0.67% |
| 11.55 | -2.00% | 66.34 | 1.36% |
| 11.44 | -3.00% | 66.80 | 2.06% |
| 11.32 | -4.00% | 67.26 | 2.76% |
| 11.20 | -5.00% | 67.72 | 3.47% |
| 11.08 | -6.00% | 68.19 | 4.18% |
| 10.96 | -7.00% | 68.66 | 4.91% |
| 10.85 | -8.00% | 69.14 | 5.63% |
| 10.73 | -9.00% | 69.62 | 6.37% |
| Desarrollo TIR 11.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(48/360)] | 2.03 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(228/360)] | 1.92 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(408/360)] | 1.82 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(588/360)] | 1.72 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(768/360)] | 1.63 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(948/360)] | 1.54 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1128/360)] | 1.67 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1308/360)] | 1.58 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1488/360)] | 1.58 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1668/360)] | 1.49 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1848/360)] | 1.41 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2028/360)] | 1.33 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)] | 1.26 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)] | 5.05 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)] | 1.07 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)] | 4.77 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)] | 0.90 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)] | 4.52 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)] | 0.75 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)] | 4.27 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)] | 0.61 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)] | 4.04 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)] | 0.48 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)] | 3.82 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)] | 0.36 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)] | 3.61 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)] | 0.26 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)] | 3.42 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)] | 0.16 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)] | 3.23 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)] | 3.06 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (132/180) | 1.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (48 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(48/360)] | 2.03 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(228/360)] | 1.92 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (408 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(408/360)] | 1.82 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (588 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(588/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (768 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(768/360)] | 1.63 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (948 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(948/360)] | 1.54 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1128 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1128/360)] | 1.68 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1308 / 360) | 3.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1308/360)] | 1.58 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1488 / 360) | 4.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1488/360)] | 1.58 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1668 / 360) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1668/360)] | 1.49 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1848 / 360) | 5.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1848/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2028 / 360) | 5.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2028/360)] | 1.33 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2208 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)] | 6.31 | 0.10 | 0.59 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2388 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)] | 5.85 | 0.09 | 0.59 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2568 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)] | 5.42 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2748 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)] | 5.02 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2928 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)] | 4.65 | 0.07 | 0.58 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3108 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)] | 4.30 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3288 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)] | 3.98 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3468 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)] | 3.67 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3648 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)] | 3.39 | 0.05 | 0.53 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3828 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)] | 3.13 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.45 | 6.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.45)/(1 + 11.79/100) | 5.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (65.01 - 65.90 )/( 2 x 65.45 x 0.01) | 0.68 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (48 / 360) ^ 2 + (48 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(48/360)] | 2.03 | 0.31 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 360) ^ 2 + (228 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(228/360)] | 1.92 | 1.99 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (408 / 360) ^ 2 + (408 / 360) | 2.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(408/360)] | 1.82 | 4.40 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (588 / 360) ^ 2 + (588 / 360) | 4.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(588/360)] | 1.72 | 7.39 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (768 / 360) ^ 2 + (768 / 360) | 6.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(768/360)] | 1.63 | 10.87 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (948 / 360) ^ 2 + (948 / 360) | 9.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(948/360)] | 1.54 | 14.71 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1128 / 360) ^ 2 + (1128 / 360) | 12.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1128/360)] | 1.68 | 21.69 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1308 / 360) ^ 2 + (1308 / 360) | 16.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1308/360)] | 1.58 | 26.67 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1488 / 360) ^ 2 + (1488 / 360) | 21.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1488/360)] | 1.58 | 33.47 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1668 / 360) ^ 2 + (1668 / 360) | 26.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1668/360)] | 1.49 | 38.94 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1848 / 360) ^ 2 + (1848 / 360) | 31.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(1848/360)] | 1.41 | 44.42 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2028 / 360) ^ 2 + (2028 / 360) | 37.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2028/360)] | 1.33 | 49.87 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2208 / 360) ^ 2 + (2208 / 360) | 43.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2208/360)] | 6.31 | 276.10 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2388 / 360) ^ 2 + (2388 / 360) | 50.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2388/360)] | 5.85 | 296.17 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2568 / 360) ^ 2 + (2568 / 360) | 58.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2568/360)] | 5.42 | 314.42 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2748 / 360) ^ 2 + (2748 / 360) | 65.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2748/360)] | 5.02 | 330.75 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2928 / 360) ^ 2 + (2928 / 360) | 74.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(2928/360)] | 4.65 | 345.11 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3108 / 360) ^ 2 + (3108 / 360) | 83.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3108/360)] | 4.30 | 357.50 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3288 / 360) ^ 2 + (3288 / 360) | 92.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3288/360)] | 3.98 | 367.91 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3468 / 360) ^ 2 + (3468 / 360) | 102.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3468/360)] | 3.67 | 376.38 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3648 / 360) ^ 2 + (3648 / 360) | 112.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3648/360)] | 3.39 | 382.94 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3828 / 360) ^ 2 + (3828 / 360) | 123.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(3828/360)] | 3.13 | 387.67 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65.45 x ((1 + 11.7886875) ^ 2)]] x 3689.66] | 45.11 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |