| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.00 | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.00 | 2.25 | 10.00 | 12.25 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.00 | 1.75 | 10.00 | 11.75 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 11.50 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 11.25 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.75 | 10.00 | 10.75 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35C | Valor Tecnico | 101.39 | Semana TIR | -0.52% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -15.87% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.17% | Semestre TIR | -11.51% |
| País | Argentina | TIR | 11.45% | 1ero Enero TIR | 3.71% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.20 | Año TIR | -30.40% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.56 | Semana Precio | 0.64% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:55:39 | Effective Dur. | 0.64 | Mes Precio | 13.71% |
| Volumen | 600510 | Convexidad | 41.82 | Semestre Precio | 11.60% |
| Precio | 68.10 | Int. Corrido | 1.39 | 1ero Enero Precio | -1.52% |
| Variación | -0.73% | Cupon | 2.06 | Año Precio | 40.41% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 74.91 | 10.00% | 9.76 | -14.74% |
| 74.23 | 9.00% | 9.92 | -13.35% |
| 73.55 | 8.00% | 10.08 | -11.94% |
| 72.87 | 7.00% | 10.25 | -10.52% |
| 72.19 | 6.00% | 10.41 | -9.08% |
| 71.50 | 5.00% | 10.58 | -7.61% |
| 70.82 | 4.00% | 10.75 | -6.14% |
| 70.14 | 3.00% | 10.92 | -4.64% |
| 69.46 | 2.00% | 11.09 | -3.12% |
| 68.78 | 1.00% | 11.27 | -1.58% |
| 68.10 | 0.00% | 11.45 | 0.00% |
| 67.42 | -1.00% | 11.63 | 1.56% |
| 66.74 | -2.00% | 11.81 | 3.16% |
| 66.06 | -3.00% | 12.00 | 4.79% |
| 65.38 | -4.00% | 12.19 | 6.44% |
| 64.69 | -5.00% | 12.38 | 8.10% |
| 64.01 | -6.00% | 12.57 | 9.80% |
| 63.33 | -7.00% | 12.77 | 11.52% |
| 62.65 | -8.00% | 12.97 | 13.26% |
| 61.97 | -9.00% | 13.17 | 15.04% |
| 61.29 | -10.00% | 13.38 | 16.83% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.48 | 9.00% | 64.33 | -5.53% |
| 12.37 | 8.00% | 64.74 | -4.94% |
| 12.25 | 7.00% | 65.14 | -4.34% |
| 12.14 | 6.00% | 65.55 | -3.74% |
| 12.02 | 5.00% | 65.97 | -3.13% |
| 11.91 | 4.00% | 66.38 | -2.52% |
| 11.79 | 3.00% | 66.80 | -1.90% |
| 11.68 | 2.00% | 67.23 | -1.28% |
| 11.56 | 1.00% | 67.66 | -0.65% |
| 11.45 | 0.00% | 68.10 | 0.00% |
| 11.34 | -1.00% | 68.53 | 0.62% |
| 11.22 | -2.00% | 68.96 | 1.27% |
| 11.11 | -3.00% | 69.41 | 1.92% |
| 10.99 | -4.00% | 69.85 | 2.58% |
| 10.88 | -5.00% | 70.31 | 3.24% |
| 10.76 | -6.00% | 70.76 | 3.91% |
| 10.65 | -7.00% | 71.22 | 4.58% |
| 10.53 | -8.00% | 71.68 | 5.26% |
| 10.42 | -9.00% | 72.15 | 5.95% |
| Desarrollo TIR 11.45% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(59/360)] | 2.03 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(239/360)] | 1.92 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(419/360)] | 1.82 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(599/360)] | 1.72 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(779/360)] | 1.63 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(959/360)] | 1.78 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1139/360)] | 1.69 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1319/360)] | 1.68 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1499/360)] | 1.59 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1679/360)] | 1.51 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1859/360)] | 1.43 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)] | 1.35 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)] | 5.41 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)] | 1.15 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)] | 5.13 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)] | 0.97 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)] | 4.86 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)] | 0.80 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)] | 4.60 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)] | 0.65 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)] | 4.36 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)] | 0.52 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)] | 4.13 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)] | 0.39 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)] | 3.91 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)] | 0.28 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)] | 3.70 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)] | 0.18 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)] | 3.51 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)] | 3.32 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (121/180) | 1.39 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(59/360)] | 2.03 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(239/360)] | 1.92 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(419/360)] | 1.82 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(599/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(779/360)] | 1.63 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(959/360)] | 1.78 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1139/360)] | 1.69 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1319/360)] | 1.68 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1499/360)] | 1.59 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1679/360)] | 1.51 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1859/360)] | 1.43 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)] | 6.77 | 0.10 | 0.56 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)] | 6.28 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)] | 5.83 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)] | 5.41 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)] | 5.01 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)] | 4.64 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)] | 4.30 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)] | 3.98 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)] | 3.68 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)] | 3.41 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.20 | 6.20 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.20)/(1 + 11.45/100) | 5.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (67.67 - 68.53 )/( 2 x 68.1 x 0.01) | 0.64 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(59/360)] | 2.03 | 0.39 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(239/360)] | 1.92 | 2.12 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(419/360)] | 1.82 | 4.58 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(599/360)] | 1.72 | 7.63 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(779/360)] | 1.63 | 11.17 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(959/360)] | 1.78 | 17.37 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1139/360)] | 1.69 | 22.21 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1319/360)] | 1.68 | 28.72 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1499/360)] | 1.59 | 34.23 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1679/360)] | 1.51 | 39.84 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(1859/360)] | 1.43 | 45.47 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2039/360)] | 6.77 | 255.36 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2219/360)] | 6.28 | 277.33 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2399/360)] | 5.83 | 297.63 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2579/360)] | 5.41 | 316.13 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2759/360)] | 5.01 | 332.75 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(2939/360)] | 4.64 | 347.41 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3119/360)] | 4.30 | 360.11 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3299/360)] | 3.98 | 370.85 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3479/360)] | 3.68 | 379.64 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.45)^(3659/360)] | 3.41 | 386.52 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [68.1 x ((1 + 11.4476875) ^ 2)]] x 3537.45] | 41.82 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |