| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 74.25 | 0.00 | 74.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 84.54 | 0.00 | 84.54 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 124.65 | 0.00 | 124.65 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 443.88 | 0.00 | 443.88 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 132624.00 | 518.06 | 5526.00 | 6044.06 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 103958.80 | 425.29 | 9450.80 | 9876.09 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 92755.20 | 382.62 | 9275.52 | 9658.14 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 83479.68 | 347.83 | 9275.52 | 9623.35 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 74204.16 | 313.05 | 9275.52 | 9588.57 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 64928.64 | 278.27 | 9275.52 | 9553.79 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 55653.12 | 243.48 | 9275.52 | 9519.00 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 46377.60 | 486.96 | 9275.52 | 9762.48 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 37102.08 | 405.80 | 9275.52 | 9681.32 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 27826.56 | 324.64 | 9275.52 | 9600.16 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 18551.04 | 243.48 | 9275.52 | 9519.00 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 9275.52 | 162.32 | 9275.52 | 9437.84 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 81.16 | 9275.52 | 9356.68 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30 | Valor Tecnico | 102287.92 | Semana TIR | -2.60% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 88.00% | Mes TIR | -18.80% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 77.42% | Semestre TIR | -17.40% |
| País | Argentina | TIR | 12.01% | 1ero Enero TIR | 5.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.37 | Año TIR | -44.24% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.12 | Semana Precio | -2.23% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:13 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -8.60% |
| Volumen | 28916851 | Convexidad | 8.32 | Semestre Precio | -0.36% |
| Precio | 79190.00 | Int. Corrido | 257.20 | 1ero Enero Precio | -10.89% |
| Variación | 0.24% | Cupon | 9658.14 | Año Precio | 26.38% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 87109.00 | 10.00% | 7.69 | -36.01% |
| 86317.10 | 9.00% | 8.09 | -32.68% |
| 85525.20 | 8.00% | 8.49 | -29.29% |
| 84733.30 | 7.00% | 8.91 | -25.85% |
| 83941.40 | 6.00% | 9.33 | -22.36% |
| 83149.50 | 5.00% | 9.75 | -18.79% |
| 82357.60 | 4.00% | 10.19 | -15.17% |
| 81565.70 | 3.00% | 10.63 | -11.48% |
| 80773.80 | 2.00% | 11.08 | -7.73% |
| 79981.90 | 1.00% | 11.54 | -3.90% |
| 79190.00 | 0.00% | 12.01 | 0.00% |
| 78398.10 | -1.00% | 12.49 | 3.96% |
| 77606.20 | -2.00% | 12.97 | 8.00% |
| 76814.30 | -3.00% | 13.47 | 12.12% |
| 76022.40 | -4.00% | 13.97 | 16.32% |
| 75230.50 | -5.00% | 14.48 | 20.60% |
| 74438.60 | -6.00% | 15.01 | 24.97% |
| 73646.70 | -7.00% | 15.54 | 29.43% |
| 72854.80 | -8.00% | 16.09 | 33.97% |
| 72062.90 | -9.00% | 16.65 | 38.61% |
| 71271.00 | -10.00% | 17.22 | 43.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.09 | 9.00% | 77411.88 | -2.25% |
| 12.97 | 8.00% | 77605.50 | -2.00% |
| 12.85 | 7.00% | 77800.03 | -1.76% |
| 12.73 | 6.00% | 77995.47 | -1.51% |
| 12.61 | 5.00% | 78191.82 | -1.26% |
| 12.49 | 4.00% | 78389.10 | -1.01% |
| 12.37 | 3.00% | 78587.30 | -0.76% |
| 12.25 | 2.00% | 78786.44 | -0.51% |
| 12.13 | 1.00% | 78986.51 | -0.26% |
| 12.01 | 0.00% | 79190.00 | 0.00% |
| 11.89 | -1.00% | 79389.51 | 0.25% |
| 11.77 | -2.00% | 79592.43 | 0.51% |
| 11.65 | -3.00% | 79796.33 | 0.77% |
| 11.53 | -4.00% | 80001.19 | 1.02% |
| 11.41 | -5.00% | 80207.02 | 1.28% |
| 11.29 | -6.00% | 80413.83 | 1.55% |
| 11.17 | -7.00% | 80621.64 | 1.81% |
| 11.05 | -8.00% | 80830.43 | 2.07% |
| 10.93 | -9.00% | 81040.23 | 2.34% |
| Desarrollo TIR 12.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)] | 375.57 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)] | 9104.70 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)] | 322.60 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)] | 8602.75 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)] | 274.34 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)] | 8128.47 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)] | 230.41 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)] | 7680.34 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)] | 190.49 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)] | 7256.91 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)] | 359.98 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)] | 6856.83 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)] | 283.45 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)] | 6478.81 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)] | 214.26 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)] | 6121.63 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)] | 151.83 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)] | 5784.14 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)] | 95.64 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)] | 5465.25 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)] | 45.18 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)] | 5163.95 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.88 x 100.00 x 1159.44 x (121/180) | 257.20 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)] | 9480.29 | 0.12 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)] | 8925.42 | 0.11 | 0.07 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)] | 8402.92 | 0.11 | 0.12 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)] | 7910.90 | 0.10 | 0.17 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)] | 7447.60 | 0.09 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)] | 7217.04 | 0.09 | 0.24 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)] | 6762.51 | 0.09 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)] | 6336.16 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)] | 5936.26 | 0.07 | 0.31 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)] | 5561.20 | 0.07 | 0.33 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)] | 5209.45 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.37 | 2.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.37)/(1 + 12.01/100) | 2.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78988.73 - 79391.70 )/( 2 x 79190 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(59/360)] | 9480.29 | 1808.35 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(239/360)] | 8925.42 | 9859.35 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(419/360)] | 8402.92 | 21162.98 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(599/360)] | 7910.90 | 35064.41 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(779/360)] | 7447.60 | 50988.52 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(959/360)] | 7217.04 | 70439.73 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1139/360)] | 6762.51 | 89089.84 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1319/360)] | 6336.16 | 108272.04 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1499/360)] | 5936.26 | 127640.59 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1679/360)] | 5561.20 | 146903.15 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+12.01)^(1859/360)] | 5209.45 | 165814.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [79190 x ((1 + 12.0086875) ^ 2)]] x 827043.71] | 8.32 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |