| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 96.00 | 0.38 | 4.00 | 4.38 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 88.00 | 0.36 | 8.00 | 8.36 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.33 | 8.00 | 8.33 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 72.00 | 0.30 | 8.00 | 8.30 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 64.00 | 0.27 | 8.00 | 8.27 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 56.00 | 0.24 | 8.00 | 8.24 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 48.00 | 0.21 | 8.00 | 8.21 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 40.00 | 0.42 | 8.00 | 8.42 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 32.00 | 0.35 | 8.00 | 8.35 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 24.00 | 0.28 | 8.00 | 8.28 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 16.00 | 0.21 | 8.00 | 8.21 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 8.14 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.00 | 8.07 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30C | Valor Tecnico | 96.27 | Semana TIR | -2.66% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 96.00% | Mes TIR | -29.35% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 73.29% | Semestre TIR | -37.67% |
| País | Argentina | TIR | 13.55% | 1ero Enero TIR | -60.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.49 | Año TIR | -66.31% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.20 | Semana Precio | 1.07% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:27:46 | Effective Dur. | 0.30 | Mes Precio | 14.10% |
| Volumen | 246975 | Convexidad | 9.00 | Semestre Precio | 20.85% |
| Precio | 70.55 | Int. Corrido | 0.27 | 1ero Enero Precio | 70.41% |
| Variación | -0.14% | Cupon | 8.36 | Año Precio | 98.73% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 77.60 | 10.00% | 9.38 | -30.76% |
| 76.90 | 9.00% | 9.77 | -27.91% |
| 76.19 | 8.00% | 10.16 | -25.02% |
| 75.49 | 7.00% | 10.56 | -22.08% |
| 74.78 | 6.00% | 10.96 | -19.09% |
| 74.08 | 5.00% | 11.37 | -16.05% |
| 73.37 | 4.00% | 11.79 | -12.95% |
| 72.67 | 3.00% | 12.22 | -9.80% |
| 71.96 | 2.00% | 12.66 | -6.59% |
| 71.26 | 1.00% | 13.10 | -3.32% |
| 70.55 | 0.00% | 13.55 | 0.00% |
| 69.84 | -1.00% | 14.01 | 3.39% |
| 69.14 | -2.00% | 14.48 | 6.85% |
| 68.43 | -3.00% | 14.96 | 10.38% |
| 67.73 | -4.00% | 15.44 | 13.96% |
| 67.02 | -5.00% | 15.94 | 17.62% |
| 66.32 | -6.00% | 16.44 | 21.36% |
| 65.61 | -7.00% | 16.96 | 25.18% |
| 64.91 | -8.00% | 17.49 | 29.06% |
| 64.20 | -9.00% | 18.03 | 33.04% |
| 63.49 | -10.00% | 18.58 | 37.09% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.77 | 9.00% | 68.71 | -2.61% |
| 14.63 | 8.00% | 68.91 | -2.33% |
| 14.50 | 7.00% | 69.11 | -2.04% |
| 14.36 | 6.00% | 69.31 | -1.76% |
| 14.23 | 5.00% | 69.51 | -1.47% |
| 14.09 | 4.00% | 69.72 | -1.18% |
| 13.96 | 3.00% | 69.93 | -0.89% |
| 13.82 | 2.00% | 70.13 | -0.59% |
| 13.69 | 1.00% | 70.34 | -0.30% |
| 13.55 | 0.00% | 70.55 | 0.00% |
| 13.41 | -1.00% | 70.76 | 0.30% |
| 13.28 | -2.00% | 70.97 | 0.60% |
| 13.14 | -3.00% | 71.19 | 0.90% |
| 13.01 | -4.00% | 71.40 | 1.20% |
| 12.87 | -5.00% | 71.61 | 1.51% |
| 12.74 | -6.00% | 71.83 | 1.82% |
| 12.60 | -7.00% | 72.05 | 2.12% |
| 12.47 | -8.00% | 72.27 | 2.44% |
| 12.33 | -9.00% | 72.49 | 2.75% |
| Desarrollo TIR 13.55% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)] | 0.35 | i |
| 2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)] | 7.87 | k |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)] | 0.30 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)] | 7.38 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)] | 0.26 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)] | 6.93 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)] | 0.22 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)] | 6.50 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)] | 0.18 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)] | 6.10 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)] | 0.15 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)] | 5.73 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)] | 0.28 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)] | 5.37 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)] | 0.22 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)] | 5.04 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)] | 0.17 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)] | 4.73 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)] | 0.12 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)] | 4.44 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)] | 0.07 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)] | 4.17 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)] | 0.03 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)] | 3.91 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.96 x 100.00 x (133/180) | 0.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)] | 8.22 | 0.12 | 0.02 | ki | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)] | 7.69 | 0.11 | 0.07 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)] | 7.19 | 0.10 | 0.12 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)] | 6.72 | 0.10 | 0.16 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)] | 6.29 | 0.09 | 0.19 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)] | 5.88 | 0.08 | 0.22 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)] | 5.66 | 0.08 | 0.25 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)] | 5.26 | 0.07 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)] | 4.90 | 0.07 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)] | 4.56 | 0.06 | 0.30 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)] | 4.24 | 0.06 | 0.31 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)] | 3.95 | 0.06 | 0.31 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.49 | 2.49 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.49)/(1 + 13.55/100) | 2.20 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (70.34 - 70.76 )/( 2 x 70.55 x 0.01) | 0.30 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(47/360)] | 8.22 | 1.21 | ki |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(227/360)] | 7.69 | 7.91 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(407/360)] | 7.19 | 17.32 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(587/360)] | 6.72 | 28.83 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(767/360)] | 6.29 | 41.92 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(947/360)] | 5.88 | 56.13 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1127/360)] | 5.66 | 73.14 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1307/360)] | 5.26 | 88.50 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1487/360)] | 4.90 | 103.81 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1667/360)] | 4.56 | 118.84 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(1847/360)] | 4.24 | 133.39 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00]/[(1+13.55)^(2027/360)] | 3.95 | 147.31 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [70.55 x ((1 + 13.5506875) ^ 2)]] x 818.31] | 9.00 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |