| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025-01-09 | 90.00 | 90.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.45 | 10.00 | 10.45 |
| 2026-01-09 | 70.00 | 70.00 | 0.40 | 10.00 | 10.40 |
| 2026-07-09 | 60.00 | 60.00 | 0.35 | 10.00 | 10.35 |
| 2027-01-09 | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10.00 | 10.30 |
| 2027-07-09 | 40.00 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| 2028-01-09 | 30.00 | 30.00 | 0.20 | 10.00 | 10.20 |
| 2028-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.15 | 10.00 | 10.15 |
| 2029-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 10.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD29C | Valor Tecnico | 90.30 | Semana TIR | -1.20% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 90.00% | Mes TIR | -21.81% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 81.65% | Semestre TIR | -21.22% |
| País | Argentina | TIR | 11.51% | 1ero Enero TIR | 15.68% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.97 | Año TIR | -75.09% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.76 | Semana Precio | 0.56% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:04:47 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | 6.89% |
| Volumen | 24089 | Convexidad | 6.01 | Semestre Precio | -2.34% |
| Precio | 73.73 | Int. Corrido | 0.30 | 1ero Enero Precio | -11.95% |
| Variación | -0.11% | Cupon | 10.45 | Año Precio | 84.33% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81.10 | 10.00% | 6.34 | -44.95% |
| 80.37 | 9.00% | 6.81 | -40.81% |
| 79.63 | 8.00% | 7.30 | -36.60% |
| 78.89 | 7.00% | 7.79 | -32.31% |
| 78.15 | 6.00% | 8.29 | -27.94% |
| 77.42 | 5.00% | 8.80 | -23.50% |
| 76.68 | 4.00% | 9.33 | -18.98% |
| 75.94 | 3.00% | 9.86 | -14.36% |
| 75.20 | 2.00% | 10.40 | -9.67% |
| 74.47 | 1.00% | 10.95 | -4.88% |
| 73.73 | 0.00% | 11.51 | 0.00% |
| 72.99 | -1.00% | 12.08 | 4.97% |
| 72.26 | -2.00% | 12.67 | 10.04% |
| 71.52 | -3.00% | 13.26 | 15.21% |
| 70.78 | -4.00% | 13.87 | 20.50% |
| 70.04 | -5.00% | 14.49 | 25.88% |
| 69.31 | -6.00% | 15.12 | 31.38% |
| 68.57 | -7.00% | 15.77 | 36.99% |
| 67.83 | -8.00% | 16.43 | 42.73% |
| 67.09 | -9.00% | 17.10 | 48.59% |
| 66.36 | -10.00% | 17.79 | 54.58% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.55 | 9.00% | 72.40 | -1.80% |
| 12.43 | 8.00% | 72.55 | -1.60% |
| 12.32 | 7.00% | 72.70 | -1.40% |
| 12.20 | 6.00% | 72.84 | -1.21% |
| 12.09 | 5.00% | 72.99 | -1.01% |
| 11.97 | 4.00% | 73.13 | -0.81% |
| 11.86 | 3.00% | 73.28 | -0.61% |
| 11.74 | 2.00% | 73.43 | -0.41% |
| 11.63 | 1.00% | 73.58 | -0.20% |
| 11.51 | 0.00% | 73.73 | 0.00% |
| 11.39 | -1.00% | 73.88 | 0.20% |
| 11.28 | -2.00% | 74.03 | 0.41% |
| 11.16 | -3.00% | 74.18 | 0.61% |
| 11.05 | -4.00% | 74.33 | 0.82% |
| 10.93 | -5.00% | 74.48 | 1.02% |
| 10.82 | -6.00% | 74.64 | 1.23% |
| 10.70 | -7.00% | 74.79 | 1.44% |
| 10.59 | -8.00% | 74.95 | 1.65% |
| 10.47 | -9.00% | 75.10 | 1.86% |
| Desarrollo TIR 11.51% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)] | 0.44 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)] | 9.82 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)] | 0.37 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)] | 9.30 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)] | 0.31 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)] | 8.81 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)] | 0.25 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)] | 8.34 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)] | 0.20 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)] | 7.90 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)] | 0.15 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)] | 7.48 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 0.11 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 7.08 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 0.07 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 6.71 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 0.03 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 6.35 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 0.9 x 100.00 x (121/180) | 0.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)] | 10.27 | 0.14 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)] | 9.67 | 0.13 | 0.09 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)] | 9.12 | 0.12 | 0.14 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)] | 8.59 | 0.12 | 0.19 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)] | 8.10 | 0.11 | 0.24 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)] | 7.63 | 0.10 | 0.28 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 7.19 | 0.10 | 0.31 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 6.78 | 0.09 | 0.34 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 6.39 | 0.09 | 0.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.97 | 1.97 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.97)/(1 + 11.51/100) | 1.76 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (73.58 - 73.88 )/( 2 x 73.73 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(59/360)] | 10.27 | 1.96 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(239/360)] | 9.67 | 10.69 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(419/360)] | 9.12 | 22.96 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(599/360)] | 8.59 | 38.09 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(779/360)] | 8.10 | 55.44 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(959/360)] | 7.63 | 74.48 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1139/360)] | 7.19 | 94.73 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1319/360)] | 6.78 | 115.79 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.51)^(1499/360)] | 6.39 | 137.29 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [73.73 x ((1 + 11.5096875) ^ 2)]] x 551.42] | 6.01 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de Enero y 9 de Julio de cada año, con la primera cuota el 9 de Enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de Julio de 2029. | ||
| Interes | Del 4 de Septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de Julio de 2029 (exclusive): UNO POR CIENTO (1,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos amortizables en USD 2029 son el 9 de Enero y el 9 de Julio de cada año, comenzando el 9 de Julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HX11 |