| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.52 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.52 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.52 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.52 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.52 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.95 | 2.51 | 4.57 | 7.09 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 91.38 | 2.40 | 4.57 | 6.97 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.81 | 2.28 | 4.57 | 6.86 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 82.24 | 2.17 | 4.57 | 6.74 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.67 | 2.06 | 4.57 | 6.63 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 73.11 | 1.94 | 4.57 | 6.52 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.53 | 1.83 | 4.57 | 6.40 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.97 | 1.71 | 4.57 | 6.29 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.40 | 1.60 | 4.57 | 6.17 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.83 | 1.48 | 4.57 | 6.06 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.26 | 1.37 | 4.57 | 5.94 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.70 | 1.26 | 4.57 | 5.83 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 41.12 | 1.14 | 4.57 | 5.72 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.55 | 1.03 | 4.57 | 5.60 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.99 | 0.91 | 4.57 | 5.49 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.41 | 0.80 | 4.57 | 5.37 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.85 | 0.69 | 4.57 | 5.26 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.27 | 0.57 | 4.57 | 5.14 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.71 | 0.46 | 4.57 | 5.03 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.14 | 0.34 | 4.57 | 4.92 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.57 | 0.23 | 4.57 | 4.80 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.57 | 4.69 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38D | Valor Tecnico | 101.33 | Semana TIR | -1.87% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -5.08% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 49.94% | Semestre TIR | -11.69% |
| País | Argentina | TIR | 18.33% | 1ero Enero TIR | -13.01% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.19 | Año TIR | -26.04% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.39 | Semana Precio | 0.42% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:24 | Effective Dur. | 0.80 | Mes Precio | 8.47% |
| Volumen | 2279309 | Convexidad | 30.28 | Semestre Precio | 12.95% |
| Precio | 50.60 | Int. Corrido | 0.81 | 1ero Enero Precio | 20.48% |
| Variación | 0.90% | Cupon | 2.51 | Año Precio | 29.25% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 55.66 | 10.00% | 16.22 | -11.52% |
| 55.15 | 9.00% | 16.42 | -10.44% |
| 54.65 | 8.00% | 16.62 | -9.35% |
| 54.14 | 7.00% | 16.82 | -8.23% |
| 53.64 | 6.00% | 17.03 | -7.11% |
| 53.13 | 5.00% | 17.24 | -5.96% |
| 52.62 | 4.00% | 17.45 | -4.80% |
| 52.12 | 3.00% | 17.67 | -3.63% |
| 51.61 | 2.00% | 17.88 | -2.43% |
| 51.11 | 1.00% | 18.11 | -1.21% |
| 50.60 | 0.00% | 18.33 | 0.00% |
| 50.09 | -1.00% | 18.56 | 1.27% |
| 49.59 | -2.00% | 18.80 | 2.55% |
| 49.08 | -3.00% | 19.03 | 3.84% |
| 48.58 | -4.00% | 19.28 | 5.16% |
| 48.07 | -5.00% | 19.52 | 6.50% |
| 47.56 | -6.00% | 19.77 | 7.86% |
| 47.06 | -7.00% | 20.02 | 9.24% |
| 46.55 | -8.00% | 20.28 | 10.64% |
| 46.05 | -9.00% | 20.54 | 12.07% |
| 45.54 | -10.00% | 20.81 | 13.53% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.98 | 9.00% | 47.14 | -6.83% |
| 19.80 | 8.00% | 47.51 | -6.11% |
| 19.61 | 7.00% | 47.88 | -5.38% |
| 19.43 | 6.00% | 48.25 | -4.64% |
| 19.25 | 5.00% | 48.63 | -3.88% |
| 19.06 | 4.00% | 49.02 | -3.12% |
| 18.88 | 3.00% | 49.41 | -2.35% |
| 18.70 | 2.00% | 49.80 | -1.58% |
| 18.51 | 1.00% | 50.20 | -0.79% |
| 18.33 | 0.00% | 50.60 | 0.00% |
| 18.15 | -1.00% | 51.02 | 0.82% |
| 17.96 | -2.00% | 51.43 | 1.64% |
| 17.78 | -3.00% | 51.85 | 2.47% |
| 17.60 | -4.00% | 52.28 | 3.31% |
| 17.41 | -5.00% | 52.71 | 4.16% |
| 17.23 | -6.00% | 53.14 | 5.03% |
| 17.05 | -7.00% | 53.59 | 5.90% |
| 16.86 | -8.00% | 54.03 | 6.79% |
| 16.68 | -9.00% | 54.49 | 7.68% |
| Desarrollo TIR 18.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(122/360)] | 2.37 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(302/360)] | 2.18 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(482/360)] | 2.01 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(662/360)] | 1.84 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(842/360)] | 1.70 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)] | 1.56 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)] | 2.84 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)] | 1.37 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)] | 2.61 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)] | 1.20 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)] | 2.40 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)] | 1.05 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)] | 2.20 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)] | 0.91 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)] | 2.03 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)] | 0.79 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)] | 1.86 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)] | 0.68 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)] | 1.71 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)] | 0.59 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)] | 1.57 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)] | 0.51 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)] | 1.45 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)] | 0.43 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)] | 1.33 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)] | 0.37 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)] | 1.22 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)] | 0.31 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)] | 1.12 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)] | 0.26 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)] | 1.03 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)] | 0.21 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)] | 0.95 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)] | 0.17 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)] | 0.87 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)] | 0.14 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)] | 0.80 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)] | 0.11 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)] | 0.74 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)] | 0.08 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)] | 0.68 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)] | 0.06 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)] | 0.62 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)] | 0.04 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)] | 0.57 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)] | 0.03 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)] | 0.53 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)] | 0.01 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)] | 0.48 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (58/180) | 0.81 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(122/360)] | 2.37 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(302/360)] | 2.18 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(482/360)] | 2.01 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(662/360)] | 1.84 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(842/360)] | 1.70 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)] | 4.39 | 0.09 | 0.25 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)] | 3.97 | 0.08 | 0.26 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)] | 3.59 | 0.07 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)] | 3.25 | 0.06 | 0.28 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)] | 2.94 | 0.06 | 0.28 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)] | 2.65 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)] | 2.40 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2282 / 360) | 6.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)] | 2.16 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2462 / 360) | 6.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)] | 1.95 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2642 / 360) | 7.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)] | 1.76 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2822 / 360) | 7.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)] | 1.59 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3002 / 360) | 8.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)] | 1.43 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3182 / 360) | 8.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)] | 1.29 | 0.03 | 0.23 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3362 / 360) | 9.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)] | 1.16 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3542 / 360) | 9.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)] | 1.05 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3722 / 360) | 10.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)] | 0.94 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3902 / 360) | 10.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)] | 0.85 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4082 / 360) | 11.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)] | 0.76 | 0.02 | 0.17 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4262 / 360) | 11.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)] | 0.69 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4442 / 360) | 12.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)] | 0.62 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4622 / 360) | 12.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)] | 0.55 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4802 / 360) | 13.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)] | 0.50 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.19 | 5.19 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.19)/(1 + 18.33/100) | 4.39 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (50.20 - 51.01 )/( 2 x 50.6 x 0.01) | 0.80 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(122/360)] | 2.37 | 1.08 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(302/360)] | 2.18 | 3.37 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(482/360)] | 2.01 | 6.28 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(662/360)] | 1.84 | 9.63 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(842/360)] | 1.70 | 13.24 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1022/360)] | 4.39 | 47.89 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1202/360)] | 3.97 | 57.58 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1382/360)] | 3.59 | 66.76 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1562/360)] | 3.25 | 75.26 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1742/360)] | 2.94 | 82.95 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(1922/360)] | 2.65 | 89.76 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2102/360)] | 2.40 | 95.66 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2282 / 360) ^ 2 + (2282 / 360) | 46.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2282/360)] | 2.16 | 100.62 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2462 / 360) ^ 2 + (2462 / 360) | 53.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2462/360)] | 1.95 | 104.66 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2642 / 360) ^ 2 + (2642 / 360) | 61.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2642/360)] | 1.76 | 107.79 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2822 / 360) ^ 2 + (2822 / 360) | 69.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(2822/360)] | 1.59 | 110.08 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3002 / 360) ^ 2 + (3002 / 360) | 77.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3002/360)] | 1.43 | 111.55 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3182 / 360) ^ 2 + (3182 / 360) | 86.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3182/360)] | 1.29 | 112.27 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3362 / 360) ^ 2 + (3362 / 360) | 96.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3362/360)] | 1.16 | 112.29 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3542 / 360) ^ 2 + (3542 / 360) | 106.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3542/360)] | 1.05 | 111.69 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3722 / 360) ^ 2 + (3722 / 360) | 117.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3722/360)] | 0.94 | 110.52 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3902 / 360) ^ 2 + (3902 / 360) | 128.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(3902/360)] | 0.85 | 108.84 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4082 / 360) ^ 2 + (4082 / 360) | 139.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4082/360)] | 0.76 | 106.73 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4262 / 360) ^ 2 + (4262 / 360) | 152.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4262/360)] | 0.69 | 104.22 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4442 / 360) ^ 2 + (4442 / 360) | 164.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4442/360)] | 0.62 | 101.39 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4622 / 360) ^ 2 + (4622 / 360) | 177.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4622/360)] | 0.55 | 98.28 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4802 / 360) ^ 2 + (4802 / 360) | 191.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+18.33)^(4802/360)] | 0.50 | 94.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [50.6 x ((1 + 18.333) ^ 2)]] x 2145.32] | 30.28 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |