| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 101.97 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 96.59 | 2.53 | 4.60 | 7.13 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 91.99 | 2.41 | 4.60 | 7.02 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 87.39 | 2.30 | 4.60 | 6.90 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 82.79 | 2.18 | 4.60 | 6.79 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 78.19 | 2.07 | 4.60 | 6.67 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 73.60 | 1.95 | 4.60 | 6.56 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.99 | 1.84 | 4.60 | 6.44 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 64.40 | 1.72 | 4.60 | 6.33 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.79 | 1.61 | 4.60 | 6.21 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 55.20 | 1.49 | 4.60 | 6.10 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.59 | 1.38 | 4.60 | 5.98 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 46.00 | 1.26 | 4.60 | 5.87 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 41.40 | 1.15 | 4.60 | 5.75 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.79 | 1.03 | 4.60 | 5.64 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 32.20 | 0.92 | 4.60 | 5.52 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.59 | 0.80 | 4.60 | 5.41 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 23.00 | 0.69 | 4.60 | 5.29 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.40 | 0.58 | 4.60 | 5.18 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.80 | 0.46 | 4.60 | 5.06 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.20 | 0.35 | 4.60 | 4.95 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.60 | 0.23 | 4.60 | 4.83 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.60 | 4.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38D | Valor Tecnico | 102.89 | Semana TIR | -0.87% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.21% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 71.81% | Semestre TIR | -11.10% |
| País | Argentina | TIR | 11.37% | 1ero Enero TIR | 0.98% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.37 | Año TIR | -34.50% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.82 | Semana Precio | 0.53% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:23 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | 17.14% |
| Volumen | 545059 | Convexidad | 36.12 | Semestre Precio | 8.30% |
| Precio | 73.89 | Int. Corrido | 1.70 | 1ero Enero Precio | -0.48% |
| Variación | 0.35% | Cupon | 2.53 | Año Precio | 36.83% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81.28 | 10.00% | 9.45 | -16.91% |
| 80.54 | 9.00% | 9.63 | -15.32% |
| 79.80 | 8.00% | 9.81 | -13.71% |
| 79.06 | 7.00% | 10.00 | -12.08% |
| 78.32 | 6.00% | 10.18 | -10.42% |
| 77.58 | 5.00% | 10.38 | -8.74% |
| 76.85 | 4.00% | 10.57 | -7.04% |
| 76.11 | 3.00% | 10.77 | -5.31% |
| 75.37 | 2.00% | 10.97 | -3.56% |
| 74.63 | 1.00% | 11.17 | -1.77% |
| 73.89 | 0.00% | 11.37 | 0.00% |
| 73.15 | -1.00% | 11.58 | 1.88% |
| 72.41 | -2.00% | 11.80 | 3.75% |
| 71.67 | -3.00% | 12.01 | 5.65% |
| 70.93 | -4.00% | 12.23 | 7.57% |
| 70.20 | -5.00% | 12.45 | 9.54% |
| 69.46 | -6.00% | 12.68 | 11.53% |
| 68.72 | -7.00% | 12.91 | 13.56% |
| 67.98 | -8.00% | 13.15 | 15.62% |
| 67.24 | -9.00% | 13.38 | 17.72% |
| 66.50 | -10.00% | 13.63 | 19.85% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.39 | 9.00% | 70.40 | -4.73% |
| 12.28 | 8.00% | 70.77 | -4.22% |
| 12.17 | 7.00% | 71.15 | -3.70% |
| 12.05 | 6.00% | 71.54 | -3.19% |
| 11.94 | 5.00% | 71.92 | -2.66% |
| 11.82 | 4.00% | 72.31 | -2.14% |
| 11.71 | 3.00% | 72.71 | -1.60% |
| 11.60 | 2.00% | 73.10 | -1.07% |
| 11.48 | 1.00% | 73.50 | -0.53% |
| 11.37 | 0.00% | 73.89 | 0.00% |
| 11.26 | -1.00% | 74.31 | 0.57% |
| 11.14 | -2.00% | 74.72 | 1.13% |
| 11.03 | -3.00% | 75.14 | 1.69% |
| 10.92 | -4.00% | 75.55 | 2.25% |
| 10.80 | -5.00% | 75.97 | 2.82% |
| 10.69 | -6.00% | 76.40 | 3.40% |
| 10.57 | -7.00% | 76.83 | 3.97% |
| 10.46 | -8.00% | 77.26 | 4.56% |
| 10.35 | -9.00% | 77.69 | 5.15% |
| Desarrollo TIR 11.37% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(59/360)] | 2.49 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(239/360)] | 2.36 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(419/360)] | 2.23 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(599/360)] | 2.11 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)] | 2.00 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)] | 3.65 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)] | 1.81 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)] | 3.46 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)] | 1.64 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)] | 3.27 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)] | 1.47 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)] | 3.10 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)] | 1.32 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)] | 2.94 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)] | 1.18 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)] | 2.79 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)] | 1.06 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)] | 2.64 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)] | 0.94 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)] | 2.50 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)] | 0.83 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)] | 2.37 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)] | 0.73 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)] | 2.25 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)] | 0.64 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)] | 2.13 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)] | 0.55 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)] | 2.02 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)] | 0.48 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)] | 1.91 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)] | 0.41 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)] | 1.81 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)] | 0.34 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)] | 1.72 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)] | 0.28 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)] | 1.63 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)] | 0.23 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)] | 1.54 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)] | 0.18 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)] | 1.46 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)] | 0.14 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)] | 1.38 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)] | 0.10 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)] | 1.31 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)] | 1.24 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)] | 1.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (121/180) | 1.70 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(59/360)] | 2.49 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(239/360)] | 2.36 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(419/360)] | 2.23 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(599/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)] | 5.65 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)] | 5.27 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)] | 4.91 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)] | 4.57 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)] | 4.26 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)] | 3.97 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)] | 3.69 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)] | 3.44 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)] | 3.20 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)] | 2.97 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)] | 2.77 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)] | 2.57 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)] | 2.39 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)] | 2.22 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)] | 2.06 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)] | 1.91 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)] | 1.77 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3839 / 360) | 10.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)] | 1.64 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4019 / 360) | 11.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4199 / 360) | 11.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4379 / 360) | 12.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)] | 1.30 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4559 / 360) | 12.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)] | 1.21 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.37 | 5.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.37)/(1 + 11.37/100) | 4.82 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (73.48 - 74.29 )/( 2 x 73.89 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(59/360)] | 2.49 | 0.47 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(239/360)] | 2.36 | 2.60 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(419/360)] | 2.23 | 5.62 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(599/360)] | 2.11 | 9.37 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(779/360)] | 5.65 | 38.68 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(959/360)] | 5.27 | 51.41 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1139/360)] | 4.91 | 64.68 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1319/360)] | 4.57 | 78.17 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1499/360)] | 4.26 | 91.63 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1679/360)] | 3.97 | 104.83 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(1859/360)] | 3.69 | 117.59 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2039/360)] | 3.44 | 129.77 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2219/360)] | 3.20 | 141.25 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2399/360)] | 2.97 | 151.93 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2579/360)] | 2.77 | 161.76 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2759/360)] | 2.57 | 170.67 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(2939/360)] | 2.39 | 178.64 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3119/360)] | 2.22 | 185.65 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3299/360)] | 2.06 | 191.70 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3479/360)] | 1.91 | 196.81 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3659/360)] | 1.77 | 200.96 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3839 / 360) ^ 2 + (3839 / 360) | 124.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(3839/360)] | 1.64 | 204.21 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4019 / 360) ^ 2 + (4019 / 360) | 135.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4019/360)] | 1.52 | 206.56 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4199 / 360) ^ 2 + (4199 / 360) | 147.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4199/360)] | 1.41 | 208.07 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4379 / 360) ^ 2 + (4379 / 360) | 160.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4379/360)] | 1.30 | 208.76 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4559 / 360) ^ 2 + (4559 / 360) | 173.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.37)^(4559/360)] | 1.21 | 208.69 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [73.89 x ((1 + 11.375) ^ 2)]] x 3310.51] | 36.12 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |