| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 98.37 | 2.58 | 4.69 | 7.27 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 93.69 | 2.46 | 4.69 | 7.15 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 89.01 | 2.34 | 4.69 | 7.03 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 84.33 | 2.23 | 4.69 | 6.91 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 79.64 | 2.11 | 4.69 | 6.80 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 74.96 | 1.99 | 4.69 | 6.68 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 70.27 | 1.87 | 4.69 | 6.56 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 65.59 | 1.76 | 4.69 | 6.45 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 60.90 | 1.64 | 4.69 | 6.33 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 56.22 | 1.52 | 4.69 | 6.21 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 51.53 | 1.41 | 4.69 | 6.09 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 46.85 | 1.29 | 4.69 | 5.98 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 42.16 | 1.17 | 4.69 | 5.86 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 37.47 | 1.05 | 4.69 | 5.74 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 32.79 | 0.94 | 4.69 | 5.63 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 28.11 | 0.82 | 4.69 | 5.51 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 23.43 | 0.70 | 4.69 | 5.39 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.74 | 0.59 | 4.69 | 5.28 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 14.06 | 0.47 | 4.69 | 5.16 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.37 | 0.35 | 4.69 | 5.04 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.69 | 0.23 | 4.69 | 4.92 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.69 | 4.81 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD38D | Valor Tecnico | 104.97 | Semana TIR | -1.05% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.75% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.64% | Semestre TIR | -30.67% |
| País | Argentina | TIR | 12.23% | 1ero Enero TIR | -41.96% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.55 | Año TIR | -50.75% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.95 | Semana Precio | 0.10% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:56:39 | Effective Dur. | 0.61 | Mes Precio | 19.19% |
| Volumen | 1646977 | Convexidad | 37.79 | Semestre Precio | 37.81% |
| Precio | 71.00 | Int. Corrido | 1.90 | 1ero Enero Precio | 69.05% |
| Variación | -0.56% | Cupon | 2.58 | Año Precio | 96.68% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 78.10 | 10.00% | 10.35 | -15.35% |
| 77.39 | 9.00% | 10.53 | -13.91% |
| 76.68 | 8.00% | 10.71 | -12.45% |
| 75.97 | 7.00% | 10.89 | -10.97% |
| 75.26 | 6.00% | 11.07 | -9.47% |
| 74.55 | 5.00% | 11.26 | -7.95% |
| 73.84 | 4.00% | 11.45 | -6.41% |
| 73.13 | 3.00% | 11.64 | -4.84% |
| 72.42 | 2.00% | 11.83 | -3.25% |
| 71.71 | 1.00% | 12.03 | -1.63% |
| 71.00 | 0.00% | 12.23 | 0.00% |
| 70.29 | -1.00% | 12.43 | 1.67% |
| 69.58 | -2.00% | 12.64 | 3.37% |
| 68.87 | -3.00% | 12.85 | 5.09% |
| 68.16 | -4.00% | 13.07 | 6.83% |
| 67.45 | -5.00% | 13.28 | 8.61% |
| 66.74 | -6.00% | 13.50 | 10.41% |
| 66.03 | -7.00% | 13.73 | 12.24% |
| 65.32 | -8.00% | 13.96 | 14.11% |
| 64.61 | -9.00% | 14.19 | 16.01% |
| 63.90 | -10.00% | 14.42 | 17.94% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.33 | 9.00% | 67.29 | -5.22% |
| 13.21 | 8.00% | 67.69 | -4.66% |
| 13.09 | 7.00% | 68.09 | -4.10% |
| 12.96 | 6.00% | 68.49 | -3.53% |
| 12.84 | 5.00% | 68.90 | -2.95% |
| 12.72 | 4.00% | 69.32 | -2.37% |
| 12.60 | 3.00% | 69.73 | -1.79% |
| 12.47 | 2.00% | 70.15 | -1.20% |
| 12.35 | 1.00% | 70.57 | -0.60% |
| 12.23 | 0.00% | 71.00 | 0.00% |
| 12.11 | -1.00% | 71.43 | 0.61% |
| 11.99 | -2.00% | 71.87 | 1.22% |
| 11.86 | -3.00% | 72.31 | 1.84% |
| 11.74 | -4.00% | 72.75 | 2.47% |
| 11.62 | -5.00% | 73.20 | 3.10% |
| 11.50 | -6.00% | 73.65 | 3.74% |
| 11.37 | -7.00% | 74.11 | 4.38% |
| 11.25 | -8.00% | 74.57 | 5.03% |
| 11.13 | -9.00% | 75.04 | 5.69% |
| Desarrollo TIR 12.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(47/360)] | 2.54 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(227/360)] | 2.40 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(407/360)] | 2.26 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(587/360)] | 2.13 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(767/360)] | 2.02 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)] | 1.90 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)] | 3.46 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)] | 1.71 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)] | 3.27 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)] | 1.54 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)] | 3.08 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)] | 1.38 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)] | 2.91 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)] | 1.24 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)] | 2.75 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)] | 1.10 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)] | 2.59 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)] | 0.98 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)] | 2.45 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)] | 0.87 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)] | 2.31 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)] | 0.76 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)] | 2.18 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)] | 0.67 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)] | 2.06 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)] | 0.58 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)] | 1.94 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)] | 0.50 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)] | 1.84 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)] | 0.43 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)] | 1.73 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)] | 0.37 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)] | 1.64 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)] | 0.31 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)] | 1.54 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)] | 0.25 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)] | 1.46 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)] | 0.21 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)] | 1.38 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)] | 0.16 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)] | 1.30 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)] | 0.12 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)] | 1.23 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)] | 1.16 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)] | 0.05 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)] | 1.09 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)] | 1.03 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (133/180) | 1.90 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(47/360)] | 2.54 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(227/360)] | 2.40 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(407/360)] | 2.26 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(587/360)] | 2.13 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(767/360)] | 2.01 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)] | 5.36 | 0.08 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)] | 4.98 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)] | 4.63 | 0.07 | 0.24 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)] | 4.29 | 0.06 | 0.25 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)] | 3.98 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)] | 3.70 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)] | 3.43 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2207 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)] | 3.18 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2387 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)] | 2.94 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2567 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)] | 2.73 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2747 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)] | 2.53 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2927 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)] | 2.34 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3107 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)] | 2.16 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3287 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)] | 2.00 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3467 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)] | 1.85 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3647 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)] | 1.71 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3827 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)] | 1.58 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4007 / 360) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)] | 1.46 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4187 / 360) | 11.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)] | 1.35 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4367 / 360) | 12.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)] | 1.24 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4547 / 360) | 12.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)] | 1.15 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4727 / 360) | 13.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)] | 1.06 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.55 | 5.55 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.55)/(1 + 12.23/100) | 4.95 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (70.57 - 71.43 )/( 2 x 71 x 0.01) | 0.61 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(47/360)] | 2.54 | 0.37 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(227/360)] | 2.40 | 2.46 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(407/360)] | 2.26 | 5.45 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(587/360)] | 2.13 | 9.16 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(767/360)] | 2.01 | 13.44 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(947/360)] | 5.36 | 51.23 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1127/360)] | 4.98 | 64.41 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1307/360)] | 4.63 | 77.76 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1487/360)] | 4.29 | 90.98 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1667/360)] | 3.98 | 103.87 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1847/360)] | 3.70 | 116.24 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2027/360)] | 3.43 | 127.96 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2207 / 360) ^ 2 + (2207 / 360) | 43.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2207/360)] | 3.18 | 138.90 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2387 / 360) ^ 2 + (2387 / 360) | 50.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2387/360)] | 2.94 | 148.99 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2567 / 360) ^ 2 + (2567 / 360) | 57.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2567/360)] | 2.73 | 158.17 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2747 / 360) ^ 2 + (2747 / 360) | 65.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2747/360)] | 2.53 | 166.41 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2927 / 360) ^ 2 + (2927 / 360) | 74.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(2927/360)] | 2.34 | 173.66 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3107 / 360) ^ 2 + (3107 / 360) | 83.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3107/360)] | 2.16 | 179.94 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3287 / 360) ^ 2 + (3287 / 360) | 92.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3287/360)] | 2.00 | 185.24 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3467 / 360) ^ 2 + (3467 / 360) | 102.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3467/360)] | 1.85 | 189.59 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3647 / 360) ^ 2 + (3647 / 360) | 112.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3647/360)] | 1.71 | 193.01 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3827 / 360) ^ 2 + (3827 / 360) | 123.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(3827/360)] | 1.58 | 195.51 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4007 / 360) ^ 2 + (4007 / 360) | 135.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4007/360)] | 1.46 | 197.17 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4187 / 360) ^ 2 + (4187 / 360) | 146.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4187/360)] | 1.35 | 197.99 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4367 / 360) ^ 2 + (4367 / 360) | 159.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4367/360)] | 1.24 | 198.05 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4547 / 360) ^ 2 + (4547 / 360) | 172.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4547/360)] | 1.15 | 197.36 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4727 / 360) ^ 2 + (4727 / 360) | 185.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(4727/360)] | 1.06 | 196.01 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [71 x ((1 + 12.231) ^ 2)]] x 3379.32] | 37.79 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HU71 |