| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 103.06 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 92.76 | 2.58 | 10.31 | 12.88 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 82.45 | 2.32 | 10.31 | 12.63 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 72.14 | 2.06 | 10.31 | 12.37 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 61.84 | 1.80 | 10.31 | 12.11 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 51.53 | 1.55 | 10.31 | 11.85 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 41.23 | 1.29 | 10.31 | 11.59 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.92 | 1.03 | 10.31 | 11.34 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.61 | 0.77 | 10.31 | 11.08 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.31 | 0.52 | 10.31 | 10.82 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.31 | 10.56 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35D | Valor Tecnico | 104.63 | Semana TIR | -1.72% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.18% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 63.65% | Semestre TIR | -28.88% |
| País | Argentina | TIR | 12.02% | 1ero Enero TIR | -43.29% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.43 | Año TIR | -47.81% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.74 | Semana Precio | 0.68% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 17:00:24 | Effective Dur. | 0.69 | Mes Precio | 21.42% |
| Volumen | 7522181 | Convexidad | 44.73 | Semestre Precio | 40.21% |
| Precio | 66.60 | Int. Corrido | 1.57 | 1ero Enero Precio | 85.00% |
| Variación | -0.45% | Cupon | 2.13 | Año Precio | 101.82% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 73.26 | 10.00% | 10.38 | -13.62% |
| 72.59 | 9.00% | 10.54 | -12.34% |
| 71.93 | 8.00% | 10.69 | -11.05% |
| 71.26 | 7.00% | 10.85 | -9.73% |
| 70.60 | 6.00% | 11.01 | -8.40% |
| 69.93 | 5.00% | 11.17 | -7.05% |
| 69.26 | 4.00% | 11.34 | -5.68% |
| 68.60 | 3.00% | 11.50 | -4.29% |
| 67.93 | 2.00% | 11.67 | -2.89% |
| 67.27 | 1.00% | 11.84 | -1.48% |
| 66.60 | 0.00% | 12.02 | 0.00% |
| 65.93 | -1.00% | 12.19 | 1.43% |
| 65.27 | -2.00% | 12.37 | 2.90% |
| 64.60 | -3.00% | 12.55 | 4.41% |
| 63.94 | -4.00% | 12.73 | 5.93% |
| 63.27 | -5.00% | 12.92 | 7.47% |
| 62.60 | -6.00% | 13.11 | 9.04% |
| 61.94 | -7.00% | 13.30 | 10.63% |
| 61.27 | -8.00% | 13.49 | 12.25% |
| 60.61 | -9.00% | 13.69 | 13.88% |
| 59.94 | -10.00% | 13.89 | 15.55% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.10 | 9.00% | 62.62 | -5.98% |
| 12.98 | 8.00% | 63.04 | -5.34% |
| 12.86 | 7.00% | 63.47 | -4.70% |
| 12.74 | 6.00% | 63.90 | -4.05% |
| 12.62 | 5.00% | 64.34 | -3.39% |
| 12.50 | 4.00% | 64.78 | -2.73% |
| 12.38 | 3.00% | 65.22 | -2.07% |
| 12.26 | 2.00% | 65.67 | -1.39% |
| 12.14 | 1.00% | 66.13 | -0.71% |
| 12.02 | 0.00% | 66.60 | 0.00% |
| 11.90 | -1.00% | 67.04 | 0.67% |
| 11.78 | -2.00% | 67.51 | 1.37% |
| 11.66 | -3.00% | 67.98 | 2.07% |
| 11.54 | -4.00% | 68.45 | 2.78% |
| 11.42 | -5.00% | 68.93 | 3.50% |
| 11.30 | -6.00% | 69.42 | 4.23% |
| 11.18 | -7.00% | 69.90 | 4.96% |
| 11.06 | -8.00% | 70.40 | 5.70% |
| 10.94 | -9.00% | 70.89 | 6.45% |
| Desarrollo TIR 12.02% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(47/360)] | 2.09 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(227/360)] | 1.98 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(407/360)] | 1.87 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(587/360)] | 1.77 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(767/360)] | 1.67 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(947/360)] | 1.58 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1127/360)] | 1.72 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1307/360)] | 1.62 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1487/360)] | 1.61 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1667/360)] | 1.52 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1847/360)] | 1.44 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2027/360)] | 1.36 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)] | 1.28 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)] | 5.14 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)] | 1.09 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)] | 4.86 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)] | 0.92 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)] | 4.59 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)] | 0.76 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)] | 4.33 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)] | 0.61 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)] | 4.10 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)] | 0.48 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)] | 3.87 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)] | 0.37 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)] | 3.66 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)] | 0.26 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)] | 3.45 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)] | 0.16 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)] | 3.26 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)] | 3.08 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (133/180) | 1.57 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(47/360)] | 2.09 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(227/360)] | 1.98 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(407/360)] | 1.87 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(587/360)] | 1.77 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(767/360)] | 1.67 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(947/360)] | 1.58 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1127/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1307/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1487/360)] | 1.61 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1667/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1847/360)] | 1.44 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2027/360)] | 1.36 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2207 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)] | 6.43 | 0.10 | 0.59 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2387 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)] | 5.95 | 0.09 | 0.59 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2567 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)] | 5.51 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2747 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)] | 5.09 | 0.08 | 0.58 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2927 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)] | 4.71 | 0.07 | 0.58 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3107 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)] | 4.35 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3287 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)] | 4.02 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3467 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)] | 3.71 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3647 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)] | 3.43 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3827 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)] | 3.16 | 0.05 | 0.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.43 | 6.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.43)/(1 + 12.02/100) | 5.74 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (66.14 - 67.06 )/( 2 x 66.6 x 0.01) | 0.69 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(47/360)] | 2.09 | 0.31 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(227/360)] | 1.98 | 2.03 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(407/360)] | 1.87 | 4.50 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(587/360)] | 1.77 | 7.58 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(767/360)] | 1.67 | 11.13 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(947/360)] | 1.58 | 15.06 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1127/360)] | 1.72 | 22.19 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1307/360)] | 1.62 | 27.26 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1487/360)] | 1.61 | 34.17 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1667/360)] | 1.52 | 39.72 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(1847/360)] | 1.44 | 45.28 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2027/360)] | 1.36 | 50.78 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2207 / 360) ^ 2 + (2207 / 360) | 43.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2207/360)] | 6.43 | 280.88 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2387 / 360) ^ 2 + (2387 / 360) | 50.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2387/360)] | 5.95 | 301.02 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2567 / 360) ^ 2 + (2567 / 360) | 57.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2567/360)] | 5.51 | 319.26 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2747 / 360) ^ 2 + (2747 / 360) | 65.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2747/360)] | 5.09 | 335.51 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2927 / 360) ^ 2 + (2927 / 360) | 74.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(2927/360)] | 4.71 | 349.75 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3107 / 360) ^ 2 + (3107 / 360) | 83.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3107/360)] | 4.35 | 361.94 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3287 / 360) ^ 2 + (3287 / 360) | 92.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3287/360)] | 4.02 | 372.12 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3467 / 360) ^ 2 + (3467 / 360) | 102.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3467/360)] | 3.71 | 380.31 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3647 / 360) ^ 2 + (3647 / 360) | 112.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3647/360)] | 3.43 | 386.56 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3827 / 360) ^ 2 + (3827 / 360) | 123.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.02)^(3827/360)] | 3.16 | 390.95 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [66.6 x ((1 + 12.0156875) ^ 2)]] x 3738.32] | 44.73 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |