| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 101.97 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 101.19 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 91.07 | 2.53 | 10.12 | 12.65 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.95 | 2.28 | 10.12 | 12.40 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.83 | 2.02 | 10.12 | 12.14 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.71 | 1.77 | 10.12 | 11.89 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.59 | 1.52 | 10.12 | 11.64 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.48 | 1.26 | 10.12 | 11.38 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.36 | 1.01 | 10.12 | 11.13 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.24 | 0.76 | 10.12 | 10.88 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.12 | 0.51 | 10.12 | 10.62 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.12 | 10.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD35D | Valor Tecnico | 102.59 | Semana TIR | -0.87% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.53% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.48% | Semestre TIR | -12.01% |
| País | Argentina | TIR | 11.36% | 1ero Enero TIR | 2.43% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.21 | Año TIR | -33.68% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.57 | Semana Precio | 0.63% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:20 | Effective Dur. | 0.63 | Mes Precio | 15.83% |
| Volumen | 2642880 | Convexidad | 41.93 | Semestre Precio | 10.77% |
| Precio | 69.23 | Int. Corrido | 1.40 | 1ero Enero Precio | -1.10% |
| Variación | -0.17% | Cupon | 2.09 | Año Precio | 42.62% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 76.15 | 10.00% | 9.68 | -14.77% |
| 75.46 | 9.00% | 9.84 | -13.37% |
| 74.77 | 8.00% | 10.00 | -11.96% |
| 74.08 | 7.00% | 10.16 | -10.52% |
| 73.38 | 6.00% | 10.33 | -9.07% |
| 72.69 | 5.00% | 10.50 | -7.60% |
| 72.00 | 4.00% | 10.67 | -6.11% |
| 71.31 | 3.00% | 10.84 | -4.60% |
| 70.61 | 2.00% | 11.01 | -3.08% |
| 69.92 | 1.00% | 11.19 | -1.53% |
| 69.23 | 0.00% | 11.36 | 0.00% |
| 68.54 | -1.00% | 11.54 | 1.63% |
| 67.85 | -2.00% | 11.73 | 3.24% |
| 67.15 | -3.00% | 11.91 | 4.88% |
| 66.46 | -4.00% | 12.10 | 6.53% |
| 65.77 | -5.00% | 12.29 | 8.21% |
| 65.08 | -6.00% | 12.49 | 9.92% |
| 64.38 | -7.00% | 12.68 | 11.65% |
| 63.69 | -8.00% | 12.88 | 13.40% |
| 63.00 | -9.00% | 13.09 | 15.19% |
| 62.31 | -10.00% | 13.29 | 17.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.38 | 9.00% | 65.45 | -5.46% |
| 12.27 | 8.00% | 65.86 | -4.87% |
| 12.16 | 7.00% | 66.27 | -4.28% |
| 12.04 | 6.00% | 66.68 | -3.68% |
| 11.93 | 5.00% | 67.10 | -3.08% |
| 11.81 | 4.00% | 67.52 | -2.47% |
| 11.70 | 3.00% | 67.95 | -1.85% |
| 11.59 | 2.00% | 68.38 | -1.23% |
| 11.47 | 1.00% | 68.81 | -0.61% |
| 11.36 | 0.00% | 69.23 | 0.00% |
| 11.25 | -1.00% | 69.69 | 0.66% |
| 11.13 | -2.00% | 70.13 | 1.30% |
| 11.02 | -3.00% | 70.58 | 1.95% |
| 10.91 | -4.00% | 71.03 | 2.60% |
| 10.79 | -5.00% | 71.49 | 3.26% |
| 10.68 | -6.00% | 71.95 | 3.92% |
| 10.56 | -7.00% | 72.41 | 4.59% |
| 10.45 | -8.00% | 72.88 | 5.27% |
| 10.34 | -9.00% | 73.35 | 5.95% |
| Desarrollo TIR 11.36% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(59/360)] | 2.05 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(239/360)] | 1.94 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(419/360)] | 1.84 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(599/360)] | 1.74 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(779/360)] | 1.65 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(959/360)] | 1.80 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1139/360)] | 1.71 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1319/360)] | 1.71 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1499/360)] | 1.62 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1679/360)] | 1.53 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1859/360)] | 1.45 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)] | 1.38 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)] | 5.50 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)] | 1.17 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)] | 5.21 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)] | 0.99 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)] | 4.94 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)] | 0.82 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)] | 4.68 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)] | 0.67 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)] | 4.44 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)] | 0.53 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)] | 4.20 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)] | 0.40 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)] | 3.98 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)] | 0.28 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)] | 3.77 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)] | 0.18 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)] | 3.58 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)] | 3.39 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (121/180) | 1.40 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(59/360)] | 2.05 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(239/360)] | 1.94 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(419/360)] | 1.84 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(599/360)] | 1.74 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(779/360)] | 1.65 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(959/360)] | 1.80 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1139/360)] | 1.71 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1319/360)] | 1.71 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1499/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1679/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1859/360)] | 1.45 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2039 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)] | 6.87 | 0.10 | 0.56 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2219 / 360) | 6.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)] | 6.38 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2399 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)] | 5.93 | 0.09 | 0.57 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2579 / 360) | 7.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)] | 5.50 | 0.08 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2759 / 360) | 7.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)] | 5.10 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2939 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)] | 4.73 | 0.07 | 0.56 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3119 / 360) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)] | 4.38 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3299 / 360) | 9.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)] | 4.06 | 0.06 | 0.54 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3479 / 360) | 9.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)] | 3.75 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3659 / 360) | 10.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)] | 3.47 | 0.05 | 0.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.21 | 6.21 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.21)/(1 + 11.36/100) | 5.57 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (68.79 - 69.67 )/( 2 x 69.23 x 0.01) | 0.63 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(59/360)] | 2.05 | 0.39 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(239/360)] | 1.94 | 2.15 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(419/360)] | 1.84 | 4.64 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(599/360)] | 1.74 | 7.73 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(779/360)] | 1.65 | 11.32 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(959/360)] | 1.80 | 17.61 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1139/360)] | 1.71 | 22.52 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1319/360)] | 1.71 | 29.14 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1499/360)] | 1.62 | 34.75 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1679/360)] | 1.53 | 40.45 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(1859/360)] | 1.45 | 46.19 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2039 / 360) ^ 2 + (2039 / 360) | 37.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2039/360)] | 6.87 | 259.48 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2219 / 360) ^ 2 + (2219 / 360) | 44.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2219/360)] | 6.38 | 281.92 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2399 / 360) ^ 2 + (2399 / 360) | 51.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2399/360)] | 5.93 | 302.67 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2579 / 360) ^ 2 + (2579 / 360) | 58.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2579/360)] | 5.50 | 321.60 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2759 / 360) ^ 2 + (2759 / 360) | 66.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2759/360)] | 5.10 | 338.62 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2939 / 360) ^ 2 + (2939 / 360) | 74.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(2939/360)] | 4.73 | 353.68 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3119 / 360) ^ 2 + (3119 / 360) | 83.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3119/360)] | 4.38 | 366.75 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3299 / 360) ^ 2 + (3299 / 360) | 93.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3299/360)] | 4.06 | 377.82 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3479 / 360) ^ 2 + (3479 / 360) | 103.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3479/360)] | 3.75 | 386.92 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3659 / 360) ^ 2 + (3659 / 360) | 113.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+11.36)^(3659/360)] | 3.47 | 394.08 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [69.23 x ((1 + 11.365) ^ 2)]] x 3600.42] | 41.93 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Amortizables Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HT09 |