| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 95.46 | 0.37 | 3.98 | 4.35 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 89.73 | 0.37 | 8.16 | 8.52 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.95 | 0.33 | 8.10 | 8.43 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 72.86 | 0.30 | 8.10 | 8.40 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 64.76 | 0.27 | 8.10 | 8.37 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 56.67 | 0.24 | 8.10 | 8.34 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 48.57 | 0.21 | 8.10 | 8.31 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 40.48 | 0.42 | 8.10 | 8.52 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 32.38 | 0.35 | 8.10 | 8.45 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 24.29 | 0.28 | 8.10 | 8.38 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 16.19 | 0.21 | 8.10 | 8.31 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 8.10 | 0.14 | 8.10 | 8.24 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.10 | 8.17 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30D | Valor Tecnico | 89.27 | Semana TIR | -1.31% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 88.00% | Mes TIR | -17.82% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 77.30% | Semestre TIR | -17.26% |
| País | Argentina | TIR | 12.08% | 1ero Enero TIR | 6.34% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.37 | Año TIR | -43.68% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.12 | Semana Precio | 0.45% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:00 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | 8.25% |
| Volumen | 5482690 | Convexidad | 8.31 | Semestre Precio | -1.61% |
| Precio | 69.01 | Int. Corrido | 0.22 | 1ero Enero Precio | -9.32% |
| Variación | -0.09% | Cupon | 8.43 | Año Precio | 13.80% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 75.91 | 10.00% | 7.75 | -35.84% |
| 75.22 | 9.00% | 8.15 | -32.52% |
| 74.53 | 8.00% | 8.56 | -29.16% |
| 73.84 | 7.00% | 8.97 | -25.74% |
| 73.15 | 6.00% | 9.39 | -22.25% |
| 72.46 | 5.00% | 9.82 | -18.70% |
| 71.77 | 4.00% | 10.26 | -15.10% |
| 71.08 | 3.00% | 10.70 | -11.42% |
| 70.39 | 2.00% | 11.15 | -7.69% |
| 69.70 | 1.00% | 11.61 | -3.88% |
| 69.01 | 0.00% | 12.08 | 0.00% |
| 68.32 | -1.00% | 12.56 | 3.95% |
| 67.63 | -2.00% | 13.04 | 7.97% |
| 66.94 | -3.00% | 13.54 | 12.07% |
| 66.25 | -4.00% | 14.04 | 16.25% |
| 65.56 | -5.00% | 14.56 | 20.51% |
| 64.87 | -6.00% | 15.08 | 24.86% |
| 64.18 | -7.00% | 15.62 | 29.30% |
| 63.49 | -8.00% | 16.17 | 33.82% |
| 62.80 | -9.00% | 16.72 | 38.45% |
| 62.11 | -10.00% | 17.29 | 43.16% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.17 | 9.00% | 67.45 | -2.25% |
| 13.05 | 8.00% | 67.62 | -2.01% |
| 12.93 | 7.00% | 67.79 | -1.76% |
| 12.80 | 6.00% | 67.96 | -1.51% |
| 12.68 | 5.00% | 68.14 | -1.27% |
| 12.56 | 4.00% | 68.31 | -1.02% |
| 12.44 | 3.00% | 68.48 | -0.76% |
| 12.32 | 2.00% | 68.66 | -0.51% |
| 12.20 | 1.00% | 68.83 | -0.26% |
| 12.08 | 0.00% | 69.01 | 0.00% |
| 11.96 | -1.00% | 69.18 | 0.25% |
| 11.84 | -2.00% | 69.36 | 0.51% |
| 11.72 | -3.00% | 69.54 | 0.77% |
| 11.60 | -4.00% | 69.72 | 1.03% |
| 11.48 | -5.00% | 69.90 | 1.29% |
| 11.36 | -6.00% | 70.08 | 1.55% |
| 11.23 | -7.00% | 70.26 | 1.82% |
| 11.11 | -8.00% | 70.45 | 2.08% |
| 10.99 | -9.00% | 70.63 | 2.35% |
| Desarrollo TIR 12.08% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)] | 0.33 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)] | 7.95 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)] | 0.28 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)] | 7.50 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)] | 0.24 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)] | 7.09 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)] | 0.20 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)] | 6.70 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)] | 0.17 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)] | 6.32 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)] | 0.31 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)] | 5.97 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)] | 0.25 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)] | 5.64 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)] | 0.19 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)] | 5.33 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)] | 0.13 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)] | 5.03 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)] | 0.08 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)] | 4.76 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)] | 0.04 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)] | 4.49 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.88 x 100.00 x 1.01 x (121/180) | 0.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (59 / 360) | 0.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)] | 8.27 | 0.12 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (239 / 360) | 0.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)] | 7.79 | 0.11 | 0.07 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 360) | 1.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)] | 7.33 | 0.11 | 0.12 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (599 / 360) | 1.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)] | 6.90 | 0.10 | 0.17 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (779 / 360) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)] | 6.49 | 0.09 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (959 / 360) | 2.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)] | 6.29 | 0.09 | 0.24 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1139 / 360) | 3.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)] | 5.89 | 0.09 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1319 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)] | 5.52 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1499 / 360) | 4.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)] | 5.17 | 0.07 | 0.31 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1679 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)] | 4.84 | 0.07 | 0.33 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1859 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)] | 4.53 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.37 | 2.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.37)/(1 + 12.08/100) | 2.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (68.83 - 69.19 )/( 2 x 69.01 x 0.01) | 0.26 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (59 / 360) ^ 2 + (59 / 360) | 0.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(59/360)] | 8.27 | 1.58 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (239 / 360) ^ 2 + (239 / 360) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(239/360)] | 7.79 | 8.60 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 360) ^ 2 + (419 / 360) | 2.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(419/360)] | 7.33 | 18.46 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (599 / 360) ^ 2 + (599 / 360) | 4.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(599/360)] | 6.90 | 30.57 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (779 / 360) ^ 2 + (779 / 360) | 6.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(779/360)] | 6.49 | 44.44 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (959 / 360) ^ 2 + (959 / 360) | 9.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(959/360)] | 6.29 | 61.37 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1139 / 360) ^ 2 + (1139 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1139/360)] | 5.89 | 77.60 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1319 / 360) ^ 2 + (1319 / 360) | 17.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1319/360)] | 5.52 | 94.27 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1499 / 360) ^ 2 + (1499 / 360) | 21.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1499/360)] | 5.17 | 111.10 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1679 / 360) ^ 2 + (1679 / 360) | 26.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1679/360)] | 4.84 | 127.83 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1859 / 360) ^ 2 + (1859 / 360) | 31.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.08)^(1859/360)] | 4.53 | 144.24 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [69.01 x ((1 + 12.0796875) ^ 2)]] x 720.06] | 8.31 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |