| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 95.46 | 0.37 | 3.98 | 4.35 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 88.46 | 0.36 | 8.04 | 8.40 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.42 | 0.33 | 8.04 | 8.37 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 72.37 | 0.30 | 8.04 | 8.34 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 64.33 | 0.27 | 8.04 | 8.31 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 56.29 | 0.24 | 8.04 | 8.28 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 48.25 | 0.21 | 8.04 | 8.25 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 40.21 | 0.42 | 8.04 | 8.46 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 32.17 | 0.35 | 8.04 | 8.39 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 24.12 | 0.28 | 8.04 | 8.32 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 16.08 | 0.21 | 8.04 | 8.25 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 8.04 | 0.14 | 8.04 | 8.18 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.04 | 8.11 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30D | Valor Tecnico | 96.61 | Semana TIR | -3.36% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 96.00% | Mes TIR | -9.65% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 57.77% | Semestre TIR | -19.36% |
| País | Argentina | TIR | 23.30% | 1ero Enero TIR | -31.35% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.47 | Año TIR | -42.28% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.00 | Semana Precio | 0.59% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:22 | Effective Dur. | 0.47 | Mes Precio | 9.65% |
| Volumen | 2552054 | Convexidad | 7.45 | Semestre Precio | 12.50% |
| Precio | 55.81 | Int. Corrido | 0.12 | 1ero Enero Precio | 38.83% |
| Variación | -1.03% | Cupon | 8.40 | Año Precio | 50.35% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 61.39 | 10.00% | 18.73 | -19.61% |
| 60.83 | 9.00% | 19.15 | -17.79% |
| 60.27 | 8.00% | 19.58 | -15.95% |
| 59.72 | 7.00% | 20.02 | -14.08% |
| 59.16 | 6.00% | 20.47 | -12.17% |
| 58.60 | 5.00% | 20.92 | -10.23% |
| 58.04 | 4.00% | 21.38 | -8.25% |
| 57.48 | 3.00% | 21.85 | -6.24% |
| 56.93 | 2.00% | 22.32 | -4.20% |
| 56.37 | 1.00% | 22.81 | -2.11% |
| 55.81 | 0.00% | 23.30 | 0.00% |
| 55.25 | -1.00% | 23.81 | 2.17% |
| 54.69 | -2.00% | 24.32 | 4.37% |
| 54.14 | -3.00% | 24.84 | 6.62% |
| 53.58 | -4.00% | 25.38 | 8.91% |
| 53.02 | -5.00% | 25.92 | 11.24% |
| 52.46 | -6.00% | 26.47 | 13.62% |
| 51.90 | -7.00% | 27.04 | 16.05% |
| 51.35 | -8.00% | 27.62 | 18.53% |
| 50.79 | -9.00% | 28.21 | 21.06% |
| 50.23 | -10.00% | 28.81 | 23.64% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 25.40 | 9.00% | 53.56 | -4.04% |
| 25.16 | 8.00% | 53.80 | -3.61% |
| 24.93 | 7.00% | 54.04 | -3.17% |
| 24.70 | 6.00% | 54.29 | -2.73% |
| 24.47 | 5.00% | 54.54 | -2.28% |
| 24.23 | 4.00% | 54.79 | -1.83% |
| 24.00 | 3.00% | 55.04 | -1.38% |
| 23.77 | 2.00% | 55.30 | -0.92% |
| 23.53 | 1.00% | 55.55 | -0.46% |
| 23.30 | 0.00% | 55.81 | 0.00% |
| 23.07 | -1.00% | 56.07 | 0.47% |
| 22.83 | -2.00% | 56.34 | 0.95% |
| 22.60 | -3.00% | 56.60 | 1.42% |
| 22.37 | -4.00% | 56.87 | 1.90% |
| 22.13 | -5.00% | 57.14 | 2.39% |
| 21.90 | -6.00% | 57.42 | 2.88% |
| 21.67 | -7.00% | 57.69 | 3.37% |
| 21.44 | -8.00% | 57.97 | 3.87% |
| 21.20 | -9.00% | 58.25 | 4.38% |
| Desarrollo TIR 23.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)] | 0.34 | i |
| 2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)] | 7.49 | k |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)] | 0.28 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)] | 6.75 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)] | 0.23 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)] | 6.08 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)] | 0.18 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)] | 5.47 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)] | 0.15 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)] | 4.93 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)] | 0.12 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)] | 4.44 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)] | 0.21 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)] | 4.00 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)] | 0.16 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)] | 3.60 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)] | 0.11 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)] | 3.24 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)] | 0.08 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)] | 2.92 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)] | 0.05 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)] | 2.63 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)] | 0.02 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)] | 2.37 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.96 x 100.00 x 1.01 x (58/180) | 0.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)] | 7.83 | 0.14 | 0.05 | ki | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)] | 7.02 | 0.13 | 0.11 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)] | 6.30 | 0.11 | 0.15 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)] | 5.66 | 0.10 | 0.19 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)] | 5.07 | 0.09 | 0.21 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)] | 4.55 | 0.08 | 0.23 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)] | 4.21 | 0.08 | 0.25 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)] | 3.76 | 0.07 | 0.26 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)] | 3.35 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)] | 3.00 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)] | 2.67 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)] | 2.39 | 0.04 | 0.25 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.47 | 2.47 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.47)/(1 + 23.30/100) | 2.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (55.55 - 56.07 )/( 2 x 55.81 x 0.01) | 0.47 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(122/360)] | 7.83 | 3.55 | ki |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(302/360)] | 7.02 | 10.84 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(482/360)] | 6.30 | 19.74 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(662/360)] | 5.66 | 29.52 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(842/360)] | 5.07 | 39.63 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1022/360)] | 4.55 | 49.62 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1202/360)] | 4.21 | 60.93 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1382/360)] | 3.76 | 69.77 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1562/360)] | 3.35 | 77.70 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1742/360)] | 3.00 | 84.62 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(1922/360)] | 2.67 | 90.50 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+23.30)^(2102/360)] | 2.39 | 95.34 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [55.81 x ((1 + 23.302) ^ 2)]] x 631.75] | 7.45 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |