| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 95.46 | 0.37 | 3.98 | 4.35 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 90.54 | 0.37 | 8.23 | 8.60 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 82.31 | 0.34 | 8.23 | 8.57 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 74.08 | 0.31 | 8.23 | 8.54 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 65.85 | 0.28 | 8.23 | 8.51 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 57.62 | 0.25 | 8.23 | 8.48 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 49.39 | 0.22 | 8.23 | 8.45 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 41.15 | 0.43 | 8.23 | 8.66 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 32.92 | 0.36 | 8.23 | 8.59 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 24.69 | 0.29 | 8.23 | 8.52 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 16.46 | 0.22 | 8.23 | 8.45 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 8.23 | 0.14 | 8.23 | 8.37 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.23 | 8.30 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30D | Valor Tecnico | 99.04 | Semana TIR | -3.59% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 96.00% | Mes TIR | -30.28% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 73.91% | Semestre TIR | -39.37% |
| País | Argentina | TIR | 13.15% | 1ero Enero TIR | -61.25% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.51 | Año TIR | -69.88% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.22 | Semana Precio | 0.67% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:12 | Effective Dur. | 0.29 | Mes Precio | 14.99% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 9.12 | Semestre Precio | 21.88% |
| Precio | 73.20 | Int. Corrido | 0.27 | 1ero Enero Precio | 82.09% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 8.60 | Año Precio | 117.79% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 80.52 | 10.00% | 9.02 | -31.40% |
| 79.79 | 9.00% | 9.40 | -28.50% |
| 79.06 | 8.00% | 9.79 | -25.55% |
| 78.32 | 7.00% | 10.19 | -22.54% |
| 77.59 | 6.00% | 10.59 | -19.49% |
| 76.86 | 5.00% | 11.00 | -16.38% |
| 76.13 | 4.00% | 11.41 | -13.21% |
| 75.40 | 3.00% | 11.84 | -9.99% |
| 74.66 | 2.00% | 12.27 | -6.71% |
| 73.93 | 1.00% | 12.71 | -3.38% |
| 73.20 | 0.00% | 13.15 | 0.00% |
| 72.47 | -1.00% | 13.61 | 3.49% |
| 71.74 | -2.00% | 14.07 | 7.01% |
| 71.00 | -3.00% | 14.55 | 10.62% |
| 70.27 | -4.00% | 15.03 | 14.29% |
| 69.54 | -5.00% | 15.52 | 18.02% |
| 68.81 | -6.00% | 16.02 | 21.84% |
| 68.08 | -7.00% | 16.53 | 25.73% |
| 67.34 | -8.00% | 17.06 | 29.70% |
| 66.61 | -9.00% | 17.59 | 33.76% |
| 65.88 | -10.00% | 18.13 | 37.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.33 | 9.00% | 71.33 | -2.55% |
| 14.20 | 8.00% | 71.53 | -2.28% |
| 14.07 | 7.00% | 71.74 | -2.00% |
| 13.94 | 6.00% | 71.94 | -1.72% |
| 13.81 | 5.00% | 72.15 | -1.43% |
| 13.68 | 4.00% | 72.36 | -1.15% |
| 13.54 | 3.00% | 72.57 | -0.86% |
| 13.41 | 2.00% | 72.78 | -0.57% |
| 13.28 | 1.00% | 72.99 | -0.28% |
| 13.15 | 0.00% | 73.20 | 0.00% |
| 13.02 | -1.00% | 73.42 | 0.30% |
| 12.89 | -2.00% | 73.63 | 0.59% |
| 12.76 | -3.00% | 73.85 | 0.89% |
| 12.62 | -4.00% | 74.07 | 1.18% |
| 12.49 | -5.00% | 74.29 | 1.48% |
| 12.36 | -6.00% | 74.51 | 1.78% |
| 12.23 | -7.00% | 74.73 | 2.09% |
| 12.10 | -8.00% | 74.95 | 2.39% |
| 11.97 | -9.00% | 75.17 | 2.69% |
| Desarrollo TIR 13.15% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)] | 0.36 | i |
| 2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)] | 8.10 | k |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)] | 0.31 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)] | 7.61 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)] | 0.27 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)] | 7.16 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)] | 0.23 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)] | 6.73 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)] | 0.19 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)] | 6.32 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)] | 0.16 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)] | 5.95 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)] | 0.29 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)] | 5.59 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)] | 0.23 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)] | 5.25 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)] | 0.17 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)] | 4.94 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)] | 0.12 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)] | 4.64 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)] | 0.08 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)] | 4.37 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)] | 0.04 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)] | 4.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.96 x 100.00 x 1.03 x (132/180) | 0.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (48 / 360) | 0.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)] | 8.46 | 0.12 | 0.02 | ki | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 360) | 0.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)] | 7.93 | 0.11 | 0.07 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (408 / 360) | 1.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)] | 7.42 | 0.10 | 0.11 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (588 / 360) | 1.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)] | 6.95 | 0.09 | 0.16 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (768 / 360) | 2.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)] | 6.51 | 0.09 | 0.19 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (948 / 360) | 2.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)] | 6.10 | 0.08 | 0.22 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1128 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)] | 5.88 | 0.08 | 0.25 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1308 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)] | 5.48 | 0.07 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1488 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)] | 5.11 | 0.07 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1668 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)] | 4.76 | 0.07 | 0.30 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1848 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)] | 4.44 | 0.06 | 0.31 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2028 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)] | 4.14 | 0.06 | 0.32 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.51 | 2.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.51)/(1 + 13.15/100) | 2.22 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (72.99 - 73.41 )/( 2 x 73.2 x 0.01) | 0.29 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (48 / 360) ^ 2 + (48 / 360) | 0.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 96.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(48/360)] | 8.46 | 1.28 | ki |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 360) ^ 2 + (228 / 360) | 1.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(228/360)] | 7.93 | 8.20 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (408 / 360) ^ 2 + (408 / 360) | 2.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(408/360)] | 7.42 | 17.95 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (588 / 360) ^ 2 + (588 / 360) | 4.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(588/360)] | 6.95 | 29.91 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (768 / 360) ^ 2 + (768 / 360) | 6.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(768/360)] | 6.51 | 43.54 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (948 / 360) ^ 2 + (948 / 360) | 9.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(948/360)] | 6.10 | 58.37 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1128 / 360) ^ 2 + (1128 / 360) | 12.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1128/360)] | 5.88 | 76.18 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1308 / 360) ^ 2 + (1308 / 360) | 16.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1308/360)] | 5.48 | 92.31 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1488 / 360) ^ 2 + (1488 / 360) | 21.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1488/360)] | 5.11 | 108.46 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1668 / 360) ^ 2 + (1668 / 360) | 26.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1668/360)] | 4.76 | 124.37 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1848 / 360) ^ 2 + (1848 / 360) | 31.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(1848/360)] | 4.44 | 139.83 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2028 / 360) ^ 2 + (2028 / 360) | 37.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+13.15)^(2028/360)] | 4.14 | 154.67 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [73.2 x ((1 + 13.153) ^ 2)]] x 855.05] | 9.12 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |