| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.57 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 98.07 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 98.77 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 98.77 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 98.77 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 98.77 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 94.28 | 2.47 | 4.49 | 6.96 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 89.79 | 2.36 | 4.49 | 6.85 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 85.30 | 2.24 | 4.49 | 6.74 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 80.81 | 2.13 | 4.49 | 6.63 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 76.32 | 2.02 | 4.49 | 6.51 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 71.84 | 1.91 | 4.49 | 6.40 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 67.34 | 1.80 | 4.49 | 6.29 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 62.86 | 1.68 | 4.49 | 6.18 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 58.36 | 1.57 | 4.49 | 6.07 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 53.88 | 1.46 | 4.49 | 5.95 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 49.39 | 1.35 | 4.49 | 5.84 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 44.90 | 1.23 | 4.49 | 5.73 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.41 | 1.12 | 4.49 | 5.62 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 35.91 | 1.01 | 4.49 | 5.50 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.43 | 0.90 | 4.49 | 5.39 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 26.93 | 0.79 | 4.49 | 5.28 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.45 | 0.67 | 4.49 | 5.17 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 17.96 | 0.56 | 4.49 | 5.06 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.47 | 0.45 | 4.49 | 4.94 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 8.98 | 0.34 | 4.49 | 4.83 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.49 | 0.22 | 4.49 | 4.72 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.49 | 4.61 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38C | Valor Tecnico | 100.42 | Semana TIR | 0.25% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.78% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 69.61% | Semestre TIR | -9.56% |
| País | Argentina | TIR | 12.02% | 1ero Enero TIR | 9.37% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.31 | Año TIR | -49.62% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.74 | Semana Precio | 0.29% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:12:58 | Effective Dur. | 0.57 | Mes Precio | 12.80% |
| Volumen | 116223 | Convexidad | 35.08 | Semestre Precio | 9.77% |
| Precio | 69.90 | Int. Corrido | 1.65 | 1ero Enero Precio | -4.26% |
| Variación | -0.14% | Cupon | 2.47 | Año Precio | 83.95% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 76.89 | 10.00% | 10.06 | -16.33% |
| 76.19 | 9.00% | 10.25 | -14.81% |
| 75.49 | 8.00% | 10.43 | -13.27% |
| 74.79 | 7.00% | 10.62 | -11.70% |
| 74.09 | 6.00% | 10.81 | -10.11% |
| 73.40 | 5.00% | 11.01 | -8.50% |
| 72.70 | 4.00% | 11.21 | -6.86% |
| 72.00 | 3.00% | 11.40 | -5.20% |
| 71.30 | 2.00% | 11.61 | -3.50% |
| 70.60 | 1.00% | 11.81 | -1.79% |
| 69.90 | 0.00% | 12.02 | 0.00% |
| 69.20 | -1.00% | 12.24 | 1.71% |
| 68.50 | -2.00% | 12.45 | 3.51% |
| 67.80 | -3.00% | 12.67 | 5.34% |
| 67.10 | -4.00% | 12.90 | 7.19% |
| 66.41 | -5.00% | 13.12 | 9.07% |
| 65.71 | -6.00% | 13.35 | 11.00% |
| 65.01 | -7.00% | 13.59 | 12.94% |
| 64.31 | -8.00% | 13.83 | 14.93% |
| 63.61 | -9.00% | 14.07 | 16.95% |
| 62.91 | -10.00% | 14.32 | 19.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.11 | 9.00% | 66.43 | -4.96% |
| 12.99 | 8.00% | 66.80 | -4.43% |
| 12.87 | 7.00% | 67.17 | -3.90% |
| 12.75 | 6.00% | 67.55 | -3.36% |
| 12.63 | 5.00% | 67.93 | -2.82% |
| 12.51 | 4.00% | 68.31 | -2.27% |
| 12.39 | 3.00% | 68.70 | -1.72% |
| 12.27 | 2.00% | 69.09 | -1.16% |
| 12.15 | 1.00% | 69.48 | -0.60% |
| 12.03 | 0.00% | 69.90 | 0.00% |
| 11.91 | -1.00% | 70.28 | 0.54% |
| 11.79 | -2.00% | 70.68 | 1.12% |
| 11.67 | -3.00% | 71.09 | 1.70% |
| 11.55 | -4.00% | 71.50 | 2.29% |
| 11.43 | -5.00% | 71.91 | 2.88% |
| 11.31 | -6.00% | 72.33 | 3.48% |
| 11.19 | -7.00% | 72.75 | 4.08% |
| 11.07 | -8.00% | 73.18 | 4.69% |
| 10.95 | -9.00% | 73.61 | 5.31% |
| Desarrollo TIR 12.02% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(60/360)] | 2.42 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(240/360)] | 2.29 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(420/360)] | 2.16 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(600/360)] | 2.04 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)] | 1.93 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)] | 3.51 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)] | 1.74 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)] | 3.32 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)] | 1.57 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)] | 3.14 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)] | 1.41 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)] | 2.96 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)] | 1.26 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)] | 2.80 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)] | 1.12 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)] | 2.65 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)] | 1.00 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)] | 2.50 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)] | 0.88 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)] | 2.36 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)] | 0.78 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)] | 2.23 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)] | 0.68 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)] | 2.11 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)] | 0.60 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)] | 1.99 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)] | 0.52 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)] | 1.88 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)] | 0.44 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)] | 1.78 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)] | 0.38 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)] | 1.68 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)] | 0.32 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)] | 1.59 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)] | 0.26 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)] | 1.50 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)] | 0.21 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)] | 1.42 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)] | 0.17 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)] | 1.34 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)] | 0.13 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)] | 1.27 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)] | 1.20 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)] | 1.13 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)] | 1.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.99 x (120/180) | 1.65 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (60 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(60/360)] | 2.42 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (240 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(240/360)] | 2.29 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(420/360)] | 2.16 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (600 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(600/360)] | 2.04 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (780 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)] | 5.44 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (960 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)] | 5.06 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1140 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)] | 4.70 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1320 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)] | 4.37 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1500 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)] | 4.06 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1680 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)] | 3.77 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1860 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)] | 3.50 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2040 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)] | 3.25 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2220 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)] | 3.01 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2400 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)] | 2.79 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2580 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)] | 2.59 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2760 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)] | 2.40 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2940 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)] | 2.22 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3120 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)] | 2.06 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3300 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)] | 1.90 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3480 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)] | 1.76 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3660 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)] | 1.63 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3840 / 360) | 10.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)] | 1.51 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4020 / 360) | 11.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)] | 1.39 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4200 / 360) | 11.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)] | 1.28 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4380 / 360) | 12.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)] | 1.19 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4560 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)] | 1.09 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.31 | 5.31 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.31)/(1 + 12.02/100) | 4.74 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (69.50 - 70.30 )/( 2 x 69.9 x 0.01) | 0.57 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (60 / 360) ^ 2 + (60 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(60/360)] | 2.42 | 0.47 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (240 / 360) ^ 2 + (240 / 360) | 1.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(240/360)] | 2.29 | 2.54 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 360) ^ 2 + (420 / 360) | 2.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(420/360)] | 2.16 | 5.47 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (600 / 360) ^ 2 + (600 / 360) | 4.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(600/360)] | 2.04 | 9.08 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (780 / 360) ^ 2 + (780 / 360) | 6.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(780/360)] | 5.44 | 37.36 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (960 / 360) ^ 2 + (960 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(960/360)] | 5.06 | 49.49 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1140 / 360) ^ 2 + (1140 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1140/360)] | 4.70 | 62.06 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1320 / 360) ^ 2 + (1320 / 360) | 17.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1320/360)] | 4.37 | 74.78 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1500 / 360) ^ 2 + (1500 / 360) | 21.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1500/360)] | 4.06 | 87.38 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1680 / 360) ^ 2 + (1680 / 360) | 26.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1680/360)] | 3.77 | 99.67 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1860 / 360) ^ 2 + (1860 / 360) | 31.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(1860/360)] | 3.50 | 111.47 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2040 / 360) ^ 2 + (2040 / 360) | 37.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2040/360)] | 3.25 | 122.64 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2220 / 360) ^ 2 + (2220 / 360) | 44.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2220/360)] | 3.01 | 133.09 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2400 / 360) ^ 2 + (2400 / 360) | 51.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2400/360)] | 2.79 | 142.74 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2580 / 360) ^ 2 + (2580 / 360) | 58.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2580/360)] | 2.59 | 151.52 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2760 / 360) ^ 2 + (2760 / 360) | 66.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2760/360)] | 2.40 | 159.39 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2940 / 360) ^ 2 + (2940 / 360) | 74.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(2940/360)] | 2.22 | 166.35 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3120 / 360) ^ 2 + (3120 / 360) | 83.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3120/360)] | 2.06 | 172.38 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3300 / 360) ^ 2 + (3300 / 360) | 93.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3300/360)] | 1.90 | 177.47 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3480 / 360) ^ 2 + (3480 / 360) | 103.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3480/360)] | 1.76 | 181.66 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3660 / 360) ^ 2 + (3660 / 360) | 113.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3660/360)] | 1.63 | 184.95 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3840 / 360) ^ 2 + (3840 / 360) | 124.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(3840/360)] | 1.51 | 187.39 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4020 / 360) ^ 2 + (4020 / 360) | 135.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4020/360)] | 1.39 | 189.00 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4200 / 360) ^ 2 + (4200 / 360) | 147.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4200/360)] | 1.28 | 189.83 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4380 / 360) ^ 2 + (4380 / 360) | 160.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4380/360)] | 1.19 | 189.90 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4560 / 360) ^ 2 + (4560 / 360) | 173.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.99]/[(1+12.02)^(4560/360)] | 1.09 | 189.28 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [69.9 x ((1 + 12.0236875) ^ 2)]] x 3077.35] | 35.08 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |