| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.57 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 97.19 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 97.19 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 97.19 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 97.19 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 97.19 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 92.77 | 2.43 | 4.42 | 6.85 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 88.36 | 2.32 | 4.42 | 6.74 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 83.94 | 2.21 | 4.42 | 6.63 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 79.52 | 2.10 | 4.42 | 6.52 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 75.10 | 1.99 | 4.42 | 6.41 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 70.69 | 1.88 | 4.42 | 6.30 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 66.27 | 1.77 | 4.42 | 6.19 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 61.85 | 1.66 | 4.42 | 6.08 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 57.43 | 1.55 | 4.42 | 5.97 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 53.02 | 1.44 | 4.42 | 5.86 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 48.60 | 1.33 | 4.42 | 5.75 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 44.18 | 1.21 | 4.42 | 5.64 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 39.76 | 1.10 | 4.42 | 5.53 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 35.34 | 0.99 | 4.42 | 5.42 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 30.93 | 0.88 | 4.42 | 5.31 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 26.51 | 0.77 | 4.42 | 5.20 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.09 | 0.66 | 4.42 | 5.08 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 17.67 | 0.55 | 4.42 | 4.97 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.26 | 0.44 | 4.42 | 4.86 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 8.84 | 0.33 | 4.42 | 4.75 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.42 | 0.22 | 4.42 | 4.64 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.42 | 4.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38C | Valor Tecnico | 98.96 | Semana TIR | -6.43% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.69% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 69.13% | Semestre TIR | -51.36% |
| País | Argentina | TIR | 11.79% | 1ero Enero TIR | -53.01% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.60 | Año TIR | -62.04% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.01 | Semana Precio | 4.78% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:48:49 | Effective Dur. | 0.59 | Mes Precio | 19.49% |
| Volumen | 107258 | Convexidad | 38.63 | Semestre Precio | 80.03% |
| Precio | 68.41 | Int. Corrido | 1.77 | 1ero Enero Precio | 80.03% |
| Variación | 0.60% | Cupon | 2.43 | Año Precio | 139.20% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 75.25 | 10.00% | 9.93 | -15.75% |
| 74.57 | 9.00% | 10.11 | -14.28% |
| 73.88 | 8.00% | 10.28 | -12.78% |
| 73.20 | 7.00% | 10.46 | -11.27% |
| 72.51 | 6.00% | 10.64 | -9.73% |
| 71.83 | 5.00% | 10.83 | -8.17% |
| 71.15 | 4.00% | 11.01 | -6.59% |
| 70.46 | 3.00% | 11.20 | -4.98% |
| 69.78 | 2.00% | 11.39 | -3.35% |
| 69.09 | 1.00% | 11.59 | -1.70% |
| 68.41 | 0.00% | 11.79 | 0.00% |
| 67.73 | -1.00% | 11.99 | 1.68% |
| 67.04 | -2.00% | 12.19 | 3.41% |
| 66.36 | -3.00% | 12.40 | 5.17% |
| 65.67 | -4.00% | 12.61 | 6.97% |
| 64.99 | -5.00% | 12.83 | 8.78% |
| 64.31 | -6.00% | 13.04 | 10.63% |
| 63.62 | -7.00% | 13.26 | 12.50% |
| 62.94 | -8.00% | 13.49 | 14.41% |
| 62.25 | -9.00% | 13.72 | 16.36% |
| 61.57 | -10.00% | 13.95 | 18.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.85 | 9.00% | 64.91 | -5.12% |
| 12.73 | 8.00% | 65.28 | -4.57% |
| 12.62 | 7.00% | 65.66 | -4.02% |
| 12.50 | 6.00% | 66.04 | -3.47% |
| 12.38 | 5.00% | 66.42 | -2.90% |
| 12.26 | 4.00% | 66.81 | -2.34% |
| 12.14 | 3.00% | 67.20 | -1.76% |
| 12.03 | 2.00% | 67.60 | -1.19% |
| 11.91 | 1.00% | 68.00 | -0.60% |
| 11.79 | 0.00% | 68.41 | 0.00% |
| 11.67 | -1.00% | 68.81 | 0.58% |
| 11.55 | -2.00% | 69.21 | 1.18% |
| 11.44 | -3.00% | 69.63 | 1.78% |
| 11.32 | -4.00% | 70.05 | 2.39% |
| 11.20 | -5.00% | 70.47 | 3.01% |
| 11.08 | -6.00% | 70.89 | 3.63% |
| 10.96 | -7.00% | 71.32 | 4.25% |
| 10.85 | -8.00% | 71.75 | 4.89% |
| 10.73 | -9.00% | 72.19 | 5.53% |
| Desarrollo TIR 11.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(49/360)] | 2.39 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(229/360)] | 2.26 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(409/360)] | 2.14 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(589/360)] | 2.02 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(769/360)] | 1.92 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)] | 1.81 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)] | 3.30 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)] | 1.64 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)] | 3.12 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)] | 1.47 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)] | 2.95 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)] | 1.32 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)] | 2.79 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)] | 1.19 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)] | 2.64 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)] | 1.06 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)] | 2.49 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)] | 0.94 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)] | 2.36 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)] | 0.84 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)] | 2.23 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)] | 0.74 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)] | 2.11 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)] | 0.65 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)] | 2.00 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)] | 0.57 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)] | 1.89 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)] | 0.49 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)] | 1.79 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)] | 0.42 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)] | 1.69 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)] | 0.36 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)] | 1.60 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)] | 0.30 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)] | 1.51 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)] | 0.25 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)] | 1.43 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)] | 0.20 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)] | 1.35 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)] | 0.16 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)] | 1.28 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)] | 0.12 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)] | 1.21 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)] | 1.14 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)] | 0.05 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)] | 1.08 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)] | 1.02 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.97 x (131/180) | 1.77 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (49 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(49/360)] | 2.39 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (229 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(229/360)] | 2.26 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (409 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(409/360)] | 2.14 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (589 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(589/360)] | 2.02 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (769 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(769/360)] | 1.92 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (949 / 360) | 2.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)] | 5.11 | 0.07 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1129 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)] | 4.75 | 0.07 | 0.22 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1309 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)] | 4.42 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1489 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)] | 4.11 | 0.06 | 0.25 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1669 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)] | 3.82 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1849 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)] | 3.55 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2029 / 360) | 5.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)] | 3.30 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2209 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)] | 3.07 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2389 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)] | 2.85 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2569 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)] | 2.64 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2749 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)] | 2.45 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2929 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)] | 2.28 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3109 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3289 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)] | 1.96 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3469 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)] | 1.81 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3649 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)] | 1.68 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3829 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)] | 1.55 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4009 / 360) | 11.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)] | 1.44 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4189 / 360) | 11.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)] | 1.33 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4369 / 360) | 12.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)] | 1.23 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4549 / 360) | 12.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)] | 1.14 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4729 / 360) | 13.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)] | 1.05 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.60 | 5.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.60)/(1 + 11.79/100) | 5.01 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (68.00 - 68.81 )/( 2 x 68.41 x 0.01) | 0.59 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (49 / 360) ^ 2 + (49 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(49/360)] | 2.39 | 0.37 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (229 / 360) ^ 2 + (229 / 360) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(229/360)] | 2.26 | 2.36 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (409 / 360) ^ 2 + (409 / 360) | 2.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(409/360)] | 2.14 | 5.20 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (589 / 360) ^ 2 + (589 / 360) | 4.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(589/360)] | 2.02 | 8.73 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (769 / 360) ^ 2 + (769 / 360) | 6.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(769/360)] | 1.92 | 12.83 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (949 / 360) ^ 2 + (949 / 360) | 9.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(949/360)] | 5.11 | 48.96 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1129 / 360) ^ 2 + (1129 / 360) | 12.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1129/360)] | 4.75 | 61.66 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1309 / 360) ^ 2 + (1309 / 360) | 16.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1309/360)] | 4.42 | 74.55 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1489 / 360) ^ 2 + (1489 / 360) | 21.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1489/360)] | 4.11 | 87.37 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1669 / 360) ^ 2 + (1669 / 360) | 26.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1669/360)] | 3.82 | 99.92 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1849 / 360) ^ 2 + (1849 / 360) | 31.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(1849/360)] | 3.55 | 112.02 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2029 / 360) ^ 2 + (2029 / 360) | 37.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2029/360)] | 3.30 | 123.54 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2209 / 360) ^ 2 + (2209 / 360) | 43.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2209/360)] | 3.07 | 134.35 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2389 / 360) ^ 2 + (2389 / 360) | 50.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2389/360)] | 2.85 | 144.38 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2569 / 360) ^ 2 + (2569 / 360) | 58.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2569/360)] | 2.64 | 153.57 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2749 / 360) ^ 2 + (2749 / 360) | 65.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2749/360)] | 2.45 | 161.87 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2929 / 360) ^ 2 + (2929 / 360) | 74.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(2929/360)] | 2.28 | 169.24 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3109 / 360) ^ 2 + (3109 / 360) | 83.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3109/360)] | 2.11 | 175.70 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3289 / 360) ^ 2 + (3289 / 360) | 92.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3289/360)] | 1.96 | 181.22 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3469 / 360) ^ 2 + (3469 / 360) | 102.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3469/360)] | 1.81 | 185.83 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3649 / 360) ^ 2 + (3649 / 360) | 112.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3649/360)] | 1.68 | 189.54 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3829 / 360) ^ 2 + (3829 / 360) | 123.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(3829/360)] | 1.55 | 192.38 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4009 / 360) ^ 2 + (4009 / 360) | 135.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4009/360)] | 1.44 | 194.38 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4189 / 360) ^ 2 + (4189 / 360) | 147.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4189/360)] | 1.33 | 195.57 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4369 / 360) ^ 2 + (4369 / 360) | 159.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4369/360)] | 1.23 | 196.01 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4549 / 360) ^ 2 + (4549 / 360) | 172.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4549/360)] | 1.14 | 195.71 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4729 / 360) ^ 2 + (4729 / 360) | 185.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+11.79)^(4729/360)] | 1.05 | 194.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [68.41 x ((1 + 11.7876875) ^ 2)]] x 3302.01] | 38.63 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |