| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 97.02 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 97.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 97.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 97.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 97.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 97.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 92.61 | 2.43 | 4.41 | 6.84 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 88.21 | 2.32 | 4.41 | 6.73 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 83.79 | 2.21 | 4.41 | 6.62 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 79.39 | 2.09 | 4.41 | 6.51 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 74.97 | 1.98 | 4.41 | 6.40 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 70.57 | 1.87 | 4.41 | 6.29 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 66.15 | 1.76 | 4.41 | 6.18 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 61.75 | 1.65 | 4.41 | 6.07 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 57.33 | 1.54 | 4.41 | 5.96 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 52.93 | 1.43 | 4.41 | 5.85 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 48.51 | 1.32 | 4.41 | 5.74 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 44.11 | 1.21 | 4.41 | 5.63 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 39.69 | 1.10 | 4.41 | 5.52 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 35.28 | 0.99 | 4.41 | 5.41 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 30.87 | 0.88 | 4.41 | 5.30 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 26.46 | 0.77 | 4.41 | 5.19 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.05 | 0.66 | 4.41 | 5.08 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 17.64 | 0.55 | 4.41 | 4.97 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.23 | 0.44 | 4.41 | 4.86 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 8.82 | 0.33 | 4.41 | 4.75 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.41 | 0.22 | 4.41 | 4.64 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.41 | 4.52 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38C | Valor Tecnico | 98.50 | Semana TIR | 1.38% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 12.82% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 38.58% | Semestre TIR | -22.08% |
| País | Argentina | TIR | 24.20% | 1ero Enero TIR | -3.55% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.76 | Año TIR | -19.22% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.84 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2023-12-26 13:23:39 | Effective Dur. | 0.93 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 24.28 | Semestre Precio | 32.87% |
| Precio | 38.00 | Int. Corrido | 1.48 | 1ero Enero Precio | 0.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.06 | Año Precio | 38.18% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 41.80 | 10.00% | 21.79 | -9.97% |
| 41.42 | 9.00% | 22.01 | -9.05% |
| 41.04 | 8.00% | 22.24 | -8.10% |
| 40.66 | 7.00% | 22.47 | -7.14% |
| 40.28 | 6.00% | 22.71 | -6.17% |
| 39.90 | 5.00% | 22.94 | -5.19% |
| 39.52 | 4.00% | 23.19 | -4.19% |
| 39.14 | 3.00% | 23.43 | -3.17% |
| 38.76 | 2.00% | 23.68 | -2.13% |
| 38.38 | 1.00% | 23.94 | -1.08% |
| 38.00 | 0.00% | 24.20 | 0.00% |
| 37.62 | -1.00% | 24.46 | 1.08% |
| 37.24 | -2.00% | 24.73 | 2.18% |
| 36.86 | -3.00% | 25.00 | 3.30% |
| 36.48 | -4.00% | 25.28 | 4.44% |
| 36.10 | -5.00% | 25.56 | 5.61% |
| 35.72 | -6.00% | 25.84 | 6.79% |
| 35.34 | -7.00% | 26.13 | 7.99% |
| 34.96 | -8.00% | 26.43 | 9.22% |
| 34.58 | -9.00% | 26.73 | 10.47% |
| 34.20 | -10.00% | 27.04 | 11.74% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 26.38 | 9.00% | 35.03 | -7.82% |
| 26.14 | 8.00% | 35.34 | -7.01% |
| 25.89 | 7.00% | 35.65 | -6.18% |
| 25.65 | 6.00% | 35.97 | -5.34% |
| 25.41 | 5.00% | 36.30 | -4.48% |
| 25.17 | 4.00% | 36.63 | -3.62% |
| 24.93 | 3.00% | 36.96 | -2.74% |
| 24.68 | 2.00% | 37.30 | -1.84% |
| 24.44 | 1.00% | 37.64 | -0.93% |
| 24.20 | 0.00% | 38.00 | 0.00% |
| 23.96 | -1.00% | 38.35 | 0.92% |
| 23.72 | -2.00% | 38.71 | 1.87% |
| 23.47 | -3.00% | 39.08 | 2.84% |
| 23.23 | -4.00% | 39.45 | 3.82% |
| 22.99 | -5.00% | 39.83 | 4.81% |
| 22.75 | -6.00% | 40.21 | 5.82% |
| 22.51 | -7.00% | 40.60 | 6.85% |
| 22.26 | -8.00% | 41.00 | 7.89% |
| 22.02 | -9.00% | 41.40 | 8.95% |
| Desarrollo TIR 24.20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0425 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(51/360)] | 2.00 | i |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(231/360)] | 2.11 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(411/360)] | 1.89 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(591/360)] | 1.70 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(771/360)] | 1.52 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(951/360)] | 1.37 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)] | 1.23 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)] | 2.23 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)] | 1.05 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)] | 2.01 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)] | 0.90 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)] | 1.80 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)] | 0.77 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)] | 1.61 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)] | 0.65 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)] | 1.45 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)] | 0.55 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)] | 1.30 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)] | 0.47 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)] | 1.17 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)] | 0.39 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)] | 1.05 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)] | 0.33 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)] | 0.94 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)] | 0.27 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)] | 0.84 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)] | 0.23 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)] | 0.76 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)] | 0.19 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)] | 0.68 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)] | 0.15 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)] | 0.61 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)] | 0.12 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)] | 0.55 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)] | 0.10 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)] | 0.49 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)] | 0.08 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)] | 0.44 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)] | 0.06 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)] | 0.39 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)] | 0.04 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)] | 0.35 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)] | 0.03 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)] | 0.32 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)] | 0.02 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)] | 0.29 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)] | 0.01 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)] | 0.26 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)] | 0.01 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)] | 0.23 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0425 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.97 x (129/180) | 1.48 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (51 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0425 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(51/360)] | 2.00 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (231 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(231/360)] | 2.11 | 0.06 | 0.04 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (411 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(411/360)] | 1.89 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (591 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(591/360)] | 1.70 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (771 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(771/360)] | 1.53 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (951 / 360) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(951/360)] | 1.37 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1131 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)]+[(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)] | 3.46 | 0.09 | 0.29 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1311 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)]+[(0.05 x (180/360) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)] | 3.06 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1491 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)]+[(0.05 x (180/360) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)] | 2.70 | 0.07 | 0.29 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1671 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)]+[(0.05 x (180/360) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)] | 2.38 | 0.06 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1851 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)]+[(0.05 x (180/360) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)] | 2.10 | 0.06 | 0.28 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2031 / 360) | 5.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)]+[(0.05 x (180/360) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)] | 1.85 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2211 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)]+[(0.05 x (180/360) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)] | 1.63 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2391 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)]+[(0.05 x (180/360) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)] | 1.44 | 0.04 | 0.25 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2571 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)]+[(0.05 x (180/360) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)] | 1.27 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2751 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)]+[(0.05 x (180/360) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)] | 1.12 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2931 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)]+[(0.05 x (180/360) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)] | 0.98 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3111 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)]+[(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)] | 0.87 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3291 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)]+[(0.05 x (180/360) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)] | 0.76 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3471 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)]+[(0.05 x (180/360) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)] | 0.67 | 0.02 | 0.17 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3651 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)]+[(0.05 x (180/360) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)] | 0.59 | 0.02 | 0.16 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3831 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)]+[(0.05 x (180/360) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)] | 0.52 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4011 / 360) | 11.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)]+[(0.05 x (180/360) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)] | 0.45 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4191 / 360) | 11.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)]+[(0.05 x (180/360) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)] | 0.40 | 0.01 | 0.12 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4371 / 360) | 12.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)]+[(0.05 x (180/360) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)] | 0.35 | 0.01 | 0.11 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4551 / 360) | 12.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)]+[(0.05 x (180/360) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)] | 0.31 | 0.01 | 0.10 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4731 / 360) | 13.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)]+[(0.05 x (180/360) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)] | 0.27 | 0.01 | 0.09 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4911 / 360) | 13.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)]+[(0.05 x (180/360) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)] | 0.24 | 0.01 | 0.08 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.76 | 4.76 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.76)/(1 + 24.20/100) | 3.84 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (37.65 - 38.36 )/( 2 x 38.00 x 0.01) | 0.93 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (51 / 360) ^ 2 + (51 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0425 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(51/360)] | 2.00 | 0.32 | i |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (231 / 360) ^ 2 + (231 / 360) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(231/360)] | 2.11 | 2.22 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (411 / 360) ^ 2 + (411 / 360) | 2.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(411/360)] | 1.89 | 4.63 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (591 / 360) ^ 2 + (591 / 360) | 4.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(591/360)] | 1.70 | 7.37 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (771 / 360) ^ 2 + (771 / 360) | 6.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(771/360)] | 1.53 | 10.26 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (951 / 360) ^ 2 + (951 / 360) | 9.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(951/360)] | 1.37 | 13.16 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1131 / 360) ^ 2 + (1131 / 360) | 13.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)]+[(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1131/360)] | 3.46 | 45.06 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1311 / 360) ^ 2 + (1311 / 360) | 16.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)]+[(0.05 x (180/360) x 95.45% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1311/360)] | 3.06 | 51.67 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1491 / 360) ^ 2 + (1491 / 360) | 21.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)]+[(0.05 x (180/360) x 90.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1491/360)] | 2.70 | 57.46 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1671 / 360) ^ 2 + (1671 / 360) | 26.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)]+[(0.05 x (180/360) x 86.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1671/360)] | 2.38 | 62.34 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1851 / 360) ^ 2 + (1851 / 360) | 31.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)]+[(0.05 x (180/360) x 81.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(1851/360)] | 2.10 | 66.32 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2031 / 360) ^ 2 + (2031 / 360) | 37.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)]+[(0.05 x (180/360) x 77.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2031/360)] | 1.85 | 69.39 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2211 / 360) ^ 2 + (2211 / 360) | 43.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)]+[(0.05 x (180/360) x 72.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2211/360)] | 1.63 | 71.61 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2391 / 360) ^ 2 + (2391 / 360) | 50.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)]+[(0.05 x (180/360) x 68.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2391/360)] | 1.44 | 73.03 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2571 / 360) ^ 2 + (2571 / 360) | 58.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)]+[(0.05 x (180/360) x 63.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2571/360)] | 1.27 | 73.71 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2751 / 360) ^ 2 + (2751 / 360) | 66.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)]+[(0.05 x (180/360) x 59.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2751/360)] | 1.12 | 73.73 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2931 / 360) ^ 2 + (2931 / 360) | 74.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)]+[(0.05 x (180/360) x 54.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(2931/360)] | 0.98 | 73.16 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3111 / 360) ^ 2 + (3111 / 360) | 83.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)]+[(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3111/360)] | 0.87 | 72.08 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3291 / 360) ^ 2 + (3291 / 360) | 92.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)]+[(0.05 x (180/360) x 45.46% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3291/360)] | 0.76 | 70.56 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3471 / 360) ^ 2 + (3471 / 360) | 102.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)]+[(0.05 x (180/360) x 40.91% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3471/360)] | 0.67 | 68.67 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3651 / 360) ^ 2 + (3651 / 360) | 113.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)]+[(0.05 x (180/360) x 36.36% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3651/360)] | 0.59 | 66.47 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3831 / 360) ^ 2 + (3831 / 360) | 123.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)]+[(0.05 x (180/360) x 31.82% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(3831/360)] | 0.52 | 64.03 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4011 / 360) ^ 2 + (4011 / 360) | 135.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)]+[(0.05 x (180/360) x 27.27% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4011/360)] | 0.45 | 61.41 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4191 / 360) ^ 2 + (4191 / 360) | 147.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)]+[(0.05 x (180/360) x 22.73% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4191/360)] | 0.40 | 58.64 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4371 / 360) ^ 2 + (4371 / 360) | 159.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)]+[(0.05 x (180/360) x 18.18% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4371/360)] | 0.35 | 55.79 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4551 / 360) ^ 2 + (4551 / 360) | 172.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)]+[(0.05 x (180/360) x 13.64% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4551/360)] | 0.31 | 52.87 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4731 / 360) ^ 2 + (4731 / 360) | 185.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)]+[(0.05 x (180/360) x 9.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4731/360)] | 0.27 | 49.94 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4911 / 360) ^ 2 + (4911 / 360) | 199.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0455 x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)]+[(0.05 x (180/360) x 4.55% x 100.00 x 0.97]/[(1+24.20)^(4911/360)] | 0.24 | 47.02 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [38.00 x ((1 + 24.1966875) ^ 2)]] x 1422.93] | 24.28 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |