| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.00 | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.00 | 2.25 | 10.00 | 12.25 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.00 | 1.75 | 10.00 | 11.75 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 11.50 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 11.25 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.75 | 10.00 | 10.75 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL35D | Valor Tecnico | 101.50 | Semana TIR | -7.18% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.95% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 67.04% | Semestre TIR | -33.47% |
| País | Argentina | TIR | 11.11% | 1ero Enero TIR | -50.39% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.50 | Año TIR | -61.11% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.85 | Semana Precio | 5.31% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:21 | Effective Dur. | 0.65 | Mes Precio | 22.00% |
| Volumen | 4897705 | Convexidad | 46.19 | Semestre Precio | 41.62% |
| Precio | 68.05 | Int. Corrido | 1.50 | 1ero Enero Precio | 94.37% |
| Variación | 1.89% | Cupon | 2.06 | Año Precio | 163.76% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 74.85 | 10.00% | 9.51 | -14.40% |
| 74.17 | 9.00% | 9.66 | -13.04% |
| 73.49 | 8.00% | 9.81 | -11.66% |
| 72.81 | 7.00% | 9.97 | -10.26% |
| 72.13 | 6.00% | 10.13 | -8.85% |
| 71.45 | 5.00% | 10.29 | -7.42% |
| 70.77 | 4.00% | 10.45 | -5.97% |
| 70.09 | 3.00% | 10.61 | -4.50% |
| 69.41 | 2.00% | 10.78 | -3.01% |
| 68.73 | 1.00% | 10.94 | -1.51% |
| 68.05 | 0.00% | 11.11 | 0.00% |
| 67.37 | -1.00% | 11.28 | 1.58% |
| 66.69 | -2.00% | 11.46 | 3.15% |
| 66.01 | -3.00% | 11.64 | 4.73% |
| 65.33 | -4.00% | 11.82 | 6.35% |
| 64.65 | -5.00% | 12.00 | 7.99% |
| 63.97 | -6.00% | 12.18 | 9.65% |
| 63.29 | -7.00% | 12.37 | 11.34% |
| 62.61 | -8.00% | 12.56 | 13.05% |
| 61.93 | -9.00% | 12.75 | 14.79% |
| 61.24 | -10.00% | 12.95 | 16.54% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.11 | 9.00% | 64.23 | -5.61% |
| 12.00 | 8.00% | 64.64 | -5.01% |
| 11.89 | 7.00% | 65.06 | -4.40% |
| 11.78 | 6.00% | 65.47 | -3.79% |
| 11.67 | 5.00% | 65.90 | -3.17% |
| 11.55 | 4.00% | 66.32 | -2.54% |
| 11.44 | 3.00% | 66.75 | -1.91% |
| 11.33 | 2.00% | 67.18 | -1.27% |
| 11.22 | 1.00% | 67.62 | -0.63% |
| 11.11 | 0.00% | 68.05 | 0.00% |
| 11.00 | -1.00% | 68.50 | 0.67% |
| 10.89 | -2.00% | 68.95 | 1.33% |
| 10.78 | -3.00% | 69.40 | 1.99% |
| 10.67 | -4.00% | 69.86 | 2.66% |
| 10.55 | -5.00% | 70.32 | 3.34% |
| 10.44 | -6.00% | 70.78 | 4.02% |
| 10.33 | -7.00% | 71.25 | 4.71% |
| 10.22 | -8.00% | 71.73 | 5.40% |
| 10.11 | -9.00% | 72.20 | 6.10% |
| Desarrollo TIR 11.11% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(49/360)] | 2.03 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(229/360)] | 1.93 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(409/360)] | 1.83 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(589/360)] | 1.74 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(769/360)] | 1.65 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(949/360)] | 1.56 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1129/360)] | 1.71 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1309/360)] | 1.62 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1489/360)] | 1.62 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1669/360)] | 1.53 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1849/360)] | 1.46 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2029/360)] | 1.38 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)] | 1.31 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)] | 5.24 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)] | 1.12 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)] | 4.97 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)] | 0.94 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)] | 4.72 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)] | 0.78 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)] | 4.47 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)] | 0.64 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)] | 4.24 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)] | 0.50 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)] | 4.03 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)] | 0.38 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)] | 3.82 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)] | 0.27 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)] | 3.62 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)] | 0.17 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)] | 3.44 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)] | 0.08 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)] | 3.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.04125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (131/180) | 1.50 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (49 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(49/360)] | 2.03 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (229 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(229/360)] | 1.93 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (409 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(409/360)] | 1.83 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (589 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(589/360)] | 1.74 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (769 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(769/360)] | 1.65 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (949 / 360) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(949/360)] | 1.56 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1129 / 360) | 3.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1129/360)] | 1.71 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1309 / 360) | 3.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1309/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1489 / 360) | 4.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1489/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1669 / 360) | 4.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1669/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1849 / 360) | 5.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1849/360)] | 1.46 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2029 / 360) | 5.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2029/360)] | 1.38 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2209 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)] | 6.55 | 0.10 | 0.59 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2389 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)] | 6.09 | 0.09 | 0.59 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2569 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)] | 5.66 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2749 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)] | 5.25 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2929 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)] | 4.88 | 0.07 | 0.58 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3109 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)] | 4.53 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3289 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)] | 4.20 | 0.06 | 0.56 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3469 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)] | 3.89 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3649 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)] | 3.61 | 0.05 | 0.54 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3829 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)] | 3.34 | 0.05 | 0.52 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.50 | 6.50 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.50)/(1 + 11.11/100) | 5.85 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (67.61 - 68.49 )/( 2 x 68.05 x 0.01) | 0.65 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (49 / 360) ^ 2 + (49 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(49/360)] | 2.03 | 0.31 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (229 / 360) ^ 2 + (229 / 360) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(229/360)] | 1.93 | 2.01 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (409 / 360) ^ 2 + (409 / 360) | 2.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(409/360)] | 1.83 | 4.44 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (589 / 360) ^ 2 + (589 / 360) | 4.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(589/360)] | 1.74 | 7.49 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (769 / 360) ^ 2 + (769 / 360) | 6.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(769/360)] | 1.65 | 11.03 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (949 / 360) ^ 2 + (949 / 360) | 9.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(949/360)] | 1.56 | 14.97 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1129 / 360) ^ 2 + (1129 / 360) | 12.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1129/360)] | 1.71 | 22.14 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1309 / 360) ^ 2 + (1309 / 360) | 16.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1309/360)] | 1.62 | 27.29 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1489 / 360) ^ 2 + (1489 / 360) | 21.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1489/360)] | 1.62 | 34.35 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1669 / 360) ^ 2 + (1669 / 360) | 26.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1669/360)] | 1.53 | 40.08 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1849 / 360) ^ 2 + (1849 / 360) | 31.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(1849/360)] | 1.46 | 45.86 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2029 / 360) ^ 2 + (2029 / 360) | 37.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2029/360)] | 1.38 | 51.63 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2209 / 360) ^ 2 + (2209 / 360) | 43.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2209/360)] | 6.55 | 286.71 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2389 / 360) ^ 2 + (2389 / 360) | 50.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2389/360)] | 6.09 | 308.48 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2569 / 360) ^ 2 + (2569 / 360) | 58.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2569/360)] | 5.66 | 328.46 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2749 / 360) ^ 2 + (2749 / 360) | 65.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2749/360)] | 5.25 | 346.55 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2929 / 360) ^ 2 + (2929 / 360) | 74.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(2929/360)] | 4.88 | 362.68 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3109 / 360) ^ 2 + (3109 / 360) | 83.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3109/360)] | 4.53 | 376.83 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3289 / 360) ^ 2 + (3289 / 360) | 92.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3289/360)] | 4.20 | 388.97 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3469 / 360) ^ 2 + (3469 / 360) | 102.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3469/360)] | 3.89 | 399.11 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3649 / 360) ^ 2 + (3649 / 360) | 112.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3649/360)] | 3.61 | 407.30 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3829 / 360) ^ 2 + (3829 / 360) | 123.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+11.11)^(3829/360)] | 3.34 | 413.58 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [68.05 x ((1 + 11.113) ^ 2)]] x 3880.26] | 46.19 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209T4 |