| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 2028-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2028-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 2029-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2029-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2030-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2031-01-09 | 90.00 | 90.00 | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
| 2031-07-09 | 80.00 | 80.00 | 2.25 | 10.00 | 12.25 |
| 2032-01-09 | 70.00 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2032-07-09 | 60.00 | 60.00 | 1.75 | 10.00 | 11.75 |
| 2033-01-09 | 50.00 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 11.50 |
| 2033-07-09 | 40.00 | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 11.25 |
| 2034-01-09 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 |
| 2034-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.75 | 10.00 | 10.75 |
| 2035-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2035-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL35D | Valor Tecnico | 101.30 | Semana TIR | -2.39% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.06% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 48.36% | Semestre TIR | -42.84% |
| País | Argentina | TIR | 16.33% | 1ero Enero TIR | -27.08% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.37 | Año TIR | -44.35% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.48 | Semana Precio | 2.55% |
| Fecha/Hora | 2024-05-17 17:01:01 | Effective Dur. | 0.89 | Mes Precio | 1.22% |
| Volumen | 581546 | Convexidad | 42.20 | Semestre Precio | 89.88% |
| Precio | 48.99 | Int. Corrido | 1.30 | 1ero Enero Precio | 39.93% |
| Variación | -0.81% | Cupon | 1.81 | Año Precio | 115.81% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 53.89 | 10.00% | 14.62 | -10.47% |
| 53.40 | 9.00% | 14.78 | -9.49% |
| 52.91 | 8.00% | 14.94 | -8.49% |
| 52.42 | 7.00% | 15.11 | -7.48% |
| 51.93 | 6.00% | 15.28 | -6.46% |
| 51.44 | 5.00% | 15.45 | -5.42% |
| 50.95 | 4.00% | 15.62 | -4.37% |
| 50.46 | 3.00% | 15.79 | -3.30% |
| 49.97 | 2.00% | 15.97 | -2.22% |
| 49.48 | 1.00% | 16.15 | -1.13% |
| 48.99 | 0.00% | 16.33 | 0.00% |
| 48.50 | -1.00% | 16.51 | 1.10% |
| 48.01 | -2.00% | 16.70 | 2.25% |
| 47.52 | -3.00% | 16.89 | 3.40% |
| 47.03 | -4.00% | 17.08 | 4.58% |
| 46.54 | -5.00% | 17.27 | 5.77% |
| 46.05 | -6.00% | 17.47 | 6.98% |
| 45.56 | -7.00% | 17.67 | 8.21% |
| 45.07 | -8.00% | 17.87 | 9.46% |
| 44.58 | -9.00% | 18.08 | 10.72% |
| 44.09 | -10.00% | 18.29 | 12.01% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.80 | 9.00% | 45.25 | -7.64% |
| 17.64 | 8.00% | 45.64 | -6.83% |
| 17.47 | 7.00% | 46.04 | -6.02% |
| 17.31 | 6.00% | 46.45 | -5.19% |
| 17.15 | 5.00% | 46.86 | -4.36% |
| 16.98 | 4.00% | 47.27 | -3.51% |
| 16.82 | 3.00% | 47.69 | -2.66% |
| 16.66 | 2.00% | 48.11 | -1.79% |
| 16.49 | 1.00% | 48.54 | -0.91% |
| 16.33 | 0.00% | 48.99 | 0.00% |
| 16.17 | -1.00% | 49.42 | 0.88% |
| 16.00 | -2.00% | 49.87 | 1.79% |
| 15.84 | -3.00% | 50.32 | 2.71% |
| 15.68 | -4.00% | 50.78 | 3.65% |
| 15.51 | -5.00% | 51.24 | 4.60% |
| 15.35 | -6.00% | 51.71 | 5.55% |
| 15.19 | -7.00% | 52.19 | 6.53% |
| 15.02 | -8.00% | 52.67 | 7.51% |
| 14.86 | -9.00% | 53.16 | 8.51% |
| Desarrollo TIR 16.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.03625 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(51/360)] | 1.77 | i |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(231/360)] | 1.87 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(411/360)] | 1.74 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(591/360)] | 1.61 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(771/360)] | 1.49 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(951/360)] | 1.38 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1131/360)] | 1.28 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1311/360)] | 1.37 | i |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1491/360)] | 1.27 | i |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1671/360)] | 1.24 | i |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1851/360)] | 1.15 | i |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2031/360)] | 1.06 | i |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2211/360)] | 0.99 | i |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)] | 0.92 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)] | 3.66 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)] | 0.76 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)] | 3.40 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)] | 0.63 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)] | 3.15 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)] | 0.51 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)] | 2.92 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)] | 0.41 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)] | 2.71 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)] | 0.31 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)] | 2.51 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)] | 0.23 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)] | 2.33 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)] | 0.16 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)] | 2.16 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)] | 0.10 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)] | 2.00 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)] | 0.05 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)] | 1.85 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.03625 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (129/180) | 1.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (51 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.03625 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(51/360)] | 1.77 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (231 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(231/360)] | 1.87 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (411 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(411/360)] | 1.74 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (591 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(591/360)] | 1.61 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (771 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(771/360)] | 1.49 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (951 / 360) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(951/360)] | 1.38 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1131 / 360) | 3.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1131/360)] | 1.28 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1311 / 360) | 3.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1311/360)] | 1.37 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1491 / 360) | 4.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1491/360)] | 1.27 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1671 / 360) | 4.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1671/360)] | 1.24 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1851 / 360) | 5.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1851/360)] | 1.15 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2031 / 360) | 5.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2031/360)] | 1.07 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2211 / 360) | 6.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2211/360)] | 0.99 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2391 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)]+[(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)] | 4.58 | 0.09 | 0.62 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2571 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)]+[(0.05 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)] | 4.16 | 0.08 | 0.61 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2751 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)]+[(0.05 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)] | 3.78 | 0.08 | 0.59 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2931 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)]+[(0.05 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)] | 3.43 | 0.07 | 0.57 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3111 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)]+[(0.05 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)] | 3.11 | 0.06 | 0.55 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3291 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)]+[(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)] | 2.82 | 0.06 | 0.53 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3471 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)]+[(0.05 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)] | 2.56 | 0.05 | 0.50 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3651 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)]+[(0.05 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)] | 2.32 | 0.05 | 0.48 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3831 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)]+[(0.05 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)] | 2.10 | 0.04 | 0.46 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4011 / 360) | 11.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)]+[(0.05 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)] | 1.90 | 0.04 | 0.43 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.37 | 6.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.37)/(1 + 16.33/100) | 5.48 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (48.55 - 49.43 )/( 2 x 48.99 x 0.01) | 0.89 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (51 / 360) ^ 2 + (51 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.03625 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(51/360)] | 1.77 | 0.29 | i |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (231 / 360) ^ 2 + (231 / 360) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(231/360)] | 1.87 | 1.97 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (411 / 360) ^ 2 + (411 / 360) | 2.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(411/360)] | 1.74 | 4.24 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (591 / 360) ^ 2 + (591 / 360) | 4.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(591/360)] | 1.61 | 6.98 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (771 / 360) ^ 2 + (771 / 360) | 6.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(771/360)] | 1.49 | 10.04 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (951 / 360) ^ 2 + (951 / 360) | 9.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(951/360)] | 1.38 | 13.31 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1131 / 360) ^ 2 + (1131 / 360) | 13.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04125 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1131/360)] | 1.28 | 16.69 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1311 / 360) ^ 2 + (1311 / 360) | 16.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1311/360)] | 1.37 | 23.14 | i |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1491 / 360) ^ 2 + (1491 / 360) | 21.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0475 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1491/360)] | 1.27 | 27.03 | i |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1671 / 360) ^ 2 + (1671 / 360) | 26.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1671/360)] | 1.24 | 32.45 | i |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1851 / 360) ^ 2 + (1851 / 360) | 31.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(1851/360)] | 1.15 | 36.28 | i |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2031 / 360) ^ 2 + (2031 / 360) | 37.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2031/360)] | 1.07 | 39.91 | i |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2211 / 360) ^ 2 + (2211 / 360) | 43.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2211/360)] | 0.99 | 43.32 | i |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2391 / 360) ^ 2 + (2391 / 360) | 50.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)]+[(0.05 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2391/360)] | 4.58 | 232.36 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2571 / 360) ^ 2 + (2571 / 360) | 58.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)]+[(0.05 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2571/360)] | 4.16 | 241.87 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2751 / 360) ^ 2 + (2751 / 360) | 66.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)]+[(0.05 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2751/360)] | 3.78 | 249.50 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2931 / 360) ^ 2 + (2931 / 360) | 74.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)]+[(0.05 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(2931/360)] | 3.43 | 255.29 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3111 / 360) ^ 2 + (3111 / 360) | 83.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)]+[(0.05 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3111/360)] | 3.11 | 259.34 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3291 / 360) ^ 2 + (3291 / 360) | 92.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)]+[(0.05 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3291/360)] | 2.82 | 261.74 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3471 / 360) ^ 2 + (3471 / 360) | 102.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)]+[(0.05 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3471/360)] | 2.56 | 262.60 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3651 / 360) ^ 2 + (3651 / 360) | 113.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)]+[(0.05 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3651/360)] | 2.32 | 262.04 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3831 / 360) ^ 2 + (3831 / 360) | 123.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)]+[(0.05 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(3831/360)] | 2.10 | 260.18 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4011 / 360) ^ 2 + (4011 / 360) | 135.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)]+[(0.05 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+16.33)^(4011/360)] | 1.90 | 257.14 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [48.99 x ((1 + 16.3266875) ^ 2)]] x 2797.70] | 42.20 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la ultima cuota el 9 de julio de 2035. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): UNO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): TRES COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (3,625%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CUATRO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (4,125%). vi. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%). vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2035 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209T4 |