| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.45 | 2.50 | 4.55 | 7.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 90.91 | 2.39 | 4.55 | 6.94 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.36 | 2.27 | 4.55 | 6.82 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 81.82 | 2.16 | 4.55 | 6.71 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.27 | 2.05 | 4.55 | 6.60 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 72.73 | 1.93 | 4.55 | 6.48 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.18 | 1.82 | 4.55 | 6.37 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.64 | 1.70 | 4.55 | 6.25 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.09 | 1.59 | 4.55 | 6.14 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.55 | 1.48 | 4.55 | 6.03 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.36 | 4.55 | 5.91 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.46 | 1.25 | 4.55 | 5.80 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.91 | 1.14 | 4.55 | 5.69 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.36 | 1.02 | 4.55 | 5.57 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.82 | 0.91 | 4.55 | 5.46 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.27 | 0.80 | 4.55 | 5.35 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.73 | 0.68 | 4.55 | 5.23 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.18 | 0.57 | 4.55 | 5.12 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.64 | 0.45 | 4.55 | 5.00 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.09 | 0.34 | 4.55 | 4.89 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.55 | 0.23 | 4.55 | 4.78 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38D | Valor Tecnico | 101.67 | Semana TIR | -0.50% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.14% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 69.70% | Semestre TIR | -8.88% |
| País | Argentina | TIR | 12.00% | 1ero Enero TIR | 8.70% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.31 | Año TIR | -32.77% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.74 | Semana Precio | 0.58% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:04 | Effective Dur. | 0.57 | Mes Precio | 14.29% |
| Volumen | 2407377 | Convexidad | 35.13 | Semestre Precio | 8.20% |
| Precio | 70.86 | Int. Corrido | 1.67 | 1ero Enero Precio | -4.18% |
| Variación | -0.20% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 39.49% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 77.95 | 10.00% | 10.04 | -16.34% |
| 77.24 | 9.00% | 10.22 | -14.81% |
| 76.53 | 8.00% | 10.41 | -13.26% |
| 75.82 | 7.00% | 10.60 | -11.69% |
| 75.11 | 6.00% | 10.79 | -10.10% |
| 74.40 | 5.00% | 10.98 | -8.49% |
| 73.69 | 4.00% | 11.18 | -6.84% |
| 72.99 | 3.00% | 11.38 | -5.18% |
| 72.28 | 2.00% | 11.58 | -3.49% |
| 71.57 | 1.00% | 11.79 | -1.77% |
| 70.86 | 0.00% | 12.00 | 0.00% |
| 70.15 | -1.00% | 12.21 | 1.74% |
| 69.44 | -2.00% | 12.43 | 3.55% |
| 68.73 | -3.00% | 12.64 | 5.37% |
| 68.03 | -4.00% | 12.87 | 7.23% |
| 67.32 | -5.00% | 13.09 | 9.12% |
| 66.61 | -6.00% | 13.32 | 11.04% |
| 65.90 | -7.00% | 13.56 | 12.99% |
| 65.19 | -8.00% | 13.80 | 14.98% |
| 64.48 | -9.00% | 14.04 | 17.00% |
| 63.77 | -10.00% | 14.29 | 19.06% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.08 | 9.00% | 67.36 | -4.94% |
| 12.96 | 8.00% | 67.73 | -4.41% |
| 12.84 | 7.00% | 68.11 | -3.88% |
| 12.72 | 6.00% | 68.49 | -3.34% |
| 12.60 | 5.00% | 68.88 | -2.80% |
| 12.48 | 4.00% | 69.26 | -2.25% |
| 12.36 | 3.00% | 69.65 | -1.70% |
| 12.24 | 2.00% | 70.05 | -1.15% |
| 12.12 | 1.00% | 70.45 | -0.58% |
| 12.00 | 0.00% | 70.86 | 0.00% |
| 11.88 | -1.00% | 71.25 | 0.55% |
| 11.76 | -2.00% | 71.66 | 1.13% |
| 11.64 | -3.00% | 72.07 | 1.71% |
| 11.52 | -4.00% | 72.49 | 2.30% |
| 11.40 | -5.00% | 72.91 | 2.89% |
| 11.28 | -6.00% | 73.33 | 3.49% |
| 11.16 | -7.00% | 73.76 | 4.09% |
| 11.04 | -8.00% | 74.19 | 4.70% |
| 10.92 | -9.00% | 74.63 | 5.31% |
| Desarrollo TIR 12.00% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(60/360)] | 2.45 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(240/360)] | 2.32 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(420/360)] | 2.19 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(600/360)] | 2.07 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)] | 1.96 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)] | 3.56 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)] | 1.76 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)] | 3.36 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)] | 1.59 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)] | 3.18 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)] | 1.42 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)] | 3.00 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)] | 1.28 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)] | 2.84 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)] | 1.14 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)] | 2.68 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)] | 1.01 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)] | 2.53 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)] | 0.90 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)] | 2.39 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)] | 0.79 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)] | 2.26 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)] | 0.69 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)] | 2.14 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)] | 0.61 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)] | 2.02 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)] | 0.52 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)] | 1.91 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)] | 0.45 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)] | 1.80 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)] | 0.38 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)] | 1.70 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)] | 0.32 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)] | 1.61 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)] | 0.27 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)] | 1.52 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)] | 0.22 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)] | 1.44 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)] | 0.17 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)] | 1.36 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)] | 0.13 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)] | 1.28 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)] | 1.21 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)] | 1.15 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)] | 1.08 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (120/180) | 1.67 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (60 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(60/360)] | 2.45 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (240 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(240/360)] | 2.32 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(420/360)] | 2.19 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (600 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(600/360)] | 2.07 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (780 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)] | 5.52 | 0.08 | 0.17 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (960 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)] | 5.13 | 0.07 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1140 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)] | 4.77 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1320 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)] | 4.43 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1500 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)] | 4.11 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1680 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)] | 3.82 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1860 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)] | 3.55 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2040 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)] | 3.29 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2220 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)] | 3.05 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2400 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)] | 2.83 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2580 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)] | 2.63 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2760 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)] | 2.43 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2940 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)] | 2.25 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3120 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)] | 2.09 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3300 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)] | 1.93 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3480 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)] | 1.79 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3660 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)] | 1.65 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3840 / 360) | 10.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4020 / 360) | 11.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4200 / 360) | 11.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)] | 1.30 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4380 / 360) | 12.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)] | 1.20 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4560 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)] | 1.11 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.31 | 5.31 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.31)/(1 + 12.00/100) | 4.74 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (70.46 - 71.26 )/( 2 x 70.86 x 0.01) | 0.57 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (60 / 360) ^ 2 + (60 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(60/360)] | 2.45 | 0.48 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (240 / 360) ^ 2 + (240 / 360) | 1.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(240/360)] | 2.32 | 2.58 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 360) ^ 2 + (420 / 360) | 2.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(420/360)] | 2.19 | 5.54 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (600 / 360) ^ 2 + (600 / 360) | 4.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(600/360)] | 2.07 | 9.20 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (780 / 360) ^ 2 + (780 / 360) | 6.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(780/360)] | 5.52 | 37.84 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (960 / 360) ^ 2 + (960 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+12.00)^(960/360)] | 5.13 | 50.14 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1140 / 360) ^ 2 + (1140 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(1140/360)] | 4.77 | 62.88 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1320 / 360) ^ 2 + (1320 / 360) | 17.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(1320/360)] | 4.43 | 75.77 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1500 / 360) ^ 2 + (1500 / 360) | 21.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(1500/360)] | 4.11 | 88.56 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1680 / 360) ^ 2 + (1680 / 360) | 26.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(1680/360)] | 3.82 | 101.02 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1860 / 360) ^ 2 + (1860 / 360) | 31.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(1860/360)] | 3.55 | 112.99 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2040 / 360) ^ 2 + (2040 / 360) | 37.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(2040/360)] | 3.29 | 124.34 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2220 / 360) ^ 2 + (2220 / 360) | 44.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(2220/360)] | 3.05 | 134.95 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2400 / 360) ^ 2 + (2400 / 360) | 51.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(2400/360)] | 2.83 | 144.74 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2580 / 360) ^ 2 + (2580 / 360) | 58.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(2580/360)] | 2.63 | 153.67 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2760 / 360) ^ 2 + (2760 / 360) | 66.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.00)^(2760/360)] | 2.43 | 161.68 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2940 / 360) ^ 2 + (2940 / 360) | 74.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+12.00)^(2940/360)] | 2.25 | 168.76 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3120 / 360) ^ 2 + (3120 / 360) | 83.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+12.00)^(3120/360)] | 2.09 | 174.89 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3300 / 360) ^ 2 + (3300 / 360) | 93.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+12.00)^(3300/360)] | 1.93 | 180.08 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3480 / 360) ^ 2 + (3480 / 360) | 103.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+12.00)^(3480/360)] | 1.79 | 184.35 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3660 / 360) ^ 2 + (3660 / 360) | 113.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+12.00)^(3660/360)] | 1.65 | 187.71 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3840 / 360) ^ 2 + (3840 / 360) | 124.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+12.00)^(3840/360)] | 1.53 | 190.21 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4020 / 360) ^ 2 + (4020 / 360) | 135.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+12.00)^(4020/360)] | 1.41 | 191.87 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4200 / 360) ^ 2 + (4200 / 360) | 147.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+12.00)^(4200/360)] | 1.30 | 192.73 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4380 / 360) ^ 2 + (4380 / 360) | 160.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+12.00)^(4380/360)] | 1.20 | 192.82 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4560 / 360) ^ 2 + (4560 / 360) | 173.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+12.00)^(4560/360)] | 1.11 | 192.22 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [70.86 x ((1 + 11.9966875) ^ 2)]] x 3122.00] | 35.13 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |