| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 95.45 | 2.50 | 4.55 | 7.05 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 90.91 | 2.39 | 4.55 | 6.94 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 86.36 | 2.27 | 4.55 | 6.82 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 81.82 | 2.16 | 4.55 | 6.71 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 77.27 | 2.05 | 4.55 | 6.60 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 72.73 | 1.93 | 4.55 | 6.48 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 68.18 | 1.82 | 4.55 | 6.37 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 63.64 | 1.70 | 4.55 | 6.25 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 59.09 | 1.59 | 4.55 | 6.14 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 54.55 | 1.48 | 4.55 | 6.03 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.36 | 4.55 | 5.91 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 45.46 | 1.25 | 4.55 | 5.80 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 40.91 | 1.14 | 4.55 | 5.69 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 36.36 | 1.02 | 4.55 | 5.57 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 31.82 | 0.91 | 4.55 | 5.46 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 27.27 | 0.80 | 4.55 | 5.35 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 22.73 | 0.68 | 4.55 | 5.23 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 18.18 | 0.57 | 4.55 | 5.12 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 13.64 | 0.45 | 4.55 | 5.00 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 9.09 | 0.34 | 4.55 | 4.89 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 4.55 | 0.23 | 4.55 | 4.78 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38D | Valor Tecnico | 102.35 | Semana TIR | -3.89% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 2.86% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 70.72% | Semestre TIR | 6.14% |
| País | Argentina | TIR | 11.87% | 1ero Enero TIR | 7.50% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.19 | Año TIR | -43.19% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.64 | Semana Precio | 2.54% |
| Fecha/Hora | 2025-06-27 17:00:04 | Effective Dur. | 0.55 | Mes Precio | -0.65% |
| Volumen | 1541259 | Convexidad | 34.08 | Semestre Precio | -1.34% |
| Precio | 72.38 | Int. Corrido | 2.35 | 1ero Enero Precio | -2.12% |
| Variación | -0.12% | Cupon | 2.50 | Año Precio | 58.55% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 79.62 | 10.00% | 9.87 | -16.83% |
| 78.89 | 9.00% | 10.06 | -15.27% |
| 78.17 | 8.00% | 10.25 | -13.66% |
| 77.45 | 7.00% | 10.44 | -12.04% |
| 76.72 | 6.00% | 10.64 | -10.40% |
| 76.00 | 5.00% | 10.83 | -8.73% |
| 75.28 | 4.00% | 11.04 | -7.03% |
| 74.55 | 3.00% | 11.24 | -5.31% |
| 73.83 | 2.00% | 11.45 | -3.57% |
| 73.10 | 1.00% | 11.66 | -1.79% |
| 72.38 | 0.00% | 11.87 | 0.00% |
| 71.66 | -1.00% | 12.09 | 1.85% |
| 70.93 | -2.00% | 12.31 | 3.70% |
| 70.21 | -3.00% | 12.53 | 5.59% |
| 69.48 | -4.00% | 12.76 | 7.52% |
| 68.76 | -5.00% | 12.99 | 9.47% |
| 68.04 | -6.00% | 13.23 | 11.46% |
| 67.31 | -7.00% | 13.47 | 13.49% |
| 66.59 | -8.00% | 13.72 | 15.55% |
| 65.87 | -9.00% | 13.96 | 17.64% |
| 65.14 | -10.00% | 14.22 | 19.77% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.94 | 9.00% | 68.93 | -4.76% |
| 12.82 | 8.00% | 69.30 | -4.25% |
| 12.70 | 7.00% | 69.68 | -3.73% |
| 12.58 | 6.00% | 70.05 | -3.21% |
| 12.46 | 5.00% | 70.43 | -2.69% |
| 12.34 | 4.00% | 70.82 | -2.16% |
| 12.23 | 3.00% | 71.20 | -1.63% |
| 12.11 | 2.00% | 71.59 | -1.09% |
| 11.99 | 1.00% | 71.99 | -0.54% |
| 11.87 | 0.00% | 72.38 | 0.00% |
| 11.75 | -1.00% | 72.78 | 0.56% |
| 11.63 | -2.00% | 73.19 | 1.11% |
| 11.51 | -3.00% | 73.59 | 1.68% |
| 11.40 | -4.00% | 74.00 | 2.25% |
| 11.28 | -5.00% | 74.42 | 2.82% |
| 11.16 | -6.00% | 74.84 | 3.40% |
| 11.04 | -7.00% | 75.26 | 3.98% |
| 10.92 | -8.00% | 75.68 | 4.57% |
| 10.80 | -9.00% | 76.11 | 5.16% |
| Desarrollo TIR 11.87% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(11/360)] | 2.49 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(191/360)] | 2.36 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(371/360)] | 2.23 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(551/360)] | 2.11 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)] | 1.99 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)] | 3.62 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)] | 1.80 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)] | 3.43 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)] | 1.62 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)] | 3.24 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)] | 1.45 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)] | 3.06 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)] | 1.30 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)] | 2.90 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)] | 1.16 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)] | 2.74 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)] | 1.03 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)] | 2.59 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)] | 0.92 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)] | 2.45 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)] | 0.81 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)] | 2.31 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)] | 0.71 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)] | 2.19 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)] | 0.62 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)] | 2.07 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)] | 0.54 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)] | 1.96 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)] | 0.46 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)] | 1.85 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)] | 0.39 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)] | 1.75 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)] | 0.33 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)] | 1.65 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)] | 0.27 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)] | 1.56 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)] | 0.22 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)] | 1.48 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)] | 0.17 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)] | 1.40 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)] | 0.13 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)] | 1.32 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)] | 0.09 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)] | 1.25 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)] | 0.06 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)] | 1.18 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)] | 0.03 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)] | 1.12 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (169/180) | 2.35 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (11 / 360) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(11/360)] | 2.49 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (191 / 360) | 0.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(191/360)] | 2.36 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (371 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(371/360)] | 2.23 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (551 / 360) | 1.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(551/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 360) | 2.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)] | 5.61 | 0.08 | 0.16 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (911 / 360) | 2.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)] | 5.22 | 0.07 | 0.18 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1091 / 360) | 3.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)] | 4.86 | 0.07 | 0.20 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1271 / 360) | 3.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)] | 4.52 | 0.06 | 0.22 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1451 / 360) | 4.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)] | 4.20 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1631 / 360) | 4.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)] | 3.90 | 0.05 | 0.24 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1811 / 360) | 5.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)] | 3.62 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1991 / 360) | 5.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)] | 3.36 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2171 / 360) | 6.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)] | 3.12 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2351 / 360) | 6.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)] | 2.90 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2531 / 360) | 7.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)] | 2.69 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2711 / 360) | 7.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)] | 2.49 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2891 / 360) | 8.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)] | 2.31 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3071 / 360) | 8.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)] | 2.14 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3251 / 360) | 9.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)] | 1.98 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3431 / 360) | 9.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)] | 1.84 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3611 / 360) | 10.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)] | 1.70 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3791 / 360) | 10.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)] | 1.57 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3971 / 360) | 11.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)] | 1.45 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4151 / 360) | 11.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)] | 1.34 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4331 / 360) | 12.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)] | 1.24 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4511 / 360) | 12.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)] | 1.14 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.19 | 5.19 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.19)/(1 + 11.87/100) | 4.64 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (71.98 - 72.78 )/( 2 x 72.38 x 0.01) | 0.55 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (11 / 360) ^ 2 + (11 / 360) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(11/360)] | 2.49 | 0.08 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (191 / 360) ^ 2 + (191 / 360) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(191/360)] | 2.36 | 1.91 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (371 / 360) ^ 2 + (371 / 360) | 2.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(371/360)] | 2.23 | 4.66 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (551 / 360) ^ 2 + (551 / 360) | 3.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(551/360)] | 2.11 | 8.16 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 360) ^ 2 + (731 / 360) | 6.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(731/360)] | 5.61 | 34.55 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (911 / 360) ^ 2 + (911 / 360) | 8.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00]/[(1+11.87)^(911/360)] | 5.22 | 46.66 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1091 / 360) ^ 2 + (1091 / 360) | 12.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(1091/360)] | 4.86 | 59.32 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1271 / 360) ^ 2 + (1271 / 360) | 16.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(1271/360)] | 4.52 | 72.22 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1451 / 360) ^ 2 + (1451 / 360) | 20.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(1451/360)] | 4.20 | 85.09 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1631 / 360) ^ 2 + (1631 / 360) | 25.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(1631/360)] | 3.90 | 97.70 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1811 / 360) ^ 2 + (1811 / 360) | 30.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(1811/360)] | 3.62 | 109.88 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1991 / 360) ^ 2 + (1991 / 360) | 36.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(1991/360)] | 3.36 | 121.47 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2171 / 360) ^ 2 + (2171 / 360) | 42.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(2171/360)] | 3.12 | 132.37 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2351 / 360) ^ 2 + (2351 / 360) | 49.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(2351/360)] | 2.90 | 142.48 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2531 / 360) ^ 2 + (2531 / 360) | 56.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(2531/360)] | 2.69 | 151.74 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2711 / 360) ^ 2 + (2711 / 360) | 64.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.87)^(2711/360)] | 2.49 | 160.09 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2891 / 360) ^ 2 + (2891 / 360) | 72.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00]/[(1+11.87)^(2891/360)] | 2.31 | 167.52 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3071 / 360) ^ 2 + (3071 / 360) | 81.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00]/[(1+11.87)^(3071/360)] | 2.14 | 174.01 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3251 / 360) ^ 2 + (3251 / 360) | 90.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00]/[(1+11.87)^(3251/360)] | 1.98 | 179.56 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3431 / 360) ^ 2 + (3431 / 360) | 100.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00]/[(1+11.87)^(3431/360)] | 1.84 | 184.18 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3611 / 360) ^ 2 + (3611 / 360) | 110.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00]/[(1+11.87)^(3611/360)] | 1.70 | 187.89 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3791 / 360) ^ 2 + (3791 / 360) | 121.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00]/[(1+11.87)^(3791/360)] | 1.57 | 190.72 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3971 / 360) ^ 2 + (3971 / 360) | 132.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00]/[(1+11.87)^(3971/360)] | 1.45 | 192.69 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4151 / 360) ^ 2 + (4151 / 360) | 144.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00]/[(1+11.87)^(4151/360)] | 1.34 | 193.86 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4331 / 360) ^ 2 + (4331 / 360) | 156.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00]/[(1+11.87)^(4331/360)] | 1.24 | 194.24 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4511 / 360) ^ 2 + (4511 / 360) | 169.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00]/[(1+11.87)^(4511/360)] | 1.14 | 193.89 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [72.38 x ((1 + 11.871) ^ 2)]] x 3086.93] | 34.08 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |