| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 96.43 | 1.75 | 3.57 | 5.32 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 92.86 | 1.69 | 3.57 | 5.26 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 89.29 | 1.63 | 3.57 | 5.20 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 85.71 | 1.56 | 3.57 | 5.13 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 82.14 | 2.09 | 3.57 | 5.66 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 78.57 | 2.00 | 3.57 | 5.57 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 75.00 | 1.92 | 3.57 | 5.49 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 71.43 | 1.83 | 3.57 | 5.40 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 67.86 | 1.74 | 3.57 | 5.31 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 64.29 | 1.66 | 3.57 | 5.23 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 60.71 | 1.57 | 3.57 | 5.14 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 57.14 | 1.48 | 3.57 | 5.05 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 53.57 | 1.39 | 3.57 | 4.96 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 50.00 | 1.31 | 3.57 | 4.88 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 46.43 | 1.22 | 3.57 | 4.79 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 42.86 | 1.13 | 3.57 | 4.70 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 39.29 | 1.05 | 3.57 | 4.62 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 35.71 | 0.96 | 3.57 | 4.53 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 32.14 | 0.87 | 3.57 | 4.44 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 28.57 | 0.78 | 3.57 | 4.35 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.00 | 0.70 | 3.57 | 4.27 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 21.43 | 0.61 | 3.57 | 4.18 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 17.86 | 0.52 | 3.57 | 4.09 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.29 | 0.44 | 3.57 | 4.01 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.72 | 0.35 | 3.57 | 3.92 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.14 | 0.26 | 3.57 | 3.83 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.57 | 0.17 | 3.57 | 3.74 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.57 | 3.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL41D | Valor Tecnico | 101.17 | Semana TIR | -1.35% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.74% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 63.77% | Semestre TIR | -9.77% |
| País | Argentina | TIR | 10.99% | 1ero Enero TIR | 5.47% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.64 | Año TIR | -33.56% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.98 | Semana Precio | 1.14% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:10 | Effective Dur. | 0.66 | Mes Precio | 14.77% |
| Volumen | 391486 | Convexidad | 54.21 | Semestre Precio | 10.27% |
| Precio | 64.51 | Int. Corrido | 1.17 | 1ero Enero Precio | -2.55% |
| Variación | 0.02% | Cupon | 1.75 | Año Precio | 46.41% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 70.96 | 10.00% | 9.44 | -14.10% |
| 70.32 | 9.00% | 9.59 | -12.78% |
| 69.67 | 8.00% | 9.73 | -11.43% |
| 69.03 | 7.00% | 9.88 | -10.07% |
| 68.38 | 6.00% | 10.04 | -8.69% |
| 67.74 | 5.00% | 10.19 | -7.28% |
| 67.09 | 4.00% | 10.35 | -5.86% |
| 66.45 | 3.00% | 10.50 | -4.42% |
| 65.80 | 2.00% | 10.67 | -2.95% |
| 65.16 | 1.00% | 10.83 | -1.47% |
| 64.51 | 0.00% | 10.99 | 0.00% |
| 63.86 | -1.00% | 11.16 | 1.57% |
| 63.22 | -2.00% | 11.33 | 3.13% |
| 62.57 | -3.00% | 11.51 | 4.71% |
| 61.93 | -4.00% | 11.68 | 6.31% |
| 61.28 | -5.00% | 11.86 | 7.94% |
| 60.64 | -6.00% | 12.04 | 9.60% |
| 59.99 | -7.00% | 12.23 | 11.28% |
| 59.35 | -8.00% | 12.42 | 13.00% |
| 58.70 | -9.00% | 12.61 | 14.74% |
| 58.06 | -10.00% | 12.80 | 16.52% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.98 | 9.00% | 60.87 | -5.64% |
| 11.87 | 8.00% | 61.26 | -5.04% |
| 11.76 | 7.00% | 61.66 | -4.42% |
| 11.65 | 6.00% | 62.05 | -3.81% |
| 11.54 | 5.00% | 62.46 | -3.18% |
| 11.43 | 4.00% | 62.86 | -2.56% |
| 11.32 | 3.00% | 63.27 | -1.92% |
| 11.21 | 2.00% | 63.69 | -1.28% |
| 11.10 | 1.00% | 64.10 | -0.63% |
| 10.99 | 0.00% | 64.51 | 0.00% |
| 10.88 | -1.00% | 64.95 | 0.69% |
| 10.77 | -2.00% | 65.38 | 1.35% |
| 10.66 | -3.00% | 65.82 | 2.03% |
| 10.55 | -4.00% | 66.26 | 2.71% |
| 10.44 | -5.00% | 66.70 | 3.40% |
| 10.33 | -6.00% | 67.15 | 4.09% |
| 10.22 | -7.00% | 67.60 | 4.80% |
| 10.11 | -8.00% | 68.06 | 5.50% |
| 10.00 | -9.00% | 68.52 | 6.22% |
| Desarrollo TIR 10.99% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(60/360)] | 1.72 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(240/360)] | 1.63 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(420/360)] | 1.55 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(600/360)] | 1.47 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(780/360)] | 1.40 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)] | 1.33 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)] | 2.70 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)] | 1.21 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)] | 2.57 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)] | 1.11 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)] | 2.44 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)] | 1.01 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)] | 2.31 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)] | 1.29 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)] | 2.19 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)] | 1.17 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)] | 2.08 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)] | 1.06 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)] | 1.98 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)] | 0.96 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)] | 1.88 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)] | 0.87 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)] | 1.78 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)] | 0.78 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)] | 1.69 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)] | 0.71 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)] | 1.61 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)] | 0.63 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)] | 1.52 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)] | 0.56 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)] | 1.45 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)] | 0.50 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)] | 1.37 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)] | 0.45 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)] | 1.30 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)] | 0.39 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)] | 1.24 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)] | 0.34 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)] | 1.17 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)] | 0.30 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)] | 1.11 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)] | 0.26 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)] | 1.06 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)] | 0.22 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)] | 1.00 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)] | 0.19 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)] | 0.95 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)] | 0.15 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)] | 0.90 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)] | 0.13 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)] | 0.86 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)] | 0.10 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)] | 0.81 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)] | 0.08 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)] | 0.77 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)] | 0.05 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)] | 0.73 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)] | 0.70 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)] | 0.02 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)] | 0.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (120/180) | 1.17 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (60 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(60/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (240 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(240/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(420/360)] | 1.55 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (600 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(600/360)] | 1.47 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (780 / 360) | 2.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(780/360)] | 1.40 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (960 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)] | 4.03 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1140 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)] | 3.78 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1320 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)] | 3.54 | 0.05 | 0.20 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1500 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)] | 3.32 | 0.05 | 0.21 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1680 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)] | 3.48 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1860 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)] | 3.25 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2040 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)] | 3.04 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2220 / 360) | 6.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)] | 2.84 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2400 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)] | 2.65 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2580 / 360) | 7.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)] | 2.47 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2760 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)] | 2.31 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2940 / 360) | 8.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)] | 2.15 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3120 / 360) | 8.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)] | 2.01 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3300 / 360) | 9.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)] | 1.87 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3480 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)] | 1.75 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3660 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3840 / 360) | 10.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4020 / 360) | 11.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4200 / 360) | 11.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)] | 1.32 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4380 / 360) | 12.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)] | 1.22 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4560 / 360) | 12.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)] | 1.14 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4740 / 360) | 13.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)] | 1.06 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4920 / 360) | 13.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)] | 0.98 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5100 / 360) | 14.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)] | 0.91 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5280 / 360) | 14.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)] | 0.85 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5460 / 360) | 15.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)] | 0.79 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5640 / 360) | 15.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)] | 0.73 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5820 / 360) | 16.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)] | 0.68 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.64 | 6.64 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.64)/(1 + 10.99/100) | 5.98 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (64.08 - 64.93 )/( 2 x 64.51 x 0.01) | 0.66 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (60 / 360) ^ 2 + (60 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(60/360)] | 1.72 | 0.33 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (240 / 360) ^ 2 + (240 / 360) | 1.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(240/360)] | 1.63 | 1.81 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 360) ^ 2 + (420 / 360) | 2.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(420/360)] | 1.55 | 3.92 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (600 / 360) ^ 2 + (600 / 360) | 4.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(600/360)] | 1.47 | 6.54 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (780 / 360) ^ 2 + (780 / 360) | 6.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(780/360)] | 1.40 | 9.58 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (960 / 360) ^ 2 + (960 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(960/360)] | 4.03 | 39.39 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1140 / 360) ^ 2 + (1140 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(1140/360)] | 3.78 | 49.86 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1320 / 360) ^ 2 + (1320 / 360) | 17.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(1320/360)] | 3.54 | 60.64 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1500 / 360) ^ 2 + (1500 / 360) | 21.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(1500/360)] | 3.32 | 71.54 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1680 / 360) ^ 2 + (1680 / 360) | 26.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(1680/360)] | 3.48 | 92.01 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1860 / 360) ^ 2 + (1860 / 360) | 31.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(1860/360)] | 3.25 | 103.60 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2040 / 360) ^ 2 + (2040 / 360) | 37.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(2040/360)] | 3.04 | 114.78 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2220 / 360) ^ 2 + (2220 / 360) | 44.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(2220/360)] | 2.84 | 125.43 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2400 / 360) ^ 2 + (2400 / 360) | 51.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(2400/360)] | 2.65 | 135.46 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2580 / 360) ^ 2 + (2580 / 360) | 58.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(2580/360)] | 2.47 | 144.82 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2760 / 360) ^ 2 + (2760 / 360) | 66.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(2760/360)] | 2.31 | 153.46 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2940 / 360) ^ 2 + (2940 / 360) | 74.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(2940/360)] | 2.15 | 161.32 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3120 / 360) ^ 2 + (3120 / 360) | 83.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(3120/360)] | 2.01 | 168.40 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3300 / 360) ^ 2 + (3300 / 360) | 93.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(3300/360)] | 1.87 | 174.69 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3480 / 360) ^ 2 + (3480 / 360) | 103.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(3480/360)] | 1.75 | 180.18 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3660 / 360) ^ 2 + (3660 / 360) | 113.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(3660/360)] | 1.63 | 184.88 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3840 / 360) ^ 2 + (3840 / 360) | 124.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(3840/360)] | 1.52 | 188.79 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4020 / 360) ^ 2 + (4020 / 360) | 135.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(4020/360)] | 1.41 | 191.95 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4200 / 360) ^ 2 + (4200 / 360) | 147.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00]/[(1+10.99)^(4200/360)] | 1.32 | 194.35 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4380 / 360) ^ 2 + (4380 / 360) | 160.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(4380/360)] | 1.22 | 196.05 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4560 / 360) ^ 2 + (4560 / 360) | 173.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(4560/360)] | 1.14 | 197.07 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4740 / 360) ^ 2 + (4740 / 360) | 186.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+10.99)^(4740/360)] | 1.06 | 197.44 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4920 / 360) ^ 2 + (4920 / 360) | 200.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00]/[(1+10.99)^(4920/360)] | 0.98 | 197.19 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5100 / 360) ^ 2 + (5100 / 360) | 214.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00]/[(1+10.99)^(5100/360)] | 0.91 | 196.36 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5280 / 360) ^ 2 + (5280 / 360) | 229.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00]/[(1+10.99)^(5280/360)] | 0.85 | 194.98 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5460 / 360) ^ 2 + (5460 / 360) | 245.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00]/[(1+10.99)^(5460/360)] | 0.79 | 193.10 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5640 / 360) ^ 2 + (5640 / 360) | 261.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00]/[(1+10.99)^(5640/360)] | 0.73 | 190.74 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5820 / 360) ^ 2 + (5820 / 360) | 277.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00]/[(1+10.99)^(5820/360)] | 0.68 | 187.95 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [64.51 x ((1 + 10.995) ^ 2)]] x 4308.59] | 54.21 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209V0 |