| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025-01-09 | 90.00 | 90.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.45 | 10.00 | 10.45 |
| 2026-01-09 | 70.00 | 70.00 | 0.40 | 10.00 | 10.40 |
| 2026-07-09 | 60.00 | 60.00 | 0.35 | 10.00 | 10.35 |
| 2027-01-09 | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10.00 | 10.30 |
| 2027-07-09 | 40.00 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
| 2028-01-09 | 30.00 | 30.00 | 0.20 | 10.00 | 10.20 |
| 2028-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.15 | 10.00 | 10.15 |
| 2029-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 10.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL29D | Valor Tecnico | 90.30 | Semana TIR | -2.91% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 90.00% | Mes TIR | -18.22% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 79.94% | Semestre TIR | -8.70% |
| País | Argentina | TIR | 12.70% | 1ero Enero TIR | 15.35% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.95 | Año TIR | -40.40% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.73 | Semana Precio | 0.97% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:56:05 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | 6.18% |
| Volumen | 450937 | Convexidad | 5.83 | Semestre Precio | -5.63% |
| Precio | 72.19 | Int. Corrido | 0.30 | 1ero Enero Precio | -12.07% |
| Variación | -0.01% | Cupon | 10.45 | Año Precio | 17.40% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 79.41 | 10.00% | 7.43 | -41.43% |
| 78.69 | 9.00% | 7.92 | -37.61% |
| 77.97 | 8.00% | 8.41 | -33.72% |
| 77.24 | 7.00% | 8.91 | -29.76% |
| 76.52 | 6.00% | 9.43 | -25.73% |
| 75.80 | 5.00% | 9.95 | -21.63% |
| 75.08 | 4.00% | 10.48 | -17.44% |
| 74.36 | 3.00% | 11.02 | -13.19% |
| 73.63 | 2.00% | 11.57 | -8.86% |
| 72.91 | 1.00% | 12.13 | -4.44% |
| 72.19 | 0.00% | 12.70 | 0.00% |
| 71.47 | -1.00% | 13.28 | 4.66% |
| 70.75 | -2.00% | 13.88 | 9.34% |
| 70.02 | -3.00% | 14.48 | 14.13% |
| 69.30 | -4.00% | 15.10 | 19.01% |
| 68.58 | -5.00% | 15.73 | 23.98% |
| 67.86 | -6.00% | 16.38 | 29.06% |
| 67.14 | -7.00% | 17.04 | 34.25% |
| 66.41 | -8.00% | 17.71 | 39.55% |
| 65.69 | -9.00% | 18.40 | 44.97% |
| 64.97 | -10.00% | 19.10 | 50.51% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.83 | 9.00% | 70.80 | -1.93% |
| 13.71 | 8.00% | 70.95 | -1.72% |
| 13.58 | 7.00% | 71.11 | -1.50% |
| 13.45 | 6.00% | 71.26 | -1.29% |
| 13.32 | 5.00% | 71.42 | -1.07% |
| 13.20 | 4.00% | 71.57 | -0.86% |
| 13.07 | 3.00% | 71.73 | -0.64% |
| 12.94 | 2.00% | 71.88 | -0.42% |
| 12.82 | 1.00% | 72.04 | -0.20% |
| 12.69 | 0.00% | 72.19 | 0.00% |
| 12.56 | -1.00% | 72.36 | 0.23% |
| 12.44 | -2.00% | 72.52 | 0.46% |
| 12.31 | -3.00% | 72.68 | 0.68% |
| 12.18 | -4.00% | 72.84 | 0.90% |
| 12.06 | -5.00% | 73.00 | 1.13% |
| 11.93 | -6.00% | 73.17 | 1.35% |
| 11.80 | -7.00% | 73.33 | 1.58% |
| 11.67 | -8.00% | 73.49 | 1.80% |
| 11.55 | -9.00% | 73.66 | 2.03% |
| Desarrollo TIR 12.70% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)] | 0.44 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)] | 9.80 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)] | 0.37 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)] | 9.23 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)] | 0.30 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)] | 8.70 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)] | 0.25 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)] | 8.19 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)] | 0.19 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)] | 7.72 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)] | 0.15 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)] | 7.27 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)] | 0.10 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)] | 6.85 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)] | 0.06 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)] | 6.45 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)] | 0.03 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)] | 6.08 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 0.9 x 100.00 x (120/180) | 0.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (60 / 360) | 0.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)] | 10.24 | 0.14 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (240 / 360) | 0.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)] | 9.60 | 0.13 | 0.09 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 360) | 1.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)] | 9.00 | 0.12 | 0.15 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (600 / 360) | 1.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)] | 8.44 | 0.12 | 0.19 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (780 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)] | 7.91 | 0.11 | 0.24 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (960 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)] | 7.42 | 0.10 | 0.27 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1140 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)] | 6.95 | 0.10 | 0.30 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1320 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)] | 6.52 | 0.09 | 0.33 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1500 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)] | 6.11 | 0.08 | 0.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.95 | 1.95 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.95)/(1 + 12.70/100) | 1.73 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (72.03 - 72.35 )/( 2 x 72.19 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (60 / 360) ^ 2 + (60 / 360) | 0.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(60/360)] | 10.24 | 1.99 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (240 / 360) ^ 2 + (240 / 360) | 1.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(240/360)] | 9.60 | 10.67 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 360) ^ 2 + (420 / 360) | 2.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(420/360)] | 9.00 | 22.76 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (600 / 360) ^ 2 + (600 / 360) | 4.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(600/360)] | 8.44 | 37.51 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (780 / 360) ^ 2 + (780 / 360) | 6.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(780/360)] | 7.91 | 54.28 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (960 / 360) ^ 2 + (960 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(960/360)] | 7.42 | 72.51 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1140 / 360) ^ 2 + (1140 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1140/360)] | 6.95 | 91.72 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1320 / 360) ^ 2 + (1320 / 360) | 17.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1320/360)] | 6.52 | 111.49 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1500 / 360) ^ 2 + (1500 / 360) | 21.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00]/[(1+12.70)^(1500/360)] | 6.11 | 131.47 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [72.19 x ((1 + 12.699) ^ 2)]] x 534.39] | 5.83 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de julio de 2029. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al vencimiento: UNO POR CIENTO (1.00%) | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos en USD 2029 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209Y4 |