| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2021-09-19 | 100.00 | 100.00 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 2022-03-19 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2022-09-19 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2023-03-19 | 92.31 | 92.31 | 2.12 | 7.69 | 9.82 |
| 2023-09-19 | 84.62 | 84.62 | 2.65 | 7.69 | 10.35 |
| 2024-03-19 | 76.92 | 76.92 | 2.43 | 7.69 | 10.12 |
| 2024-09-19 | 69.23 | 69.23 | 2.21 | 7.69 | 9.90 |
| 2025-03-19 | 61.54 | 61.54 | 1.99 | 7.69 | 9.68 |
| 2025-09-19 | 53.85 | 53.85 | 1.77 | 7.69 | 9.46 |
| 2026-03-19 | 46.15 | 46.15 | 1.55 | 7.69 | 9.24 |
| 2026-09-19 | 38.46 | 38.46 | 1.33 | 7.69 | 9.02 |
| 2027-03-19 | 30.77 | 30.77 | 1.11 | 7.69 | 8.80 |
| 2027-09-19 | 23.08 | 23.08 | 0.88 | 7.69 | 8.58 |
| 2028-03-19 | 15.38 | 15.38 | 0.66 | 7.69 | 8.36 |
| 2028-09-19 | 7.69 | 7.69 | 0.44 | 7.69 | 8.13 |
| 2029-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.69 | 7.91 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PM29D | Valor Tecnico | 69.93 | Semana TIR | 2.38% |
| Emisor | Pcia. MendozaPcia. Mendoza | Valor Residual | 69.23% | Mes TIR | -10.92% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 95.46% | Semestre TIR | -23.81% |
| País | Argentina | TIR | 8.16% | 1ero Enero TIR | -32.28% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.11 | Año TIR | -34.41% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.95 | Semana Precio | -0.22% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:47:09 | Effective Dur. | 0.16 | Mes Precio | 2.69% |
| Volumen | 303000 | Convexidad | 7.01 | Semestre Precio | -4.64% |
| Precio | 66.75 | Int. Corrido | 0.70 | 1ero Enero Precio | -11.00% |
| Variación | -0.74% | Cupon | 9.68 | Año Precio | -9.18% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 73.42 | 10.00% | 3.47 | -57.47% |
| 72.76 | 9.00% | 3.90 | -52.15% |
| 72.09 | 8.00% | 4.35 | -46.73% |
| 71.42 | 7.00% | 4.80 | -41.23% |
| 70.75 | 6.00% | 5.25 | -35.64% |
| 70.09 | 5.00% | 5.72 | -29.95% |
| 69.42 | 4.00% | 6.19 | -24.16% |
| 68.75 | 3.00% | 6.67 | -18.27% |
| 68.08 | 2.00% | 7.16 | -12.27% |
| 67.42 | 1.00% | 7.66 | -6.16% |
| 66.75 | 0.00% | 8.16 | 0.00% |
| 66.08 | -1.00% | 8.68 | 6.39% |
| 65.42 | -2.00% | 9.21 | 12.85% |
| 64.75 | -3.00% | 9.74 | 19.42% |
| 64.08 | -4.00% | 10.29 | 26.13% |
| 63.41 | -5.00% | 10.85 | 32.97% |
| 62.74 | -6.00% | 11.42 | 39.94% |
| 62.08 | -7.00% | 12.00 | 47.05% |
| 61.41 | -8.00% | 12.59 | 54.31% |
| 60.74 | -9.00% | 13.20 | 61.71% |
| 60.08 | -10.00% | 13.81 | 69.27% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.89 | 9.00% | 65.81 | -1.41% |
| 8.81 | 8.00% | 65.91 | -1.25% |
| 8.73 | 7.00% | 66.02 | -1.10% |
| 8.65 | 6.00% | 66.12 | -0.94% |
| 8.57 | 5.00% | 66.23 | -0.78% |
| 8.49 | 4.00% | 66.33 | -0.63% |
| 8.40 | 3.00% | 66.44 | -0.47% |
| 8.32 | 2.00% | 66.54 | -0.31% |
| 8.24 | 1.00% | 66.65 | -0.15% |
| 8.16 | 0.00% | 66.75 | 0.00% |
| 8.08 | -1.00% | 66.86 | 0.17% |
| 8.00 | -2.00% | 66.97 | 0.33% |
| 7.92 | -3.00% | 67.08 | 0.49% |
| 7.83 | -4.00% | 67.18 | 0.65% |
| 7.75 | -5.00% | 67.29 | 0.81% |
| 7.67 | -6.00% | 67.40 | 0.97% |
| 7.59 | -7.00% | 67.51 | 1.14% |
| 7.51 | -8.00% | 67.62 | 1.30% |
| 7.43 | -9.00% | 67.73 | 1.46% |
| Desarrollo TIR 8.16% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)] | 1.94 | i |
| 2025-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)] | 7.50 | k |
| 2025-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)] | 1.66 | i |
| 2025-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)] | 7.21 | k |
| 2026-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)] | 1.40 | i |
| 2026-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)] | 6.93 | k |
| 2026-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)] | 1.15 | i |
| 2026-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)] | 6.67 | k |
| 2027-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)] | 0.92 | i |
| 2027-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)] | 6.41 | k |
| 2027-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)] | 0.71 | i |
| 2027-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)] | 6.16 | k |
| 2028-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)] | 0.51 | i |
| 2028-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)] | 5.93 | k |
| 2028-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)] | 0.33 | i |
| 2028-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)] | 5.70 | k |
| 2029-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)] | 0.16 | i |
| 2029-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)] | 5.48 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (180/360)) x 1.00 x 0.692308 x 100.00 x (63/180) | 0.70 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (117 / 360) | 0.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)] | 9.44 | 0.14 | 0.05 | ki | |
| 2025-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (297 / 360) | 0.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)] | 8.87 | 0.13 | 0.11 | ki | |
| 2026-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (477 / 360) | 1.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)] | 8.33 | 0.12 | 0.17 | ki | |
| 2026-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (657 / 360) | 1.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)] | 7.82 | 0.12 | 0.21 | ki | |
| 2027-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (837 / 360) | 2.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)] | 7.33 | 0.11 | 0.26 | ki | |
| 2027-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1017 / 360) | 2.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)] | 6.87 | 0.10 | 0.29 | ki | |
| 2028-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1197 / 360) | 3.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)] | 6.44 | 0.10 | 0.32 | ki | |
| 2028-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1377 / 360) | 3.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)] | 6.02 | 0.09 | 0.35 | ki | |
| 2029-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1557 / 360) | 4.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)] | 5.64 | 0.08 | 0.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.11 | 2.11 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.11)/(1 + 8.16/100) | 1.95 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (66.64 - 66.86 )/( 2 x 66.75 x 0.01) | 0.16 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (117 / 360) ^ 2 + (117 / 360) | 0.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+8.16)^(117/360)] | 9.44 | 4.06 | ki |
| 2025-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (297 / 360) ^ 2 + (297 / 360) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+8.16)^(297/360)] | 8.87 | 13.35 | ki |
| 2026-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (477 / 360) ^ 2 + (477 / 360) | 3.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+8.16)^(477/360)] | 8.33 | 25.65 | ki |
| 2026-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (657 / 360) ^ 2 + (657 / 360) | 5.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+8.16)^(657/360)] | 7.82 | 40.29 | ki |
| 2027-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (837 / 360) ^ 2 + (837 / 360) | 7.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+8.16)^(837/360)] | 7.33 | 56.67 | ki |
| 2027-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1017 / 360) ^ 2 + (1017 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+8.16)^(1017/360)] | 6.87 | 74.25 | ki |
| 2028-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1197 / 360) ^ 2 + (1197 / 360) | 14.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+8.16)^(1197/360)] | 6.44 | 92.56 | ki |
| 2028-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1377 / 360) ^ 2 + (1377 / 360) | 18.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+8.16)^(1377/360)] | 6.02 | 111.19 | ki |
| 2029-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1557 / 360) ^ 2 + (1557 / 360) | 23.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+8.16)^(1557/360)] | 5.64 | 129.79 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [66.75 x ((1 + 8.165) ^ 2)]] x 547.83] | 7.01 |
| F. de Emision | 2020-10-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-03-19 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto total de capital se amortizara en trece cuotas semestrales iguales y consecutivas a vencer los dias 19 de marzo y 19 de septiembre, iniciando el primer pago el 19 de marzo de 2023. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 19.05.20 (inclusive) hasta el 19.09.21 (exclusive), 2,75% Desde el 19.09.21 (inclusive) hasta el 19.03.23 (exclusive), 4,25% Desde el 19.03.23 (inclusive) hasta el 19.03.29 (exclusive), 5,75% Seran pagaderos semestralmente el 19 de marzo y el 19 de septiembre de cada año, a partir del 19 de septiembre de 2021. | ||
| Frecuencia | Los dias 19 de marzo y el 19 de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | USP6480JAH07 |