| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 53.12 | 17217.81 | 324.73 | 1012.81 | 1337.55 |
| 2022-10-27 | 50.00 | 14520.50 | 274.81 | 907.53 | 1182.34 |
| 2023-01-27 | 46.88 | 16633.59 | 316.04 | 1108.91 | 1424.94 |
| 2023-04-27 | 43.75 | 19187.44 | 366.19 | 1370.53 | 1736.72 |
| 2023-07-27 | 40.62 | 20674.47 | 396.59 | 1590.34 | 1986.94 |
| 2023-10-27 | 37.50 | 31786.88 | 613.39 | 2648.91 | 3262.29 |
| 2024-01-27 | 34.38 | 40593.44 | 788.80 | 3690.31 | 4479.12 |
| 2024-04-27 | 31.25 | 32333.13 | 633.53 | 3233.31 | 3866.84 |
| 2024-07-27 | 28.12 | 37258.03 | 737.40 | 4139.78 | 4877.18 |
| 2024-10-27 | 25.00 | 28639.25 | 573.90 | 3579.91 | 4153.81 |
| 2025-01-27 | 21.88 | 25397.97 | 517.03 | 3628.28 | 4145.31 |
| 2025-04-27 | 18.75 | 22212.38 | 461.60 | 3702.06 | 4163.66 |
| 2025-07-27 | 15.62 | 17903.28 | 382.68 | 3580.66 | 3963.34 |
| 2025-10-27 | 12.50 | 14322.62 | 318.90 | 3580.66 | 3899.56 |
| 2026-01-27 | 9.38 | 10741.97 | 255.12 | 3580.66 | 3835.78 |
| 2026-04-27 | 6.25 | 7161.31 | 191.34 | 3580.66 | 3772.00 |
| 2026-07-27 | 3.12 | 3580.66 | 127.56 | 3580.66 | 3708.22 |
| 2026-10-27 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | 3580.66 | 3644.44 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CO26 | Valor Tecnico | 21539.21 | Semana TIR | -70.44% |
| Emisor | Pcia. CordobaPcia. Cordoba | Valor Residual | 18.75% | Mes TIR | -13.44% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 109.10% | Semestre TIR | -168.65% |
| País | Argentina | TIR | -3.46% | 1ero Enero TIR | -145.39% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.83 | Año TIR | -190.81% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.86 | Semana Precio | -1.86% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:23 | Effective Dur. | -0.03 | Mes Precio | -28.11% |
| Volumen | 276000 | Convexidad | 1.83 | Semestre Precio | -18.97% |
| Precio | 23500.00 | Int. Corrido | 55.28 | 1ero Enero Precio | -26.54% |
| Variación | 2.40% | Cupon | 3963.34 | Año Precio | -30.58% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 25850.00 | 10.00% | -13.77 | 298.12% |
| 25615.00 | 9.00% | -12.85 | 271.28% |
| 25380.00 | 8.00% | -11.90 | 243.86% |
| 25145.00 | 7.00% | -10.93 | 215.78% |
| 24910.00 | 6.00% | -9.93 | 187.09% |
| 24675.00 | 5.00% | -8.92 | 157.70% |
| 24440.00 | 4.00% | -7.88 | 127.64% |
| 24205.00 | 3.00% | -6.81 | 96.87% |
| 23970.00 | 2.00% | -5.72 | 65.34% |
| 23735.00 | 1.00% | -4.60 | 33.06% |
| 23500.00 | 0.00% | -3.46 | 0.00% |
| 23265.00 | -1.00% | -2.29 | -33.93% |
| 23030.00 | -2.00% | -1.08 | -68.69% |
| 22795.00 | -3.00% | 0.15 | -104.35% |
| 22560.00 | -4.00% | 1.42 | -140.94% |
| 22325.00 | -5.00% | 2.72 | -178.48% |
| 22090.00 | -6.00% | 4.05 | -217.00% |
| 21855.00 | -7.00% | 5.42 | -256.57% |
| 21620.00 | -8.00% | 6.82 | -297.21% |
| 21385.00 | -9.00% | 8.27 | -338.95% |
| 21150.00 | -10.00% | 9.75 | -381.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -3.15 | -9.00% | 23437.17 | -0.27% |
| -3.18 | -8.00% | 23444.14 | -0.24% |
| -3.22 | -7.00% | 23451.12 | -0.21% |
| -3.25 | -6.00% | 23458.10 | -0.18% |
| -3.29 | -5.00% | 23465.09 | -0.15% |
| -3.32 | -4.00% | 23472.09 | -0.12% |
| -3.36 | -3.00% | 23479.08 | -0.09% |
| -3.39 | -2.00% | 23486.09 | -0.06% |
| -3.43 | -1.00% | 23493.10 | -0.03% |
| -3.46 | 0.00% | 23500.00 | 0.00% |
| -3.49 | 1.00% | 23507.13 | 0.03% |
| -3.53 | 2.00% | 23514.15 | 0.06% |
| -3.56 | 3.00% | 23521.18 | 0.09% |
| -3.60 | 4.00% | 23528.22 | 0.12% |
| -3.63 | 5.00% | 23535.26 | 0.15% |
| -3.67 | 6.00% | 23542.30 | 0.18% |
| -3.70 | 7.00% | 23549.35 | 0.21% |
| -3.74 | 8.00% | 23556.41 | 0.24% |
| -3.77 | 9.00% | 23563.47 | 0.27% |
| Desarrollo TIR -3.46% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)] | 385.58 | i |
| 2025-07-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)] | 3607.73 | k |
| 2025-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 15.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)] | 324.15 | i |
| 2025-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)] | 3639.63 | k |
| 2026-01-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)] | 261.62 | i |
| 2026-01-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)] | 3671.81 | k |
| 2026-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 9.38% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)] | 197.95 | i |
| 2026-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)] | 3704.27 | k |
| 2026-07-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)] | 133.13 | i |
| 2026-07-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)] | 3737.03 | k |
| 2026-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07125 x (90/360)) x 3.12% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)] | 67.15 | i |
| 2026-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)] | 3770.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07125 x (90/360)) x 1.00 x 0.1875 x 100.00 x 1145.81 x (13/90) | 55.28 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (77 / 360) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)] | 3993.29 | 0.17 | 0.04 | ki | |
| 2025-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (167 / 360) | 0.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 15.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)] | 3963.76 | 0.17 | 0.08 | ki | |
| 2026-01-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (257 / 360) | 0.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)] | 3933.39 | 0.17 | 0.12 | ki | |
| 2026-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (347 / 360) | 0.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 9.38% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)] | 3902.18 | 0.17 | 0.16 | ki | |
| 2026-07-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (437 / 360) | 1.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)] | 3870.11 | 0.16 | 0.20 | ki | |
| 2026-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (527 / 360) | 1.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 3.12% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)] | 3837.17 | 0.16 | 0.24 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.83 | 0.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.83)/(1 + -3.46/100) | 0.86 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (23506.92 - 23492.90 )/( 2 x 23500 x 0.01) | -0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (77 / 360) ^ 2 + (77 / 360) | 0.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(77/360)] | 3993.29 | 1036.81 | ki |
| 2025-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (167 / 360) ^ 2 + (167 / 360) | 0.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 15.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(167/360)] | 3963.76 | 2691.72 | ki |
| 2026-01-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (257 / 360) ^ 2 + (257 / 360) | 1.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(257/360)] | 3933.39 | 4812.61 | ki |
| 2026-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (347 / 360) ^ 2 + (347 / 360) | 1.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 9.38% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(347/360)] | 3902.18 | 7386.72 | ki |
| 2026-07-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (437 / 360) ^ 2 + (437 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(437/360)] | 3870.11 | 10400.59 | ki |
| 2026-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (527 / 360) ^ 2 + (527 / 360) | 3.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03125 x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)]+[(0.07125 x (90/360)) x 3.12% x 100.00 x 1145.81]/[(1+-3.46)^(527/360)] | 3837.17 | 13840.12 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [23500 x ((1 + -3.459) ^ 2)]] x 40168.57] | 1.83 |
| F. de Emision | 2016-10-27 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-10-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de los Titulos de Deuda se amortizara trimestralmente, en 32 amortizaciones iguales y consecutivas, equivalentes al 3,125% del capital los dias 27 de enero, 27 de abril, 27 de julio y 27 de octubre de cada año, siendo la primera fecha de pago de amortizacion el 27 de Enero de 2019. | ||
| Interes | Desde la fecha de emisión una tasa de interés del 7,125% anual, pagadera en forma trimestral el dia 27 de cada mes de Enero, Abril, Julio Y Octubre de cada año hasta su vencimiento, a partir del 27/01/2017. Los intereses seran calculados sobre la base de un año de 360 dias compuestos por 12 meses de 30 dias cada uno. | ||
| Frecuencia | Trimestral los 27 de Enero, Abril, Julio y Octubre | ||
| ISIN | ARPCDB320099 |