| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-04-27 | 100.00 | 100.00 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 2021-10-27 | 100.00 | 100.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2022-04-27 | 100.00 | 100.00 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 2022-10-27 | 100.00 | 100.00 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 2023-04-27 | 100.00 | 100.00 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 2023-10-27 | 100.00 | 100.00 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 2024-04-27 | 92.31 | 92.31 | 3.38 | 7.69 | 11.07 |
| 2024-10-27 | 84.62 | 84.62 | 3.12 | 7.69 | 10.81 |
| 2025-04-27 | 76.92 | 76.92 | 2.91 | 7.69 | 10.60 |
| 2025-10-27 | 69.23 | 69.23 | 2.64 | 7.69 | 10.34 |
| 2026-04-27 | 61.54 | 61.54 | 2.38 | 7.69 | 10.07 |
| 2026-10-27 | 53.85 | 53.85 | 2.12 | 7.69 | 9.81 |
| 2027-04-27 | 46.15 | 46.15 | 1.85 | 7.69 | 9.54 |
| 2027-10-27 | 38.46 | 38.46 | 1.59 | 7.69 | 9.28 |
| 2028-04-27 | 30.77 | 30.77 | 1.32 | 7.69 | 9.01 |
| 2028-10-27 | 23.08 | 23.08 | 1.06 | 7.69 | 8.75 |
| 2029-04-27 | 15.38 | 15.38 | 0.79 | 7.69 | 8.49 |
| 2029-10-27 | 7.69 | 7.69 | 0.53 | 7.69 | 8.22 |
| 2030-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.69 | 7.96 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NDT5D | Valor Tecnico | 85.00 | Semana TIR | 3.87% |
| Emisor | Pcia. NeuquenPcia. Neuquen | Valor Residual | 84.62% | Mes TIR | -11.12% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 98.75% | Semestre TIR | -31.73% |
| País | Argentina | TIR | 7.51% | 1ero Enero TIR | -33.24% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.61 | Año TIR | -45.50% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.43 | Semana Precio | -0.55% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:51:31 | Effective Dur. | 0.18 | Mes Precio | -9.05% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 10.27 | Semestre Precio | 0.29% |
| Precio | 83.94 | Int. Corrido | 0.39 | 1ero Enero Precio | -7.21% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 10.60 | Año Precio | 0.05% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 92.33 | 10.00% | 3.72 | -50.50% |
| 91.49 | 9.00% | 4.07 | -45.80% |
| 90.66 | 8.00% | 4.43 | -41.04% |
| 89.82 | 7.00% | 4.79 | -36.21% |
| 88.98 | 6.00% | 5.16 | -31.30% |
| 88.14 | 5.00% | 5.53 | -26.30% |
| 87.30 | 4.00% | 5.92 | -21.24% |
| 86.46 | 3.00% | 6.30 | -16.07% |
| 85.62 | 2.00% | 6.70 | -10.81% |
| 84.78 | 1.00% | 7.10 | -5.48% |
| 83.94 | 0.00% | 7.51 | 0.00% |
| 83.10 | -1.00% | 7.92 | 5.48% |
| 82.26 | -2.00% | 8.34 | 11.11% |
| 81.42 | -3.00% | 8.77 | 16.83% |
| 80.58 | -4.00% | 9.21 | 22.66% |
| 79.74 | -5.00% | 9.66 | 28.59% |
| 78.90 | -6.00% | 10.11 | 34.64% |
| 78.06 | -7.00% | 10.57 | 40.80% |
| 77.22 | -8.00% | 11.05 | 47.08% |
| 76.39 | -9.00% | 11.53 | 53.48% |
| 75.55 | -10.00% | 12.02 | 60.02% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.19 | 9.00% | 82.57 | -1.63% |
| 8.11 | 8.00% | 82.72 | -1.45% |
| 8.04 | 7.00% | 82.87 | -1.27% |
| 7.96 | 6.00% | 83.02 | -1.09% |
| 7.89 | 5.00% | 83.17 | -0.92% |
| 7.81 | 4.00% | 83.32 | -0.74% |
| 7.74 | 3.00% | 83.47 | -0.55% |
| 7.66 | 2.00% | 83.63 | -0.37% |
| 7.59 | 1.00% | 83.78 | -0.19% |
| 7.51 | 0.00% | 83.94 | 0.00% |
| 7.43 | -1.00% | 84.09 | 0.17% |
| 7.36 | -2.00% | 84.24 | 0.36% |
| 7.28 | -3.00% | 84.39 | 0.54% |
| 7.21 | -4.00% | 84.55 | 0.72% |
| 7.13 | -5.00% | 84.70 | 0.91% |
| 7.06 | -6.00% | 84.86 | 1.10% |
| 6.98 | -7.00% | 85.02 | 1.28% |
| 6.91 | -8.00% | 85.17 | 1.47% |
| 6.83 | -9.00% | 85.33 | 1.66% |
| Desarrollo TIR 7.51% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 84.62% x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)] | 2.82 | i |
| 2025-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)] | 7.45 | k |
| 2025-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 76.92% x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)] | 2.47 | i |
| 2025-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)] | 7.19 | k |
| 2026-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)] | 2.15 | i |
| 2026-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)] | 6.93 | k |
| 2026-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)] | 1.84 | i |
| 2026-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)] | 6.69 | k |
| 2027-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)] | 1.55 | i |
| 2027-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)] | 6.45 | k |
| 2027-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)] | 1.28 | i |
| 2027-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)] | 6.22 | k |
| 2028-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)] | 1.03 | i |
| 2028-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)] | 6.00 | k |
| 2028-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)] | 0.80 | i |
| 2028-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)] | 5.79 | k |
| 2029-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)] | 0.58 | i |
| 2029-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)] | 5.58 | k |
| 2029-10-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)] | 0.37 | i |
| 2029-10-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)] | 5.38 | k |
| 2030-04-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06875 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)] | 0.18 | i |
| 2030-04-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)] | 5.19 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06875 x (180/360)) x 1.00 x 0.846154 x 100.00 x (24/180) | 0.39 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (156 / 360) | 0.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 84.62% x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)] | 10.27 | 0.12 | 0.05 | ki | |
| 2025-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (336 / 360) | 0.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 76.92% x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)] | 9.66 | 0.12 | 0.11 | ki | |
| 2026-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (516 / 360) | 1.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)] | 9.08 | 0.11 | 0.16 | ki | |
| 2026-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (696 / 360) | 1.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)] | 8.53 | 0.10 | 0.20 | ki | |
| 2027-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (876 / 360) | 2.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)] | 8.00 | 0.10 | 0.23 | ki | |
| 2027-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1056 / 360) | 2.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)] | 7.50 | 0.09 | 0.26 | ki | |
| 2028-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1236 / 360) | 3.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)] | 7.03 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2028-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1416 / 360) | 3.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)] | 6.58 | 0.08 | 0.31 | ki | |
| 2029-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1596 / 360) | 4.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)] | 6.16 | 0.07 | 0.33 | ki | |
| 2029-10-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1776 / 360) | 4.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)] | 5.75 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| 2030-04-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1956 / 360) | 5.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)] | 5.37 | 0.06 | 0.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.61 | 2.61 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.61)/(1 + 7.51/100) | 2.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (83.79 - 84.09 )/( 2 x 83.94 x 0.01) | 0.18 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (156 / 360) ^ 2 + (156 / 360) | 0.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 84.62% x 100.00]/[(1+7.51)^(156/360)] | 10.27 | 6.38 | ki |
| 2025-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (336 / 360) ^ 2 + (336 / 360) | 1.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 76.92% x 100.00]/[(1+7.51)^(336/360)] | 9.66 | 17.43 | ki |
| 2026-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (516 / 360) ^ 2 + (516 / 360) | 3.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 69.23% x 100.00]/[(1+7.51)^(516/360)] | 9.08 | 31.67 | ki |
| 2026-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (696 / 360) ^ 2 + (696 / 360) | 5.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 61.54% x 100.00]/[(1+7.51)^(696/360)] | 8.53 | 48.36 | ki |
| 2027-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (876 / 360) ^ 2 + (876 / 360) | 8.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 53.85% x 100.00]/[(1+7.51)^(876/360)] | 8.00 | 66.85 | ki |
| 2027-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1056 / 360) ^ 2 + (1056 / 360) | 11.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 46.15% x 100.00]/[(1+7.51)^(1056/360)] | 7.50 | 86.58 | ki |
| 2028-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1236 / 360) ^ 2 + (1236 / 360) | 15.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 38.46% x 100.00]/[(1+7.51)^(1236/360)] | 7.03 | 107.02 | ki |
| 2028-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1416 / 360) ^ 2 + (1416 / 360) | 19.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 30.77% x 100.00]/[(1+7.51)^(1416/360)] | 6.58 | 127.72 | ki |
| 2029-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1596 / 360) ^ 2 + (1596 / 360) | 24.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 23.08% x 100.00]/[(1+7.51)^(1596/360)] | 6.16 | 148.29 | ki |
| 2029-10-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1776 / 360) ^ 2 + (1776 / 360) | 29.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 15.38% x 100.00]/[(1+7.51)^(1776/360)] | 5.75 | 168.38 | ki |
| 2030-04-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1956 / 360) ^ 2 + (1956 / 360) | 34.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)]+[(0.06875 x (180/360)) x 7.69% x 100.00]/[(1+7.51)^(1956/360)] | 5.37 | 187.69 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [83.94 x ((1 + 7.5066875000001) ^ 2)]] x 996.37] | 10.27 |
| F. de Emision | 2017-04-27 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-04-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital sera amortizado en 13 cuotas iguales y semestrales a partir del 27-04-2024. | ||
| Interes | 15.12.2020 Transferencia por cambio en las condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Economia e Infraestructura Provincial, mediante Resoluciones Nro. 238/20 y Nro.240/20. Devengaran intereses semestralmente de la siguiente manera: a) desde el 27.11.2020 (inclusive) hasta el 27.10.2021 exclusive): 2,50% nominal anual; b) desde el 27.10.2021 (inclusive) hasta el 27.10.2022 (exclusive):4,625% nominal anual; c) desde el 27.10.2022 (inclusive) hasta el 27.10.2023 (exclusive): 6,625% nominal anual; d) desde el 27.10.2023 (inclusive) hasta el 27.10.2024 (exclusive): 6,75% nominal anual; e) desde el 27.10.2024 (inclusive) hasta el 27.04.2030 (exclusive): 6,875% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Paga los dias 27 de Abril y 27 de Octubre | ||
| ISIN | USP7169GAA78 |