| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1327.24 | 0.00 | 1327.24 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 106434.00 | 2660.85 | 0.00 | 2660.85 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 128201.00 | 3205.03 | 0.00 | 3205.03 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 107582.00 | 2824.03 | 0.00 | 2824.03 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 106775.13 | 2824.03 | 806.87 | 3630.89 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 105968.27 | 2802.85 | 806.87 | 3609.71 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 105161.40 | 2781.67 | 806.87 | 3588.53 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 98545.11 | 2760.49 | 6616.29 | 9376.78 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 91928.82 | 2586.81 | 6616.29 | 9203.10 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 85097.36 | 2413.13 | 6831.46 | 9244.59 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 78265.90 | 2233.81 | 6831.46 | 9065.26 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 71434.45 | 2054.48 | 6831.46 | 8885.94 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 64602.99 | 1875.15 | 6831.46 | 8706.61 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 57771.53 | 1695.83 | 6831.46 | 8527.29 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 50940.08 | 1516.50 | 6831.46 | 8347.96 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 44592.74 | 1337.18 | 6347.34 | 7684.52 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 38245.40 | 1170.56 | 6347.34 | 7517.90 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 31898.06 | 1003.94 | 6347.34 | 7351.28 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 25550.72 | 837.32 | 6347.34 | 7184.66 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 19203.39 | 670.71 | 6347.34 | 7018.04 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 12856.05 | 504.09 | 6347.34 | 6851.43 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 6422.65 | 337.47 | 6433.40 | 6770.87 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 168.59 | 6422.65 | 6591.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC37D | Valor Tecnico | 108837.12 | Semana TIR | 1.44% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.47% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 56.80% | Semestre TIR | -32.90% |
| País | Argentina | TIR | 14.81% | 1ero Enero TIR | -50.18% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.07 | Año TIR | -54.54% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.29 | Semana Precio | -3.41% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:25:29 | Effective Dur. | 0.78 | Mes Precio | 8.46% |
| Volumen | 6710 | Convexidad | 41.04 | Semestre Precio | 40.52% |
| Precio | 61820.00 | Int. Corrido | 1255.12 | 1ero Enero Precio | 124.56% |
| Variación | -2.03% | Cupon | 2824.03 | Año Precio | 177.22% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 68002.00 | 10.00% | 13.05 | -11.88% |
| 67383.80 | 9.00% | 13.22 | -10.75% |
| 66765.60 | 8.00% | 13.38 | -9.63% |
| 66147.40 | 7.00% | 13.55 | -8.48% |
| 65529.20 | 6.00% | 13.73 | -7.31% |
| 64911.00 | 5.00% | 13.90 | -6.13% |
| 64292.80 | 4.00% | 14.08 | -4.93% |
| 63674.60 | 3.00% | 14.26 | -3.71% |
| 63056.40 | 2.00% | 14.44 | -2.48% |
| 62438.20 | 1.00% | 14.63 | -1.23% |
| 61820.00 | 0.00% | 14.81 | 0.00% |
| 61201.80 | -1.00% | 15.01 | 1.32% |
| 60583.60 | -2.00% | 15.20 | 2.63% |
| 59965.40 | -3.00% | 15.40 | 3.95% |
| 59347.20 | -4.00% | 15.59 | 5.30% |
| 58729.00 | -5.00% | 15.80 | 6.66% |
| 58110.80 | -6.00% | 16.00 | 8.05% |
| 57492.60 | -7.00% | 16.21 | 9.46% |
| 56874.40 | -8.00% | 16.42 | 10.90% |
| 56256.20 | -9.00% | 16.64 | 12.35% |
| 55638.00 | -10.00% | 16.86 | 13.83% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.14 | 9.00% | 57693.18 | -6.68% |
| 15.99 | 8.00% | 58132.76 | -5.96% |
| 15.85 | 7.00% | 58577.33 | -5.25% |
| 15.70 | 6.00% | 59026.94 | -4.52% |
| 15.55 | 5.00% | 59481.68 | -3.78% |
| 15.40 | 4.00% | 59941.62 | -3.04% |
| 15.25 | 3.00% | 60406.82 | -2.29% |
| 15.11 | 2.00% | 60877.36 | -1.52% |
| 14.96 | 1.00% | 61353.31 | -0.75% |
| 14.81 | 0.00% | 61820.00 | 0.00% |
| 14.66 | -1.00% | 62321.77 | 0.81% |
| 14.51 | -2.00% | 62814.42 | 1.61% |
| 14.37 | -3.00% | 63312.81 | 2.41% |
| 14.22 | -4.00% | 63816.99 | 3.23% |
| 14.07 | -5.00% | 64327.07 | 4.06% |
| 13.92 | -6.00% | 64843.11 | 4.89% |
| 13.77 | -7.00% | 65365.22 | 5.73% |
| 13.63 | -8.00% | 65893.46 | 6.59% |
| 13.48 | -9.00% | 66427.93 | 7.45% |
| Desarrollo TIR 14.81% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(100/360)] | 2717.74 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(280/360)] | 2536.40 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(460/360)] | 2367.16 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(640/360)] | 2209.22 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(820/360)] | 2061.81 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1000/360)] | 1924.24 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1180/360)] | 1795.84 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)] | 1676.02 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)] | 478.86 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)] | 1552.46 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)] | 446.91 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)] | 1437.92 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)] | 417.09 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)] | 1331.76 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)] | 3191.94 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)] | 1164.70 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)] | 2978.96 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)] | 1014.01 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)] | 2870.61 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)] | 876.02 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)] | 2679.07 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)] | 751.94 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)] | 2500.31 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)] | 640.51 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)] | 2333.48 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)] | 540.61 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)] | 2177.78 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)] | 451.18 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)] | 2032.47 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)] | 371.29 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)] | 1762.44 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)] | 303.34 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)] | 1644.84 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)] | 242.80 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)] | 1535.09 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)] | 188.99 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)] | 1432.66 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)] | 141.28 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)] | 1337.07 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)] | 99.10 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)] | 1247.85 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)] | 61.92 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)] | 1180.38 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)] | 28.87 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)] | 1099.78 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (80/180) | 1255.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (100 / 360) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(100/360)] | 2717.71 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 360) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(280/360)] | 2536.32 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (460 / 360) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(460/360)] | 2367.03 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (640 / 360) | 1.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(640/360)] | 2209.05 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (820 / 360) | 2.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(820/360)] | 2061.60 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1000 / 360) | 2.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1000/360)] | 1924.00 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1180 / 360) | 3.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1180/360)] | 1795.59 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1360 / 360) | 3.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)] | 2154.53 | 0.03 | 0.13 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1540 / 360) | 4.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)] | 1999.00 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1720 / 360) | 4.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)] | 1854.63 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1900 / 360) | 5.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)] | 4522.66 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2080 / 360) | 5.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)] | 4142.62 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2260 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)] | 3883.56 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2440 / 360) | 6.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)] | 3554.05 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2620 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)] | 3251.22 | 0.05 | 0.38 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2800 / 360) | 7.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)] | 2972.99 | 0.05 | 0.37 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2980 / 360) | 8.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)] | 2717.41 | 0.04 | 0.36 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3160 / 360) | 8.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)] | 2482.71 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3340 / 360) | 9.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)] | 2132.86 | 0.03 | 0.32 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3520 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)] | 1947.35 | 0.03 | 0.31 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3700 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)] | 1777.09 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3880 / 360) | 10.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)] | 1620.89 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4060 / 360) | 11.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)] | 1477.63 | 0.02 | 0.27 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4240 / 360) | 11.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)] | 1346.26 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4420 / 360) | 12.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)] | 1241.64 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4600 / 360) | 12.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)] | 1128.02 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.07 | 6.07 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.07)/(1 + 14.81/100) | 5.29 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (61336.99 - 62305.40 )/( 2 x 61820 x 0.01) | 0.78 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (100 / 360) ^ 2 + (100 / 360) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(100/360)] | 2717.71 | 964.62 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 360) ^ 2 + (280 / 360) | 1.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(280/360)] | 2536.32 | 3507.00 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (460 / 360) ^ 2 + (460 / 360) | 2.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(460/360)] | 2367.03 | 6889.23 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (640 / 360) ^ 2 + (640 / 360) | 4.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(640/360)] | 2209.05 | 10908.87 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (820 / 360) ^ 2 + (820 / 360) | 7.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(820/360)] | 2061.60 | 15392.04 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1000 / 360) ^ 2 + (1000 / 360) | 10.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1000/360)] | 1924.00 | 20190.17 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1180 / 360) ^ 2 + (1180 / 360) | 14.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1180/360)] | 1795.59 | 25177.03 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1360 / 360) ^ 2 + (1360 / 360) | 18.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1360/360)] | 2154.53 | 38887.88 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1540 / 360) ^ 2 + (1540 / 360) | 22.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1540/360)] | 1999.00 | 45131.64 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1720 / 360) ^ 2 + (1720 / 360) | 27.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1720/360)] | 1854.63 | 51196.88 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1900 / 360) ^ 2 + (1900 / 360) | 33.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(1900/360)] | 4522.66 | 149848.13 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2080 / 360) ^ 2 + (2080 / 360) | 39.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2080/360)] | 4142.62 | 162227.19 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2260 / 360) ^ 2 + (2260 / 360) | 45.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2260/360)] | 3883.56 | 177432.94 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2440 / 360) ^ 2 + (2440 / 360) | 52.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2440/360)] | 3554.05 | 187355.25 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2620 / 360) ^ 2 + (2620 / 360) | 60.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2620/360)] | 3251.22 | 195866.01 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2800 / 360) ^ 2 + (2800 / 360) | 68.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2800/360)] | 2972.99 | 202970.66 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2980 / 360) ^ 2 + (2980 / 360) | 76.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(2980/360)] | 2717.41 | 208695.56 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3160 / 360) ^ 2 + (3160 / 360) | 85.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3160/360)] | 2482.71 | 213083.81 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3340 / 360) ^ 2 + (3340 / 360) | 95.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3340/360)] | 2132.86 | 203378.81 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3520 / 360) ^ 2 + (3520 / 360) | 105.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3520/360)] | 1947.35 | 205216.61 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3700 / 360) ^ 2 + (3700 / 360) | 115.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3700/360)] | 1777.09 | 205983.83 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3880 / 360) ^ 2 + (3880 / 360) | 126.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(3880/360)] | 1620.89 | 205753.40 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4060 / 360) ^ 2 + (4060 / 360) | 138.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4060/360)] | 1477.63 | 204601.21 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4240 / 360) ^ 2 + (4240 / 360) | 150.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4240/360)] | 1346.26 | 202604.54 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4420 / 360) ^ 2 + (4420 / 360) | 163.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4420/360)] | 1241.64 | 202413.79 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4600 / 360) ^ 2 + (4600 / 360) | 176.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1075.82]/[(1+14.81)^(4600/360)] | 1128.02 | 198587.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [61820 x ((1 + 14.815) ^ 2)]] x 3344264.85] | 41.04 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |