| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1327.24 | 0.00 | 1327.24 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 106434.00 | 2660.85 | 0.00 | 2660.85 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 128201.00 | 3205.03 | 0.00 | 3205.03 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3039.12 | 0.00 | 3039.12 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 114907.68 | 3039.12 | 868.32 | 3907.44 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 114039.36 | 3016.33 | 868.32 | 3884.65 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 113171.04 | 2993.53 | 868.32 | 3861.85 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 106050.82 | 2970.74 | 7120.22 | 10090.96 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 98930.59 | 2783.83 | 7120.22 | 9904.06 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 91578.82 | 2596.93 | 7351.78 | 9948.70 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 84227.04 | 2403.94 | 7351.78 | 9755.72 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 76875.26 | 2210.96 | 7351.78 | 9562.74 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 69523.49 | 2017.98 | 7351.78 | 9369.75 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 62171.71 | 1824.99 | 7351.78 | 9176.77 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 54819.94 | 1632.01 | 7351.78 | 8983.78 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 47989.15 | 1439.02 | 6830.78 | 8269.81 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 41158.37 | 1259.72 | 6830.78 | 8090.50 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 34327.58 | 1080.41 | 6830.78 | 7911.19 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 27496.80 | 901.10 | 6830.78 | 7731.88 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 20666.02 | 721.79 | 6830.78 | 7552.58 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 13835.23 | 542.48 | 6830.78 | 7373.27 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 6911.83 | 363.17 | 6923.40 | 7286.58 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 181.44 | 6911.83 | 7093.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC37D | Valor Tecnico | 116552.66 | Semana TIR | 0.06% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.83% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 49.76% | Semestre TIR | -21.60% |
| País | Argentina | TIR | 17.20% | 1ero Enero TIR | -42.14% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.94 | Año TIR | -33.90% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.06 | Semana Precio | 2.65% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 16:43:03 | Effective Dur. | 0.87 | Mes Precio | 17.46% |
| Volumen | 7130 | Convexidad | 38.08 | Semestre Precio | 44.64% |
| Precio | 58000.00 | Int. Corrido | 776.66 | 1ero Enero Precio | 110.68% |
| Variación | 1.67% | Cupon | 3039.12 | Año Precio | 169.77% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 63800.00 | 10.00% | 15.36 | -10.73% |
| 63220.00 | 9.00% | 15.53 | -9.72% |
| 62640.00 | 8.00% | 15.70 | -8.70% |
| 62060.00 | 7.00% | 15.88 | -7.67% |
| 61480.00 | 6.00% | 16.06 | -6.62% |
| 60900.00 | 5.00% | 16.24 | -5.57% |
| 60320.00 | 4.00% | 16.43 | -4.49% |
| 59740.00 | 3.00% | 16.62 | -3.40% |
| 59160.00 | 2.00% | 16.81 | -2.29% |
| 58580.00 | 1.00% | 17.00 | -1.17% |
| 58000.00 | 0.00% | 17.20 | 0.00% |
| 57420.00 | -1.00% | 17.39 | 1.13% |
| 56840.00 | -2.00% | 17.60 | 2.30% |
| 56260.00 | -3.00% | 17.80 | 3.50% |
| 55680.00 | -4.00% | 18.01 | 4.70% |
| 55100.00 | -5.00% | 18.22 | 5.94% |
| 54520.00 | -6.00% | 18.44 | 7.18% |
| 53940.00 | -7.00% | 18.65 | 8.45% |
| 53360.00 | -8.00% | 18.88 | 9.75% |
| 52780.00 | -9.00% | 19.10 | 11.06% |
| 52200.00 | -10.00% | 19.33 | 12.39% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 18.75 | 9.00% | 53691.64 | -7.43% |
| 18.58 | 8.00% | 54144.71 | -6.65% |
| 18.40 | 7.00% | 54603.55 | -5.86% |
| 18.23 | 6.00% | 55068.24 | -5.05% |
| 18.06 | 5.00% | 55538.88 | -4.24% |
| 17.89 | 4.00% | 56015.56 | -3.42% |
| 17.72 | 3.00% | 56498.37 | -2.59% |
| 17.54 | 2.00% | 56987.41 | -1.75% |
| 17.37 | 1.00% | 57482.79 | -0.89% |
| 17.20 | 0.00% | 58000.00 | 0.00% |
| 17.03 | -1.00% | 58492.92 | 0.85% |
| 16.86 | -2.00% | 59007.89 | 1.74% |
| 16.68 | -3.00% | 59529.60 | 2.64% |
| 16.51 | -4.00% | 60058.16 | 3.55% |
| 16.34 | -5.00% | 60593.68 | 4.47% |
| 16.17 | -6.00% | 61136.26 | 5.41% |
| 16.00 | -7.00% | 61686.03 | 6.36% |
| 15.82 | -8.00% | 62243.11 | 7.32% |
| 15.65 | -9.00% | 62807.59 | 8.29% |
| Desarrollo TIR 17.20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(134/360)] | 2864.78 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(314/360)] | 2646.23 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(494/360)] | 2444.35 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(674/360)] | 2257.88 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(854/360)] | 2085.63 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1034/360)] | 1926.52 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1214/360)] | 1779.54 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)] | 1643.78 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)] | 469.65 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)] | 1506.99 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)] | 433.82 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)] | 1381.51 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)] | 400.73 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)] | 1266.40 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)] | 3035.28 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)] | 1096.19 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)] | 2803.72 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)] | 944.58 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)] | 2674.05 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)] | 807.68 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)] | 2470.05 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)] | 686.17 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)] | 2281.62 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)] | 578.50 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)] | 2107.55 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)] | 483.26 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)] | 1946.77 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)] | 399.19 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)] | 1798.25 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)] | 325.13 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)] | 1543.35 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)] | 262.91 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)] | 1425.61 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)] | 208.28 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)] | 1316.86 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)] | 160.46 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)] | 1216.39 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)] | 118.73 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)] | 1123.60 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)] | 82.43 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)] | 1037.88 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)] | 50.97 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)] | 971.70 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)] | 23.52 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)] | 896.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1157.76 x (46/180) | 776.66 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (134 / 360) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(134/360)] | 2864.82 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (314 / 360) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(314/360)] | 2646.32 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (494 / 360) | 1.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(494/360)] | 2444.48 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (674 / 360) | 1.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(674/360)] | 2258.03 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (854 / 360) | 2.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(854/360)] | 2085.81 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1034 / 360) | 2.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1034/360)] | 1926.72 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1214 / 360) | 3.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1214/360)] | 1779.76 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1394 / 360) | 3.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)] | 2113.74 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1574 / 360) | 4.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)] | 1941.13 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1754 / 360) | 4.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)] | 1782.56 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1934 / 360) | 5.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)] | 4302.53 | 0.07 | 0.40 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2114 / 360) | 5.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)] | 3900.76 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2294 / 360) | 6.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)] | 3619.48 | 0.06 | 0.40 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2474 / 360) | 6.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)] | 3278.56 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2654 / 360) | 7.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)] | 2968.59 | 0.05 | 0.38 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2834 / 360) | 7.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)] | 2686.83 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3014 / 360) | 8.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)] | 2430.78 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3194 / 360) | 8.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)] | 2198.16 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3374 / 360) | 9.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)] | 1869.13 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3554 / 360) | 9.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)] | 1689.14 | 0.03 | 0.29 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3734 / 360) | 10.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)] | 1525.72 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3914 / 360) | 10.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)] | 1377.41 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4094 / 360) | 11.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)] | 1242.84 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4274 / 360) | 11.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)] | 1120.79 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4454 / 360) | 12.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)] | 1023.14 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4634 / 360) | 12.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)] | 920.03 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.94 | 5.94 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.94)/(1 + 17.20/100) | 5.06 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (57495.41 - 58505.62 )/( 2 x 58000 x 0.01) | 0.87 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (134 / 360) ^ 2 + (134 / 360) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(134/360)] | 2864.82 | 1463.27 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (314 / 360) ^ 2 + (314 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(314/360)] | 2646.32 | 4321.42 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (494 / 360) ^ 2 + (494 / 360) | 3.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(494/360)] | 2444.48 | 7957.30 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (674 / 360) ^ 2 + (674 / 360) | 5.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(674/360)] | 2258.03 | 12142.42 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (854 / 360) ^ 2 + (854 / 360) | 8.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(854/360)] | 2085.81 | 16685.75 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1034 / 360) ^ 2 + (1034 / 360) | 11.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1034/360)] | 1926.72 | 21428.74 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1214 / 360) ^ 2 + (1214 / 360) | 14.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1214/360)] | 1779.76 | 26241.03 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1394 / 360) ^ 2 + (1394 / 360) | 18.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1394/360)] | 2113.74 | 39878.47 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1574 / 360) ^ 2 + (1574 / 360) | 23.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1574/360)] | 1941.13 | 45594.32 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1754 / 360) ^ 2 + (1754 / 360) | 28.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1754/360)] | 1782.56 | 51000.28 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1934 / 360) ^ 2 + (1934 / 360) | 34.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(1934/360)] | 4302.53 | 147288.53 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2114 / 360) ^ 2 + (2114 / 360) | 40.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2114/360)] | 3900.76 | 157415.84 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2294 / 360) ^ 2 + (2294 / 360) | 46.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2294/360)] | 3619.48 | 170033.94 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2474 / 360) ^ 2 + (2474 / 360) | 54.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2474/360)] | 3278.56 | 177369.04 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2654 / 360) ^ 2 + (2654 / 360) | 61.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2654/360)] | 2968.59 | 183227.00 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2834 / 360) ^ 2 + (2834 / 360) | 69.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(2834/360)] | 2686.83 | 187659.33 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3014 / 360) ^ 2 + (3014 / 360) | 78.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3014/360)] | 2430.78 | 190734.64 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3194 / 360) ^ 2 + (3194 / 360) | 87.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3194/360)] | 2198.16 | 192533.94 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3374 / 360) ^ 2 + (3374 / 360) | 97.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3374/360)] | 1869.13 | 181699.89 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3554 / 360) ^ 2 + (3554 / 360) | 107.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3554/360)] | 1689.14 | 181299.93 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3734 / 360) ^ 2 + (3734 / 360) | 117.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3734/360)] | 1525.72 | 179966.75 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3914 / 360) ^ 2 + (3914 / 360) | 129.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(3914/360)] | 1377.41 | 177792.34 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4094 / 360) ^ 2 + (4094 / 360) | 140.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4094/360)] | 1242.84 | 174867.75 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4274 / 360) ^ 2 + (4274 / 360) | 152.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4274/360)] | 1120.79 | 171281.83 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4454 / 360) ^ 2 + (4454 / 360) | 165.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4454/360)] | 1023.14 | 169271.95 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4634 / 360) ^ 2 + (4634 / 360) | 178.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+17.20)^(4634/360)] | 920.03 | 164285.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [58000 x ((1 + 17.1956875) ^ 2)]] x 3033441.41] | 38.08 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |