| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.62 | 0.75 | 3.38 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.61 | 0.75 | 3.36 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.59 | 0.75 | 3.34 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.57 | 6.15 | 8.72 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.40 | 6.15 | 8.55 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.24 | 6.35 | 8.59 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.08 | 6.35 | 8.43 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 1.91 | 6.35 | 8.26 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.74 | 6.35 | 8.09 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.41 | 6.35 | 7.76 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.24 | 5.90 | 7.14 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.09 | 5.90 | 6.99 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 0.93 | 5.90 | 6.83 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.78 | 5.90 | 6.68 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.62 | 5.90 | 6.52 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.47 | 5.90 | 6.37 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.31 | 5.98 | 6.29 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.97 | 6.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC7DD | Valor Tecnico | 100.09 | Semana TIR | -5.80% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.50% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 39.97% | Semestre TIR | -30.10% |
| País | Argentina | TIR | 21.43% | 1ero Enero TIR | -32.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.65 | Año TIR | -27.58% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.66 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-07-24 16:46:46 | Effective Dur. | 1.00 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 32.95 | Semestre Precio | 53.85% |
| Precio | 40.00 | Int. Corrido | 0.09 | 1ero Enero Precio | 53.85% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.62 | Año Precio | 53.85% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 44.00 | 10.00% | 19.43 | -9.34% |
| 43.60 | 9.00% | 19.62 | -8.47% |
| 43.20 | 8.00% | 19.81 | -7.58% |
| 42.80 | 7.00% | 20.00 | -6.69% |
| 42.40 | 6.00% | 20.19 | -5.77% |
| 42.00 | 5.00% | 20.39 | -4.85% |
| 41.60 | 4.00% | 20.59 | -3.91% |
| 41.20 | 3.00% | 20.80 | -2.96% |
| 40.80 | 2.00% | 21.00 | -2.00% |
| 40.40 | 1.00% | 21.21 | -1.02% |
| 40.00 | 0.00% | 21.43 | 0.00% |
| 39.60 | -1.00% | 21.64 | 0.99% |
| 39.20 | -2.00% | 21.86 | 2.01% |
| 38.80 | -3.00% | 22.08 | 3.06% |
| 38.40 | -4.00% | 22.31 | 4.11% |
| 38.00 | -5.00% | 22.54 | 5.19% |
| 37.60 | -6.00% | 22.78 | 6.28% |
| 37.20 | -7.00% | 23.01 | 7.39% |
| 36.80 | -8.00% | 23.26 | 8.52% |
| 36.40 | -9.00% | 23.50 | 9.67% |
| 36.00 | -10.00% | 23.75 | 10.84% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 23.36 | 9.00% | 36.63 | -8.42% |
| 23.14 | 8.00% | 36.98 | -7.54% |
| 22.93 | 7.00% | 37.34 | -6.65% |
| 22.72 | 6.00% | 37.70 | -5.75% |
| 22.50 | 5.00% | 38.07 | -4.83% |
| 22.29 | 4.00% | 38.44 | -3.89% |
| 22.07 | 3.00% | 38.82 | -2.95% |
| 21.86 | 2.00% | 39.20 | -1.99% |
| 21.64 | 1.00% | 39.59 | -1.01% |
| 21.43 | 0.00% | 40.00 | 0.00% |
| 21.22 | -1.00% | 40.39 | 0.98% |
| 21.00 | -2.00% | 40.80 | 2.00% |
| 20.79 | -3.00% | 41.22 | 3.04% |
| 20.57 | -4.00% | 41.64 | 4.09% |
| 20.36 | -5.00% | 42.06 | 5.16% |
| 20.14 | -6.00% | 42.50 | 6.25% |
| 19.93 | -7.00% | 42.94 | 7.35% |
| 19.72 | -8.00% | 43.39 | 8.47% |
| 19.50 | -9.00% | 43.84 | 9.60% |
| Desarrollo TIR 21.43% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(174/360)] | 2.39 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(354/360)] | 2.17 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(534/360)] | 1.97 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(714/360)] | 1.79 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(894/360)] | 1.62 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1074/360)] | 1.47 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1254/360)] | 1.33 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)] | 1.21 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)] | 0.35 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)] | 1.09 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)] | 0.31 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)] | 0.98 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)] | 0.28 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)] | 0.88 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)] | 2.12 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)] | 0.75 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)] | 1.92 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)] | 0.64 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)] | 1.80 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)] | 0.54 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)] | 1.64 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)] | 0.45 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)] | 1.49 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)] | 0.37 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)] | 1.35 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)] | 0.30 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)] | 1.22 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)] | 0.25 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)] | 1.11 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)] | 0.20 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)] | 0.94 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)] | 0.16 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)] | 0.85 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)] | 0.12 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)] | 0.77 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)] | 0.09 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)] | 0.70 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)] | 0.07 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)] | 0.63 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)] | 0.05 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)] | 0.58 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)] | 0.03 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)] | 0.53 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)] | 0.01 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)] | 0.48 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (6/180) | 0.09 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(174/360)] | 2.39 | 0.06 | 0.03 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (354 / 360) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(354/360)] | 2.17 | 0.05 | 0.05 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (534 / 360) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(534/360)] | 1.97 | 0.05 | 0.07 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (714 / 360) | 1.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(714/360)] | 1.79 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (894 / 360) | 2.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(894/360)] | 1.62 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 360) | 2.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1074/360)] | 1.47 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1254 / 360) | 3.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1254/360)] | 1.33 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1434 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)] | 1.56 | 0.04 | 0.16 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1614 / 360) | 4.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)] | 1.41 | 0.04 | 0.16 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1794 / 360) | 4.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)] | 1.27 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1974 / 360) | 5.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)] | 3.01 | 0.08 | 0.41 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2154 / 360) | 5.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)] | 2.68 | 0.07 | 0.40 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2334 / 360) | 6.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)] | 2.44 | 0.06 | 0.40 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2514 / 360) | 6.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)] | 2.17 | 0.05 | 0.38 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2694 / 360) | 7.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)] | 1.93 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2874 / 360) | 7.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)] | 1.72 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3054 / 360) | 8.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)] | 1.53 | 0.04 | 0.32 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3234 / 360) | 8.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)] | 1.36 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3414 / 360) | 9.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)] | 1.13 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3594 / 360) | 9.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)] | 1.01 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3774 / 360) | 10.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)] | 0.89 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3954 / 360) | 10.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)] | 0.79 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4134 / 360) | 11.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)] | 0.70 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4314 / 360) | 11.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)] | 0.62 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4494 / 360) | 12.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)] | 0.56 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4674 / 360) | 12.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)] | 0.49 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.65 | 5.65 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.65)/(1 + 21.43/100) | 4.66 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (39.60 - 40.40 )/( 2 x 40.00 x 0.01) | 1.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 360) ^ 2 + (174 / 360) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(174/360)] | 2.39 | 1.71 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (354 / 360) ^ 2 + (354 / 360) | 1.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(354/360)] | 2.17 | 4.23 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (534 / 360) ^ 2 + (534 / 360) | 3.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(534/360)] | 1.97 | 7.25 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (714 / 360) ^ 2 + (714 / 360) | 5.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(714/360)] | 1.79 | 10.57 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (894 / 360) ^ 2 + (894 / 360) | 8.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(894/360)] | 1.62 | 14.02 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 360) ^ 2 + (1074 / 360) | 11.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1074/360)] | 1.47 | 17.48 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1254 / 360) ^ 2 + (1254 / 360) | 15.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1254/360)] | 1.33 | 20.85 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1434 / 360) ^ 2 + (1434 / 360) | 19.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.43)^(1434/360)] | 1.56 | 30.92 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1614 / 360) ^ 2 + (1614 / 360) | 24.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+21.43)^(1614/360)] | 1.41 | 34.55 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1794 / 360) ^ 2 + (1794 / 360) | 29.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+21.43)^(1794/360)] | 1.27 | 37.80 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1974 / 360) ^ 2 + (1974 / 360) | 35.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(1974/360)] | 3.01 | 106.87 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2154 / 360) ^ 2 + (2154 / 360) | 41.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+21.43)^(2154/360)] | 2.68 | 111.88 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2334 / 360) ^ 2 + (2334 / 360) | 48.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(2334/360)] | 2.44 | 118.42 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2514 / 360) ^ 2 + (2514 / 360) | 55.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+21.43)^(2514/360)] | 2.17 | 121.09 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2694 / 360) ^ 2 + (2694 / 360) | 63.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(2694/360)] | 1.93 | 122.66 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2874 / 360) ^ 2 + (2874 / 360) | 71.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+21.43)^(2874/360)] | 1.72 | 123.21 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3054 / 360) ^ 2 + (3054 / 360) | 80.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+21.43)^(3054/360)] | 1.53 | 122.85 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3234 / 360) ^ 2 + (3234 / 360) | 89.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+21.43)^(3234/360)] | 1.36 | 121.66 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3414 / 360) ^ 2 + (3414 / 360) | 99.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+21.43)^(3414/360)] | 1.13 | 112.67 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3594 / 360) ^ 2 + (3594 / 360) | 109.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+21.43)^(3594/360)] | 1.01 | 110.32 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3774 / 360) ^ 2 + (3774 / 360) | 120.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+21.43)^(3774/360)] | 0.89 | 107.48 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3954 / 360) ^ 2 + (3954 / 360) | 131.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+21.43)^(3954/360)] | 0.79 | 104.22 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4134 / 360) ^ 2 + (4134 / 360) | 143.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+21.43)^(4134/360)] | 0.70 | 100.63 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4314 / 360) ^ 2 + (4314 / 360) | 155.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+21.43)^(4314/360)] | 0.62 | 96.76 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4494 / 360) ^ 2 + (4494 / 360) | 168.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+21.43)^(4494/360)] | 0.56 | 93.88 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4674 / 360) ^ 2 + (4674 / 360) | 181.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+21.43)^(4674/360)] | 0.49 | 89.45 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [40.00 x ((1 + 21.4256875) ^ 2)]] x 1943.42] | 32.95 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |