| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.62 | 0.75 | 3.38 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.61 | 0.75 | 3.36 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.59 | 0.75 | 3.34 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.57 | 6.15 | 8.72 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.40 | 6.15 | 8.55 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.24 | 6.35 | 8.59 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.08 | 6.35 | 8.43 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 1.91 | 6.35 | 8.26 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.74 | 6.35 | 8.09 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.41 | 6.35 | 7.76 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.24 | 5.90 | 7.14 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.09 | 5.90 | 6.99 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 0.93 | 5.90 | 6.83 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.78 | 5.90 | 6.68 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.62 | 5.90 | 6.52 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.47 | 5.90 | 6.37 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.31 | 5.98 | 6.29 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.97 | 6.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC7DD | Valor Tecnico | 101.18 | Semana TIR | 0.37% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -25.05% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 52.18% | Semestre TIR | -48.91% |
| País | Argentina | TIR | 16.46% | 1ero Enero TIR | -48.29% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.91 | Año TIR | -46.97% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.07 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-13 14:33:58 | Effective Dur. | 0.83 | Mes Precio | 32.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 38.33 | Semestre Precio | 103.08% |
| Precio | 52.80 | Int. Corrido | 1.18 | 1ero Enero Precio | 103.08% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.62 | Año Precio | 103.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 58.08 | 10.00% | 14.62 | -11.18% |
| 57.55 | 9.00% | 14.79 | -10.13% |
| 57.02 | 8.00% | 14.97 | -9.07% |
| 56.50 | 7.00% | 15.15 | -7.99% |
| 55.97 | 6.00% | 15.32 | -6.90% |
| 55.44 | 5.00% | 15.51 | -5.79% |
| 54.91 | 4.00% | 15.69 | -4.67% |
| 54.38 | 3.00% | 15.88 | -3.53% |
| 53.86 | 2.00% | 16.07 | -2.38% |
| 53.33 | 1.00% | 16.26 | -1.21% |
| 52.80 | 0.00% | 16.46 | 0.00% |
| 52.27 | -1.00% | 16.66 | 1.18% |
| 51.74 | -2.00% | 16.86 | 2.41% |
| 51.22 | -3.00% | 17.06 | 3.66% |
| 50.69 | -4.00% | 17.27 | 4.92% |
| 50.16 | -5.00% | 17.48 | 6.20% |
| 49.63 | -6.00% | 17.70 | 7.51% |
| 49.10 | -7.00% | 17.91 | 8.83% |
| 48.58 | -8.00% | 18.13 | 10.17% |
| 48.05 | -9.00% | 18.36 | 11.54% |
| 47.52 | -10.00% | 18.59 | 12.93% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.94 | 9.00% | 49.03 | -7.13% |
| 17.78 | 8.00% | 49.43 | -6.38% |
| 17.61 | 7.00% | 49.83 | -5.62% |
| 17.45 | 6.00% | 50.24 | -4.85% |
| 17.28 | 5.00% | 50.65 | -4.07% |
| 17.12 | 4.00% | 51.07 | -3.28% |
| 16.95 | 3.00% | 51.49 | -2.48% |
| 16.79 | 2.00% | 51.92 | -1.67% |
| 16.62 | 1.00% | 52.35 | -0.85% |
| 16.46 | 0.00% | 52.80 | 0.00% |
| 16.30 | -1.00% | 53.23 | 0.82% |
| 16.13 | -2.00% | 53.68 | 1.67% |
| 15.97 | -3.00% | 54.14 | 2.53% |
| 15.80 | -4.00% | 54.60 | 3.41% |
| 15.64 | -5.00% | 55.06 | 4.29% |
| 15.47 | -6.00% | 55.54 | 5.18% |
| 15.31 | -7.00% | 56.01 | 6.09% |
| 15.14 | -8.00% | 56.50 | 7.01% |
| 14.98 | -9.00% | 56.99 | 7.94% |
| Desarrollo TIR 16.46% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(99/360)] | 2.52 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(279/360)] | 2.33 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(459/360)] | 2.16 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(639/360)] | 2.00 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(819/360)] | 1.86 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(999/360)] | 1.72 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1179/360)] | 1.59 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)] | 1.48 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)] | 0.42 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)] | 1.36 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)] | 0.39 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)] | 1.25 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)] | 0.36 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)] | 1.15 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)] | 2.75 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)] | 1.00 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)] | 2.55 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)] | 0.86 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)] | 2.44 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)] | 0.74 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)] | 2.26 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)] | 0.63 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)] | 2.10 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)] | 0.53 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)] | 1.94 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)] | 0.45 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)] | 1.80 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)] | 0.37 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)] | 1.67 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)] | 0.30 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)] | 1.44 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)] | 0.25 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)] | 1.33 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)] | 0.19 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)] | 1.23 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)] | 0.15 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)] | 1.14 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)] | 0.11 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)] | 1.06 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)] | 0.08 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)] | 0.98 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)] | 0.05 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)] | 0.92 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)] | 0.02 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)] | 0.85 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (81/180) | 1.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 360) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(99/360)] | 2.52 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (279 / 360) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(279/360)] | 2.33 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (459 / 360) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(459/360)] | 2.16 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (639 / 360) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(639/360)] | 2.00 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (819 / 360) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(819/360)] | 1.86 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (999 / 360) | 2.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(999/360)] | 1.72 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1179 / 360) | 3.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1179/360)] | 1.59 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1359 / 360) | 3.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)] | 1.90 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1539 / 360) | 4.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)] | 1.75 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1719 / 360) | 4.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)] | 1.61 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1899 / 360) | 5.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)] | 3.90 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2079 / 360) | 5.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)] | 3.55 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2259 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)] | 3.30 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2439 / 360) | 6.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)] | 3.00 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2619 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)] | 2.73 | 0.05 | 0.38 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2799 / 360) | 7.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)] | 2.48 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2979 / 360) | 8.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)] | 2.25 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3159 / 360) | 8.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)] | 2.04 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3339 / 360) | 9.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)] | 1.74 | 0.03 | 0.31 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3519 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)] | 1.58 | 0.03 | 0.29 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3699 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)] | 1.43 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3879 / 360) | 10.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)] | 1.29 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4059 / 360) | 11.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)] | 1.17 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4239 / 360) | 11.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)] | 1.06 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4419 / 360) | 12.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)] | 0.97 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4599 / 360) | 12.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)] | 0.87 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.91 | 5.91 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.91)/(1 + 16.46/100) | 5.07 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (52.36 - 53.24 )/( 2 x 52.80 x 0.01) | 0.83 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 360) ^ 2 + (99 / 360) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(99/360)] | 2.52 | 0.88 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (279 / 360) ^ 2 + (279 / 360) | 1.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(279/360)] | 2.33 | 3.21 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (459 / 360) ^ 2 + (459 / 360) | 2.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(459/360)] | 2.16 | 6.27 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (639 / 360) ^ 2 + (639 / 360) | 4.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(639/360)] | 2.00 | 9.87 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (819 / 360) ^ 2 + (819 / 360) | 7.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(819/360)] | 1.86 | 13.83 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (999 / 360) ^ 2 + (999 / 360) | 10.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(999/360)] | 1.72 | 18.02 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1179 / 360) ^ 2 + (1179 / 360) | 14.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1179/360)] | 1.59 | 22.31 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1359 / 360) ^ 2 + (1359 / 360) | 18.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+16.46)^(1359/360)] | 1.90 | 34.23 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1539 / 360) ^ 2 + (1539 / 360) | 22.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+16.46)^(1539/360)] | 1.75 | 39.45 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1719 / 360) ^ 2 + (1719 / 360) | 27.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+16.46)^(1719/360)] | 1.61 | 44.44 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1899 / 360) ^ 2 + (1899 / 360) | 33.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(1899/360)] | 3.90 | 129.16 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2079 / 360) ^ 2 + (2079 / 360) | 39.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+16.46)^(2079/360)] | 3.55 | 138.85 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2259 / 360) ^ 2 + (2259 / 360) | 45.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(2259/360)] | 3.30 | 150.80 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2439 / 360) ^ 2 + (2439 / 360) | 52.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+16.46)^(2439/360)] | 3.00 | 158.12 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2619 / 360) ^ 2 + (2619 / 360) | 60.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(2619/360)] | 2.73 | 164.14 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2799 / 360) ^ 2 + (2799 / 360) | 68.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+16.46)^(2799/360)] | 2.48 | 168.90 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2979 / 360) ^ 2 + (2979 / 360) | 76.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+16.46)^(2979/360)] | 2.25 | 172.44 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3159 / 360) ^ 2 + (3159 / 360) | 85.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+16.46)^(3159/360)] | 2.04 | 174.83 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3339 / 360) ^ 2 + (3339 / 360) | 95.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+16.46)^(3339/360)] | 1.74 | 165.69 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3519 / 360) ^ 2 + (3519 / 360) | 105.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+16.46)^(3519/360)] | 1.58 | 166.01 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3699 / 360) ^ 2 + (3699 / 360) | 115.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+16.46)^(3699/360)] | 1.43 | 165.46 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3879 / 360) ^ 2 + (3879 / 360) | 126.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+16.46)^(3879/360)] | 1.29 | 164.11 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4059 / 360) ^ 2 + (4059 / 360) | 138.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+16.46)^(4059/360)] | 1.17 | 162.04 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4239 / 360) ^ 2 + (4239 / 360) | 150.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+16.46)^(4239/360)] | 1.06 | 159.32 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4419 / 360) ^ 2 + (4419 / 360) | 162.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+16.46)^(4419/360)] | 0.97 | 158.05 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4599 / 360) ^ 2 + (4599 / 360) | 175.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+16.46)^(4599/360)] | 0.87 | 153.97 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [52.80 x ((1 + 16.4566875) ^ 2)]] x 2744.39] | 38.33 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |