| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1493.14 | 0.00 | 1493.14 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 106434.00 | 2926.93 | 0.00 | 2926.93 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 128201.00 | 3525.53 | 0.00 | 3525.53 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 115776.00 | 3400.92 | 0.00 | 3400.92 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 114907.68 | 3400.92 | 868.32 | 4269.24 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 114039.36 | 3375.41 | 868.32 | 4243.73 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 113171.04 | 3349.91 | 868.32 | 4218.23 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 106050.82 | 3324.40 | 7120.22 | 10444.62 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 98930.59 | 3115.24 | 7120.22 | 10235.47 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 91578.82 | 2906.09 | 7351.78 | 10257.86 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 84227.04 | 2690.13 | 7351.78 | 10041.90 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 76875.26 | 2474.17 | 7351.78 | 9825.95 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 69523.49 | 2258.21 | 7351.78 | 9609.99 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 62171.71 | 2042.25 | 7351.78 | 9394.03 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 54819.94 | 1826.29 | 7351.78 | 9178.07 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 47989.15 | 1610.34 | 6830.78 | 8441.12 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 41158.37 | 1409.68 | 6830.78 | 8240.47 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 34327.58 | 1209.03 | 6830.78 | 8039.81 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 27496.80 | 1008.37 | 6830.78 | 7839.16 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 20666.02 | 807.72 | 6830.78 | 7638.50 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 13835.23 | 607.06 | 6830.78 | 7437.85 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 6911.83 | 406.41 | 6923.40 | 7329.81 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 203.03 | 6911.83 | 7114.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BB37D | Valor Tecnico | 116645.12 | Semana TIR | 2.05% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -12.35% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 49.64% | Semestre TIR | -21.85% |
| País | Argentina | TIR | 18.38% | 1ero Enero TIR | -35.07% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.70 | Año TIR | -14.10% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.81 | Semana Precio | 0.87% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 16:51:52 | Effective Dur. | 0.88 | Mes Precio | 9.27% |
| Volumen | 98764 | Convexidad | 35.19 | Semestre Precio | 45.44% |
| Precio | 57900.00 | Int. Corrido | 869.12 | 1ero Enero Precio | 85.58% |
| Variación | -1.36% | Cupon | 3400.92 | Año Precio | 104.74% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 63690.00 | 10.00% | 16.44 | -10.54% |
| 63111.00 | 9.00% | 16.62 | -9.55% |
| 62532.00 | 8.00% | 16.81 | -8.55% |
| 61953.00 | 7.00% | 16.99 | -7.54% |
| 61374.00 | 6.00% | 17.18 | -6.51% |
| 60795.00 | 5.00% | 17.37 | -5.47% |
| 60216.00 | 4.00% | 17.57 | -4.41% |
| 59637.00 | 3.00% | 17.77 | -3.34% |
| 59058.00 | 2.00% | 17.97 | -2.25% |
| 58479.00 | 1.00% | 18.17 | -1.14% |
| 57900.00 | 0.00% | 18.38 | 0.00% |
| 57321.00 | -1.00% | 18.59 | 1.12% |
| 56742.00 | -2.00% | 18.80 | 2.27% |
| 56163.00 | -3.00% | 19.01 | 3.45% |
| 55584.00 | -4.00% | 19.23 | 4.64% |
| 55005.00 | -5.00% | 19.46 | 5.85% |
| 54426.00 | -6.00% | 19.68 | 7.08% |
| 53847.00 | -7.00% | 19.91 | 8.34% |
| 53268.00 | -8.00% | 20.15 | 9.61% |
| 52689.00 | -9.00% | 20.38 | 10.91% |
| 52110.00 | -10.00% | 20.63 | 12.22% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 20.03 | 9.00% | 53543.27 | -7.52% |
| 19.85 | 8.00% | 54000.79 | -6.73% |
| 19.67 | 7.00% | 54464.35 | -5.93% |
| 19.48 | 6.00% | 54934.05 | -5.12% |
| 19.30 | 5.00% | 55409.99 | -4.30% |
| 19.12 | 4.00% | 55892.27 | -3.47% |
| 18.93 | 3.00% | 56380.99 | -2.62% |
| 18.75 | 2.00% | 56876.27 | -1.77% |
| 18.56 | 1.00% | 57378.20 | -0.90% |
| 18.38 | 0.00% | 57900.00 | 0.00% |
| 18.20 | -1.00% | 58402.48 | 0.87% |
| 18.01 | -2.00% | 58925.05 | 1.77% |
| 17.83 | -3.00% | 59454.74 | 2.69% |
| 17.64 | -4.00% | 59991.66 | 3.61% |
| 17.46 | -5.00% | 60535.93 | 4.55% |
| 17.28 | -6.00% | 61087.68 | 5.51% |
| 17.09 | -7.00% | 61647.03 | 6.47% |
| 16.91 | -8.00% | 62214.11 | 7.45% |
| 16.73 | -9.00% | 62789.05 | 8.44% |
| Desarrollo TIR 18.38% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(134/360)] | 3193.89 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(314/360)] | 2935.50 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(494/360)] | 2698.00 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(674/360)] | 2479.72 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(854/360)] | 2279.10 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1034/360)] | 2094.71 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1214/360)] | 1925.24 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)] | 1769.48 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)] | 451.78 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)] | 1614.13 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)] | 415.23 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)] | 1472.33 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)] | 381.64 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)] | 1342.91 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)] | 2876.25 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)] | 1156.61 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)] | 2643.55 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)] | 991.66 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)] | 2508.69 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)] | 843.70 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)] | 2305.72 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)] | 713.19 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)] | 2119.18 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)] | 598.28 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)] | 1947.73 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)] | 497.29 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)] | 1790.15 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)] | 408.72 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)] | 1645.32 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)] | 331.23 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)] | 1405.04 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)] | 266.50 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)] | 1291.37 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)] | 210.08 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)] | 1186.89 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)] | 161.04 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)] | 1090.87 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)] | 118.56 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)] | 1002.61 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)] | 81.90 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)] | 921.50 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)] | 50.39 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)] | 858.43 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)] | 23.14 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)] | 787.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05875 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1157.76 x (46/180) | 869.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (134 / 360) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(134/360)] | 3193.94 | 0.06 | 0.02 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (314 / 360) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(314/360)] | 2935.59 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (494 / 360) | 1.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(494/360)] | 2698.14 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (674 / 360) | 1.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(674/360)] | 2479.89 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (854 / 360) | 2.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(854/360)] | 2279.30 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1034 / 360) | 2.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1034/360)] | 2094.93 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1214 / 360) | 3.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1214/360)] | 1925.48 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1394 / 360) | 3.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)] | 2221.58 | 0.04 | 0.15 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1574 / 360) | 4.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)] | 2029.68 | 0.04 | 0.15 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1754 / 360) | 4.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)] | 1854.29 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1934 / 360) | 5.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)] | 4219.98 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2114 / 360) | 5.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)] | 3800.97 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2294 / 360) | 6.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)] | 3501.16 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2474 / 360) | 6.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)] | 3150.21 | 0.05 | 0.37 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2654 / 360) | 7.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)] | 2833.13 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2834 / 360) | 7.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)] | 2546.74 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3014 / 360) | 8.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)] | 2288.14 | 0.04 | 0.33 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3194 / 360) | 8.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)] | 2054.71 | 0.04 | 0.31 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3374 / 360) | 9.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)] | 1736.87 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3554 / 360) | 9.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)] | 1558.43 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3734 / 360) | 10.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)] | 1397.50 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3914 / 360) | 10.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)] | 1252.40 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4094 / 360) | 11.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)] | 1121.63 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4274 / 360) | 11.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)] | 1003.83 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4454 / 360) | 12.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)] | 909.23 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4634 / 360) | 12.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)] | 811.18 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.70 | 5.70 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.70)/(1 + 18.38/100) | 4.81 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (57390.17 - 58414.53 )/( 2 x 57900 x 0.01) | 0.88 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (134 / 360) ^ 2 + (134 / 360) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(134/360)] | 3193.94 | 1631.37 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (314 / 360) ^ 2 + (314 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(314/360)] | 2935.59 | 4793.80 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (494 / 360) ^ 2 + (494 / 360) | 3.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(494/360)] | 2698.14 | 8783.02 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (674 / 360) ^ 2 + (674 / 360) | 5.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(674/360)] | 2479.89 | 13335.46 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (854 / 360) ^ 2 + (854 / 360) | 8.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(854/360)] | 2279.30 | 18233.62 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1034 / 360) ^ 2 + (1034 / 360) | 11.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1034/360)] | 2094.93 | 23299.60 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1214 / 360) ^ 2 + (1214 / 360) | 14.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1214/360)] | 1925.48 | 28389.47 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1394 / 360) ^ 2 + (1394 / 360) | 18.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1394/360)] | 2221.58 | 41913.04 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1574 / 360) ^ 2 + (1574 / 360) | 23.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1574/360)] | 2029.68 | 47674.29 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1754 / 360) ^ 2 + (1754 / 360) | 28.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1754/360)] | 1854.29 | 53052.78 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1934 / 360) ^ 2 + (1934 / 360) | 34.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(1934/360)] | 4219.98 | 144462.51 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2114 / 360) ^ 2 + (2114 / 360) | 40.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2114/360)] | 3800.97 | 153388.77 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2294 / 360) ^ 2 + (2294 / 360) | 46.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2294/360)] | 3501.16 | 164475.48 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2474 / 360) ^ 2 + (2474 / 360) | 54.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2474/360)] | 3150.21 | 170425.40 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2654 / 360) ^ 2 + (2654 / 360) | 61.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2654/360)] | 2833.13 | 174866.24 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2834 / 360) ^ 2 + (2834 / 360) | 69.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(2834/360)] | 2546.74 | 177874.53 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3014 / 360) ^ 2 + (3014 / 360) | 78.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3014/360)] | 2288.14 | 179541.62 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3194 / 360) ^ 2 + (3194 / 360) | 87.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3194/360)] | 2054.71 | 179968.87 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3374 / 360) ^ 2 + (3374 / 360) | 97.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3374/360)] | 1736.87 | 168842.54 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3554 / 360) ^ 2 + (3554 / 360) | 107.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3554/360)] | 1558.43 | 167271.19 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3734 / 360) ^ 2 + (3734 / 360) | 117.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3734/360)] | 1397.50 | 164842.01 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3914 / 360) ^ 2 + (3914 / 360) | 129.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(3914/360)] | 1252.40 | 161656.57 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4094 / 360) ^ 2 + (4094 / 360) | 140.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4094/360)] | 1121.63 | 157813.33 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4274 / 360) ^ 2 + (4274 / 360) | 152.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4274/360)] | 1003.83 | 153406.59 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4454 / 360) ^ 2 + (4454 / 360) | 165.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4454/360)] | 909.23 | 150426.44 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4634 / 360) ^ 2 + (4634 / 360) | 178.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1157.76]/[(1+18.38)^(4634/360)] | 811.18 | 144848.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [57900 x ((1 + 18.3756875) ^ 2)]] x 2855217.30] | 35.19 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,500%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 4,500%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 5,500%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 5,875%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385151738 |